Управління банківськими ризиками (на прикладі ВАТ «Укрексімбанк»)

Основні принципи управління ризиками в ВАТ «Укрексімбанк»:

1. Повне та всеохоплююче  вимірювання

2. Інтегроване управління

3. Своєчасність інформації для  прийняття рішень

Діяльність Банку протягом 2011 року здійснювалася відповідно до обраної стратегії і характеризувалась стабільним розвитком. Основні стратегічні цілі Банку передбачали подальший розвиток бізнесу Банку, підвищення рівня його капіталізації, удосконалення системи управління ризиками, розширення переліку й обсягів наданих Банком послуг, підтримку репутації і конкурентоспроможності, збереження й зміцнення позицій Банку як одного з лідерів на національному банківському ринку.

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року статутний капітал  АТ «Укрексімбанк» становив 16 413,5 млн. грн., а загалом власний капітал Банку становив 17 735,9 млн. грн.

Активи АТ «Укрексімбанк» на кінець дня 31 грудня 2011 року становили 75 098,2 млн. грн., збільшившись з початку 2011 року на 2,6% або на 1 937,6 млн. грн.

Сума кредитів, наданих Банком клієнтам, збільшилася з початку року на 1,3% або на 658,4 млн. грн. і станом на кінець дня 31 грудня 2011 року становила 52 752,7 млн. грн. (без урахування сформованих резервів).

Понад половини усіх кредитів надано Банком у національній валюті, питома вага яких складає 50,4% від загального обсягу кредитування.

Обсяги вкладень у  цінні папери з початку року збільшилися  на 48,5% або на 5 302,8 млн. грн. і станом на кінець дня 31 грудня 2011 року становили 16 243,4 млн. грн. У структурі портфеля цінних паперів переважають облігації внутрішньої державної позики.

Сума коштів, залучених  від банків та міжнародних фінансових організацій, з початку року зменшилась на 8,6% або на 2 075,3 млн. грн. і станом на кінець дня 31 грудня 2011 року склала 21 963,9 млн. грн. Обсяги залучених коштів клієнтів зросли на 15,9% або на 4 349,2 млн. грн. і станом на кінець дня 31 грудня 2011 склали 31 681,7 млн. грн.

За 2011 рік Банк отримав 88,1 млн. грн. чистого прибутку.

На фоні проведеного  аналізу ми визначили, що функція управління ризиками у Банку здійснюється відносно фінансових ризиків (кредитного, ринкового, географічного, валютного, ризику ліквідності і ризику відсоткової ставки), а також операційних і юридичних ризиків. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику та контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися.

Таким чином, підбиваючи підсумки, можна зробити висновки, що використання у ВАТ «Укрексімбанк» зарубіжного досвіду вдосконалення  управління кредитним ризиком має тривати шляхом створення комплексного механізму управління кредитними ризиками, дія якого полягає в страхуванні від імовірних, небажаних відхилень фактичних результатів від прогнозованих за допомогою фінансових інструментів, котрі застосовують у світовій практиці. В Україні мають бути створені незалежні надійні рейтингові агентства або системи кредитних бюро, які вже давно діють за кордоном, і ефективність яких доведена. Сьогодні створенню в нашій країні таких структур перешкоджає те, що нема спеціального закону про кредитні бюро. Якщо такий закон буде розроблено і прийнято, в результаті чого почнуть створювати згадані бюро, то кредитні ризики можуть бути значно зменшені. Тому перспективами подальших розробок у даному напрямку є наукове обґрунтування присутності кредитних бюро в банківській системі України, а також удосконалення методів управління кредитними ризиками.

Отже, на сучасному етапі  розвитку банківські установи стикаються з різними видами ризиків, які  необхідно швидко ідентифікувати і  вжити заходів для зниження негативних наслідків їхнього впливу. Сьогодні збільшується кількість та посилюється інтенсивність дії банківських ризиків.

З огляду на це, управляти  ризиками доцільно системно, виділивши  стратегічні, тактичні та оперативні методи впливу.

Формуючи систему заходів  нейтралізації банківських ризиків, треба враховувати можливості й  загрози функціонування банків на фінансовому  ринку, сильні та слабкі позиції, а також  особливості завдань управління банківською діяльністю.

У ході проведеної роботи були запропоновані наступні шляхи мінімізації банківських ризиків у ВАТ «Укрексімбанк»:

1. Створення короткострокового  портфеля інвестицій.

2. Розробка програми  ефективності управління активами.

3. Розширення та оптимізація  портфеля банківських продуктів і послуг.

4. Розробка інструментів  попередження ризиків.

5. Пропонується впровадити  в банку послугу «РЕПО» для  зміцнення ліквідності банку.

Таким чином, виходячи з  проведеного обґрунтування запропонованих проектних заходів випливає, що очікуваний дохід після їх впровадження складе 114,83 тис. грн., При витратах на їх впровадження в 64,5 тис. грн. економічний ефект після впровадження для банку складе 50,33тис. грн. на рік.

За результатами прогнозованих  показників показники банку можуть зрости. Так, кредити в банку до 2012 року можуть збільшиться на 1,83%, чистий прибуток банку до 2012 року складе 89923тис.грн.

Аналіз запропонованих заходів говорить про їх високу ефективність

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

1. Закон України від 07.12.2000р. «Про банки і банківську діяльність» [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
2. Закон «Про Національний Банк України» [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
3. Положення, затверджене постановою Правління НБУ. «Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» / від 06.07.2000 № 279. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.rada.kiev.ua. – Назва з екрану.
4. . Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р., № 368. [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
5. Вітлинський В.В. Кредитний ризик комерційного банку [Текст]: Навч. посіб./ Вітлинський В.В. – К.: Знання, 2008. – 251 с.
6. Вітлінський В.В.. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком [Текст]: підр. / Вітлинський В.В., Верченко П.І. — К.: КНЕУ, 2000. -292с.
7. Глущенко В.В. Анализ банковских рисков [Текст]: підр. / В.В. Глущенко, Ала Айхам Метри Даход // Економічний простір. – 2008. –163-164с.
8. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит [Текст]: підр. / О.Д. Заруба. – К.: Вид-во "Лібра", 1996. – 224 с.
9. .Кривцун І.М. Управління ризиками комерційного банку [Текст]: підр. / І.М. Кривцун, О.І. Кутник// Регіональна економіка. – 2008 –104-106с.
10. Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л. та ін.; Банківський менеджмент [Текст]: Навч. пос./За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Знання- Прес, 2009. –438 с.
11. Ковальов О. Стратегічне управління кредитними ризиками [Текст]: підр. / О. Ковальов // Актуальні проблеми економіки. – 2006.–№5.– 21–30с.
12. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов: рекомендации для предприятий и коммерческих банков [Текст]: підр. / В.А. Москвин. – М. : Изд-во "Финансы и статистика", 2004. – 352 с.
13. Мазаракі А., Шульга Н. Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків [Текст]: підр. // Банківська справа. — 2009. — № 3. —26—30с.
14. Парасій - Верунченко І.М. [Текст]: Навч.посіб./Аналіз банківської діяльності – К: КНЕУ, 2003 – 347с.
15. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку[Текст]: підр. – 2-ге вид., доп. і 76 перероб. – К: КНЕУ, 2004. – 468 с.
16. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції [Текст]: Навч. посібник. – К.:Кондор, 2008. – 33–39с.
17. Антон О. Укрексімбанк – 20 років // Корпоративне видання Exim news - 2012 р. - січень-лютий – 6с.
18. Бойківська Л.І. Методи оцінок банківських ризиків // Актуальні проблеми розвитку регіону. – 2009. – № 5. – 164-168с.
19. Гладких Д. Основні показники фінансової стабільності банківської установи // Вісник НБУ.-2011-№9.-40-42с;№10.-29-33с.
20. Герасимович А.М. Система показників, що визначають ефективність управління кредитним портфелем банку/ Морозова-Герасимович Н.А., к.е.н.. // Вісник ЖДТУ №3 (53) – 2010р. [Електронний ресурс] – режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_3_3/27.pdf
21. Здобувач В.В. Пірог Оцінюванні якості кредитного портфеля банків // Вісник НЛТУ - №21 – 2011р. [Електронний ресурс]. – режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_18/228_Pir.pdf
23. Дмитрова С.О. Моделювання оцінки операційного ризику у комерційному банку // Монографія: - Суми 2010р. 208 с.
24. Кігель В. Про визначення оптимального кредитного портфеля банку в умовах ризику неповернення коштів позичальникам // Вісник Національного банку України. - 2011. - № 1. - 15-17с.
25. Криглій О.А., Маслак Н.Г. Управління кредитним ризиком. // Монографія: - Суми - 2008р. – 65 с.
26. Леся Ц. Історія ВАТ «Укрексімбанк» // Корпоративне видання Exim news - 2011 р. – вересень-грудень – 40с.
27. Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2012 року // Вісник НБУ. –2011. – № 3. – С. 68.
28. Пернарівський О. Аналіз та оцінка ризику ліквідності банку // Вісник НБУ. – 2009. – № 10. – 26–29с.
29. Подчесова В. Ю. Кредитний ризик як різновид банківського ризику та його основні класифікаційні ознаки // Вісник Української академії банківської справи.–2008.–№2.–70-76с.
30. Подчесова В.Ю. Управління кредитними ризиками та шляхи їх мінімізації // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць.–Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.–Вип. 205. -Т. 4. – 967–972с.
31. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі // Монографія. — К.:КНЕУ, 2002. — 316 с.
32. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ. – 2011. – №4. – 44–48с.
33. Партин Г.О., Путько У.І. Ризики у сучасній банківській діяльності та шляхи їх зниження // Вісник НЛТУ - №21.9. – 2011р. [Електронний ресурс] – режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_9/247_Par.pdf
34. Прийдун Л. Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє- №13 – 2009р. [Електронний ресурс]. – режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Un_msm/2008_13/Pryid.pdf
35. Закономірності виникнення та механізм регулювання банківських ризиків [Електронний ресурс]. – режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_7_2/Bondareva.pdf
36. ВАТ «Укрексімбанк» [Електронний ресурс]. – режим доступу http://www.eximb.com
37. Методи управління банківськими ризиками [Електронний ресурс] – режим доступу http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=70814
38. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – режим доступу з http://www.bank.gov.ua
39. Процес управління банківськими ризиками [Електронний ресурс]. – режим доступу http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,133/id,4005/
40. Річний звіт [Електронний ресурс] / Національний банк України – режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Publication/an_rep.htm –2009-2011рр. – Назва з екрану.
41. Фінансовий менеджмент у банку [Електронний ресурс]. – режим доступу http://pulib.if.ua/part/4024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ