6) Важную роль в снижении банковских  рисков играет оценка кредитоспособности  заемщиков, которая позволяет  выяснить, способен ли заемщик  выполнить свои обязательства  в срок и готов ли он это сделать. Анализ финансово-хозяйственных сторон деятельности предприятий, оценка банком не  только текущей платежеспособности  клиента,  но и прогноза его финансовой устойчивости на перспективу позволяет оценить кредитоспособность заемщика. Его же готовность исполнить свои обязательства перед банком зависит от качества правовой среды и личных качествами руководителей предприятия-заемщика. Введение в России практики формирования кредитных историй и дальнейший обмен информацией между кредитными бюро и банками должно положительно сказаться на развитии банковской системы, снизив риски банков и удешевив кредиты для заемщиков.

     7) В зависимости от уровня кредитного  риска  банк устанавливает   и  изменяет цену предлагаемого  кредитования. В моделях банковского  ценообразования в условиях кредитного риска используется принцип увеличения исходной цены (процента) кредита в зависимости от степени риска.  Выдача ссуд под залог, страхование риска за счет заемщика с перенесением страховой суммы  на  стоимость и цену кредита, обеспечение кредитного займа гарантией также относится к способам компенсации риска и оказывает влияние на цену кредита. Это влияние проявляется в том,  что все эти формы действий банка, будучи способом защиты от потерь вследствие риска,  позволяют применять более мягкие схемы компенсации ожидаемых потерь, чем непосредственное включение их в цену (т.е. в ссудный процент).

     8) Для  проведения  успешной  работы  по минимизации кредитных  рисков банку необходимо их  всесторонне  оценивать  и  определять, для  чего разработаны разнообразные методы оценки рисков, в том числе с использованием статистических моделей. Влияние кредитных рисков на ценовую линию поведения банков также может быть определено при помощи модельного подхода к решению этой проблемы, который предполагает построении моделей банковского ценообразования по ссудам с учетом риска неполного,  несвоевременного возврата или вообще невозврата денежных средств.

     9) На эмпирических данных о кредитах, выданных юридическим лицам Юго-Западным банком Сбербанка России в 2003 году было осуществлено моделирование   цены   кредитов (процента по ссудам). При  расчете  базовой  ставки использован метод "ценообразования на основе анализа безубыточности и получения целевой прибыли". Заемщики были сгруппированы в четыре группы в зависимости от организационно-правовой формы: акционерные общества  и общества с  ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели, государственные и муниципальные унитарные предприятия, прочие организации. Была определена вероятность невозврата кредита для каждой из групп и соответствующие премии за риск. С помощью модели на основе этих данных была рассчитана процентная ставку за пользование кредитом. При сравнении полученных результатов по группам заемщиков  с реально установленной процентной ставкой по кредитам  юридическим лицам, действовавшей в Юго-Западном  Сбербанке в I квартале 2004 г., оказалось что рассчитанные ставки превысили реально сложившиеся, что объясняется обострением конкуренции на рынке кредитования.

     10) При незначительном отклонении  рыночной цены кредита от моделируемой  обезопасить банк от чрезмерного  риска позволяют более жесткие  требования к обеспечению:  залог,  выдача дополнительных гарантий  и прочее. Если же рыночная ставка процента  по ссудам значительно отличается  от рассчитанной в результате моделирования, и приведение последней к величине первой  грозит  убытком,  то здесь уже возникает необходимость пересмотра целевых установок банков по показателям рентабельности и прибыльности ссудных операций или даже  пересмотр  всей  политики банка в области активно-пассивных операций.

     11) Применяя на практике модельный  подход к  ценообразованию   с учетом кредитных рисков, мы  сталкиваемся с возникающими  проблемами информационного обеспечения. Отсутствие глобальных банков данных,  содержащих  полную информацию о кредитовавшихся клиентах не позволяет сформировать серьезную статистическую базу для анализа. Опыт мировой банковской системы без соответствующей адаптации к российским условиям, каким бы богатым он не был, применен быть не может. Поэтому для успешного развития отечественной банковской системы необходимо наличие информационных  институтов, которые могли бы обеспечить заполнение сложившегося информационного вакуума.

     12) С 1 июня 2005 г. на территории Российской Федерации вступил в силу закон «О кредитных бюро», официально разрешающий банкам следить за поведением заемщика, формируя его кредитную историю. Теперь на любого гражданина России, пожелавшего взять кредит в банке, будет заведено личное дело или кредитная история. Благодаря введению подобных кредитных историй банки смогут оценивать заемщиков еще по одному немаловажному параметру: их серьезному и ответственному отношению к возврату заемных средств. Рынок розничного кредитования станет более цивилизованным. Следовательно, и в целом банковский розничный бизнес станет более цивилизованным.  

Список  использованных источников

1. Федеральный закон от 01 июня 2005 г. N 5-ФЗ  «О кредитных  бюро»
2. Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. N 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности в РСФСР" (с изм. и доп.)
3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп.)
4. Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г.). Глава 6
5. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (с изм. и доп.)
6. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (с изм. и доп.)
7. Стратегия развития банковской системы Российской Федерации. Утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2005 г.
8. Официальный Интернет-сайт "Российские банки. Экспресс-оценка финансового состояния" - www.banks-rate.ru
9. Официальный Интернет-сайт Центрального Банка России - www.crb.ru
10. Официальный Интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики – www.gks.ru
11. Астахов А. В. Системный подход к управлению рисками крупных российских коммерческих банков // Деньги и кредит.  1998.  №1.
12. Афанасьева Л.П. Методы ценообразования в банковской сфере. Учебное пособие. – М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2002.
13. Бабаян М.Н. Формы и методы конкурентной борьбы между коммерческими банками // www.cfin.ru
14. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М.: Прогресс, 1998.
15. Велисава Т., Севрук Н. Банковские риски. - М.: "Дело ЛТД", 1995.
16. Галухина Я. Двойка за сочинение // Эксперт №14 (461). 11 апреля 2005.
17. Гойденко Ю., Рожков Ю. Теоретические основы ценообразования в коммерческих банках // Финансовый бизнес, №2, 2002.
18. Голубева С.Е. Страхование рисков коммерческого банка. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
19. Грядова О.В. Банковское ценообразование.- М.: Экономика,1995.       
20. Дубинин С.К. Политика Банка России в сфере регулирования рисков банковской системы // Деньги и кредит.  1997.   №6. С. 18-25.
21. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело: Курс лекций. – М.: Омега-Л, 2003.
22. Жуков, Е.Ф Деньги, кредит, банки: учебник для вузов /Е.Ф. Жуков – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003.
23. Захаров В.С. Коммерческие банки: проблемы и пути развития // Деньги и кредит.  1998.   №9.  С. 35-49.
24. Иванцов С.Т. Кредитный риск коммерчекских банков остается высоким // Коммерсант, 1999,  №12, с. 09-25.
25. Каспаров, А.В. Дистанционный анализ финансового состояния контрагента / А.В. Каспаров, О.В. Еременко, О.Н. Леонтьева, И.А. Фанталова // Банковское дело.  2000.  №10. с. 30.
26. Кох, Тимоти У. Управление банком.- Уфа: "Спектр", 1993. т.5.
27. Кто не рискует, тот не настоящий банкир  // Эксперт. 1998. №9. С. 33-51.
28. Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. 1996. № 12. С. 52-66.
29. Лаврушин, О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушин. – 2-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001.
30. Лапуста М., Шаршукова Л. Ищите оптимум // Риск. 1996. №10. С. 03-12.
31. Лепетиков Д. Когда кредиторы хотят, а заемщики могут // Эксперт, №46 (353) от 9 декабря 2002
32. Липсиц И.В. Ценообразование и маркетинг в коммерческом банке.- М.: Экономистъ, 2004.
33. Обзор экономической политики в России за 1999 г. / С.В. Алексашенко, А.З. Астапович, С.А. Афонцев и др.; Бюро эконом. анализа. - М.: ТЕИС, 2000.
34. Обзор экономической политики в России за 2001 г. / С.Б. Авдашева, А.З. Астапович, С.Б. Баткиевич и др.; Бюро эконом. анализа. - М.: ТЕИС, 2002.
35. Обзор экономической политики в России за 2002 г. / С.Б. Авдашева, Е.И. Андреева, В.Д. Андрианов и др.; Бюро эконом. анализа. - М.: ТЕИС, 2003.
36. Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело.  1998.  №1. С. 18-31.
37. Основы банковской деятельности.  Под редакцией К.Р. Тагирбекова. -  М.: “Весь Мир”, 2001. гл.19
38. Попков В. В. О поддержке равноправных условий конкуренции на рынке банковских услуг // Деньги и Кредит. 2001. №5. С. 46-48.
39. Рубель К. Финансовый менеджмент. - Санкт-Петербург, 1998.
40. Синки мл Д.Ф. Управление финансами в коммерческом банке: пер.с англ. – М: Саталлахи, 1997.
41. Соболева Е. Первый день кредитной истории // www.gazeta.ru  01 июня 2005 г.
42. Тавасиев, А.М. Банковское дело / А.М. Тавасиев – М.: ЮНИТИ, 2002.
43. Тавасиев, А.М. О видах кредитной деятельности банка / А.М. Тавасиев, А. Филиппов // Банковское дело. 2004. №3. с.16.
44. Халевинская Е.Д. Банковские кредиты // Аудит и финансовый анализ.  1999. №4. С.20-25.
45. Ходжаева И. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием дерева решений / И. Ходжаева // Банковское дело.  2000.  № 10. С.30.
46. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке – М: Финансы и статистика, 2000.

приложение  А

Кредиты коммерческих банков экономике и  населению (млрд руб.) и годовые процентные ставки (%)¹