Управление ликвидностью коммерческого банка

     Таким образом, в данном разделе курсовой работы, были рассмотрены:

     Нормативная база по банковскому сектору, регулирующая банковскую ликвидность и определяющая правила поведения на банковском рынке, были рассмотрены виды и методики анализа банковской ликвидности, а  также выявлены определенные каналы и порядок получения ликвидных  средств коммерческими банками.

     Также в данной главе необходимо раскрыть анализ ликвидности банковского  сектора, исходя из данных, приведенных  в таблице 2.1. по отдельным банкам, а также по банковскому сектору  в целом.

Таблица 2.1

     Нормативы ликвидности банков (Н2,Н3,Н4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Из  таблицы 2.1 видно, что в 2007-2008 годах  произошло довольно сильное увеличение ликвидных средств коммерческих банков по всем нормативам. В основном это связанно с приливом иностранного капитала в страну, в том числе  и в банковскую систему, что позволило  пополнить коммерческим банкам свои «хранилища» ликвидностью. Показатели мгновенной ликвидности отдельных  банков в 2008 году достигали значений более чем в 10 раз превышающих  норму по данному показателю (Петрокоммерц банк – 129,4 и ВТБ – 127,5). Долгосрочная и текущая ликвидности следовали вслед за мгновенной. Например, Банк Москвы достиг показателя долгосрочной ликвидности 115,04 уже в 2007 году. Вся эта ситуация говорит нам о том, что вся банковская система была «накачана ликвидностью» до предельных значений. Данный аргумент привел к тому, что кредитные организация стали использовать наиболее рискованные инструменты денежно-кредитного рынка, не задумываясь о последствиях.

     Но  при наступлении кризиса ситуация изменилась кардинально. В 2008 у некоторых  банков (находящихся в сильной  зависимости от иностранного капитала и фондовых рынков) начались проблемы с долгосрочной ликвидностью. В 2009 году произошел дополнительный удар по текущей  и мгновенной ликвидности банковской системы. В лидерах снижения ликвидности  снова оказались ВТБ и Петрокоммерц банк (лидеры роста минувших лет), чьи мгновенные ликвидности сократились на 80% и 60% соответственно. Отдельные банки сумели удержать свои ликвидные средства на высоком уровне, благодаря умелому управлению ликвидностью и своими кредитными портфелями, а также при поддержке государства и центрального банка России. Но далеко не все банки пережили этот трудный период дефицита ликвидности. Банк Вефк, например, находился на грани банкротства вследствие недостатка ликвидности и неспособности платить по своим обязательствам перед вкладчиками и кредиторами. Это привело к тому, что был распродан вместе со своими обязательствами наиболее платежеспособным банкам за бесценок. 

     В 2010 году банки действовали разнонаправленно, кто укреплял свои позиции на рынке, всяческими методами увеличивая и восстанавливая свои ликвидные средства, другие же банки опасаясь второй волны кризиса, придерживались более консервативной политики, что в отдельных случаях приводило к уменьшению объемов ликвидных средств. Однако показатели долгосрочной ликвидности большинства банков росли, что свидетельствовало о восстановление банковской системы в целом.

     В настоящее время происходит снова  приток иностранных инвестиций в  страну, наиболее рисковые инвесторы  вкладываются в ценные бумаги российских компаний и кредитных организаций, повышая их ликвидность в пост кризисный период. Насколько это  хорошо, пока что сказать довольно трудно. Ситуация в мировой экономике  остается напряженной и останется  такой, по мнению различных экспертов, еще на протяжении нескольких лет. Дополнительные инвестиции влекут за собой дополнительные риски, так как при наступлении  неблагоприятных ситуаций иностранные  инвесторы изымут вложенные средства, лишая кредитные организации  тем самым огромной части ликвидных  средств, уже используемых в определенных целях своей деятельности.

     Из  всего произошедшего за последние  годы банковский сектор должен сделать  определенные выводы и впредь более  осторожно управлять ликвидностью для предотвращения подобных ситуаций. Кризис прошел для многих отечественных  банков, не оставив серьезных последствий, хотя в будущем им следует прибегать  к менее рисковому развитию своей  деятельности, чтобы не последовать  за такими игроками кредитного рынка  как Банк Вефк.

     Также не стоит забывать об эффективном  управлении ликвидностью банков. По мнению множества экономистов, банковская система «буквально пухнет от ликвидности». Это связанно с большим спросом  на депозиты,  а также с низким спросом на кредитные ресурсы. Компании и организации с опаской присматриваются  к предлагаемым повсеместно кредитным  программам. Среди населения также существуют отдельные опасения по поводу привлечения кредитных средств, хотя потребительское кредитование и ипотека сдвинулись с мертвой точки и показали неплохие результаты по сравнению с кризисным 2009 годом. Однако до докризисных уровней расти еще далеко. Банки отечественного рынка в настоящее время снижают ставки по депозитам и кредитам, старясь изменить баланс спроса в их пользу, так как слишком высокие показатели ликвидности также свидетельствуют о наличии серьезных проблем в банковской сфере.

     В добавление отметим, что, по данным Банка России на 1 марта 2009 года, размер просроченной задолженности составляет 588,9 млрд руб., это составляет 2,8% от общего кредитного портфеля российских банков. При этом российские финансовые власти прогнозировали, что к концу 2009 года размер просроченной задолженности в банках достигнет 10—15% от объема ссудного портфеля.

     

     Рис. 2.2. доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле банков. [35]

     По  прогнозам Standard & Poor’s (S&P), в течение этого года доля проблемных кредитов сократится до 25%, в 2009 году агентство оценило долю проблемных кредитов российских банков в 40%. Также по прогнозам данного агентства проблема «плохих» кредитов будет решена полностью к 2012 году при благоприятной экономической ситуации в мировой экономике.

        

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ. 

3.1 Проблемы оценки и управления ликвидностью в РФ 

     Для того, чтобы выявить проблемы привлечения ликвидных средств, а также проблемы оценки и управления ликвидностью в коммерческих банках, сперва нужно проанализировать период времени, в котором возникает острая необходимость банков в привлечении данных активов.

     Для этого необходимо обратиться к данным о норме обязательных резервов коммерческих банков в ЦБ РФ, совокупных объемах кредитования банков ЦБ РФ, а также размере депозитов данных банков в Банке России в динамике на определенную дату.

     Ниже  представлена таблица нормативов по обязательным резервам коммерческих банков в ЦБ РФ. Из таблицы видно, что  на протяжении первой половины 2008 года норма резервирования составляла в  среднем от 4-х до 7-ми процентов, однако, начиная с сентября 2008 года ставка стала резко снижаться и с 15 октября 2008 г. по 30 апреля 2009 г. составляла рекордно низкое значение в размере 0,5%.

     Это говорит о том, что коммерческие банки в связи с начавшимся экономическим кризисом стали резко  нуждаться в дополнительном объеме ликвидных средств и ЦБ РФ принял решение о снижении ставки обязательных резервов для стабилизации ситуации в банковском секторе.

     В 2011 году норма обязательных резервов составляет в среднем по различным  видам обязательств в размере  4,4 – 5%.

     Таким образом, можно сделать вывод, что  к 2011 году у банков наоборот накопилось достаточное количество ликвидных  средств, вследствие чего ЦБ РФ принял решение об увеличении данной ставки (таб. 3.1).  
 

     Таблица 3.1

     Нормативы обязательных резервов в ЦБ РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Продолжение таблицы 3.1

       

     Из  таблицы объемов депозитов кредитных  организаций, привлеченных банков России также видно, что в 2008 году коммерческие банки изъяли большую часть средств  со счетов в ЦБ РФ.

       В 2009 году привлечения средств  Центральным Банков России на  протяжении всего года не происходило (таб.3.2).

     Таблица 3.2

Объемы  депозитов кредитных  организаций, привлеченных Банком      России