Управление ликвидностью коммерческого банка

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Подводя итог выполненной работы, сформулируем основные результаты исследования и  выводы, сделанные на их основе.

     В первом разделе была рассмотрена  экономическая сущность ликвидности, виды риска ликвидности, а также методики оценки банковской ликвидности в РФ.

     На  этой основе было выявлено, что: чем больше доля высокорисковых активов в балансе банка, тем ниже его ликвидность. Так, в сложившейся практике к надежным активам принято относить наличные денежные средства, а к высокорисковым — долгосрочные вложения банков.

     Также в этом разделе были приведены  коэффициенты ликвидность КБ. Значения нормативов, регулирующих ликвидность, дают информацию о том, как обстоят  дела у банка в данный момент с  ликвидностью, значения же нормативов, призванных снизить риск неплатежеспособности, могут сказать только о том, выполняет  ли банк эти нормативы.

     Во  втором разделе были рассмотрены  практические аспекты управления ликвидностью в коммерческом банке.

       Это позволило нам выявить,  что по вопросу управления  банковской ликвидностью существует  множество теорий и рекомендаций. В настоящее время различают четыре особые теории: коммерческих ссуд, перемещения, ожидаемого дохода и управления пассивами. При этом каждая из этих теорий активно применяется на практике в зависимости от той или иной ситуации в стране.

     В третьем разделе были проанализированы проблемы оценки и управления ликвидностью в РФ и приведены необходимые рекомендации по поддержанию ликвидности и платежеспособности банка. Таким образом, каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно обоснованной экономической политики в области, привлечения заемных средств и осуществления активных кредитных операций.