Управление ликвидностью коммерческого банка

     Проблемами  банковского сектора являются низкая ответственность владельцев и руководства  банков за качество и устойчивость ведения банковского бизнеса, достоверность  информации о состоянии банков, а  также надежда на государственную  поддержку в стрессовых ситуациях….

     В качестве внутренних недостатков банковского  сектора можно отметить:

     безответственность  владельцев и менеджмента некоторых  банков при принятии бизнес-решений, диктуемых погоней за краткосрочной прибылью в ущерб финансовой устойчивости;

     неудовлетворительное  в ряде случаев состояние управления, включая корпоративный аспект и  управление рисками, в том числе  вследствие ориентации кредитных организаций  на обслуживание бизнеса владельцев;

     существование непрозрачных для регулятора и рынка  форм деятельности, недостоверность  учета и отчетности, приводящие к  искажению информации о работе кредитных  организаций;

     вовлеченность отдельных кредитных организаций  в противоправную деятельность;

     недостаточная технологическая надежность информационных систем кредитных организаций, обусловленная в том числе неупорядоченностью в сфере применения информационных технологий в банковской деятельности, включая технологии дистанционного банковского обслуживания».

     Таким образом, на проблемы, повлекшие за собой кризис ликвидности 2008 года повлияли как макроэкономические так и микроэкономические факторы. То есть существует необходимость пересмотра политики и ведения эффективного контроля и управления банковским сектором как самим государством (в лице ЦБ РФ), так и самим руководством банков.  

3.2. Зарубежный опыт  в управлении ликвидностью  в банковском секторе.  

     Мировая практика современного управления ликвидностью банка выработала следующие методы управления ликвидностью:

1. Методы коммерческих ссуд
2. Методы перемещения активов
3. Методы ожидаемых доходов
4. Метод управления пассивами

     При  методе коммерческих ссуд утверждается: банк может поддерживать свою ликвидность  при условии размещения активов  в краткосрочные кредиты в  соответствии с последовательными  стадиями изголовления продукции.  Этот метод не учитывал в полной мере управление банком депозитного капитала. Он показывал хорошие результаты в условиях высокой деловой активности предприятий заемщиков кредита. Однако в период падения производства коэффициенты оборачиваемости товаров, дебиторских долгов замедляются, и заемщики начинают не погашать вовремя полученные кредиты.

     Метод перемещения активов основывается на возможности банка легко продавать  обеспечение по кредитам, которые  представлены в виде легкореализуемых материальных ценностей, а также высоколиквидных ценных бумаг. [27] 

3.3. Рекомендации по  улучшению управления  банковской ликвидностью. 

     Банкам  российского сектора в первую очередь, по моему мнению, не хватает  достаточной информационной базы для  принятия управленческих решений, поэтому служба анализа и прогнозирования каждого банка должна расширить информационные каналы: в настоящее время используется в основном информация о внутреннем состоянии банка и основных клиентов.

     Следующей составляющей является контроль деятельность всех подразделений банка, отвечающих за использование и привлечение  средств, со стороны казначейства, а  также координация деятельности этих отделов в режиме реального  времени.

     Важным  аспектом в сложившейся ситуации является своевременное и заблаговременное оповещение о планах крупных клиентов на востребование или размещение ресурсов в банке. Эта функция  непосредственно должна реализовываться  отделом по работе с корпоративными клиентами, а информация незамедлительно  предоставляться в казначейство банка. Это позволяет казначейству планировать свои действия в случае возникновения дефицита или излишка  ликвидных средств.

     В соответствии с третьей рекомендацией, менеджеры по управлению ликвидностью в сотрудничестве с высшим руководством и руководителями отделов должны быть уверены, что приоритеты и цели управления ликвидными средствами очевидны. В недавнем прошлом при размещении средств ликвидность банка часто  имела высший приоритет. Сегодня  управлению ликвидными средствами в общем отводится роль вспомогательного механизма в сравнении с приоритет банка №1 - предоставлением займов всем категориям клиентов. Банк должен предоставлять любые выгодные займы, ставя перед управляющим ликвидными средствами задачу изыскания достаточных денежных средств для обеспечения кредитов.

     Очевидно, что возможности построить оптимальную  систему управления ликвидностью для  любого банка не существует. Эффективное  управление ликвидностью должно опираться  на особенности основных типов банков. Банковская система России крайне неоднородна  по своему составу. Около 90 % банков –  это мелкие средние банки. Однако большинство используемых в России подходов к управлению ликвидностью банка ориентированы на крупный банк (в том числе и подход ЦБРФ). Поэтому, важной прикладной задачей в этой области является построение системы управления ликвидностью банка среднего и малого размера. Эта группа кредитных организаций является наиболее многочисленной в современных российских условиях.

           Также в данном пункте стоит обратить особое внимание на стратегию развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года.

В рамках реализации настоящей Стратегии усилия Правительства Российской Федерации и Банка России будут ориентированы прежде всего на создание условий для увеличения эффективности трансформации банковским сектором временно свободных средств в кредиты и инвестиции и повышение роли банковского сектора в процессе модернизации российской экономики.

   Предусматривается принять меры, направленные:

• на создание условий для развития конкуренции в банковском секторе и на финансовом рынке в целом, а также на повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций и системной устойчивости банковского сектора;
• на повышение качества и расширение возможностей потребления банковских услуг населением и организациями, в том числе в удаленных и труднодоступных регионах;
• на внедрение современных банковских и информационных технологий, упрощение и расширение перечня инструментов кредитования малого бизнеса;

   В рамках реализации этих мер предстоит  решить вопросы совершенствования  законодательства Российской Федерации, сокращения участия государства  в капиталах крупных российских кредитных организаций, создания системы  регулирования и надзора на рынке  финансовых услуг, предоставляемых  некредитными организациями, создания и функционирования современных инфраструктурных комплексов, в том числе международного финансового центра в Российской Федерации, а также вопросы развития национальной платежной системы.

   Реализация  мер Правительства Российской Федерации  и Банка России позволит обеспечить качественное улучшение условий  банковского обслуживания российской экономики, способствующего ее сбалансированному  росту и устойчивому развитию внутреннего рынка. Что в свою очередь отразится на финансовом состоянии банка, а в частности на объеме его ликвидных средств.

   Также в настоящее время стоит задуматься об иностранных инвестициях в  банковскую отрасль. Если в 2005 - 2008 годах приток прямых иностранных инвестиций в банковский сектор был одним из существенных факторов увеличения капитализации и расширения ресурсной базы (ликвидности) российской банковской системы, то в 2009 - 2010 годах влияние этого фактора было гораздо менее ощутимым. В настоящее время правительство и Банк России в рамках данной стратегии закладывают путь на возобновление существенного объема иностранных инвестиций. Приток иностранного капитала в банковский сектор смог бы существенно оживить динамику ее развития и отчасти повысить ликвидность банков в неблагоприятный для них период.

     Важным  условием развития банковского сектора  и повышения устойчивости кредитных  организаций является увеличение размера  их собственных средств (капитала), улучшение его качества и обеспечение достаточного уровня покрытия капиталом принимаемых кредитными организациями рисков. В этой связи меры, направленные на увеличение капитальной базы кредитных организаций, имеют одно из ключевых значений для реализации целей настоящей Стратегии.

     С 1 января 2012 г. размер собственных средств (капитала) для всех банков должен составлять не менее 180 млн. рублей.

     В целях дальнейшей капитализации  банков Правительство Российской Федерации  и Банк России примут меры по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, предполагающих установление минимального размера уставного капитала вновь создаваемого банка с 1 января 2012 г. и минимальной величины собственных средств (капитала) созданных до этого времени банков с 1 января 2015 г. в размере 300 млн. рублей.

     Данные  меры укрепят финансовые показатели банков, что в свою очередь приведет к более высокому уровню доверия  к банковской системе в целом, а более высокое доверие –  есть залог дополнительных инвестиций и новой ликвидности.

     В целях достижения максимальной доступности инструментов рефинансирования (кредитования) для всех финансово-устойчивых отечественных кредитных организаций Банк России предусматривает осуществить оптимизацию механизмов рефинансирования (кредитования) и перейти к единому механизму рефинансирования (кредитования) Банком России кредитных организаций, который позволит любой финансово- устойчивой российской кредитной организации получить кредит Банка России, обеспеченный активами, входящими в единый пул обеспечения.

     Кроме того, Банком России будет продолжена политика расширения перечня активов, которые могут быть использованы в качестве обеспечения его кредитов.

     Банком России предполагается совершенствование нормативной и договорной базы, регламентирующей проведение сделок РЕПО на российском рынке, в том числе механизмов проведения Банком России операций РЕПО с кредитными организациями в рамках системы рефинансирования. Планируется организовать проведение Банком России операций РЕПО на единый пул обеспечения, что позволит кредитным организациям при получении рефинансирования в Банке России более эффективно управлять своим портфелем ценных бумаг. Банк России также примет активное участие в работе по внедрению сервисов по управлению обеспечением по сделкам РЕПО (трехстороннее РЕПО) для участников финансового рынка.

     Банк  России продолжит проведение депозитных операций и операций по размещению облигаций Банка России для абсорбирования избыточной ликвидности банковского сектора, которую мы можем наблюдать в настоящее время. В целях обеспечения равного доступа российских кредитных организаций к депозитным операциям Банком России будет совершенствоваться порядок и условия проведения депозитных операций, в частности Банк России намерен рассмотреть возможность расширения состава кредитных организаций - участников депозитных операций Банка России, предоставления кредитным организациям права досрочного востребования депозитов, размещенных на определенный срок, а также использования кредитными организациями в целях исполнения обязательств по депозитным сделкам наряду с корреспондентскими счетами, открытыми в Банке России, своих корреспондентских субсчетов в Банке России и банковских счетов, открытых в уполномоченных расчетных центрах организованного рынка ценных бумаг (по выбору кредитных организаций).

     В ближайшие годы Банк России планирует использовать нормативы обязательных резервов (резервных требований) в качестве прямого инструмента регулирования ликвидности банковского сектора Российской Федерации. Вместе с тем Банк России не исключает возможности дальнейшего повышения коэффициента усреднения обязательных резервов в целях поддержания ликвидности кредитных организаций при выполнении ими обязательных резервных требований.

     Решения относительно изменения уровня нормативов обязательного резервирования и  их дифференциации будут приниматься  Банком России исходя из текущей макроэкономической ситуации и состояния ликвидности  банковского сектора. При этом действия Банка России в этой области будут  направлены не только на решение текущих  задач, но и на обеспечение экономической  устойчивости в среднесрочном периоде, что включает стабилизацию динамики внешнего долга, восстановление устойчивого экономического роста и ограничение темпов инфляции.

     Все вышеперечисленные меры позволят ЦБ РФ активно регулировать ликвидность  в банковской сфере и влиять на ситуацию на банковской рынке с той  и другой стороны, применяя те или  иные инструменты в зависимости  от ситуации. Банк России будет в  состоянии исправить ситуацию с  избытком ликвидности, а также оказать  банком существенную помощь при ее недостатке.

     Таким образом, стратегия центрального банка  в совокупности со стратегией развития самих банков должны быть в состоянии  сформировать благоприятные условия  для развития банковской системы, которая  позволит выйти на более высокие  уровни развития банковского сектора  и экономики в целом.