Управление ликвидностью коммерческого банка

     При этом, кредитная организация-контрагент Банка России самостоятельно выбирает способ подачи заявки на участие в депозитной операции Банка России.

     Во  – вторых, соответствовать требованиям  к кредитным организациям – контрагентам Банка России:   

       По состоянию на день (дату) проведения  депозитной операции Банка России  кредитная организация должна  соответствовать следующим критериям:

• отнесена к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с нормативными актами Банка России (в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У);
• выполняет обязательные резервные требования Банка России (не имеет недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов, не представленного расчета регулирования размера обязательных резервов);
• не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России.

  В – третьих, кредитная организация должна иметь  заключенный с территориальным  учреждением Банка России по месту  открытия корреспондентского счета  договор корреспондентского счета, предусматривающий право Банка  России на взыскание с данного  счета (без распоряжения кредитной  организации-владельца счета) суммы  штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) кредитной организацией обязательств по депозитной операции.

     При заключении депозитной сделки кредитная  организация в соответствии с  условиями заключенной сделки перечисляет денежные средства со своего банковского счета, открытого в уполномоченном РЦ ОРЦБ, на счет по учету депозита, открытый в уполномоченном учреждении Банка России.

     Ниже  представлена схема взаимодействия участников депозитных операций с использованием СЭТ ММВБ при перечислении кредитной организацией средств в депозит и возврате Банком России депозита и уплаты процентов:

     Рис. 2.1. Механизм получение кредитов в ЦБ РФ  

     Получение кредитов в ЦБ РФ также имеет свою специфику (рис. 2.1).

     Во – первых, для получения кредита необходимо соответствовать определенным условиям, а также требованиям к кредитным организациям - контрагентам Банка России.

     Условия получения кредита в ЦБ РФ зависят  от формы и вида заимствования. Кредит обязательно должен быть обеспечен, при этом условно виды обеспечения  кредита можно разделить на 2 группы:  в зависимости от используемого обеспечения:

• кредиты, обеспеченные рыночными активами (ценными бумагами, входящими в Ломбардный список Банка России)
• и кредиты, обеспеченные нерыночными активами (векселями организаций реального сектора экономики или правами требования по кредитным договорам с указанными организациями) или поручительствами кредитных организаций.

    Кредитование  под залог (блокировку) ценных  бумаг осуществляется в соответствии  с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" (с учетом изменений).    

     Банк России предоставляет  кредитным организациям в автоматическом режиме внутридневные кредиты и кредиты овернайт и в режиме запроса (заявления на получение кредита по фиксированной процентной ставке/заявки на участие в ломбардном кредитном аукционе) - ломбардные кредиты.

     В настоящее время Банком России обеспечена возможность получения кредитными организациями внутридневных кредитов и кредитов овернайт Банка России на их корреспондентские счета или корреспондентские субсчета, открытые в подразделениях расчетной сети Банка России всех территориальных учреждений Банка России, осуществляющих электронную обработку платежей (т.е. в 76 территориальных учреждениях Банка России).    

     Ломбардные кредиты Банка России могут предоставляться на фиксированных условиях и на аукционной основе на любые банковские счета (корреспондентский счет и(или) корреспондентские субсчета) кредитной организации, открытые во всех территориальных учреждениях Банка России или в уполномоченных РНКО. Статус уполномоченной РНКО на сегодняшний день имеет НКО ЗАО НРД.

     Для получения ломбардных кредитов на корреспондентский  счет, открытый в уполномоченной РНКО, кредитные организации подают заявки на участие в ломбардном кредитном  аукционе/заявления на получение  ломбардного кредита по фиксированной  процентной ставке с использованием Системы электронных торгов ЗАО  ММВБ (СЭТ ММВБ) в соответствии с  Правилами заключения Банком России сделок с КО с использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России депозитных и кредитных операций (утверждены Советом Директоров ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" от 12.05.2006, согласованы с Банком России 29.05.2006).    

     Обеспечением по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и ломбардным кредитам служит залог (блокировка) ценных бумаг.    

     Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение  по кредитам Банка России, обеспеченным залогом (блокировкой) ценных бумаг  включаются выпуски ценных бумаг, отвечающие следующим требованиям:    

      1. выпуск включен в Ломбардный список Банка России;    

      2. по выпуску установлен поправочный коэффициент Банка России, применяемый для расчета стоимости ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России;   

      3. выпуск допущен к обращению  на ЗАО ММВБ или на фондовой  бирже, действующей на территории  Российской Федерации, на которой  Банк России выступает участником  торгов;   

      4. до погашения выпуска осталось  не менее 7 рабочих дней. 

     Обеспечение ломбардного кредита или кредита  овернайт считается достаточным, если в день выдачи кредита рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, с учетом поправочных коэффициентов Банка России, равна либо превышает сумму испрашиваемого кредита и процентов за предполагаемый период пользования кредитом Банка России.

     Требования  к кредитным организациям - контрагентам Банка России следующие:

• Кредитная организация должна быть отнесена к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с нормативными актами Банка России
• Не должна иметь недовзноса в обязательные резервы, неуплаченных штрафов, не представленного расчета размера обязательных резервов;
• Не должна иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России;
• Кредитная организация должна предоставить на основании договора корреспондентского счета Банку России право на списание денежных средств с ее корреспондентского счета и корреспондентских субсчетов, открытых в Банке России, в объеме требований Банка России по договорам на предоставление кредита Банка России на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения банка – владельца счета.
• Кредитная организация должна предоставить на основании договора банковского счета, заключенного с РНКО, Банку России право получать информацию об операциях по счету в уполномоченной РНКО (для получения ломбардных кредитов на корреспондентский счет, открытый в уполномоченной РНКО).

    Предоставление кредитов Банка России, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами, осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами" и на условиях, изложенных в приказе Банка России от 14.02.2008 № ОД-101 "О предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами"[27].

     Наиболее  выгодным каналом привлечения ликвидности  является межбанковский рынок кредитования, однако в кризисные периоды данный рынок также перестает нормально функционировать и возникают дополнительные препятствия для банков в получении ликвидных средств.

     Таким образом, межбанковский кредит представляет собой денежные ресурсы, размещаемые  или привлекаемые коммерческими  банками друг у друга в форме  кредитов или депозитов. Как правило, данный вид ссуды носит краткосрочный  характер, обеспечением выступают ценные бумаги: акции, векселя, государственные долговые обязательства[32].  
 Преимущества привлечения ликвидности коммерческих банков при использовании межбанковского кредита заключается в том, что к данным обязательствам (включая начисленные проценты) не применяются обязательные резервные требования, и вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована для доходных вложений.

     Процентные  ставки по размещению и привлечению  межбанковского кредита формируются  на рынке, исходя из баланса спроса и предложения. На их уровень влияют такие факторы, как: остатки на корреспондентских  счетах кредитных организаций, ситуация на валютном рынке; ситуация на фондовом рынке; соотношение между спросом  и предложением на денежные средства; экономическая и политическая ситуация в стране.  

     Банки, постоянно работающие на межбанковском  рынке, как правило, заключают между  собой соглашения о сотрудничестве. По каждому контрагенту банк рассчитывает лимит кредитования, в рамках которого заключаются отдельные кредитные  сделки.  
           Этот лимит представляет собой максимальную сумму долговых обязательств банка-заемщика перед банком-кредитором. В эту сумму входят прямые кредиты, облигации банка-заемщика, находящиеся на балансе банка-кредитора, гарантии на финансовые инструменты, выданные банком-заемщиком и купленные банком-кредитором. Расчет лимита межбанковского кредитования служит для определения величины допустимого риска, который банк может взять на себя, не ставя под угрозу собственное устойчивое функционирование.

     Существует  несколько способов расчета лимита кредитования. Наиболее часто используется подход, при котором лимит равен  произведению собственного капитала банка-заемщика и специального синтетического коэффициента, отражающего финансовое положение  банка-заемщика.