Управление ликвидностью коммерческих банков

 Наименование  статей 

2006г

2005г

                        1                         

2

3

I. Денежные  средства от операционной деятельности   

Проценты полученные                             

123 548

88 543

Проценты уплаченные                             

(67 593)

(38 530)

Доходы за вычетом  расходов по операциям с финансовыми  активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

6 405

2 824

Доходы за вычетом  расходов по операциям с иностранной  валютой

1 124

5 598

Комиссии полученные                       

37 598

21 107

Комиссии уплаченные                         

(7 451)

(5 474)

Прочие операционные доходы

8 753

5 264

Уплаченные  операционные расходы

(75 908)

(54 501)

Уплаченный  налог на прибыль        

(8 268)

(6 392)

 Денежные  средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах                 

18 208

18 439

(Прирост)/снижение  операционных активов и обязательств

(55 915)

71 559

Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации

(801)

(2 305)

Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости                     

(15 868)

(102 879)

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках

(17 426)

19 752

Чистый (прирост)/снижение по кредитам и дебиторской задолженности          

(260 934)

(166 517)

Чистый прирост/(снижение) по прочим активам

1 550

(1 799)

Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков

(47 502)

192 475

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов

319 210

146 515

Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам

(30 207)

(15 200)

Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам

(3 937)

1 516

Чистые  денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности

(37 707)

89 997

                                   II. Денежные средства от инвестиционной  деятельности

Приобретение  финансовых активов, имеющихся в  наличии для продажи                      

(66 465)

(1 580)

Выручка от реализации [и погашения] финансовых активов, имеющихся  в наличии для продажи

1 580

0

Приобретение  финансовых активов, удерживаемых до погашения

0

0

Выручка от погашения  финансовых активов, удерживаемых до погашения

0

0

Приобретение  дочерней компании за вычетом полученных денежных средств

0

0

Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств

0

0

Приобретение  основных средств

(5 126)

(3 011)

Выручка от реализации основных средств

777

32

Дивиденды полученные

0

0

Чистые  денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности

(69 234)

(4 559)

III. Денежные  средства от финансовой деятельности   

Эмиссия обыкновенных акций

60 310

0

Эмиссия привилегированных акций 

0

0

Прочие взносы акционеров в уставный капитал

0

0

Приобретение  собственных акций, выкупленных  у акционеров

0

0

Продажа собственных  акций, выкупленных у акционеров

0

0

Привлечение прочих заемных средств

0

0

Возврат прочих заемных средств

0

0

Выплаченные дивиденды      

(10 077)

(6 498)

Прочие выплаты  акционерам

0

0

Изменение прибыли (убытка) прошлых лет и фондов

0

0

Чистые  денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности

50 233

(6 498)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

417

129

Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты

0

0

Чистый  прирост денежных средств и их эквивалентов

(56 291)

79 069

Денежные  средства и их эквиваленты на начало года

124 322

45 253

Денежные  средства и их эквиваленты на конец  года

68 031

124 322

Условное обозначение (номер) норматива

Допустимое значение норматива

Фактор, оказавший влияние  на изменение норматива 

Изменение норматива, рассчитанного на 01.01.04г., по сравнению  со значением на 01.01.03г.

Фактор, оказавший влияние на изменение норматива

Изменение норматива, рассчитанного на 01.01.05г., по сравнению  со значением на 01.01.04г.

Фактор, оказавший влияние  на изменение норматива 

Изменение норматива, рассчитанного на 01.01.06г., по сравнению  со значением на 01.01.05г.

Фактор, оказавший влияние  на изменение норматива 

Изменение норматива, рассчитанного на 01.01.07г., по сравнению  со значением на 01.01.06г.

Фактор, оказавший влияние  на изменение норматива 

Изменение норматива, рассчитанного на 01.04.07г., по сравнению со значением на 01.01.07г.

H1

Min 10%  (K>5 млн. евро)     

Min 11% (K<5 млн. евро)

Увеличение показателя рыночного риска, рост доли V группы активов.

-6,6

Увеличение уставного  капитала банка в результате эмисии, снижение доли V группы активов.

+15,1

Увеличение доли V группы активов, увеличение показателя рыночного риска и показателя КРВ (кред. риска по условным обязательствам кредитного хар-ра).

-10,8

-

+0,3

Увеличение доли V группы активов, увеличение показателя КРВ (кред. риска по условным обязательствам кредитного хар-ра).

-4,4

H2

Min 15%

Увеличение остатков по счетам юр. лиц и других обязательств до востребования, снижение высоколиквидных  активов (в пер. очередь за счет  остатков на корресп. счетах).

-49,4

Увеличение высоколиквидных  активов (в т.ч. в результате увеличения порт. ОФЗ), снижение пассивов до востребования

+8,8

Рост высоколиквидных  активов (за счет роста остатков на корр.счетах) и снижение обязательств до востребования

+19,3

Увеличение обязательств до востреб. (за счет роста остатков ден. средств на счетах клиентов и депозитов до востребования)

-20,1

Снижение величины высоколиквидных  активов   за счет снижения остатков в кассе и на корр. и увеличение пассивов до востребования на 49,6 млн. руб. (за счет роста остатков на счетах клиентов  и депозитов до востребования)

-19,5

H3

Min 50%

Увеличение обязательств до востр. и на срок до 30 дней, снижение доли ликвидных активов со сроком до 30 дней.

-57,9

Увеличение доли ликвид. активов со сроком до 30 дней (за счет роста остатков по брокерским счетам и выдачи краткосрочных кредитов), снижение доли обязательств до 30 дней.

+61,1

Увеличение краткосрочных  пассивов в части МБК, снижение доли ликвидных активов сроком до 30 дней на 29,2 млн.руб.

-76,9

-

+0,2

Рост пассивов по счетам до востреб. и на срок до 30 дней за счет увеличения  остатков на счетах клиентов, депозитов до востреб. и сроком до 30 дней, увеличением портфеля привл. МБК.

-14,3

H4

Max 120%

Рост доли долгосрочных кредитов (на срок свыше 1 года).

+36,0

Увеличение собственных средств (капитала) банка в результате эмиссии.

-15,4

Рост доли долгосрочных кредитов (на срок свыше 1 года).

+24,1

Рост объемов долгосрочного  кредитования (в части кредитования физ. лиц).

+13,1

Уменьшение обязательств банка по депозитам  юридических  и физических лиц сроком погашения свыше года на 103,0 млн. руб.

+24,4

Н6

Max 25%

-

+0,1

-

+0,4 

Уменьшение показателя макс. совокуп. суммы кредитных требований к 1-му заемщику (группе связанных заемщиков)

-1,1 

Уменьшение показателя макс. совокуп. суммы кредитных требований к 1-му заемщику на 2,1 млн. руб. при росте собственных средств (капитала) банка

-7,5 

Увеличение показателя макс. совокуп. суммы кредитных требований к 1-му заемщику на 21,8 млн. руб.

+7,4

H7

Max 800%

Увеличение крупных  кредитных рисков на 112,6 млн. руб.

+122,3

Снижение величины крупных  кредитных рисков на 10,2 млн. руб.

-205,3

Увеличение величины крупных кредитных рисков на 168,4 млн. руб.

+79,0

Увеличение собственных  средств (капитала) банка в результате эмиссии, проведенной в декабре 2006г.

-60,8

Рост объемов кредитования в целом и увеличение максимального  размера крупных кредитных рисков на 287,8 млн. руб. 

+98,8

H9.1

Max 50%

Уменьшение кредитных  требований банка  к своим участникам (акционерам) на 6,7 млн. руб.

-8,3

Увеличение объёма выданных кредитов  участникам (акционерам) банка на 37,1 млн. руб.

+7,0

Уменьшение кредитных  требований банка  к своим участникам (акционерам)

-2,0

Снижение объёма ссудной  задолженности акционеров банка  в результате погашения части  кредитов ( на общ. сумму 37,4 млн.руб.).

-22,9

Погашение ссуд. задолженности  акционерами банка, на 01.04.2007г. требования к участникам (акционерам) банка  отсутствуют.

-8,1

H10.1

Max 3%

-

+0,2

Снижение суммы выданных кредитов инсайдерам на 610 тыс. руб.

-1,4

Увеличение ссудной задолженности  инсайдеров

банка на 2,4 млн. руб.

+1,2

-

-0,2

-

0,0

H12

Max 25%

Уменьшение величина инвестиции банка в акции (доли) других ю.л.

-3,2

-

+0,1

-

0,0

-

0,0

-

0,0