Отчет по практике в АО "Райффайзен банк Аваль"

Таблиця 5.1

«Аналіз валютного ризику»

                                                                                                               (тис. грн.)

рядок	Найменцвання  валюти	На 01.01.2012 року				На 01.01.2011 року
		Монетарні Активи	монетарні зобов’язання	похідні фінансові інструменти	чиста позиція	Монетарні Активи	монетарні зобов’язання	похідні фінансові інструменти		чиста позиція
1	Австралійський  доллар	1 087	1	0	1 086	685	1	0	684
2	Канадський доллар	808	628	0	180	3 951	586	0	3 365
3	Чеська крона	187	1	0	186	677	14	0	663
4	Датська крона	424	0	0	424	1 607	38	0	1 569
5	Угорський форинт	529	54	0	475	570	60	0	510
6	Японська єна	70 727	102 302	0	(31 575)	49 341	185	0	49 156
7	Латвійський лат	22	0	0	22	24	0	0	24
8	Литовський літ	33	0	0	33	39	0	0	39
9	Молдовський лей	0	1	0	(1)	12	1	0	11
10	Норвезька крона	207	0	0	207	90	56	0	34
11	Шведська  крона	217	0	0	217	280	243	0	37
12	Швейцарський  франк	2 239	3 551	0	(1 312)	8 372	10 842	0	(2 470)
13	Туркменський  манат	16	19	0	(3)	16	20	0	(4)
14	Англ.       фунт стерлінгів	11 848	10 158	0	1 690	7 637	6 417	0	1 220
15	Долар США	21 528 081	27 373 058	0	(5 844 977)	25 486 954	29 038 768	0	(3 551 814)
16	Золото	42 563	9 654	0	32 909	40 993	8 345	0	32 648
17	Срібло	14 041	0	0	14 041	9 516	782	0	8 734
18	Платина	291	0	0	291	803	0	0	803
19	Білоруський рубль	348	99	0	249	1 027	5	0	1 022
20	ЄВРО	2 483 343	2 425 136	0	58 207	3 141 992	3 255 131	0	(113 139)
21	Польські злоти	1 245	283	0	962	1 343	584	0	759
22	Російський  рубль	332 849	318 112	0	14 737	132 028	87 349	0	44 679
23	Усього	24 491 104	30 243 057	0	(5 751 953)	28 899 049	32 403 294	0	(3 504 245)

В зв'язку з цим виникає  необхідність управління валютною позицією ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» З метою зниження валютного ризику Національний банк України встановлює ліміти відкритих валютних позицій у вигляді кількісних обмежень співвідношення сумарних відкритих валютних позицій і власних засобів (капіталу) уповноважених банків.

Таблиця 5.2

«.Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими»

                                                                                                                 (тис. грн.)

рядок	Найменування статті	На 01.01.2011 року
		вплив на прибуток/(зб иток)	вплив на власний  капітал
1	Зміцнення долара США на 0,40%	(186 144)	(186 144)
2	Послаблення долара США на 0,43%	200 105	200 105
3	Зміцнення євро на 1,97%	12 124	12 124
4	Послаблення євро на 1,86%	(11 447)	(11 447)
5	Зміцнення російського рубля на 2,03%	78	78
6	Послаблення   російського   рубля   на 1,50%	(58)	(58)

 

рядок	Найменування статті	На  01.01.2010 року
		вплив на прибуток/(збито к)	вплив на власний  капітал
1	Зміцнення долара США на 4,43%	(157 164)	(157 164)
2	Послаблення долара США на 4,36%	154 638	154 638
3	Зміцнення євро на 5,08%	(5 847)	(5 847)
4	Послаблення євро на 4,98%	5 735	5 735
5	Зміцнення   російського   рубля   на 6,23%	2 798	2 798
6	Послаблення російського рубля на 6,90%	(3 096)	(3 096)

 

При розрахунку величини ймовірних змін валютних курсів Банк бере до уваги історичні коливання ринкових курсів за кожною валютою протягом звітного року та визначає можливі зміни курсів з ймовірністю 99%. При цьому незалежно визначається можливе зростання курсу за кожною валютою та, відповідно, падіння курсу.

 

Таблиця 5.3

«Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими»

(тис. грн.)

Рядок	Найменування  статті	Середньозважений  валютний курс 2011 року
			вплив на прибуток/(зби ток)	вплив на власний капітал
1	2	3	4
1	Зміцнення долара США на 0,34%	(19 934)	(19 934)
2	Послаблення долара США на 0,34%	19 934	19 934
3	Зміцнення євро на 0,46%	270	270
4	Послаблення євро на 0,46%	(270)	(270)
5	Зміцнення російського рубля на 0,03%	5	5
6	Послаблення   російського   рубля   на 0,03%	(5)	(5)

 

Рядок	Найменування  статті	Середньозважений  валютний курс 2010 року
			вплив на прибуток/ (збиток)	вплив на власний капітал
1	2	3	4
1	Зміцнення долара США на 0,35%	(12 263)	(12 263)
2	Послаблення долара США на 0,35%	12 263	12 263
3	Зміцнення євро на 2,14%	(2 416)	(2 416)
4	Послаблення євро на 2,14%	2 416	2 416
5	Зміцнення   російського   рубля   на 4,44%	1 984	1 984
6	Послаблення російського рубля на 4,44%	(1 984)	(1 984)

 

Зміцнення долара та євро принесло збиток у 2010-2011 роках. Послаблення навпаки принесло прибуток.

Завдяки використанню системи  передачі міжнародних фінансових документів SWIFT,  а також впровадженню в 1996  році  спеціалізованого програмно-технічного комплексу, який  з'єднав  Центральний  банк з дирекціями і відділеннями, дозволило всі міжнародні платежі  здійснювати в режимі одного дня. Окрім традиційних послуг з валюти, Промінвестбанком в 1996 році упроваджені операції  по прискореній виплаті грошових переказів фізичним особам, які здійснюються  через  фінансову  компанію "WESTERN UNION". Активно працює банк з дорожніми чеками American Express.

Дорожні чеки є розрахунковими документами, які дозволяють не тільки одержувати готівку в іноземних  банках, але і розплачуватися за межами України, купуючи товари або  одержуючи які-небудь послуги. Дорожні  чеки (ДЧ) мають безперечні плюси, в  порівнянні з наявною інвалютою  і навіть платіжними картками:

1) для оформлення ДЧ не потрібно відкривати рахунок і чекати їх виготовлення;

2) скористатися ними може тільки їх власник;

3) ДЧ не страшно втратити, адже при їх втраті або крадіжці  ценри відшкодування компанії-емітента нададуть компенсацію наявними засобами або іншими ДЧ.

Незаперечна перевага ДЧ - їх безстроковість. Невикористаний залишок  можна витратити в наступних  поїздках.

В сфері автоматизації  банківської діяльності в 2008 році проводились  роботи із забезпечення безперервного  функціонування автоматизованих систем, їх регламентного обслуговування і  оновлення, а також впровадження нових і функціональний розвиток існуючих автоматизованих банківських  технологій. Розроблена та впроваджена в роботу підсистема «Внутрішньосистемне казначейство» для автоматизації операцій залучення/розміщення коштів, пов'язаних з перерозподілом ресурсів в секторі корпоративного бізнесу банку.

Розширені функціональні  можливості АБС «ProFIX/Bank». Зокрема, важливою інновацією в АБС 2008 стало включення елементів міжнародної системи фінансової звітності (МСФО) в різні модулі системи. Крім того, були виконані розширення та доробки в підсистемах АБС «ProFIX/Bank» «Фінансовий моніторинг», «Реєстри», «Договори», «Конфігуратор системи». В модулі «АРМ бухгалтера» значно розширено склад інформації по клієнтах. Функціональний розвиток «Інформаційно_аналітичної системи» (ІАС) Банку здійснювався в напрямку розробки нових задач та звітів для департаментів і управлінь. В середовищі ІАС існує можливість формування понад 300 задач та звітів, а кількість користувачів системи досягла 180 працівників Банку. В програмному комплексі «Платежі населення» розроблено набір додаткових функцій, звітів, внутрішніх реєстрів для забезпечення прийому та обробки платежів нових клієнтів. Протягом 2008 року клієнтська база системи «Електронний банкінг» зросла на 45% у порівнянні з 2008 роком. Загальна кількість користувачів системи склала 4082 юридичні особи. З метою організації технології доступу з віддалених робочих місць в корпоративній мережі банку до програмного забезпечення з цінними паперами було виділено окремий сервер та перенесено на нього відповідний комплекс програм. Фахівцями Банку проведено комплекс робіт з підготовки реструктуризації мережі філій банку, а саме:

• Розробка технології термінального доступу та її тестування в Головному банку та філіях.

• Підготовлено та протестовано технічне рішення резервування каналів передачі даних корпоративної мережі на базі супутникового обладнання.

• Проведено модернізацію комунікаційного обладнання філій.

• Відпрацьовано і вдосконалено програмне забезпечення для об'єднання інформаційних баз АБС «ProFIX/Bank» філій.

Модернізовані програмно_технічні та телекомунікаційні засоби системи  міжнародних розрахунків S.W.I.F.T. та інформаційно_ділінгової системи REUTERS.

В 2011 році планується проведення комплексу робіт з реорганізації  мережі філій банку, впровадження системи  резервування та підвищення потужності «Інформаційно_аналітичної системи» і «Електронного банкінгу», встановлення кластеру Novell Net Ware для забезпечення «гарячого» резервування та безперервності роботи АБС «ProFIX/Bank» і розрахункової палати внутрішньої платіжної системи .

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" активно підтримує і розвиває кореспондентські відносини і на взаємовигідних  умовах проводить операції з іноземними банками, які мають бездоганну репутацію, значний досвід на ринку міжбанківських розрахунків, документарного бізнесу, фінансування міжнародної торгівлі.

З праведними росіянами, балтійськими, азіатськими і європейськими  банками поміщено 77 генеральних  угод про співпрацю, що значно прискорить термін проведення міжбанківських платежів і документообіг з оформленням  міжбанківських угод. Це є підтвердженням позитивного іміджу ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на світовому фінансовому ринку.

Значно збільшуються об'єми  операцій покупки-продажу іноземної  валюти за дорученнями клієнтів. Основний об'єм доводиться на покупку-продаж доларів  США, євро, російських рублів[13].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З НБУ

За основу критеріїв розкриття  інформації відповідності обсягу активів  та зобов’язань Банку за строками погашення, було прийнято вимоги зі складання  статистичної звітності та алгоритм складання форми №631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками погашення», затвердженої Постановою Правління Національного банку України №124 від 19.03.2003р.

Отримані дані свідчать, що невідповідність з перевищення активів терміном до 1 року компенсується більш тривалими зобов’язаннями понад 1 рік та з надлишком власним капіталом банку. Розбалансованість відсутня.