Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 17:35, контрольная работа
Контрольная работа представляет собой теоретическое и практическое статистическое исследование деятельности коммерческих банков по данным Федеральной службы государственной статистики. Целью контрольной работы является проведение статистического анализа деятельности коммерческих банков РФ за последние годы.
Введение………………………………………………………………………….3
1. Статистка коммерческих банков……………………………………………..5
1.1. Коммерческий банк как объект статистического исследования………5
1.2. Статистический анализ финансово-экономической деятельности
коммерческих банков ……………………………………………………11
Заключение……………………………………………………………………….17
Список литературы………………………………………………………………19
В настоящее время банковская деятельность кредитно-финансовых учреждений Российской Федерации, направленная на интенсивный поиск новых возможностей, проведение инновационных реформ, формирование сфер влияния, испытывает трудности. Эти трудности объясняются многими причинами: отражением общего состояния экономики, следствием жесткого государственного регулирования (реформирования), рисковой кредитной политики банков, неквалифицированного управления, неумения приспособиться к новым экономическим условиям, но, главное, отсутствием системного подхода к банковскому сообществу как сложной, диссипативной, динамической, самоорганизующейся системе ценологического типа [8, c. 52].
1.2. Статистический анализ финансово-экономической деятельности
коммерческих банков
По данным Банка России, кризисные явления в российской банковской системе ослабевают, в то время как показатели качества активов и структуры капитала улучшаются, а ликвидность растет на фоне уверенного притока депозитов.
Принятые во время кризиса меры по улучшению инфраструктуры рынка, и в особенности в отношении доступа банков к ликвидности, снизили системные риски. Большинство российский коммерческих банков оказались способны выдержать серьезную рецессию и значительное снижение качества активов, не прибегая к экстренным мерам поддержки капитала.
Источником информации для проведения анализа развития банковского сектора России является отчетность кредитных организаций (включая небанковские кредитные организации и государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») (далее – кредитные организации) по форме 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах», установленной с Указанием Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
По данным Банка России, объем денежной массы (М2) в экономике России по данным 2010 года составила 15697,7 млрд. руб. (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика денежной массы (М2)1)
на начало года
| Денежная масса (М2) | В том числе | Удельный вес | |
наличные деньги | безналичные | |||
2005 | 4363,3 | 1534,8 | 2828,5 | 35,2 |
2006 | 6044,7 | 2009,2 | 4035,4 | 33,2 |
2007 | 8995,8 | 2785,2 | 6210,6 | 31,0 |
2008 | 13272,1 | 3702,2 | 9569,9 | 27,9 |
2009 | 13493,2 | 3794,8 | 9698,3 | 28,1 |
2010 | 15697,7 | 4038,1 | 11659,7 | 25,7 |
2011 | 20173,5 | 5062,7 | 15110,8 | 25,1 |
При этом наибольший удельный в структуре денежной базы составили в 2010 году наличные деньги в обращении- 71,5%, а наименьший удельный вес – обязательные резервы (2,3%) (Приложение 1 ) [17].
Совокупные активы российских кредитных организаций (без Сбербанка России ОАО) на 01.01.2011 года составили 1170557 млн. руб. Рост совокупных активов произошел в основном за счет традиционного для конца финансового года роста средств, размещаемых на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России (рост за декабрь в 1,7 и 3,4 раза соответственно). В целом за 2010 год прирост активов составил 13,1%.
Объем собственных средств кредитных организаций за 2010 год составил 172058 млн. руб.
В декабре 2010 года продолжился рост кредитования: кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,3%; кредиты физическим лицам - на 2,2%. За 2010 год указанные кредиты выросли на 12,9% и на 15,8% соответственно. По данным отчетности банков в 2010 году улучшилось качество портфеля кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам: объем просроченной задолженности снизился на 6,5% и 3,2% соответственно.
В целом за 2010 год объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам снизился на 14,6%, а по розничным - вырос на 16,6%. По итогам года удельный вес просроченной задолженности в корпоративных кредитах снизился с 6,7 до 5,1%, а в розничных кредитах практически не изменился (8,5%) [17].
В декабре 2010 года существенно сократился объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных кредитным организациям (на 9,7%), еще в большей степени сократился объем средств, размещенных в банках-нерезидентах (на 14,6%).
В целом же за 2010 год объем межбанковских кредитов вырос на 2,8%. В декабре несколько сократился объем вложений в ценные бумаги (на 0,2%); при этом вложения в долговые обязательства сократились на 0,1%, в долевые ценные бумаги – на 1,2%, в учтенные векселя – на 8,0%. Тем не менее за 2010 год вложения в ценные бумаги выросли на 24,6%.
Ставки по кредитам нефинансовым организациям 2010 года составили с 13,8% (в январе 2010 года) и до 9,2% (в декабре 2010 года). Ставки по депозитам физических лиц составили от 8,9% (в январе 2010 года ) до 5,5% (в декабре 2010 года) (см. Приложение 2).
Наибольшие процентные ставки по краткосрочным кредитам в иностранной валюте в долларах США были зафиксированы в январе 2010 года и составили 16% по кредитам физическим лицам и 8,5% по кредитам нефинансовым организациям.
На рис. 2 представлена структура вкладов (депозитов) привлеченных кредитными организациями за 2005 – 2010 гг. [17]
Рис. 2. Структура вкладов (депозитов) привлеченных кредитными организациями
Ресурсная база кредитных организаций в декабре расширялась за счет притока средств клиентов: депозиты юридических лиц, исключая кредитные организации, выросли на 7,8%; средства на расчетных и прочих счетах организаций - на 6,1%; вклады физических лиц - на 5,7% [17].
В целом за 2010 год объем депозитов юридических лиц увеличился на 11,4% и составил 5619980 млн. руб., вкладов физических лиц - на 35,2% и составил 9250426 млн. руб. По срокам привлечения депозитов физических лиц, наибольший удельный вес имеют депозиты со сроком от 1 до 3 лет и составляют по данным 2010 года 56,2% . Ставка рефинансирования банка России по данным на октябрь 2010 года составила 7,75%.
Объем прибыли полученной коммерческими банкам за 2010 год составил 205110 млн. руб. (Таблица 2).
Таблица 2
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
(на начало года)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Объем прибыли (+) / убытков (-), полученных действующими кредитными организациями, млн.руб. | 177943 | 262097 | 371548 | 507975 | 409186 | 205110 |
Объем прибыли по прибыльным кредитным организациям, млн.руб. | 178494 | 269953 | 372382 | 508882 | 446936 | 284939 |
Удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль, в общем количестве действующих кредитных организаций, процентов | 98,3 | 98,9 | 98,5 | 99,0 | 94,9 | 88,7 |
Объем убытков (-) по убыточным кредитных организаций, млн.руб. | 551 | 7855 | 834 | 907 | 37750 | 79829 |
Удельный вес кредитных организаций, имевших убыток, в общем количестве действующих кредитных организаций, процентов | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 5,1 | 11,3 |
Темп роста уровня прибыли к 2005 году составил 115,3%.
В 2010 году значительно возрос удельный вес кредитных организаций, получивших убыток - 11,3%, что на 9,6% больше показателя 2005 года.
Увеличение убытков коммерческих банков связан с финансовым кризисом банковской системы России. Объем убытков в 2010 году составил 79829 млн. руб., что на 111% больше уровня 2009 года.
Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод, что роль банковской системы в экономике любой страны чрезвычайно велика. Строгое «разделение властей», то есть, определение четких границ полномочий и разделение сфер влияния между Центральным банком и коммерческими банками способно значительно повысить эффективность работы банковской системы, что поможет развитию экономики страны.
Банки играют роль хранилища денег, организуют денежный оборот и кредитные отношения. Наряду с этим они занимаются практически всеми видами кредитных, расчетных и финансовых операций, связанных с обслуживанием деятельности своих клиентов.
Совокупные активы российских кредитных организаций (без Сбербанка России ОАО) на 01.01.2011 года составили 1170557 млн. руб. Рост совокупных активов произошел в основном за счет традиционного для конца финансового года роста средств, размещаемых на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России. В целом за 2010 год прирост активов составил 13,1%.
Объем собственных средств кредитных организаций за 2010 год составил 172058 млн. руб. По данным отчетности банков в 2010 году улучшилось качество портфеля кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам: объем просроченной задолженности снизился на 6,5% и 3,2% соответственно.
В целом за 2010 год объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам снизился на 14,6%, а по розничным - вырос на 16,6%. По итогам года удельный вес просроченной задолженности в корпоративных кредитах снизился с 6,7 до 5,1%, а в розничных кредитах практически не изменился (8,5%).
В целом за 2010 год объем межбанковских кредитов вырос на 2,8%.
Меры по преодолению кризиса и его последствий, принятые Правительством Российской Федерации и Банком России в 2008-2009 годах, позволили предотвратить коллапс банковского сектора и обеспечили условия для послекризисного восстановления банковской деятельности.
Основным содержанием нового этапа в развитии банковского сектора должно стать повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских продуктов и услуг, рост их качества и совершенствование способов предоставления, повышение долгосрочной эффективности и устойчивости бизнеса.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Банковское дело. Управление и технологии / Под ред. А.М. Тавасиева. М.: ЮНИТИ, 2009.
2. Банковское дело /Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2008.
3. Банковское дело /Под ред. О.И. Лаврушина. — М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2010.
4. Банковская система России. Настольная книга банкира: Кредитный процесс коммерческого банка. /Под ред. Абалкина П.В., Аболихина Л.В. и др. - М.: Просвещение, 2010.
5. Банки и банковское дело. Краткий курс Учеб. пособие /Под ред. И.Т. Балабанова. - СПб.: ПИТЕР, 2009.
6. Буасье К., Коэн Д., Понбриа Г. Банковская система России: проблемы
переходного периода// Деньги и кредит 2009.-№4.
7. Василишен Э. Центральный банк и коммерческие банки в новой
кредитной системе.// Российский экономический журнал, №12, 2010 г.
8. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. – М.: Омега – Л, 2008.
9. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело: Курс лекций.— М.: Омега-Л. 2009.
10. Носов А.Г. Насущные проблемы функционирования банковской
системы.// Деньги и кредит, №5, 2009.
11. Основы банковской деятельности (Банковское дело)/Под ред.
К.Р. Тагирбекова — М.: Инфра-М, 2008.
12. Экономическая теория. Учебник./ Под ред. И.П. Николаевой. - М.:
«Проспект», 2008 г.
13. Экономическая теория: учебник для вузов. Серия «Учебники и учебные пособия» - Ростов - на - Дону: «Феникс», 2010.
14. Экономическая теория в вопросах и ответах. Уч. пособие.- Ростов - на -
Дону: «Феникс», 2007.
15. Экономическая теория: учебник. - М.: Юнити, 2009 г.