Развитие рынка автокредитования в России (мировой опыт и российская практика)

          При кредитовании физических лиц также проводится процедура оценки их кредитоспособности, которая может осуществляться на основании уровня дохода заемщика, изучения его кредитной истории, а также стандартизированной скоринговой оценке.

          Оценка кредитоспособности заёмщика по уровню доходов осуществляется на основе данных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Доход определяется исходя из справок о заработной плате или налоговой декларации, после чего корректируется с учетом обязательных платежей и коэффициентов риска банка. Практикуется расчет платежеспособности заемщика исходя из среднемесячного дохода за предыдущие шесть месяцев. Доход определяется из справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ или по форме банка, заверенной печатью работодателя. Доход заемщика можно определить и по налоговой декларации. Сумма дохода уменьшается на обязательные платежи и умножается на коэффициент риска банка (может быть в пределах 0,3 - 0,6).

         Кредитная история представляет собой сведения о получении и погашении потенциальным кредитополучателем кредитов в прошлом. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе этих данных собирают информацию о случаях неплатежа в различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц (налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом, составляется кредитная история. В России действует Федеральный закон "О кредитных историях", создаются специальные бюро по кредитным историям.

          Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитных историй других клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. При скоринговой оценке кредитоспособности определяются показатели способности заемщика вернуть банку основной долг и проценты. Эти показатели оцениваются в баллах, и банком устанавливается определенный максимум баллов кредитоспособности. Существуют различные модели скоринговой оценки кредитоспособности физического лица.

          Некоторыми банками применяется модель скоринговой оценки, которая группирует информацию о показателях кредитоспособности физического лица по определенным разделам:

- раздел информации по кредиту;

- раздел данных о заёмщике;

- раздел о финансовом положении заёмщика.

          В другой модели скоринговой оценки рейтинг кредитоспособности заемщика можно определить по шкале баллов, построенной в зависимости от значения показателя кредитоспособности. В зависимости от рейтинга кредитоспособности заемщика банк определяет диапазон предельных сроков кредитования и суммы кредита. Сумма кредита напрямую зависит от годового дохода заемщика.

          Обычно банки применяют разные модели скоринговых оценок кредитоспособности физического лица. При оценке в баллах системы отдельных показателей на первом этапе дают предварительную оценку возможности выдачи ссуды, основанную на данных анкеты заемщика. По результатам заполнения анкеты определяют число набранных заемщиком баллов. Если сумма баллов менее определенной величины, то клиент получает отказ. При сумме баллов более определенной величины, переходят ко второму этапу, где риск оценивается с учетом дополнительных фактов.

Анализ зарубежного  опыта определения кредитоспособности

Для того чтобы проанализировать кредитоспособность клиента, необходим  ряд сведений из различных источников информации о нем. Английские банкиры для получения необходимых сведений наиболее часто используют на практике следующие источники информации (табл. 1).

 

 

Таблица 1.

Источники информации для  оценки кредитоспособности в английских банках

Источник информации	Частота использования источника информации на практике
	всегда, %	часто, %	эпизодически или никогда, %	итого, %
1.Бухгалтерские отчеты заемщика, подтвержденные аудиторской фирмой	83	16	1	100
2.Внутренняя банковская документация об опыте кредитования данного заемщика в прошлом	84	12	4	100
3.Промежуточные текущие бухгалтерские отчеты, не заверенные аудиторами	59	23	18	100
4.Учредительные документы компании-заемщика	57	13	30	100
5.Информация из налоговых органов	41	17	42	100
6.Пресса о заемщике или о той отрасли, к которой он принадлежит	19	41	40	100
7.Сопоставление заемщика с другими компаниями той же отрасли	7	30	63	100
8.Информация, подготовленная  специальными службами	8	23	69	100
9.Информация, полученная из независимых аналитических агентств	8	16	76	100
10.Правительственные статистические сборники	1	6	93	100

Источник: kurs.ido.tpu.ru

 

          Из таблицы видно, что основными источниками информации для кредитного эксперта при анализе потенциального заемщика являются внутренняя информация банка о данном заемщике, а также его бухгалтерские отчеты. Западные методики оценки кредитоспособности чаще всего используют оба этих источника.

          Система оценки клиента в английских клиринговых банках получила название PARSER или CAMPARI. Это первые буквы основных понятий, положенных в основу всей системы.

PARSER: 
P - Person-информация о персоне потенциального заемщика, его репутации;

A - Amount-обоснование суммы запрашиваемого кредита;

R - Repayment-возможности погашения;

S - Security-оценка обеспечения;

E - Expediency-целесообразность кредита;

R-Remuneration-вознаграждение банка (процентная ставка) за риск предоставления кредита.

CAMPARI:  
C - Character-репутация заемщика;

A - Ability-оценка бизнеса заемщика;

M - Means-анализ необходимости обращения за ссудой;

P - Purpose-цель кредита;

A - Amount-обоснование суммы испрашиваемого кредита;

R - Repayment-возможности погашения;

I - Insurance-способ страхования кредитного риска.

          В английских банках существует лист-вопросник по оценке кредитоспособности потенциального заемщика. Ответы на многочисленные вопросы помогают банку принять положительное или отрицательное решение о предоставлении кредита.

          Американская практика оценки кандидата в заемщики называется правилом “шести Си”. Основные характеристики (рассматриваемые вопросы) каждой из составляющих этого правила в виде таблицы (табл. 2).

Таблица 2.

Правило “шесть Си” 

1.    Характер  (character)	Кредитная история клиента Опыт других кредиторов по данному клиенту Цель кредита и опыт клиента в составлении прогнозов, а также кредитный рейтинг Наличие лиц, ставящих вторую подпись или гарантию по испрашиваемому кредиту
2.   Способность  (capacity)	Подлинность клиента и гарантов Копии устава, решений, соглашений и других документов о юридическом статусе заемщика. Описание кредитной истории, продукции, основных клиентов и поставщиков заемщика
3. Денежные средства (cash)	Прибыль, дивиденды и объем продаж в прошлом Достаточность планируемого потока наличности Наличие ликвидных резервов Сроки погашения дебиторской и кредиторской задолженностей, оборачиваемость товарно-материальных запасов Структура капитала и контроль за расходами Показатели покрытия Динамика цен и качество управления Содержание аудиторского заключения
4.   Обеспечение  (collateral)	Право собственности на активы Срок службы активов, их остаточная стоимость Степень специализации по активам Право ареста, долги и ограничения Обязательства по лизингу и закладные Страхование клиента и гарантии Относительные позиции банка как кредитора Судебные иски и положение с налоговыми органами Возможные будущие потребности в финансировании
5.Условия (conditions)	Положение клиента в отрасли и доля на рынке Сопоставление результатов деятельности клиента с результатами других фирм данной отрасли Конкурентоспособность продукции Чувствительность клиента и отрасли к смене стадий делового цикла и к изменению технологии Условия на рынке рабочей силы Влияние инфляции на баланс и поток наличности
6. Контроль (control)	Законы о банковской деятельности Соответствующая документация для контролеров Подписанные документы о признании долга, документы на получение кредита Соответствие кредитной заявки описанию кредитной политики банка Информация относительно внешних факторов, воздействующих на процесс погашения кредита

Источник: kurs.ido.tpu.ru

          Существует методика применения специальной шкалы для измерения рейтинга заемщика по системе "кредит-скоринга", т.е. начисление баллов клиенту в зависимости от уровня его кредитоспособности. Например, "скоринг-формуляр" немецкого банка состоит из 12 показателей, по каждому из которых клиенту начисляются баллы. Чем больше баллов в итоге наберет клиент, тем выше оценивается его кредитоспособность (табл. 3).

Таблица 3.

Скоринг - формуляр немецкого банка

№ п/п	Показатели	Баллы
1.	Отсутствие неблагоприятной  информации кредитно-справочного бюро	10 баллов
2.	Способность погасить задолженность:          до 60 %      61-80 %      81-100 %	0 баллов  10 баллов  20 баллов
3.	Наличие обеспечения:           0-25 %      26-50 %      51-75 %      76-100 %      больше 100 %	1 балл  4 балла  7 баллов  12 баллов  20 баллов
4.	Наличие имущества-недвижимость, ценные бумаги, вклады в банках	10 баллов
5.	Кредиты, полученные в банке  ранее:           возникали проблемы с погашением предыдущих кредитов       не получал ранее кредиты       своевременно погашен ранее полученный кредит	0 баллов  5 баллов  15 баллов
6.	Квалификация:          нет квалификации      вспомогательный персонал (работник сферы услуг)      специалист (работник сферы материального производства)      служащий      пенсионер      руководящий работник	0 баллов  2 балла  7 баллов  9 баллов  13 баллов  13 баллов
7.	Трудовая деятельность у  последнего нанимателя      до 1 года      до 2-х лет      до 3-х лет      до 5 лет      более 5       пенсионеры	0 баллов  3 балла  5 баллов  8 баллов  12 баллов  0 баллов
8.	Сфера занятости:      государственная служба      другие сферы      пенсионеры	10 баллов  6 баллов  0 баллов
9.	Возраст:          до 20 лет       25 лет      30 лет       35 лет      50 лет      60 лет      более 60	0 баллов  2 балла  4 балла  8 баллов  9 баллов  11 баллов  16 баллов
10.	Семейное положение:      холост      женат       разведен      вдовец	8 баллов  14 баллов  8 баллов  8 баллов
11.	Способ найма жилища:           не имеющий жилища      по найму      собственное	0 баллов  5 баллов  10 баллов
12.	Количество иждивенцев:           0      1       2      3      более 3-х	10 баллов  7 баллов  5 баллов  2 балла  0 баллов

Источник: kurs.ido.tpu.ru

  

          При набранной сумме в 81 балл сотрудник банка принимает положительное решение о кредитовании самостоятельно, от 61 до 80 баллов -требуется согласие вышестоящего лица. При рейтинге ниже 60 баллов в выдаче ссуды клиенту отказывают.

          Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д. Дюраном для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Дюран выявил группу факторов, позволяющих, по его мнению, с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при получении потребительской ссуды. Он использовал следующие коэффициенты при начислении очков:

1.Возраст: 0,1 за каждый год свыше 20 лет (максимум 0,30).

2.Пол: женщина - 0,40, мужчина - 0.

3.Срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42 очка).

4.Профессия: 0,55 - за профессию с низким риском, 0,16 - для других профессий.

5.Работа в отрасли: 0,21 - предприятия общественного пользования, государственные учреждения, банки и брокерские фирмы.

6.Занятость: 0,059 за каждый год работы на данном предприятии (максимум - 0,59 очка).

7-9.Финансовые показатели: 0,45 - за наличие банковского счета, 0,35 - за владение недвижимостью, 0,19 - при наличии полиса по страхованию жизни. 
Применяя эти коэффициенты, Дюран определил границу, разделяющую "хороших" и "плохих" заемщиков, - 1,25 очка. Клиент, набравший больше 1,25 очков, может быть отнесен к группе умеренного риска, а набравший меньше 1,25 очка - считается нежелательным для банка.  
          В настоящее время методы проверки кредитоспособности заемщиков по балльной системе скоринга получают все большее признание западных банков, которые не жалеют ни времени, ни денег на их разработку. 
          Европейская методика рейтинговой оценки качества кредита представлена в таблицах 4, 5.

 

Таблица 4.

Методика рейтинговой оценки качества кредита

Рейтинг качества кредита	Баллы
Назначение и сумма кредита:
Назначение разумно и  сумма полностью оправдана во всех отношениях. Назначение сомнительно, сумма приемлема. Назначение неубедительно, сумма проблематична	20 баллов 15 баллов 8 баллов
Финансовое положение претендента на кредит:
Очень сильное текущее  и прежнее финансовое положение, сильный и стабильный приток средств    Хорошее финансовое положение, сильный денежный поток    Приемлемое финансовое положение, неустойчивый денежный поток      Невысокая прибыль в прошлом, слабый денежный поток      Недавно много потерял, денежный поток слабый	40 баллов 30 баллов   20 баллов 10 баллов 4 балла
Залог:
Не нужен залог или  предоставляется обширный денежный залог  Значительный ликвидный залог  Достаточный залог приемлемой ликвидности  Достаточный залог, но ограниченной ликвидности  Недостаточный залог невысокого качества  Нет приемлемого залога	30 баллов  25 баллов  20 баллов  15 баллов  8 баллов  2 балла
Срок и схема погашения:
Краткосрочный, хороший вторичный  источник погашения  Среднесрочный, погашение частями, мощный денежный поток  Среднесрочный, с погашением одним платежом, долгосрочный со средним денежным потоком  Долгосрочный, погашаемый по частям, неуверенность в поступлениях   Долгосрочный, назначение сомнительно, вторичных источников нет	30 баллов  25 баллов  20 баллов  12 баллов  5 баллов
Кредитная информация на заемщика:
Великолепные отношения  в прошлом с заемщиком  Хорошие кредитные отзывы из надежных источников  Ограниченные отзывы, нет негативной информации     Нет отзывов  Неблагоприятные отзывы	25 баллов  20 баллов  15 баллов  9 баллов  0 баллов
Взаимоотношения с заемщиком:
Существуют постоянные выгодные отношения  Существуют посредственные отношения или никаких отношений  Банк несет потери на отношениях с заемщиком	10 баллов  4 балла  2 балла
Цена кредита:
Выше обычного для такого качества кредита. В соответствии с качеством ссуды. Ниже обычного для такого качества кредита	8 баллов 5 баллов 0 баллов