Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 ИНСТИТУТ  ФИЛОЛОГИИ, МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 

Реферат

ПРИЕМЫ  РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 
 
 
 

Выполнил  студент группы   407 

Вялых Алена  Александровна       

Специальность: 080507 Менеджмент организации 

Форма обучения: очная 

Проверил: к. филос.н.

Сафин Дамир  Искандарович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск 2011

 

Содержание:

Введение………………………………………………………………………..3

1.ПРИЕМЫ РАЗРАБОТКИ  И ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  И РИСКА…………………………..4

1. Разработка решений при неопределенности ситуации……………….4
2. Оценка степени риска……………………………………………………8
3. Применение механизма интуиции для разработки решений………...13

Заключение…………………………………………………………………….16

Литература……………………………………………………………………..18 
Введение

     Управленческие решения - это результат конкретной управленческой деятельности менеджера. Принятие решений является основой управления. Выработка и принятие решений - это творческий процесс в деятельности руководителя любого уровня, включающий: выработку и постановку цели; изучение проблемы на основе полученной информации; выбор и обоснование критериев эффективности (результативности) и возможных последствий принимаемого решения; обсуждение со специалистами различных вариантов решения проблемы (задачи); выбор и формулирование оптимального решения; принятие решений; конкретизация решения для его исполнителей.

     Принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, поэтому ЛПР в момент принятия решения часто не может с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация. Иными словами, в момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности и риска.

     Риск — это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономическая категория. Таким образом, принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определяемую вероятность появления.

 

     ПРИЕМЫ  РАЗРАБОТКИ И ВЫБОРА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

1. Разработка решений при неопределенности ситуации

 

     Управленческое  решение – это результат анализа, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернатив из множества вариантов достижения конкретной цели. Импульсом управленческого решения является необходимость ликвидации, уменьшения актуальности или решения проблемы, то есть приближение в будущем действительных параметров объекта к желаемым.

   Разработка  решений в условиях неопределенности осуществляется с помощью экономико-математических моделей игрового характера. При  этом применительно к конкретным ситуациям выбор действия определяется не только оценкой различных исходов, но и возможными альтернативами действий конкурентов либо иных элементов внешней среды. Разновидностью интуитивных решений признается практическая реализация теоремы о минимаксе (известной в теории игр, одном из методов исследования операций), содержанием которой является построение матрицы исходов.

   С учетом индивидуальных особенностей выделяются осторожные руководители и руководители - оптимисты. Первая группа придерживается чаще всего правила минимизации  максимальных потерь-минимакса [min max). Вторая группа весьма склонна к выбору решения с максимальным результатом из всех лучших, который называется максимаксом (max max). То есть одни руководители ориентируются на минимальные потери, другие - на максимальный выигрыш. Проведенные исследования свидетельствуют, что в повседневной практике руководители предпочтение отдают чаще минимаксным решениям, варианты высокорезультативных решений игнорируются во избежание риска.

   Полезность  построения матрицы исходов состоит  и в том, что кроме поиска решения  в ходе самой процедуры описания исходов ЛПР акцентирует внимание на учете затрат ресурсов, достижении выгод, их взаимосвязи. Это способствует более глубокому пониманию проблемы и нередко сопровождается пересмотром постановки задачи.

   Принцип максимина означает предположение о том, что руководитель проявляет осторожность, выбирая стратегию, ориентированную на максимальный из возможных минимальных результатов. Основу расчетов представляет матрица исходов, включающая таблицу обстоятельств при конкретном варианте действий, продиктованных определенными условиями внешней среды.

   Каким бы не стало состояние внешней  среды, при максиминной стратегии  руководитель может рассчитывать на результат не менее 15 единиц. Наилучшим  решением в условиях неопределенности будет то, которое максимизирует минимум возможной выгоды.

   При ориентации менеджера на минимизацию  затрат ресурсов для достижения плановой выгоды понятию максимина (maxmin) будет эквивалентно понятие минимакса (minmax). To есть минимизация максимальных расходов, поскольку наихудшим исходом в этой ситуации будет та, которой соответствует наибольший по абсолютной величине размер расходов (потерь).

   Следовательно, для обеспечения наибольшей безопасности действий ЛПР должен руководствоваться  принципом максимина (maxmin) при ориентации на выигрыш (доход), и принципов минимакса (minmax) - при ориентации на минимальные потери.

   Проведенные расчеты могут быть дополнены  расчетами величины риска по каждой из разработанных стратегий. При  этом под величиной риска понимается разность между ожидаемым результатом  при условии уверенности наступления конкретного события со всеми его атрибутами, и результатом, который можно получить в условиях отсутствия точных данных. Нередко при определении ожидаемого результата ориентируются на имеющийся опыт поведения в подобных ситуациях в прошлом. Риск показывает, насколько выгодна выбранная стратегия в конкретной обстановке, наступление которой неопределенно.

     В случаях, когда для расчета  величины риска по исходам  ориентируются на ретроспективу  («что было бы получено, если  бы было как тогда...»), приведенную таблицу риска отдельные авторы представляют как «матрицу сожалений». При этом можно использовать принцип минимакса, минимизируя максимальную величину «сожаления».

   Выбор решений в условиях неопределенности обстоятельств зависит и от степени этой неопределенности. По этому признаку различают три варианта выбора наилучших решений:

   1) известны вероятности возможных  вариантов обстановки (состояния  внешней среды);

   2) вероятности возможных вариантов  внешней среды не известны, но  имеются сведения об их относительных значениях;

   3) вероятности обстоятельств не  известны, но существуют принципиальные  подходы к оценке результатов  действий.

   Первый  вариант - известны вероятности возможных  обстоятельств. В этой ситуации лучшим решением определяется то, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша максимально. В соответствии с теорией вероятности оно определяется, как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши.

   При втором варианте - неизвестной вероятности наступления возможных обстоятельств внешней среды - могут использоваться следующие приемы:

   а) допускается возможность одинаковой вероятности появления различных  обстоятельств и выполняется  расчет по вышеизложенной схеме;

   б) вероятность наступления различных состояний внешней среды устанавливается на основе оценок экспертов путем расчета среднего значения из нескольких показаний.

   В условиях, когда отсутствуют данные о вероятности, но существует отдаленная возможность оценки результатов  действий, также используются специальные приемы:

   а) при необходимости проявить наибольшую осторожность - используется максиминный  критерий Вальда, сущность которого реализуется в принципе «рассчитывай на худшее». То есть оптимальной будет стратегия, ориентированная на получение максимального из минимальных выигрышей.

     (Правило максимин (критерий Ваальда)

     В соответствии с этим правилом из альтернатив  aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максимальное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет.

     Принимающий решение в этом случае минимально готов к риску, предполагая максимум негативного развития состояния внешней среды и учитывая наименее благоприятное развитие для каждой альтернативы.

     По  критерию Ваальда лица, принимающие  решения, выбирают стратегию, гарантирующую  максимальное значение наихудшего выигрыша (критерия максимина)).

     б) при необходимости избежать большого риска используется принцип минимакса.

     (Правило максимакс

     В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. При этом ЛПР не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по формуле: 

     а* = {аjmaxj maxi Пij} 

     Используя это правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них.

     Большой недостаток правил максимакса и максимина – использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения).

   Принимается стратегия, содержащая риск, который  при различных вариантах обстоятельств  окажется минимальным). В литературе этот принцип известен как критерий минимаксного риска Сэвиджа.

     (Правило минимакс (критерий Севиджа)

     В отличие от максимина минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной  прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле: 

     min max П = mini [maxj (maxi Xij – Xij)]

     где mini, maxj – поиск максимума перебором соответствующих столбцов и строк.

     Расчёт  минимакса состоит их четырёх  этапов:

1. Находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).
2. Определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной графы, то есть maxi Xij – Xij. Полученные результаты образуют матрицу отклонений (сожалений), так как её элементы – это недополученная прибыль от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка.
3. Для каждой сточки сожалений находим максимальное значение.
4. Выбираем решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других.)