Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска

1.2. Оценка степени  риска 

     При принятии управленческих решений требуется  оценить степень риска и определить его величину. Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

     Риск  предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальными минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.

     Риск  представляет собой действие в надежде  на счастливый исход по принципу «повезет – не повезет». Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает  прежде всего неопределенность хозяйственной  ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

     Неопределенность  хозяйственной ситуации обусловливается следующими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием. Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перспектив ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

     Случайность во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. Случайность  – это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать. Однако при большом количестве наблюдений за случайностями можно обнаружить, что в мире случайностей действуют определенные закономерности.

   Степень риска может быть определена различными способами: с помощью теории вероятности, статистическим и экспертным способами.

     Математический  аппарат для изучения этих закономерностей  дает теория вероятности. Случайные  события становятся предметом теории вероятности только тогда, когда  с ними связываются определенные числовые характеристики – их вероятности.

     Случайные события в процессе их наблюдения повторяются с определенной частотой. Частота случайного события представляет собой отношение числа появлений  этого события к общему числу  наблюдений. Частота обычно обладает статистической устойчивостью в том смысле, что при многократном наблюдении ее значения мало меняются. Таким образом, частоты случайного события как бы группируются около некоторого числа. Устойчивость частоты отражает некоторое объективное свойство случайного события, заключающееся в определенной степени его возможности.

     Мера  объективной возможности случайного события А называется его вероятностью. Именно около числа этой вероятности  группируются частоты события А. Вероятность любого события колеблется от 0 до 1,0. Если вероятность равна нулю, то событие считается невозможным. Если же вероятность равна единице, то событие определяется как достоверное. Вероятность позволяет прогнозировать случайные события. Она дает им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска уменьшаются. Противодействие также во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое действие всегда имеется противодействие. К противодействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явления, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, изменение спроса, аварии, кражи и т.п. Предприниматель в процессе своих действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и степень риска.

     Математический  аппарат для выбора стратегии  в конфликтных ситуациях дает теория игр. Она позволяет предпринимателю  или менеджеру лучше понимать конкурентную обстановку и свести к  минимуму степень риска. Анализ с  помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя (менеджера) рассматривать все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. Формализация данного процесса позволяет улучшить понимание проблеме целом. Таким образом, теория игр – собственно наука о риске. Теория игр позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбором, определением наилучшего положения, подчиненного только некоторым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы.

     Риск  имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой степенью точности.

     Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все возможные  последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий.

     Вероятность – это возможность получения определенного результата. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

     Например, имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложении капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме 25 тыс. руб. имеет вероятность 0,6, а при вложении капитала в мероприятие Б получение прибыли в сумме 30 тыс. руб. имеет вероятность 0,4. Тогда ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (т.е. математическое ожидание) составит: по мероприятию А – 15 тыс. руб. (25 х 0,6); по мероприятию Б – 12 тыс. руб. (30 х 0,4).

     Вероятность наступления события может быть определена с помощью:

• объективного метода, основанного на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо мероприятие прибыль в сумме 25 тыс. руб. была получена в 120 случаях из 200, то вероятность получения такой прибыли составляет 0,6 (120: 200);
• субъективного метода, основанного на использовании субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться: суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и т.п. Когда вероятность определяется субъективно, то разные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и делать различный выбор. Важное место при этом занимает прием экспертной оценки, т.е. проведение экспертизы, обработка и использование ее результатов при обосновании значения вероятности. Прием экспертной оценки представляет собой комплекс логических и математико-статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке необходимой для анализа и принятия решений информации. Этот прием экспертной оценки основан на использовании способности специалиста (его знаний, умения, опыта, интуиции и т.п.) находить нужное, наиболее эффективное решение.

     Величина  риска (степень риска) измеряется двумя критериями.

• среднее ожидаемое значение;
• изменчивость (колеблемость) возможного результата.

     Среднее ожидаемое значение связано с  неопределенной ситуацией.

     Среднее ожидаемое значение – это средневзвешенное для всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет результат, который мы ожидаем в среднем.

     Риском  можно управлять, т.е. использовать различные приемы, позволяющие в  определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления риском во многом определяется классификацией риска.

   Основная  трудность принятия решений в  условиях неопределенности сводится к невозможности расчета достоверного прогноза или оценки вероятности наступления конкретных событий во внешней среде. Эта особенность ситуации исключает применение математических моделей, характерных для условий определенности. Выбор альтернативного решения при этом осуществляется с помощью количественных и качественных методов. В основе условно количественных методов лежит, во-первых, «теория полезности», во-вторых, приведение ситуации неопределенности к ситуациям риска и применения адекватных способов принятия решения. К качественным методам относится использование так называемого «байесовского подхода», основанного на опыте, знаниях, интуиции руководителя.

   Основополагающим  в теории полезности является линия  поведения руководителя, его субъективная оценка вероятности наступления события и его полезности. Полезность в данной теории используется для замены количественного выражения ожидаемого результата той или иной стратегии, поскольку его нельзя предугадать. Термин полезность воспринимается как важность конечного варианта решений, которую можно оценить формально, например, как оценку приоритетов альтернатив решений.

1.3. Применение механизма  интуиции для разработки  решений

Интуиция  означает способ выбора решения без  аргументированного доказательства на основе предшествующего опыта и "внутреннего голоса". Этот тип решений широко распространен на практике. Можно ли развить в себе "шестое чувство", так необходимое в условиях, когда риск постоянно сопровождает деятельность? Для ответа на этот вопрос рассмотрим механизм интуитивного мышления.

По мнению немецкого специалиста Н. Энкельмана, структуру нашего сознания условно  можно представить, как психологический  треугольник, состоящий из 3-х уровней:

• Собственное сознание.
• Подсознание.
• Общественное подсознание (празнание).

Второй  и третий уровень определяет информационную базу интуиции.

Из всего, что нас окружает, мы успеваем осознать немногое. Это область "я" нашего сознания, отражающая способность оценивать  и воспринимать происходящее вокруг. Подсознание - гораздо большая область мозга, в которой аккумулируется все, что мы увидели, услышали в течение дня, в течение всей нашей жизни. Область празнания - это генетически передаваемая информация, накопленная в ходе эволюции, наше врожденное знание.

Специалисты отмечают, что нашим поведением руководит подсознание, оно посылает импульсы в область сознания, и человек действует тем или иным образом.

Уровни  сознания взаимосвязаны. Между ними существуют проницаемые границы. В  свободном, спокойном состоянии  ограничения между уровнями как бы стираются, происходит "взаимопроникновение" клеток головного мозга. В напряженном, "зажатом" состоянии область контактов клеток мозга блокируется и подсознание не функционирует в режиме, выгодном для человека.

Мышление - это биоэлектрический процесс. В зависимости от физического и эмоционального состояния мозг излучает волны различных частот от 0 до 35 герц. В этой связи различают 4 состояния человека:

     При частоте колебаний волн, равной 7 герцам, человек засыпает, а при высокой частоте (35 Гц) путь к подсознанию закрыт. Наиболее приемлемое для нахождения решения проблемы - это альфа-состояние, в котором импульсы подсознания проникают в область сознания. Неслучайно человеку в стрессовом состоянии рекомендуют "успокоиться, прежде всего", затем "все хорошо обдумать и принять решение". Альфа-состояние - основа для упорядочения мыслей, формирования творческого начала и сосредоточенной активности. Стрессоустойчивый человек, сохраняя хладнокровие, не теряет времени на успокоение и может тут же получить подсказку в выборе решения. В бета-состоянии колебания волн хаотичны, меняют свой ритм и амплитуду. Напротив, в альфа-состоянии левое и правое полушария мозга синхронны по частоте колебаний и по фазе волн. Расширяется потенциал мозга.

     Специалисты утверждают о возможности положительного воздействия на наше подсознание. Для этого рекомендуют применять ментальный тренинг (умственную тренировку), то есть воздействие на подсознание в состоянии глубокого расслабления, когда оно весьма податливо. Становится возможным нейтрализовать прошлые потрясения, укрепить и запрограммировать положительные импульсы. Неслучайно понятие интуиции определяется как совокупность знаний и опыта. Информация, полученная в результате событий личной и производственной жизни, накапливается в подсознании, которое регулирует наши действия. В связи с этим для человека важно качество прожитой и настоящей жизни, ее структура, окружающая внешняя среда. И если человек не волен что- то изменить в прошлом, то аксиомой должна быть забота о содержательности каждого дня в настоящем и будущем.