Коммерциялық банктерді рейтінгін бақылау

       Кодты қолдану ақпаратты өңдеудің  сыйымдылығын азайту мүмкіндігін  береді, мәліметтерді топтастыруды  қысқартады, машиналық тасығыштарға  ақпаратты жазуды жылдамдатады. Экономикалық ақпараттың жіктегіштері  мен шартты белгілерін жобалау  – АЖ-ны ақпаратпен жабдықтау  бөлімін құрастырудың маңызды  бөлігіне жатады.

      Экономикалық ақпаратты мазмұнды  мағынасына қарай жіктеу –  бұл мәліметтер қоймасынан ақпаратты  іздеу мен өңдеуді жеңілдету  үшін қажет. Ал экономикалық  ақпаратты шартты белгілеу –   бұл мәліметтерді алфавиттік  түрде бейнелеудің жоғарғы үлес  салмағына, логикалық амалдардың  көп көлемдігіне, ақпаратты орталықтандырмай  өңдеуге көшуге байланысты, ақпаратты  – есептеу желістеріне байланыс  арналары бойынша өткізіп беруге  жататын мәліметтер көлемінің  өсуіне байланысты қажет болады. Шартты белгілеудің мақсаты –  экономикалық ақпаратты тығыз,  ыңғайлы түрде көрсету. Демек,  мәліметтерді АЖ жадында бірмәнді  бейнелеп жазу үшін жіктеу  мен шартты белгілер қолданылады.

       Көлемі бойынша үлкен емес, тұрақты  номенклатуралар үшін “тіркейтін”   шартты белгілер қолданылады.  Олар бір объектіні басқасынан  айырып тануға мүмкіндік береді, яғни кішігірім ақпараттық қасиеті  бар. 

       Шартты белгілеу деп – жіктеу  объектілерін тығызрақ бейнелеу  мақсатында оларға таңбалық белгілерді  иемдету барысы. Сондай-ақ, бұл жіктеу  объектілері мен жіктелген топтарды  белгілеу ережелерінің бірігуі.  Шартты белгілеудің реттік, сериялы-реттік, тізбектік және параллельдік  деген төрт жүйесі бар.       

       Машина ішіндегі ақпараттық база  АЖ-да қолданатын мәліметтердің  жиынтығы. Ол машина тасығыштарында  болады, ал машиналық тасығыштар  материалдыобъектілерден тұрады. ЭЕМ-ға, ДЭЕМ-ға автоматты түрде енгізу  үшін қолданылатын,оларға қатты  магнитті дискілер, икемді магнитті  дискілер, магнитті барабандар, магнитті  карталар, фотохромды тасығыштар, микрофильмдер,  перфокарталар, перфоленталар және  т.б. тасығыштар жатады. Қазіргі  кезде икемді магнитті дискілер  кең көлемде қолданылады. Ішкі  машина базасының ақпараттық  жүйе құрылымы функционалдық  тағайындалуы бойынша анықталады. Ақпараттық жүйенің функционалдық  есебі максималды түрде қолданушының  талаптарына және ұсынылатын  техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес  болуы қажет. 

       Ақпарат массиві – нақты тәсілмен  аталған және ұйымдастырылып  өзара мәндік түрде байланысқан  мәліметтердің бірігуі. Ақпарат  массивін ұйымдастыру ол оның  құрамын, құрылымын,  яғни әрбір  ақпарат массиві үшін реквизиттердің  тізімін, ұзындығын, орналасу  тізбегін табу. Ақпарат массиві  қолдану белгісіне қарай: кіретін,  шығатын және ішкі массив болып  бөлінеді; кіретін ақпарат массиві  – объектіні басқару есебін  шешу үшін сұранысты және жедел  немесе алғашқы ақпаратты қамтиды;  ішкі массивтер тұрақты, сақталатын, жедел, қызметтік болып бөлінеді. Тұрақты ақпараттық массив анықталмаған-нормативті  құжаттардан алынады, олар мәліметтердің  өңделуіне дейін қалыптасады  және ақпараттық жүйенің есептерін  шешуде қолданады. Анықтамалық-нормативті ақпараттар массивінің классификаторына анықтамалар, тұрақты-шартты ақпарат жатады. Сақталатын массивтер бір-бірімен өзара байланысты есептерді шешуде қолданылады; шығатын ақпарат массиві баспа құрылғысына (принтерге) басылып шығатын мәліметтерді құрайды. Осы ақпарат негізінде қолданушылар керекті шешім қабылдайды, яғни осы ақпаратты қолданады. Жедел массивтер жедел құжаттардың негізінде құрылады, яғни айнымалы ақпараттардан тұрады, ол біртіндеп жиналады, сондықтан жедел массивтердің мәні өңдеу циклында өзгеріп отырады. Жедел ақпарат – ол объектінің күйін осы уақыт сәтінде бейнелейтін, яғни бастапқы, өңделмеген ақпарат. Жедел ақпаратқа бухгалтерлік және жедел есеп мәліметтері жатады. Қызметтік массивтер қызметтік ақпараттардан тұрады, ол массивтерді автоматтандырылған өңдеуден өткізу үшін қажет. Мәліметтер базасы бір-бірімен байланысты ақпараттық массивтерден тұрады, олар тікелей қол жеткізуге болатын есте сақтау құрылғыларында сақталып, ақпараттық жүйенің басқару қызметін жүзеге асырады. Мәліметтер базасын құрудың мақсаты – мәліметтерді өңдеу уақытын қысқарту, сақталатын мәліметтердің көлемін азайту, бір-біріне қайшы келетін мәліметтерді жою, кез келген қолданушыға мәліметтерді кең көлемде қолдануға мүмкіндік беру, есепті шығару программасына мәліметтердің тәуелсіз болуы, мәліметтердің мәліметтер базасында сақталуы және т.б.

 

3. БАНК  ЖАҒДАЙЫНЫҢ КӨРСЕТКІШІ КӨПДЕҢГЕЙЛІ  АГРЕГАТТАЛҒАН ЕСЕПТЕУ ӘДІСІН  ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП БАНКТЕРДІҢ  РЕЙТІНГІН ҚҮРАСТЫРУ

 

3.1. Рейтингті  қүрастыруға арналған таңдау  көрсеткіштері

 

     Қазіргі кезде банктік рейтингілерді  құруға әр түрлі амалдар әсер етеді. Camel әдісі, Euromoney әдістеме журналы, Moody’s және Standard & Poor’s агенттік әдістемелері, Карманова және Шибако әдістері кеңінен  белгілі. Банктегі рейнтингтік орынды есептеуге пайдалануға әрбір  әдістемелік құралдар жиынын ұстайды. Банктің сипаттық іс-қимылына көптеген көрсеткіштер әсер етеді. Көрсеткіштерді таңдау рейтингті құру мақсатына  тәуелді. Көрсеткіштерді іріктеу алдында  келесі талаптарды сақтау (ескеру) керек: - бір-біріне тәуелді сызық жоқтығын. Рейтингті құруда бұл талаптарды сақтамаса ереже бойынша аддитивті  түйіншек түзу емес нәтиже береді.

     Көрсеткіштерді  іріктеуге негізгі шектеулер  есептеуді жүргізуге арналған нақты  информациялар қойылады.

 

3.2. Есептеу  көрсеткіштері және мөлшерлеу  (нормалау)

 

      Рейтингке қосуға көрсеткіштерді іріктегеннен кейін  олардың барлық банктерге мәнін  есептеу керек. Сондай-ақ көрсеткіштердің  максималды және минималды ұйғарымды (допустимые) мәнін анықтау керек. Олар әрбір банктің және көрсеткіштің сарапшысы сұранысында жүруін анықтайды. Бұл процедура барынша ірі көрсетуі мүмкін, бірақ ол әрбір банктың барабар есеп талаптарының атқарымдылығы және ішкі ерекшеліктерімен қамтамасыздандырады.

Бұдан кейін көрсеткіштер мағынасын нормалау керек. Бұл үшін көрсеткіштің мағынасын  стандартты интервалына (интервал [0; 1] арасында қабыладанады) қатысты функцияны  таңдау керек. 1 – сурет

     Бұл жағдайда, егер көрсеткіш мағынасының  өсуі жағымды беталыс ретінде  қаралса (суретте бейнеленген), онда максимальды ұйғарымды көрсеткіш  мәні х₂ 1-мен біріктіріледі, ал минимальды ұйғарым х₁ 0-мен (қарсы жағдайда керісінше) біріктіріледі.

     Нормалау  кезінде көрсеткіштер келесі ұйғарымдаға  бөлінеді:

     - егер максимальды ұйғарымға қарағанда  көрсеткіш мәнінң бойы жағымды  тенденция (беталыс) ретінде қаралып  және фактілік тұрғыда көрсеткіш  мәні үлкен болса, онда көрсеткіш  мәнінің нормалануы 1-ге тең; егер  минимальды ұйғарымға қарағанда,  көрсеткіш мәнінің бойы жағымды  тенденция ретінде қаралып және  фактілік тұрғыда көрсеткіш мәні  кіші болса, онда көрсеткіш  мәнінің нормалануы 0-ге тең;

     - егер максималды ұйғарымға қарағанда,  көрсеткіш мәнінің өсуі жағымсыз  тенденция ретінде қаралып және  фактілік тұрғыда көрсеткіш үлкен  болса, онда көрсеткіш мәнінің  нормалануы 0-ге тең; егер минималды  ұйғарымға қарағанда, көрсеткіш  мәнінің өсуі жағымсыз тенденция  ретінде қаралып және фактілік  тұрғыда көрсеткіш мәні кіші, көрсеткіш мәнінің нормалануы  формула бойынша былай анықталады.

(1 формула)

 

     х – көрсеткіш мәнінің фактілік тұрғысы;

     х₁ – көрсеткіш мәнінің минимальды ұйғарымы;

     х₂ – көрсеткіш мәнінің максимальды ұйғарымы; у – көрсеткіш мәнінің жаңарту у₁ – стандартты интервалдың минималды мәні; у₂ – стандартты интервалдың максимальды мәні.

 

(2 формула)

 

3.3. Өлшем  көрсеткіштерінің коэффициентін  анықтау

 

     X_і-дің Әрбір көрсеткішіне оның мәнділігінің бағасы салыстырып қойылады. Теңдік жүйесі мынадай бейнемен құрылады:

(3 формула)

 

     p_i – i-дің көрсеткіштің теңдігі; n – көрсеткіштер саны; і – ағымдағы көрсеткіштің номері.

     Теңдік  жүйесін құру

(4 формула)

 

     х₁ – банк жағдайының көрсеткіші;

     Бұл жағдайда, теңдік көрсеткішін анықтау  үшін, Фишберна шкаласы қолданылады;

(5 формула)

 

     p_i – i-дің көрсеткіштің теңдігі; n – көрсеткіштер саны; і – ағымдағы көрсеткіштің номері.

     Соңғы көрсеткіш коэффициентінің теңдігі 

 

(6 формула)

 

     A_j – j – экспертінің саралаушысы; Х – Кемени медианасы; d_j(A_jХ) - +++  m – эксперттің саны; j – ағымдағы эксперттің номері.

     Бұның алдында келесі шектеулер қойылады:

 

     (7 формула)

 

     a_ij – i – көрсеткішінің өсуі, с x_i – і – көрсеткішінің Кемени медианасындағы өсуі; n – көрсеткіштер саны; і – ағымдағы көрсеткіштің номері; j – ағымдағы эксперттің номері.

     Бұл әдісті қолданар алдында саралаушының саралау метрикасын анықтау керек. Метрика Евклид арақашықтығымен саналады (есептеледі):

 

     (8 формула)

 

     R_j – Кемени медианасынан j – эксперт саралауына дейінгі Евклид арақашықтығы; x_i – і – көрсеткішінің Кемени медианасындағы өсуі; a_ij – i – көрсеткішінің өсуі, a_ij – i – көрсеткішінің өсуі, n – көрсеткіштер саны; і – ағымдағы көрсеткіштің номері; j – ағымдағы эксперттің номері.

     Эксперттің  қорытынды пікірін шығарар алдында, эксперттің келісілген пікірін бағала керек. Бұл процедураны кез-келген әдісте (іске асыруға) орындауға болады: Мысалы, варибальдік коэффициент  немесе Кендалла конкордациясы коэффициенті көмегімен. Егер эксперт пікіріне келісім  жеткіліксіз болса, онда сараптау сұранысын  қайталау керек.

 

3.4. Рейтингті  есептеу

 

     Рейтингті құру үшін әрбір банктың көпдеңгейлі (көпдеңгейлі) біріктірілген (агрегированный) көрсеткіш жағдайын есептеу керек. Ол формула бойынша

 

     (9 формула) есептеледі.

 

     J – банк жағдайының көпдеңгейлі  біріктірілген көрсеткіші; x_i – і – көрсеткішінің нормалануы; a_i – і – көрсеткішінің (меншікті); і – ағымдағы көрсеткіш номері; n – көрсеткіш саны.

     Банк  жағдайының көпдеңгейлі біріктірілген  көрсеткішінің мәні [0; 1] шамасында  орналасады.

 
 

3.5. Банктердің  стратификациялау

 

     Банктерді стратификаттау үшін Standard & Poor’s агенттігнің  терминологиясын пайдалануға болады. Көпдеңгейлі біріктірілген көрсеткіштің мәні барлық банкте 7 стратқа көлемделеді. Бөліктеу ережесі 1-ші кестеде көрсетілген.

     1-кесте

 
 

     2- сурет

     Өзара қиылысушы страттар

 

     Таңбалардың арасына келесі қатысушыларды орналастырамыз.

     F₁ – BB cтраты, F₂ – BB cтраты, F₃ – B cтраты, F₄ – А cтраты, F₅ – АА cтраты.

     2 – кесте

     Анықталған  стратқа банктың қатысу ережесі

 

3.6. Рейтингті  құрудың мысалы

 

     Рейтинг құру үшін Беларусь Республикасының 2001 ж 1 желтоқсанындағы банктік жүйе туралы мәліметін пайдаланамыз. (3 - кесте)

     3 – кесте

 

     Рейтингті құрарда келесі көрсеткіштер қолданылады:

   (10)

 

 (11)

 
 

  (12)

 

   (13)

 

  (14)

 

     Ұсынылған көрсеткіштер бір-бірінен сызықтық тәуелсіз, сондай-ақ банк жағдайын кешенді  бағалауға рұқсат береді.

4 – кесте

     ААҚ «Белорусь биржалық банк», ЖАҚ «Атом - банк» және ЖАҚ «Солтүстік инвенстициялық банктерді» рейтингтен шығаруға кеңес  береді. +