Комерциялық банктердің несиелік операциялары

Дерек көзі: Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау Агенттігінің деректері

Экономикалық тұрақтандыру мен қаржылық сектор бойынша дағдарысқа қарсы шаралардың жүзеге асырылуы, несиелеудің жалпы деңгейін айтарлықтай өзгертпей, сонымен қатар, несиелік белсенділікті ұстап тұруға көмектесті және борышкерлердің көп бөлігін қайта қаржыландырумен, әсіресе құрылыс секторы мен ипотекалық несиелеуде, қамтамасыз етті. Ипотекалық тұрғын үй несиелеуі мен құрылыс несиелеуі 2009 жылы, ең алдымен, банктермен-мемлекеттік бағдарламаның агенттермен қамтамасыз етілді.

Сонымен қатар, бағдарламаға қатыспайтын банктер, несиелеудің жалпы көлеміне салынған салымның айтарлықтай төмендігіне қарамастан, ішкі ресурстар есебіне, қарқыны жөнінен агент-банктерге қарсы қойылған ипотекалық несиелеу мен құрылыс несиелеуі сегменттерінде қарыз портфелін ұлғайтуға қабілетті болған.

Сонымен қатар, тұтынушы несиелеу нарығының қысқаруына байланысты мемлекеттік бағдарламаға қатыспайтын банктер тұтынушы несилеудің портфелін ұлғайтып қана қоймай, сонымен бірге нарықтын бұл сегменттіңдегі ірі және орташа банктер тарапынан төмен бақталастық жағдайында өзінің нарықтық үлесін көбейтті.

Жұмыс істемейтін займдар үлесінің көрсеткіштері жалпы әлемдік тәжірибеде қабылданған көрсеткіштерден асып түсті. Сыртқы жағдайларды қайта құру үрдісіндегі банк жүйесінің ұлғайған қарыз портфелінің сапасының сараптамасы салыстырмалы бір қалыпты несиелік тәуекелдер және олардың экономика салаларына таратылуының біртектілігін растайды. Сонымен қатар, теңге девальвациясының мәселелі активтердің өсуіне әсерінің масштабының объективті түрде қайта бағалауға болмайды, өткені халық сияқты, өнеркәсіптер де саласына тәуелсіз кірістердің төмендеуін, ақша құралдарының түсінің, сонымен қатар, төменгі сыртқы және ішкі сұраныстар мен экономика несилеуінің баяулауының нәтижесінде банктерден қаржы ресуртарының түсімін бастан кешіріп отырды.

7-суретте көрсетілгендей, 2010 жылдың наурыз айының басындағы өнеркәсіптердің және халықтың банк жүйесі алдындағы мерзімі өткен берешегі 1,2 трлн. теңгені құрады, соның ішінде заңды тұлғалардың берешегі – 951 млрд. теңге, ал жеке тұлғалар – 240,5млрд. тенгені құрады. Кестеге қарасақ, уақыты өтіп кеткен несиелердің массасы жылдан жылға өсуде. 2008 жылдан бастап бұл уақыты өтіп кеткен несиелер өте үлкен қарқынмен өсіп кетті. 1 жыл ішінде 759 млрд теңгеге өсіп кетті. Қазіргі уақытқа қарасақ уақыты өтіп кеткен Мәселе уақыт өте келе өзі шешілмейді, керісінше, өсіп, жүйелік мемлекеттік шешілімді талап етеді [20]. 

                2005        2006        2007         2008        2009        01.2010     02.2010

7-сурет. Несие бойынша уақытты өтіп кеткен берешектер

Дерек көзі: Ұлттық банк, болжам – Үкімет және Ұлттық банк жанындағы Ұлттық сараптау орталығы деректері

3-кестеден байқағанымыздай, 2009 жылдың ішінде банктердің несие портфелі құрылымында стандартты несиелер үлесі 42,6 %-дан 42,9 %-ға дейін өсті, күмəнді несиелердің үлесі 56,0 %-дан 53,2 %-ға дейін азайды, бұл ретте үмітсіз несиелердің үлесі 1,4 %-дан 3,9 %-ға дейін өсті. Екінші деңгейдегі банктердің несие портфелі 2010 жылы 6 511,2 млрд. теңгеге. Ссудалық портфель сапасының жалпы иенденциясы банктерге тең емес мөлшерде бөлініп берілді.

3-кесте Банк секторының несие портфелі сапасының динамикасы

Дерек көзі: Ұлттық банктің жылдық есептік көрсеткіші

Сонын ішінде, 2008 жылы 90 күннен астам мерзімі өткен займының үлесі өте төмен банктердің көпшілігі 2009 жылы да  активтедің салыстырмалы түрде жоғары сапасын сақтап қалған. Бұл топ негізінен не шетелдік банктердің балама ұйымдары болып табылатын, не  сараптау кезеңде ссудалық портфельді айтарлықтай ұлғайтқан орташа немесе ұсақ банктер ретінде ұсынылады. Ссудалық портфель сапасы төмен топта жағдай біртекті болмайды – несиелер сапасының жалпы нашарлауына байланысты кейбір банктер, басқаларына қарағанда, төлемдердің мерзімінің өтуінен болған займдардың өсуін сапалы түрде бақылауға қабілетті болды. Ірі және орташа банктердің  кеңінен пайдаланып отырған қайта құру тәжірибесі  қаржы институттарына уақытша қиындықты бастан кешіріп жатқан борышкерлердің қаржылық жағдайының одан арғы қалпына келтірілуін күту кезінде жұмыс істемейтін займдардың өсуін жартылай шектеуге мүмкіндік береді.Сонымен бірге, қайта құру үрдісіндегі банктердегі ссудалық портфель сапасын қайта бағалау, көбінесе, тәуекел-менеджменттінің төмен сапасымен борышкелерді тандаудың төмен әсерлілігін көрсетті. Соның ішінде, тәуекел менеджментті жүйесінің төмен сапасы бұл банктердегі мәселелі займдар деңгейінің заңды тұлғаларға бұл банкттің ссудалық портфелінің 62%-дан 82%-ға дейін және жеке тұлғаларды несиелендіру сегменттері бойынша 31%-дан  52%-ға дейін түрлендірілуіне алып келді.

4-кесте Екінші деңгейдегі банктердің берген несиелері, аймақ кесіндісінде.млн.теңге

*қорытынды айналымдар есепке алынған

Дерек көзі: Ұлттық банк, болжам – Үкімет және Ұлттық банк жанындағы Ұлттық сараптау орталығы деректері

ҚР-дың  екінші деңгейлі банктердің облыстар бойынша берген несиелер бойынша 4-кестеде қарастырайық. Көріп тұрғандай 2009 жылы  несиенің берілуі қайтып қарқынды берілуге көшті. Республика бойынша 2007 жылы 69 168 млн.теңге берілсе, дағдарыстың ауыр жағдайына қарамастан 2008 жылы 24 700 млн өсіп, 93 898 млн. теңгеге жеткен. Бұл көрсеткіш 39,1%-ға өскен. Ал 2009 жылы бұл көрсеткіш 2010 жылы 7 550 138 млн.теңгеге жеткен. Жекелеген облыстарға келетің болсақ, ең қолмақты соманы Алматы қаласы алып отыр. 2007 жылы Алматы қаласы несиенің 49,4% алып, 2008-2009 жылдары несиенің 70%-ын алады.2008 жылы 2007 жылмен салыстырғанда Астана қаласы 79,7%-ға, Ақмола 23,1%-ға, Атырау 52,1%-ға, Батыс Қазақстан 56,49%-ға, Қарағанды 43,1%-ға, Қызылорда 70,31%-ға, Павлодар облысысында 50,5%-ға несие массасы азайған. Ал  2009 жылы несие берілуі бірнеше еселеп артып кетті. Бұл өсім дағдарыстан шыққаны-мыз айқындап көрсетеді. Дағдарыс кезінде екінші деңгейлі банктер тек өз қарыздарын жинап отырса, ал қазір несиені берілуі қайтта жаңданды. ҚР- облыстарының ішінде несиенінің массасы көп қалалар бұл –Алматы қаласы, Астана қаласы, Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды мен Ақтөбе.

Өндірістік салада 2010 жылғы наурыз айының басындағы мерзімі өткен берешектің көлемі 511,1 млрд. теңгені құрады,  соның ішінде өнеркәсіпте 83,9 млрд. теңге, ауылшаруашылғында 80,5 млрд теңге,  құрылыс саласында 364,74 млрд. теңге немесе өндірістік саладағы өнеркәсіптердің берешегінің 67,8%-ы. Қызметтер саласында 2010 жылдың наурыз айының басындағы мерзімі өткен берешегі 680,6 млрд. теңгені құрады, соның ішінде транспорт және байланыс кәсіпорындары – 28,6 млрд. теңге, сауда кәсіпорындары – 266,1 млрд теңге (39,1%) және қызмет көрсетуші субъектілер 385,9 млрд теңге (56,7%) көлеміндегі мерзімі өткен берешек жинақтады [21].

Ақпанда өткізілген теңге девальвациясы кірістерінің негізгі валютасы банк алдындағы міндеттемелер валютасына сәйкес келмейтін  борышкерлердің қарызын реттеу бойынша қысымды объективті түрде ұлғайты. Несиелендірудің салалары мен сегменттері бойынша дефолт мүмкіндігінің жоғары үлесімен займдардың өсуімен валюталық несиелер үлесі және борышкерлерің валюталық ұстанымының қарама-қарсы қойылуы портфель сапасы өзгеруі масштабының сала сегмент экономикалық қызметінің долларландыру деңгейіне тәуелділігін көрсетпейді.

02.09  03.09   04.09  05.09  06.09   07.09   08.09   09.09 10.09  11.09  12.09  01.10 02.10

8-сурет. ҚР-ның банк жүйесінің несие динамикасының сапасы

Дерек көзі: Ұлттық банк, болжам – Үкімет және Ұлттық банк жанындағы Ұлттық сараптау орталығының болжамы, www.nationalbank.kz

Жалпы жоғары салалық тәуекелдер мен банктер балансындағы жұмыс істемейтін несиелер үлесі несиелік ресуртарға экономиканың шынайы секторы тарапынан жүзеге асырылмаған сұранысты жоғары деңгейде сақтап тұратын несиелердің  бағалы және бағасыз параметрлеріне кері ықпал етуді жалғастыруда.

8-суретке келетің болсақ, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау Агенттігінің деректері бойынша 2010 жылдың ақпанныңдағы төлемдерінің мерзімі өткен несиелер үлесі 33,7%-дан   34,9%-ға дейін өсті. Соған қарамастан 90 күннен асып кеткен несиелер 21,9%-дан 24,5%-ға дейін өсті. Қазақстан Республикасы банктерінің жұмыс істемейтін несиелерінің үлесі 37% деңгейінде қалды. Бұл БТА банкінің (бұл ұйымның жұмыс істемейтін несиелері ақпанда 0,2%-дан 78,2%-ға төмендеді) үмітсіз займдарының төмендеуімен байланысты болуы мүмкін[16].

2010 жылдың алғашқы 2 айының қорытындылары бойынша Қазақстан банктері 2009 жылғы ұқсас кезеңдегі (бұл кезде БТА бойынша үлкен көлемдегі есептелген провизиялар мойындала бастаған еді) 1,7 млрд. долларға тең таза шығынмен салыстырғанда 449 млн. доллар көлеміндегі шығынға ұшырады.

Несие портфелі сапасының индексі 04.2010ж. соңғы айда 0,2 тармаққа өзгеріп, 4,0 болды. Бұл ретте, 01.2010ж. салыстырғанда да осы индекс 0,2 тармаққа нашарлады.

Осылайша, тəуекелдің өсу үрдісімен қанағаттанарлық деңгейден критикалық жағдайға дейін өзгеруі мыналармен негізделеді:

- қалыптастырылған провизиялардың несие портфеліне қатынасы ағымдағы жылдың басынан бастап 11,1%-дан 15,2%-ға дейін ұлғайды, бұл провизиялардың 535,2 млрд. теңгеге немесе 1,5 есе өсуіне байланысты. Бұл ретте, провизиялар негізінен үмітсіз жəне 4-ші жəне 5-санатты күмəнді займдар бойынша ұлғайды.

- жұмыс істемейтін займдардың2 активтерге қатынасы 6,3%-дан 9,0%-ға дейін, жұмыс істемейтін займдардың несие портфеліне қатынасы – 8,1%-дан 12,4%-ға дейін ұлғайды. Осы өзгерістер жұмыс істемейтін займдардың 523,7 млрд. теңгеге немесе 1,7 есе өсуімен байланысты [19].

        01.01.2010        01.02.2010      01.03.2010        01.04.2010

9-Сурет. Несие портфелінің индексі

Дерек көзі: ҚҚА есептік көрсеткіші

Сонымен бірге, займдар бойынша мерзімі өткен берешектің өте құбылмалы болуына байланысты 2009 жылғы 1 шілдеден бастап несие портфелі сапасының индексін есептеу кезінде «Займдар бойынша мерзімі өткен берешектің өсуі (негізгі борыш жəне сыйақы)» көрсеткішінің орнына «90 күннен асатын мерзімі өткен берешегі бар займдардың несие портфеліне қатынасы» көрсеткіші пайдаланылады.