Лекции по "Экономике"

    4.7. Возможности управления  банковскими рисками.  По возможностям управления риски бывают открытыми и закрытыми. Открытые риски не подлежат регулированию, закрытые регулируются. По некоторым операциям вводятся специальные ограничения по рискам. Например, одним из преобразований к инвалютным счетам является обязательно закрытая позиция в валюте на конец каждого рабочего дня, т.е. пересчет обесценивающейся валюты в валюту, курс которой повышается. 

5. Методы и принципы  управления банковскими рисками

    Приведенная классификация и элементы, положенные в основу экономической классификации, имеют целью не столько перечисление всех видов банковских рисков, сколько  демонстрацию наличия определенной системы, позволяющей банкам не упускать отдельные разновидности при определении совокупного размера рисков в коммерческой и производственной сфере.

    Вложению  капитала всегда сопутствуют выбор  вариантов и оценка степени риска. Для этого необходимо количественно  определить величину финансового риска при альтернативных вариантах и сравнить ее.

    Финансовый  риск, как и любой другой, определяется математически выраженной вероятностью наступления потери, которая опирается  на статистические данные и может  быть рассчитана с достаточно высокой  точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия (операции) и вероятность самих последствий.

    Применительно к экономическим задачам методы теории вероятностей сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.

    Строго  говоря, при всесторонней оценке риска  следовало бы устанавливать для  каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения  такой величины. При этом исходной стадией оценки должно стать построение кривой (таблицы) вероятностей получения определенного уровня прибыли (убытка). Но применительно к деятельности коммерческих банков это чаще всего чрезвычайно сложная задача.

    Поэтому на практике ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для вывода о приемлемости риска.

    В зависимости от величины потерь выделяют определенные зоны или области риска (Рис. 2.2).

    В безрисковой зоне потери не ожидаются (они равны 0 или отрицательны – превышение прибыли). 

 

       Рис. 2.2 

    Под зоной допустимого риска понимается область, в пределах которой определенный вид банковской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли.

    Зона  критического риска  характеризуется опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в максимуме могут привести к невозмещенной потере всех используемых в операции средств.

    Зона  катастрофического  риска – область потерь, превосходящих по своей величине критический уровень и в максимуме достигающих величины, равной имущественному состоянию банка.

    Пределы указанных зон могут быть установлены с помощью коэффициента риска. Коэффициент риска (К) определяется как отношение максимально возможной величины убытка от коммерческой или биржевой деятельности банка (У) к величине его собственных средств (С). Так, если К не превышает 0,3, деятельность банка находится в зоне допустимого риска; при К , находящемся в пределах от 0,3 до 0,7  , риск является критическим, а при больших значениях – катастрофическим.

    Вероятность наступления потерь может быть определена объективным или субъективным методами. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие, а субъективный – на предположениях (личном опыте и суждениях оценивающего, мнении экспертов и финансовых консультантов и т.п.). при субъективном определении значения вероятности для одного и того же события приобретают разные величины и таким образом делается разный выбор.

 

Лекция  №3. Управление внешними нерегулируемыми  рисками

План:

1. Общая характеристика  внешних рисков  коммерческого банка

2. Страновый риск, особенности его возникновения

3. Проблемы дефиниции  и оценки странового  риска

4. Методы оценки  уровня странового  риска

5. Специфика анализа  странового риска  в Казахстане

6. Система управления  внешними и внутренними  банковскими  рисками

7. Программа управления внешними и внутренними рисками банка 

1. Общая характеристика  внешних рисков  коммерческого банка

    В иерархических системах минимизация  банковских рисков осуществляется за счет роста лояльности, согласия подчиняться  внешней экономической или политической силе. Возможность минимизировать риски за счет ресурсов субъектов власти или управленческо-правовых структур является своеобразной платой за это подчинение.

    Однако  чем более развита внешняя  система, тем труднее установить систему иерархического подчинения на всем пространстве. Сами иерархические  системы начинают взаимодействовать  на принципах рыночной конкуренции, тем самым, увеличивая масштаб и  объем случайных внешних рисков.

    Согласно  с этой стороной классификации банковских рисков они, в зависимости от сферы  возникновения или влияния, подразделяются на внешние и внутренние.

    К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или конкретного клиента. Речь идет о политических, социальных, экономических, географических и других ситуациях и соответственно вызванных ими потерях банка и его клиентов. К дополнительным экономическим внешним рискам банка, не связанным непосредственно с его деятельностью, можно отнести:

• неустойчивость валютных курсов;
• инфляцию;
• неплатежеспособность или банкротство клиентов банка;
• отказ его от платежей и неуплата долга в установленный срок;
• изменение цены товара клиента после заключения контракта;
• ошибки в документах или оплате товаров;
• злоупотребления клиентов или хищения ими валютных средств;
• выплата по поддельным банкнотам, чекам и мн. др.

 

2. Страновый риск, особенности  его возникновения

    Политико-правовые риски (страновые риски) - это использование политической власти для сохранения неэффективных форм контроля над факторами производства (тип собственности), поддержания социально-политической стабильности с помощью ограничения прав и свобод (неправовое государство), обеспечения устойчивого экономического роста с помощью внеэкономического принуждения и нерационального использования ресурсов, значительная часть которых направляется на поддержание и сохранение политического режима.

      На масштаб и характер политико-правовых  рисков оказывает влияние уровень  развития следующих демократических принципов организации и функционирования общества, закрепленных в системе правовых норм:

• свобода слова, убеждений, печати, объединений в организации;
• свобода выборов представителей власти;
• ограничения на занятие и пребывание в выборной должности;
• независимость судебной системы, для которой высшим приоритетом является защита свобод и прав собственности отдельного индивида;
• открытость государственных расходов;
• демократизм в выборе целей, инструментов экономической и социальной политики.

    Чем выше уровень правовой защищенности политических свобод, тем более многовариантной  становится система выбора путей  социально-экономического развития и  возрастает вероятность, что государство  более эффективно использует общественные ресурсы (налоги) в целях увеличения масштаба индивидуальной и общей полезности, что в конечном итоге ведет к снижению объемов системных и полисистемных рисков. По мере демократизации системы политической власти возрастают роль и значение правовых механизмов “саморегуляции” общественного развития, являющихся одним из инструментов снижения общего уровня политико-правовых рисков. Это проявляется в следующих изменениях:

• сокращается доля прямого вмешательства государства в хозяйственную деятельность предприятий различных форм собственности. Оно становится исключительно политическим институтом и, в качестве такового, не может быть субъектом предпринимательской деятельности;
• взаимоотношения “государство-бизнес” все более приобретают вид равноправного экономического партнерства, в котором государство вынуждено постоянно искать более эффективную форму согласования экономических интересов (фискальная, бюджетная, денежная, таможенная политики), позволяющих минимизировать потери и риски не отдельно избранным, а всем субъектам хозяйствования;
• совершенствуется правовая система конкурентных отношений, когда все предприятия, в том числе банковские, вынуждены действовать на принципах свободного рынка, на котором всем субъектам предпринимательства, рационально и эффективно использующим ограниченные ресурсы, обеспечивается устойчивая нормальная норма прибыли;
• изменяется система социального регулирования, с помощью “косвенных” экономических методов государство усиливает борьбу с социальным вымогательством (равенство в доходах, ограничение конкуренции), сосредоточивая усилия и ресурсы на формировании новых механизмов мотивации труда и предпринимательства.

    Политико-правовые риски – это функция, являющаяся результатом вероятности перехода общества к правовым механизмам “саморегуляции” экономических процессов. Чем более возрастает возможность повысить эффективность использования имеющихся ресурсов за счет свободного и альтернативного перераспределения производственных факторов без применения политической силы, тем ниже уровень рисков общественных потерь и убытков от политической деятельности. 

3. Проблемы дефиниции  и оценки странового  риска

    В рамках общего странового риска различают  некоммерческий, или политический, и коммерческий банковские риски. Последний  делится в зависимости от уровня своего влияния:

1. на уровне государства - риск неплатежеспособности /sovereign risk/, "ассоциирующийся с предоставлением займов иностранным правительствам",
2. на уровне банковских компаний - трансфертный риск /transfer risk/ - "риск того, что при проведении экономической политики отдельная страна может наложить ограничения на перевод капитала, дивидендов и процентов иностранным кредиторам и инвесторам".

 

    

    Политический  риск - "непредвиденные обстоятельства, возникающие в политической среде  и принимающие обычно форму ограничений в проведении банковских операций".

    Политические  риски определяются как внутристрановые  и международные, конфликтные и  интеграционные события и процессы, которые могут (или не могут) привести к изменениям в правительственной  политике внутри страны или в зарубежных странах, что выразится в неблагоприятных условиях или дополнительных возможностях (касающихся, напр., прибыли, новых рынков, персонала) для банков.

    Некоторые исследователи политического риска  выделяют макро- и микрориск, в зависимости от уровня банковских экономических субъектов, на который они распространяются. Макрориск ассоциируется с вероятностью политических событий, отражающихся на всех иностранных банковских субъектах в стране размещения. К микрорискам относятся риски, специфичные для банковской отрасли, банка, отдельного проекта или даже отдельной банковской услуги.

    Классификация политических рисков проводится на основе разделения событий, вызванных либо действиями правительственных структур в ходе проведения определенной государственной  политики, либо силами, находящимися вне  контроля правительства.