Лекции по "Экономике"

         Лекция №1. Риск как категория теории рыночной

                               экономики

План:

1. Введение в категорию  риска

2. Из истории определений  риска

3. Категориальные подходы  к определению  понятия “риск”

4. Основные причины  необходимости оценки экономических рисков и управления ими

5. Общая классификация  рисков 
 

1. Введение в категорию  риска

    На  протяжении всей своей истории человечество постоянно решало и решает ключевую экономическую проблему: что, для  кого и как производить при  ограниченных ресурсах.

    Под категорией “рынок” понимается система  социально-экономических отношений  между потребителями и производителями, базирующихся на частной собственности, обеспечивающих свободный обмен  ресурсами и результатами труда, осуществляемый на основе конкуренции. Все субъекты хозяйствования, функционирующие на рынке, принимают решения в условиях ограниченности ресурсов, конкурентной борьбы и неопределенности будущего состояния рыночного равновесия, то есть действуют в условиях риска.

    Экономический риск – это возможность понести потери, не достичь намеченных целей, утратить позиции на рынке и т.д.

    Риск – явление сложное, неразрывно связано с конкурентной борьбой, цикличностью рыночной конъюнктуры, социально-политическими и правовыми условиями бизнеса. Риск категория вероятностная, непосредственному измерению практически не поддается. Это создает серьезные трудности для исследования и прогнозирования факторов, влияющих на их масштаб и характер.

    Риск  на рынке обусловлен неопределенностью  информационных потоков и есть результат множества не всегда предсказуемых действий и контрдействий. Существуют различные виды рисков. Риск продавцов отличается от риска производителей. Риск инвестора отличается от риска потребителя. Риск предпринимателя отличается от риска биржевого маклера и т.д.

    В данном курсе объектом исследования выступают банковские риски, которые  изучаются и анализируются как  сложное системное явление, пронизывающее  все фазы многосторонней деятельности коммерческих банков, оказывающее существенное влияние на финансовые и инвестиционные потоки, на выбор стратегии банковского развития. 
 

2. Из истории определений  риска

    Необходимо  отметить значительное многообразие встречающихся  в научной и справочной литературе толкований понятия риска и, соответственно, отсутствие единого стандартного или хотя бы общепринятого определения.

    Так, в современных толковых словарях  риск определяется как опасность, возможность  убытка или ущерба.  В терминологическом, специализированном на вопросах собственности и недвижимости, словаре Вутона понятие риска напрямую увязано со страхованием и определяется как событие или предмет, требующие обеспечить соответствующую защиту.

    Исторически понятие риска всегда связывали  с различными видами человеческой деятельности. Сам термин риск встречался в научной литературе еще в XVIII веке при зарождении теории полезности. Любопытны для современников определения слова "риск" в толковом словаре русского языка В.И. Даля (XIX век), где понятие риска, в числе прочего, приравнивается к понятиям предприимчивости, действий на свою удачу (в том числе - “на авось”), деятельности "без верного расчета", подверженной случайности.

    С развитием общества необходимость  исследовать и рационально использовать механизмы риска при оценке результатов  человеческой деятельности постоянно растет.  При этом, развитие методологии управления рисками и соответствующего расчетного аппарата связывается, в первую очередь, со стремлением выявить, измерить, оценить, а затем и уменьшить вред  и ущербы для окружающей среды и здоровья человека, наносимые его (человека) хозяйственной и иной деятельностью.

    В таком ключе, в частности, рассматриваются  такие процессы, как: вредные производства, экологически опасные проекты, захоронение  отходов, техногенные катастрофы и  стихийные бедствия.   

    Вместе  с формированием и развитием  рыночных механизмов остро встала проблема оценки и учета рисков в сфере  деловых отношений, а также как  логическое следствие, проблема нейтрализации  рисков, управления рисками. Сегодня  рыночные процессы невозможно представить без рисков. За последние десятилетия этим проблемам стало придаваться все большее значение, причем не только на Западе, но и в Казахстане. 

    Следует обратить внимание, что проблема рисков тесно переплетается с проблемой  неопределенности (неточности, недостаточности, неполноты, недостоверности, ненадежности) наших знаний об условиях и процессах, протекающих в интересующем нас объекте и внешней среде, с вероятностным характером возникновения нежелательных событий. Поэтому исследования и рисков всегда тесно связаны с анализом неопределенности. А эффективные пути предотвращения нежелательных событий, снижения уровней рисков, как правило, связаны с целенаправленным снижением неопределенности.  

3. Категориальные подходы  к определению  понятия “риск”

    В основе категориальной структуры теории рисков лежит понятие “опасность”, являющееся объективной закономерностью, обуславливающее процессы количественного и качественного изменения мега-, макро-, мезо- и микросистем, воспринимаемых в форме угрозы жизненно важным интересам людей как биосоциальных существ.

    По  своему генезису и степени вероятности  опасность как осознанная угроза, имеет естественно-природное и  общественное происхождение и подразделяется на потенциальную и реальную. В  зависимости от концептуальных представлений одни и те же события могут оцениваться по-разному.

    “Риск” – это более узкое понятие. Он является одним из видов опасности, связанной с политической, социальной и экономической деятельностью людей, реально осознаваемой, вероятностно оцениваемой и для минимизации последствий которой имеются ресурсы и возможности.¹ В научной литературе существует множество подходов к определению сущности этой категории, но все они могут быть объединены в три основных группы.

    1. В научной литературе, посвященной теориям оптимального управления, риск рассматривается как атрибутивная общесоциологическая характеристика любого вида целесообразной деятельности человека, осуществляемой в условиях ресурсных ограничений и наличия возможности выбора оптимального способа достижения осознанных целей в условиях информационной неопределенности. “Никакая гениальность, никакие способности человека не могут уничтожить риск. Существуют лишь способы смягчить его последствия”.

    Риски характеризуют вероятность наступления  во времени событий, ведущих к изменению равновесной устойчивости социально-экономических систем. Их источник – это условия и факторы, обуславливающие неопределенность информации, являющейся невосполнимым непроизводственным ресурсом, распределенным асимметричным образом. В литературе по теории управления выделяется множество видов неопределенности.

    Большинство из них связано не с эффектом непосредственного  воздействия на целевые показатели, а с временным параметром этого  влияния. Например, известно, что сокращение денег в обращении на заранее заданную величину приведет в долгосрочном периоде к сокращению номинального ВВП. Неопределенность существует относительно того, когда это произойдет.

    В рамках данного направления основное внимание сосредоточено на исследовании таких свойств рисков, как:

• всеобщность;
• системность;
• динамическая вероятность.

    Всеобщность рисков проявляется в том, что  они не случайный результат сознательной деятельности, а необходимое условие  существования творческого человека, постоянно совершенствующего условия своей жизни.

    Вероятность и возможность наступления качественных изменений социально-экономических  условий функционирования и развития систем различного уровня, которые  затрагивают интересы людей, всегда воспринимаются ими как риск.

    Для разных социальных групп одни и те же системные изменения имеют разную степень опасности:

• для одних они являются “угрозой”, поскольку ведут к разрушению материальных и духовных ценностей, традиционных условий жизни и среды обитания, производственных отношений, устоявшихся видов трудовой деятельности;
• для других – “предупреждением” (вызовом), не угрожающим качественной целостности условий их существования, но несущим в себе потенциал материальных, социальных, духовных потерь, ведущих к снижению эффективности труда и росту социально-политической напряженности;
• для третьих они являются реальной возможностью “приобретения” материальных, социальных и духовных благ, которые возникают в результате качественных изменений существующих условий, и присваиваются через различные механизмы перераспределения, в том числе с помощью физической силы.

    Всеобщность рисков выступает в виде абстрактной  и конкретной возможности. Абстрактные  риски – это риски, которые могут наступить, но для них отсутствует комплекс необходимых и достаточных условий. Они могут различаться по следующим основаниям:

• причины, их порождающие;
• степень зрелости;
• близость наступления.

    Примерами могут служить риски банкротства  от снижения спроса, обусловленного возможностью вхождения национальной экономики  в фазу кризиса. Однако такая возможность требует целой совокупности системных изменений, которые могут и не произойти.

    Так, технический прогресс ведет к  формированию нового технологического базиса экономики, отмиранию старых отраслей, но этот процесс может  и не сопровождаться банкротствами конкретных предприятий, составляющих основу этих отраслей.

    Конкретные  риски – это риски, имеющие количественную оценку возможных потерь во времени и для минимизации которых субъекты располагают необходимыми управленческими и материальными ресурсами.

    С точки зрения теории системности  риски рассматриваются как свойство, присущее любым видам целесообразной деятельности, проявляющееся как  вероятностная неопределенность реализации целевых функций, характер, содержание, направленность и условия достижения которых до конца не ясны субъекту, принимающему решения.

    Рассмотрение  рисков как атрибутивной характеристики систем любого уровня сложности позволяет  классифицировать их по формам проявления и исследовать как относительно устойчивые и повторяющиеся. Различные модели классификации рисков выполняют роль поискового знания, познавательных технологий изучения закономерностей их функционирования и развития и являются объектом самостоятельного научного исследования.

    Теории  социально-экономической динамики позволяют оценивать и прогнозировать риски в условиях асимметричного распределения информации, исследовать их как постоянно меняющиеся во времени. Равновесие локальных рынков в значительной мере обусловлено изменениями в системах более высокого порядка, цели которых могут находиться в противоречии с экономическими интересами конкретных подсистем.

    Поэтому вероятность наступления и уровень  большинства рисков находятся в  зависимости от полисистемных эффектов, которые абсолютно не поддаются  контролю со стороны лиц, принимающих решения по выбору инструментов экономической политики.

    Например, повышение процентных ставок в США  в 1980 и 1984 годах вызвало кризис задолженности  в Латинской Америке, а неожиданный  рост курса доллара США в 1996-1997 гг. ускорил финансовый кризис в юго-восточной Азии. Общим для этих двух событий, связанных с “шоковым” увеличением объемов и степени рисков, является то, что развивающиеся страны не могли предвидеть внезапные изменения экономической политики США и оказать влияние на обменный курс доллара.

    Чем выше степень воздействия по времени  полисистемных эффектов на экономические  процессы, тем труднее прогнозировать динамическую вероятность и масштаб  рисков на основе методов математической вероятности. Большинство полисистемных эффектов носит нестатистический характер. Это связано со следующими особенностями функционирования и развития социально-экономических систем: