Лекции по "Экономике"

    В данном определении основное внимание сосредоточено на следующих характеристиках  рисков:

• социальные, политические и экономические решения принимаются в условиях информационной неопределенности (асимметрическая информация), поэтому результат проявляется в форме статистической и нестатистической вероятности различных исходов. Риск – это выбор из распределения вероятностей всех видов исходов, по отношению к которым субъект принятия решений не обладает полнотой информации о возможных последствиях и величинах потерь;
• риск – это несовпадение целей и результатов целесообразной деятельности в социальной, политической и экономической сферах, причем для различных индивидов это отклонение выступает как вариация вероятностей всех возможных последствий, расположенных в очень широком качественно-количественном континууме “угроза – польза (спекулятивный риск)”;
• сущностной характеристикой целесообразной деятельности людей является поиск альтернативных вариантов, оптимизирующих результат (максимум пользы при минимуме затрат). Риск – это отклонение фактического результата от альтернативно возможного, который определен в качестве базовой (пороговой) величины;
• осуществляя выбор, человек поступает рационально, то есть стремится достигнуть максимального эффекта, исходя из заданных ограничений и имеющихся ресурсов.

        Эффективность в условиях рынка  означает такое положение дел, при котором невозможно больше произвести ни одного социального, политического или экономического изменения, ведущего к росту общей полезности (выгоде, доходу, прибыли, безопасности), не нанося ущерба полезности отдельным субъектам.

        Если существует такая возможность использования ресурсов, то проходить мимо нее неэффективно (бессмысленно).

         Риск – это существующая возможность (вариант) неэффективного использования при заданных ограничениях реальных социальных, политических и экономических ресурсов, в результате чего происходит снижение как общей, так и индивидуальной полезности. 

4. Основные причины  необходимости оценки  экономических рисков  и управления ими

Многие  финансовые операции связаны с довольно существенным риском. Они требуют  оценить степень риска и определить его величину.

    Степень риска- это вероятность наступления  случая потерь, а также размер возможного ущерба от него.

    Риск  предпринимателя количественно  характеризуется субъективной оценкой  вероятной, т.е. ожидаемой, величины максимального вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.

    Риск  представляет собой действие в надежде  на счастливый исход по принципу “  повезет - не повезет”. Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает, прежде всего, неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

    Неопределенность  хозяйственной ситуации обусловливается  следующими факторами: отсутствием  полной информации, случайностью, противодействием, политической нестабильностью, отсутствием четкого законодательства.

    Отсутствие  полной информации о хозяйственной  ситуации и перспективе ее изменения  заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую  дополнительную информацию, а при  отсутствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

    Неопределенность  хозяйственной ситуации во многом определяется фактором случайности.

    Случайность- это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому  ее заранее нельзя предвидеть и спрогнозировать.

    Указанные условия и многие другие делают крайне актуальным и неизбежным разработку способов и инструментов количественного  и качественного измерения степени  сопутствующих рисков для эффективного управления ими с целью их снижения или страхования (хеджирования).

    В данном курсе рассматриваются вопросы  оценки, анализа и страхования  банковских рисков, подробно изложенные в нижеследующих разделах. 

5. Общая классификация  рисков

    Возможность прогнозирования вероятности наступления  рисков во многом определяется системой их классификации, которая выполняет функции алгоритма, на основе которых разрабатываются и создаются управленческие системы, осуществляется подбор менеджеров, готовых и способных принимать решения по минимизации негативных воздействий на объект управления в условиях неопределенности и многовариантности развития.

    На  рис. 1.1 представлен вариант классификации рисков с позиций методологии общесистемного подхода, в котором в качестве классификационных критериев выбраны вид деятельности, уровень проявления, период действия, инструменты управления, методы анализа, механизмы страхования. 

    Рис. 1.1. Схема классификации рисков 

    По  видам деятельности риски подразделяются на социальные, политико-правовые, экономические, проектные (техногенные), экологические.

    Социальные  риски – это риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, характером национальных, религиозных и трудовых конфликтов, уровнем и структурой потребления, психологического отношения к рискам (антипатия – предпочтение риска). Так, для людей, получающих доход на уровне прожиточного минимума, потеря 50 тенге ”сегодня” воспринимается как более высокий социальный риск, чем возможность “потерпеть” и увеличить свой доход на 100 тенге, но “завтра”.

    Бедность, недоступность образования и  медицинских услуг, ограничения  на выбор профессии, места работы, рост квалификации, национально-религиозная  дискриминация, классовое противостояние – факторы, характеризующие уровень социальной нестабильности, неэффективность социальной политики и, как следствие, рост социальных рисков.

    Социальные  риски неразрывно связаны с такими базисными принципами рыночной экономики, как свобода профессионального выбора, профессиональной мобильности и движения трудовых ресурсов, социальная защищенность нетрудоспособной части населения. Масштаб и характер этих рисков обусловлен неэффективным и нерациональным использованием творческих способностей и дарований индивидов, неэффективной системой социальной защиты нетрудоспособных.

    Поэтому чем больше общество предоставляет  людям возможностей по изменению  своего социально-профессионального  статуса и создает более устойчивую и справедливую (наступление первичного права социальной поддержки и льгот при доходах ниже прожиточного минимума) систему социальной защиты, тем ниже уровень вероятности наступления социальных рисков.

    Однако  наличие возможностей (свобод) изменения  социально-профессионального статуса  и стимулов к социальному самообеспечению показывает лишь абстрактную вероятность минимального уровня социальных рисков.

    Для того чтобы она реализовалась  в форме конкретной реальности, необходимо, чтобы индивиды имели для этого  соответствующие ресурсы.

    Одним из таких факторов является социально-психологическая готовность людей минимизировать риски посредством управленческо-волевых действий по созданию индивидуальных страховых фондов, повышения уровня образования и квалификации, смены места работы и жительства и др.

    Неготовность  людей направлять часть своего индивидуального  дохода на нейтрализацию абстрактных  рисков социальных потерь от нерационального  и неэффективного использования  их творческого потенциала ведет  к росту общего объема социальных рисков.

    Политико-правовые риски  (страновые риски) – это использование политической власти для сохранения неэффективных форм контроля над факторами производства (тип собственности), поддержания социально-политической стабильности с помощью ограничения прав и свобод (неправовое государство), обеспечения устойчивого экономического роста с помощью внеэкономического принуждения и нерационального использования ресурсов, значительная часть которых направляется на поддержание и сохранение политического режима.

      На масштаб и характер политико-правовых рисков оказывает влияние уровень развития следующих демократических принципов организации и функционирования общества, закрепленных в системе правовых норм:

• свобода слова, убеждений, печати, объединений в организации;
• свобода выборов представителей власти;
• ограничения на занятие и пребывание в выборной должности;
• независимость судебной системы, для которой высшим приоритетом является защита свобод и прав собственности отдельного индивида;
• открытость государственных расходов;
• демократизм в выборе целей, инструментов экономической и социальной политики.

    Чем выше уровень правовой защищенности политических свобод, тем более многовариантной  становится система выбора путей  социально-экономического развития и  возрастает вероятность, что государство более эффективно использует общественные ресурсы (налоги) в целях увеличения масштаба индивидуальной и общей полезности, что в конечном итоге ведет к снижению объемов системных и полисистемных рисков.

    По  мере демократизации системы политической власти возрастают роль и значение правовых механизмов “саморегуляции” общественного развития, являющихся одним из инструментов снижения общего уровня политико-правовых рисков. Это проявляется в следующих изменениях:

• сокращается доля прямого вмешательства государства в хозяйственную деятельность предприятий различных форм собственности. Оно становится исключительно политическим институтом и в качестве такого не может быть субъектом предпринимательской деятельности;
• взаимоотношения “государство-бизнес” все более приобретают вид равноправного экономического партнерства, в котором государство вынуждено постоянно искать более эффективную форму согласования экономических интересов (фискальная, бюджетная, денежная, таможенная политики), позволяющих минимизировать потери и риски не отдельно избранным, а всем субъектам хозяйствования;
• совершенствуется правовая система конкурентных отношений, когда все предприятия, в том числе монополистические, вынуждены действовать на принципах свободного рынка, на котором всем субъектам предпринимательства, рационально и эффективно использующим ограниченные ресурсы, обеспечивается устойчивая нормальная норма прибыли;
• изменяется система социального регулирования, с помощью “косвенных” экономических методов государство усиливает борьбу с социальным вымогательством (равенство в доходах, ограничение конкуренции), сосредоточивая усилия и ресурсы на формировании новых механизмов мотивации труда и предпринимательства.

    Политико-правовые риски – это функция, являющаяся результатом вероятности перехода общества к правовым механизмам “саморегуляции” экономических процессов. Чем более возрастает возможность повысить эффективность использования имеющихся ресурсов за счет свободного и альтернативного перераспределения производственных факторов без применения политической силы, тем ниже уровень рисков общественных потерь и убытков от политической деятельности.

    Проектные (техногенные) риски – это риски, связанные с ошибками проектирования и размещения производственных и социальных объектов на конкретной территории, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью людей.

    Экологические риски – это риски, связанные с результатами хозяйственной деятельности по созданию ноосферы, воздействию на биосреду, ведущими к росту угроз для жизни и здоровья не только людей, но и других объектов природного мира.