Кредитная политика для коммерческого банка

 

Коэффициент риска в  приведенной таблице указывает  на вероятность потерь по конкретному  обязательству.

Значительную долю в кредитном портфеле Региобанка на 01.01.2009 года занимают ссуды первой категории качества- около 65%, ссуды второй категории с умеренным риском составляют 31,3%, третьей категории -0,13%, четвертой категории качества с повышенным риском – 3,16% и пятой категории качества– 0,23%. Динамика ссудной задолженности по категориям качества за последние три года представлена на рисунке 2.6.

 

 

Рисунок 2.6 - Динамика кредитного портфеля по категориям качества

за 2006-2008 гг., тыс. руб.

На протяжении всего  обслуживания ссуды кредитным работником производится мониторинг кредитного риска. Кредитный мониторинг направлен на минимизацию кредитного риска, повышение прибыли от ссудных операций в целом и на соответствие его требованиям кредитной политики банка по всем параметрам.

Банк осуществляет постоянный контроль за выполнением условий кредитного договора. В частности, контролируются: соблюдение лимита кредитования; целевое использование кредита; своевременность уплаты процентов за кредит; кредитоспособность клиента.

Кредитный мониторинг направлен  на минимизацию кредитного риска, повышение прибыли от ссудных операций в целом и на соответствие его требованиям кредитной политики банка по всем параметрам.

Именно благодаря тщательному  проведению кредитного мониторинга, наблюдается  повышение качества кредитного портфеля. Доля просроченных кредитов в ссудной задолженности за последние три года (без межбанковского кредитования)  имеет тенденцию к снижению (2006-2,7%, 2007-1,8%, 2008-0,5%). Уровень сформированных резервов на 1 рубль ссудной задолженности составляет 1,9 % (против 2,1 % в предыдущем году), что отражает подходы к оценке уровня кредитного риска в соответствии с нормативными документами Банка России.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что кредитная политика банка состоит в обеспечении безопасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму кредитный риск. Иными словами кредитная политика – это определение того уровня риска, который может взять на себя банк. Отсутствие кредитной политики неизбежно увеличивает риски кредитования.

В целом, рассмотрев положение, занимаемое акционерным коммерческим банком регионального развития «Региобанк», проанализировав его финансовое состояние, кредитную политику и качество кредитного портфеля можно сделать ряд выводов.

Подход банка к кредитной политике ориентирован на достижение наибольшей эффективности с одновременным поддержанием уровня риска. Это достигается за счет тщательного изучения финансового состояния заемщика, глубокого знания рынка и прогнозирования тенденций его развития.

Из анализа всех вышеперечисленных показателей также можно сделать вывод, что эффективная реализация кредитной политики банка возможна лишь в случае постоянного контроля за качеством кредитного портфеля, именно на этом и основывает свою кредитную работу Акционерный коммерческий банк Регионального Развития и ведет достаточно осторожную кредитную политику и заботится о качестве выдаваемых кредитов. Все эти факторы свидетельствуют о том, что Региобанк ведет правильную кредитную политику и на ее основании формирует свои кредитный портфель.

ЗАО «Региобанк» имеет  репутацию надежного, устойчивого  и привлекательного кредитно-финансового  института, демонстрирует высокие  темпы развития.  Банк предоставляет  большой пакет кредитных услуг  физическим и юридическим лицам, занимая значительные доли на рынках оказания услуг.

Наблюдается высокий  рост кредитного портфеля, в частности  приоритетных направлений кредитования, это свидетельствует об эффективности реализации кредитной политики банка. Четко выработанная стратегия по контролю кредитного риска способствует уменьшению доли просроченной задолженности и повышению качества кредитного портфеля банка.

 

 

 

 

 

 

 

3 Совершенствование кредитной политики коммерческого банка

 

 

Минимизация кредитных  рисков – одна из главных целей  кредитной политики, поэтому поиск путей по сниженью данного риска является актуальной задачей для любого банка.

Наиболее серьезной  причиной потерь кредиторов в кредитных  сделках является дефолт, объявленный  должником. Для снижения кредитного риска большое значение имеет применение кредитных деривативов – нового вида секьюритизированных активов, позволяющих перераспределить кредитный риск между участниками рынка. Они дают возможность участникам рынка торговать риском и активом по отдельности, при этом перераспределяя кредитные риски и не оформляя перехода прав собственности на базовые активы. Кредитные деривативы в подавляющем большинстве случаев являются расчетными инструментами, поэтому не возникает необходимости иметь никаких отношений со стороной, объявившей дефолт. Держателями деривативов периодически выплачивается премия за переуступку риска.

Важнейшим условием снижения кредитного риска является информационная прозрачность кредитного рынка. Кредитный  риск, как и другие экономические  риски, имеют общую природу – неопределенность, которую можно разделить на два вида: пространственную и временную неопределенность. Пространственная неопределенность означает, что никто из участников кредитного рынка не может обладать полной информацией о его состоянии, действиях и намерениях, целях отдельных его участников. Источником временной неопределенности является нарушение планов и ожиданий хозяйствующих субъектов вследствие неопределенности будущего. Временная неопределенность существует вследствие множества причин технико-экономических, рыночных, политических, природных факторов. Пространственная и временная неопределенность в реальной жизни всегда сосуществует на кредитном рынке и неразрывно связаны между собой.

Кредитный рынок в  ходе своей эволюции создал свой специфический механизм, позволяющий смягчить, нейтрализовать влияние будущих, заранее неизвестных событий на результаты сделок и предотвращение потерь. К числу инструментов, выполняющих такое назначение, следует отнести залог, поручительства, гарантии, страхование. Системе страхования основана на объединении рисков и их последующем распределении на всех участников страховой организации. Она позволяет компенсировать потери при наступлении страхового случая и является важным механизмом, смягчающим последствия временной неопределенности.

В первую очередь кредиторам и вкладчикам необходима полная и  достоверная информация о потенциальных  заемщиках, т.е. сведения, позволяющие  снять или уменьшить неопределенность возможного исхода кредитной сделки. Это важнейшее условие успешного функционирования кредитного рынка. Банки, раскрывающие информацию о своей деятельности, могут работать успешнее, так как степень доверия к ним со стороны вкладчиков, акционеров и кредиторов возрастает.

Большое значение для  снижения кредитного риска имеют базы данных, содержащие сведения о финансовом состоянии и кредитной истории потенциальных заемщиков, которые широко распространены за рубежом. Важным источником информации для кредитного анализа в западной практике  являются так называемы кредитные бюро, готовящих комплексные справки по предприятиям. Такого рода услуги оказывают вышеназванные информационные компании, составляющие и публикующие рейтинги. Только в США действуют около трех тысяч кредитно-информационных бюро, располагающих кредитными историями большинства физических и множества юридических лиц. В такой стране как Франция создана картотека Банка Франции, в которую может обратиться любой коммерческий банк за информацией о потенциальном заемщике. При банке Франции создан Центр по определению рисков, который ежемесячно получает от банков информацию о суммах кредитов, выданных каждому предприятию и таким образом формирует

достоверную информацию о всех кредитных обязательствах предприятия.

Центральный банк Российской Федерации создал собственное кредитное бюро, информацию для которого собирают его территориальные учреждения. В 2000 году территориальные учреждения Банка России приступили к работе по мониторингу предприятий. Ежемесячно оценивается изменение экономической конъюнктуры, ежеквартально – оценка финансового положения предприятий и изменение инвестиционного климата в реальном секторе экономики. В настоящее время для клиентов коммерческих банков одним из условий при кредитовании является предоставление информации о  кредитной истории заемщика в кредитное бюро. В базе данных Банка России находится информация о более чем 80% предприятий.

Важным условием улучшения  ситуации на рынке кредитования следует  считать развитие и коллекторских  агентств. Бюро кредитных историй  помогает лучше оценить риски  «на входе», а коллекторские агентства – оптимизировать работу с просроченной задолженностью. Если в 2005 году лишь 5 % проблемной просроченной задолженности передавалось на аутсорсинг коллекторам, то в 2007 году эта доля увеличилась до 20 %.

Широко применяются за рубежом и начинают использоваться в России кредитные рейтинги регионов – показатели кредитоспособности региональных администраций, органов местного самоуправления, которые могут выступать на кредитном рынке в роли заемщиков (получать банковские кредиты, выпускать собственные облигации и векселя), выдавать гарантии и поручительства. Кредитные рейтинги регионов могут быть весьма полезны в практике банковского кредитования как источник дополнительной информации, снижающей кредитные риски.

Чрезвычайно важна для организации кредитования и снижения риска информация об экономической ситуации в стране в целом и в отдельных регионах. Используя опыт центральных банков Германии, Японии, Израиля и других стран, Банк России разработал и применяет собственный индекс хозяйственной активности (ИХА) для оценки экономической ситуации в стране и региональные индексы хозяйственной активности (РИХА). Использование указанных методов оценки позволяет во взаимосвязи исследовать важнейшие процессы, происходящие в экономике, в том числе динамику производства в целом и по отраслям, финансовое положение важнейших предприятий, а соответственно, повысить эффективность государственной денежно-кредитной политики.

В целом по банковской системе, по данным Центрального Банка Российской Федерации, «плохих» кредитов не так много: доля проблемных и безнадежных ссуд за последние годы снижается Но при этом следует иметь в виду различия в уровне рисков, присущих кредитованию физических и юридических лиц. Если в корпоративном секторе ситуация не внушает опасений, то накопленные розничные риски активно заявляют о себе ростом невозвратов.

Доля просроченной задолженность  физических лиц за последние три года выросла с 1,57% до 5,71% эта тенденция была обусловлена кризисом и нестабильной экономической ситуацией в стране. Корпоративные заемщики, более надежны: доля просрочек в начале 2007 года у них составляла 1,26%, а к концу 2008 года она снизилась до 1,94%.

Разумеется, просроченная задолженность неравномерно распределена по банковской системе. По оценке «Эксперт РА», весомая часть просроченной задолженности приходится на несколько банков из топ-50 (среди них «Русский Стандарт», Росбанк), а с учетом ссуд, переданных коллекторским агенствам, доля просроченных кредитов в объеме кредитов физическим лицам у ряда игроков сегмента достигает 25% .

Степень кредитного риска  зависит также от организации  кредитного процесса банком. Наличие инструктивных и методологических документов, регулирующих кредитные операции банка, разработка четкой процедуры рассмотрения и разрешения ссуды, определение требований к кредитной документации, создание системы эффективного контроля за обоснованностью выдачи ссуды и реальностью источников ее погашения, хорошая постановка

аналитической работы в  банке и высокий уровень информации о клиентах - все

это в значительной мере уменьшает риск кредитных сделок банка.

В целях снижения кредитного риска многие банки в свою кредитную  политику закладывают использование  скоринговых моделей оценки кредитоспособности, основанные на накопленных статистических данных и методиках, адаптировнных к российским реалиям. Отсутствие статистики банки замещают экспертными моделями, статистикой Росстата либо собственными наработками, накопленными за последние 3 года .

Сдерживать рост кредитных  рисков в розничном бизнесе призваны также вступившие в силу с 1 июля 2007 года требования по раскрытию эффективной ставки при кредитовании физических лиц и более жесткие правила классификации ссуд. Согласно изменениям теперь, если банк намерен включить ссуду в портфель однородных ссуд, он обязан информировать заемщика об уровне эффективной процентной ставки.

Таким образом, можно  сделать следующие рекомендации по управлению кредитными рисками коммерческого  банка - кредитная политика должна быть достаточно гибкой, для того, чтобы банк имел возможность быстро реагировать и приспосабливаться к новым рыночным условиям и изменениям в структуре своих доходных активов.

В целях снижения кредитного риска и увеличения потенциальных  клиентов для Акционерного коммерческого банка регионального развития «Региобанк» целесообразно предложить внедрение в кредитную политику скоринговой оценки кредитоспособности заемщиков.

Кредитный скоринг на сегодня можно признать наиболее наукоемким, интересным и  серьезным программным продуктом  для обслуживания розничных клиентов. Кредитный скоринг – это автоматизированная система оценки кредитного риска. Кредитование банками физических лиц в Российской Федерации сегодня становится массовым явлением. Современная экономическая ситуация подталкивает банки к расширению кредитного предложения. Наряду с понижением процентной ставки простота оформления и скорость предоставления кредита становятся факторами конкурентной борьбы банков за клиентов. В этих условиях внедрение в банк автоматизированных систем оценки кредитоспособности является оправданным и своевременным шагом, открывающим банку возможность: массового кредитования физических лиц, оперативного мониторинга уровня и качества спроса на кредитные услуги, своевременного и адекватного управления кредитными рисками, снижение операционных издержек по анализу кредитоспособности соискателей кредита.