Кредитная политика для коммерческого банка

 

Таблица 3.4 - Различия в  результате кредитования

 

Исходное предположение	Кредитование без применения кредитного скоринга		Кредитование с применением  кредитного скоринга
Количество обрабатываемых заявок за год, шт.	N0	1000	N1	1200
Процент отказов в  выдаче кредита	m0%	20	m1%	14
Процент дефолтов по выданным кредитам,	q0%	10	q1%	7

 

Итак, ожидаемым эффектом от использования кредитного скоринга является выполнение соотношения N₁ > N₀. При прочих равных условиях процент отказов в выдаче кредита и процент дефолтов по выданным кредитам, как правило, связаны обратной зависимостью.

                                          
                                                                                                       %

Рисунок 3.2 - Кривая обратной зависимости процента дефолтов по выданным кредитам от процента отказа в их выдачи

То есть при увеличении процента отказов по кредитам, дефолты  по кредитам будут уменьшаться.

При условии, что алгоритм скоринга дифференцирует «хороших»  и «плохих» заемщиков с более  высокой точностью, чем это делается без применения скоринга, следует  ожидать, что график этой зависимости (см. рис. 3.4) с использованием скоринга (линия 1) будет располагаться ниже аналогичного графика в отсутствии скоринга (линия 0).

             %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

Рисунок 3.3 – Зависимости процента дефолтов от процента отказа  для двух случаев: 0 – отсутствие кредитного скоринга; 1 – наличие кредитного скоринга

 

Таким образом, при одинаковом количестве отказов по кредитам, процент дефолтов в случае использования скоринга будет ниже, чем в случае без использования скоринга (за счет более точной идентификации «плохих» и «хороших» заемщиков). В самом простом случае доход по кредитному портфелю, составленному из выданных в течение года кредитов, является результирующей величиной следующих трех составляющих:

D¹ - сумма долга и уплаченных процентов за весь кредитный период по

 кредитам, завершившимся  с положительным результатом (т.е. без объявления дефолта);

D² - сумма долга и уплаченных процентов за часть кредитного периода, до объявления дефолта, по кредитам, завершившимся с отрицательным результатом (с объявленным дефолтом);

D³ - сумма потерь банка, связанная с невозвратами непогашенной части кредитов при объявлении дефолта. В принятых исходных предположениях эти составляющие могут быть рассчитаны по приведенным ниже формулам.

Формула (3.1) учитывает  равномерное уменьшение остатка  задолженности по заемщику на протяжении всего кредитного периода по «хорошим» заемщикам.

 

                                    (3.1)

 

Без применения кредитного скоринга:

 

         

                         

С применением кредитного скоринга:

 

                                   

Формула (3.2) учитывает  равномерное уменьшение остатка  задолженности по заемщику на протяжении кредитного периода вплоть до месяца Т по «плохим» заемщикам.

 

                                       (3.2)

 

Без применения кредитного скоринга:

 

 

С применением кредитного скоринга:

 

                                

В формуле (3.3) учтено, что  потери банка от дефолтов распространяются только на оставшуюся часть непогашенной задолженности по аппликанта по «плохим» заемщикам.

 

                                                                         (3.3)

 

Без применения кредитного скоринга:

 

                     

            

С применением кредитного скоринга:

 

 

Тогда экономический  эффект от использования кредитного скоринга по кредитам, выданным за один год, составит:

 

                                              (3.4)

                 

 

Также естественным требованием  при этом является выполнение условия, что достигаемый от внедрения кредитного скоринга эффект должен превышать годовые затраты банка на сопровождение системы кредитного скоринга и амортизацию начальных инвестиций на покупку соответствующего информационно-технологического обеспечения.

Итак, можно сделать вывод, что скоринг представляет собой автоматизированные системы оценки кредитного риска, которые широко используются в США и Западной Европе. В качестве исходного материала для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение

между доходностью кредитных  операций и уровнем риска.

Можно выделить следующие  преимущества использования скоринговой  методики оценки кредитоспособности:

1. снижение уровня невозвратов кредита, то есть снижение кредитного риска;
2. быстрота принятия решения и как следствие увеличение скорости предоставления кредита;
3. беспристрастность в принятии решения;
4. отсутствие длительного обучения персонала;
5. увеличение клиентской базы банка;
6. эффективное управление кредитным портфелем.

Таким образом полученный положительный экономический эффект от использования кредитного скоринга позволяет сделать вывод, что  внедрение данного мероприятия  в банке не только существенно  расширит число клиентов банка и качество кредитного портфеля, но и в последствии приведет к существенному росту доходов.

В заключение хотелось бы отметить, что в России внедрение скоринга тормозится не столько  объективными, сколько субъективными  причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам. Не так уж много требуется, чтобы начать анализировать своих клиентов - кредитная история прошлых клиентов и статистический пакет, - а отдача будет колоссальной. Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредита. Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала. В России внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для начала можно сделать автоматизированную систему предварительной оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «плохие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хорошие» и «пограничные». Но даже не вводя автоматизацию, можно оценить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как для физических, так и для юридических лиц - знание таких характеристик может послужить существенной поддержкой для экономистов банка.

Использование скоринга качественно влияет на совершенствование  кредитной политики коммерческого  банка. Так как основная цель кредитной  политики – это повышение доходности кредитного портфеля с одновременным понижением кредитного риска,  внедрение скоринговой методики оценки кредитоспособности полностью удовлетворяет данной цели, способствует улучшению  и развитию деятельности банка.

Несмотря на временное приостановление Региобанком выдачи ипотечных кредитов, в связи с кризисом ликвидности в банковской системе. Ипотечное кредитование является приоритетным направлением кредитной политики Региобанка. Доля ипотечного кредитования по состоянию на 01.01.2009 год составляет 41% (почти половина) в общем объеме потребительских кредитов. Одним из мероприятий по совершенствованию кредитной политики банка можно считать создание в структуре банка риэлторского подразделения. Риэлтор будет оказывать клиентам услуги по подбору жилья, заниматься оценкой его рыночной стоимости, а также, помогать заемщикам собирать и оформлять пакет документов на залог.

Данная услуга позволит Региобанку увеличить клиентскую базу за счет качественного  и удобного для заемщиков предоставления услуг, тем самым увеличить доходы банка; снизить риски не качественной оценки ликвидность залога, так как оценка будет производиться не сторонними организациями, а сотрудником банка, тем самым качественно повлиять на совершенствование кредитной политики банка.

При выборе ипотечной кредитной программы  потенциальные заемщики ориентируются главным образом на процентную ставку по кредиту. Но не только ставка влияет на сумму выплачиваемых процентов, а также способ их начисления и метод погашения кредита. В Акционерном коммерческом банке регионального развития «Региобанк» используется аннуитетный график гашения.  Аннуитет — начисление равных платежей на весь срок погашения кредита. При этом в первой половине срока погашения задолженность по кредиту практически не гасится — выплачиваются в большей части проценты. Эта особенность делает платежи относительно небольшими, но значительно увеличивает общую сумму начисляемых процентов.

Для того чтобы узнать, каковы будут суммы ежемесячных  выплат, банки применяют аннуитетную  формулу (3.5), которая выглядит следующим  образом:

 

                                           (3.5)

 

где СК – сумма кредита

       ПС  – годовая процентная ставка

       M –  количество платежных периодов (месяцев).

Таким образом, если размер кредита составит 1 000 000 рублей, процентная ставка 12 % годовых, а срок кредита 20 лет, то ежемесячный аннуитетный платеж будет равен:

 

 

Полная сумма, которую  выплатит клиент после погашения  кредита, будет равна 2 642 600 рублей.

Наиболее  выгодная схема погашения ипотечного кредита — дифференцированные платежи. Так, общая сумма выплаченных банку денег, взятых под 12 % годовых и погашенных дифференцированными платежами — намного меньше, чем взятых под 12 % годовых, но погашенных аннуитетными платежами.

Дифференцированные платежи характерны тем, что задолженность по кредиту погашается равномерно начиная с самых первых выплат, а проценты начисляются по фактическому остатку. Таким образом, каждый последующий платеж меньше предыдущего. Досрочное погашение не ограничено ни по времени, ни по сумме и позволяет сэкономить на выплачиваемых процентах.

При расчете выплат по дифференцированному графику, сумма кредита делится на весь его срок, и проценты прибавляются к остатку основного долга, который клиент еще не погасил:

 

                  (3.6)

 

где ОСС – остаток  задолженности по кредиту 

В нашем примере за первый месяц клиент заплатит:

 

 

за второй месяц:

 

 

Полная сумма, которую  выплатит клиент после погашения кредита, будет равна 2 205 000 рублей.  

Из выше приведенного, следует что аннуитет «затягивает» с выплатой тела кредита. Поэтому и сумма выплачиваемых процентов получается больше при той же процентной ставке. В процессе погашения кредита через 10 лет (при 20-ти летнем сроке погашения) заемщик останется должен 4/5 суммы, а проценты все это время начисляются именно на остаток. Также и страховые суммы значительно снижаются только после 10 лет погашения кредита. Плюсом аннуитетной схемы можно признать только меньшие платежи в начале графика. Таким образом, получается, что переплата по кредиту, который погашается аннуитетными платежами, будет больше, чем по дифференцированному графику – 1 642 600 рублей против 1 205 000 рублей.

Рассчитаем  экономический эффект от внедрения дифференцированного графика гашения. Принимая во внимание, что сумма процентов, полученная банком по аннуитетному графику будет выше, необходимо расширять и  повышать качество информационных и консультационных услуг, что в итоге приведет к росту числа клиентов банка, которые воспользуются именно дифференцированным графиком гашения.

Сумма процентов уплаченных банку по 10 клиентам, выбравшим аннуитетный график гашения составит:

 

 

Сумма процентов уплаченных банку по 15 клиентам (увеличение числа клиентов произошло в результате улучшения качества информационных и консультационных услуг) выбравшим дифференцированный график гашения составит: