Ряды динамики

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 05:19, контрольная работа

Описание работы

Единицы совокупности обладают определенными свойствами, качествами. Эти свойства называются признаками. Статистика изучает явления через их признаки: чем более однородна совокупность, тем больше общих признаков имеют ее единицы, тем меньше варьируют их значения. Признаки различаются способами их измерения и другими особенностями, влияющими на приемы статистического изучения. Это дает основание для классификации признаков.

Содержание

Введение
Раздел 1. Расчет абсолютных, относительных, средних величин, показателей вариации, построение и анализ рядов распределения дисперсионный и корреляционно-регрессионный анализ
1.1 Группировка данных
1.2 Расчет относительных величин
1.3 Графическое представление статистических данных
1.4 Расчет средних величин
1.5 Показатели вариации
1.6 Расчет дисперсии. Дисперсионный анализ
1.7 Кривые распределения
1.8 Анализ ряда распределения
1.9 Корреляционно-регрессивный анализ
Раздел 2. РЯДЫ ДИНАМИКИ
2.1 Показатели ряда динамики
2.2 Графики уровней ряда, темпов роста и темпов прироста
2.3 Аналитическое выравнивание показателей ряда динамики
2.4 Построение прогноза. Расчет доверительных интервалов
Раздел 3. ИНДЕКСЫ
3.1 Расчет индивидуальных индексов потребительских цен
3.2 Графическое представление индексов
Заключение
Используемая литература

Работа содержит 1 файл

Статистика.doc

— 1.04 Мб (Скачать)

    Закодируем  значения эндогенной переменной (см. табл. 18) 

          Таблица 18

    Кодированные  значения эндогенной переменной

t Код строки Yt
А В 1
1 001 3203,3
2 002 3075,0
3 003 2905,7
4 004 2718,2
5 005 2657,0
6 006 2665,0
 

         Для определения коэффициентов линейного  тренда а0 и а1 применим МНК (метод наименьших квадратов): сумма квадратов отклонений эндогенной переменной – минимальна

                                                            n                   n

                Sкв = Σ (yi - ŷi)² = Σ (yi - a0 - ati)² min    (40)

                                                           i=1                                i=1      
     
     

         Продифференцируем Sкв отдельно по а0 и а1 и прировняем частные производные к нулю.

                                                                                            (41)

                                                  (42)

          Система уравнений  имеет вид:

         

               (43) 

         Решая систему уравнений, получим:

                              (44) 

             (45)

         Произведем вычисления  и .

t = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 + 21 / 6 = 3,5

Yt = (3203,3 + 3075,0 +2905,7 + 2718,2 + 2657,0 + 2665,0) / 6 = 2870,7.

         Таблица 19

         Расчетные данные

    № п/п t Yt Код строки t * Yt
    А В С D 1 2
    1 1 3203,3 001 1 3203,3
    2 2 3075,0 002 4 6150
    3 3 2905,7 003 9 8717,1
    4 4 2718,2 004 16 10872,8
    5 5 2657,0 005 25 13285
    6 6 2665,0 006 36 15990
    Итого: 21 17224,2 007 91 58218,2
 

 

Подставим расчетные данные, приведенные в табл.     в формулы ( 44),   ( 45 ) и получим: 

    а1 = 58218,2 – 6 * 3,5 * 2870,7 / 91 – 6 * (3,5)² = 58218,2 – 60284,7 / 91 – 73,5;

         а1 = -2066,5 / 17,5 = -118,086; 

      а0 = 2870,7 – (-118,086) * 3,5 = 2870,7 – 413,301 = 3284. 

        Таким образом, уравнение тренда имеет вид: 

            Yt = 3284 – (-118,06) * t               (46) 

        С использованием найденной функции  находится «точечный» и «интервальный»  прогноз изменения исследуемого  показателя на следующий интервал. 

         «Точечный» прогноз:

Спрогнозируем численность рабочих на 2001 год.

Он соответствует  t = T + 4 = 6 + 4 = 10

ŷ = 324 – (-118,086) * 10 = 2103,14,

что соответствует 3079 рабочим.

«Интервальный»  прогноз, определяется по формуле:

     

          (47)

где

Ut – значение «интервального» прогноза в период времени t;

ŷt – значение «точечного» прогноза в период времени t;

tα – t – статистика критерия Стьюдента;

σ – стандартная  ошибка y;

n – количество наблюдений.

Стандартная ошибка вычисляется по формуле:

                        (48)

где

yi – наблюдаемые значения эндогенной переменной;

ŷt – значение эндогенной переменной полученной по уравнению тренда;

n – объем выборки.

Таблица 20

Промежуточные вычисления

    № п/п t Код строки Yt ŷt Yt - ŷt (Yt – ŷt)²
    А В С 1 2 3 4
    1 1 001 3203,3 3165,914 37,386 1397,712996
    2 2 002 3075,0 3047,828 27,172 738,317584
    3 3 003 2905,7 2929,742 -24,042 578,817764
    4 4 004 2718,2 2811,656 -93,456 8734,023936
    5 5 005 2657,0 2693,57 -36,57 1337,3649
    6 6 006 2665,0 2575,484 89,516 8013,114256
    Итого: 21 007 17224,2 17224,194 0,006 20799,351436
 

         Стандартная ошибка равна:

         

         df = n – 2 = 6 – 2 = 4;

         При α = 0,05

По таблице  значений t-критерия Стьюдента: t 0,05;4 = 2,774; 

Отсюда можно  найти «интервальный» прогноз.

    U10 = 2103,14   2,7764 * 72,110 / √6 = 2103,14   2,7764 * 72,110 / 29,445;

         U10 = 2103,14 +  81,751 = 2185 – верхнее значение;

         U10 = 2103,14 -  81,751 = 2021 – нижнее значение;

         Можно записать так,   2185чел. > 2103чел. > 2121чел. 
    Изобразим это на рис. 14

         Динамика  движения численности  рабочих на последующие  годы

         М 1:1

         

     

                                                            t – время, год

                                                           Yt – численность рабочих, чел

         Рис. 14 
    Раздел 3 Индексы

    Известны  данные об изменении потребительских  цен на услуги за IV  квартал 2001г. и I, II, III квартала 2002 года: в %  

IV квартал 2001 года.

Октябрь – 102,5;

Ноябрь – 101,5;

Декабрь – 101,4; 

I квартал 2002 года

Январь – 107,5;

Февраль – 102,7;

Март – 103,7; 

II квартал 2002 года.

Апрель – 102,4;

Май – 101,0;

Июнь – 101,6; 

III квартал 2002 года.

Июль – 101,8;

Август – 102,5;

Сентябрь – 102,8. 

3.1 Рассчитать индивидуальные индексы потребительских цен:

       а) цепные;

       б) базисные. 

     а) Поскольку в условии даны не цены на какой-то продукт или вид услуг, а их изменение по отношению к  предыдущему месяцу в %, то можно  считать, что это цепные индексы цен, по которым можно сделать следующий вывод, что в октябре 2001 года цена на услуги по сравнению с сентябрем повысилась на 2,5%, в ноябре по сравнению с октябрем - на 1,5%, в декабре – на 1,4%. В январе 2002 года цена повысилась на 7,5% по сравнению с декабрем 2001 года, в феврале на 2,7% больше, чем в январе и т. д. 

      б) Для того, чтобы рассчитать базисные индексы цен, следует воспользоваться  условием взаимосвязи базисных и  цепных индексов.

      И так, произведение цепных индексов –  дает базисный индекс последующего периода.

      В октябре базисный индекс будет также  – 102,5%;

      В ноябре = 102,5 * 101,5 = 104,0%;

      В декабре = 101,5 * 101,4 = 102,9%;

      В январе 2002г.  101,4 * 107,5 = 109,0%;

      В феврале 2002г. 107,5 * 102,7 = 110,4%;

      В марте – 102,7 * 103,7 = 106,5%;

      В апреле – 103,7 * 102,4 = 106,2%;

      В мае – 102,4 * 101,0 = 103,4%;

     В июне – 101,0 * 101,6 = 102,6%;

      В июле – 101,6 * 101,8 = 103,4%;

      В августе – 101,8 * 102,5 = 104,3%;

     В сентябре – 102,5 * 102,8 = 105,4%;

        

         Таким образом, базисные индексы составили:

      Октябрь – 102,5%;        Февраль  – 110,4%;     июнь – 102,6%;

      Ноябрь  – 104,0%;  март – 106,5%;           июль – 103,4%;

      Декабрь – 102,9%         апрель – 106,2%;        август – 104,3%;

      Январь  – 109,0%;          май  – 103,4%;             сентябрь – 105,4%.

           

По базисным индексам видно, что потребительская  цена на услуги в октябре 2001 года по сравнению с сентябрем повысилась на 2,5%, в ноябре – на 4,0%, в декабре  – на 2,9%, в январе 2002г. – на 9%, в  феврале – на 10,4%, в марте - на 6,5% и т. д.

      3.2  Для большей наглядности изменения цены на услуги, отразим цепные и базисные индексы на рис. 14   

Информация о работе Ряды динамики