Управління ризиками ПАТ « Райффайзен Банк Аваль»

4 Проведений аналіз впливу ризиків здійснювався на прикладі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Можна стверджувати, що банк має ефективну структуру управління, побудовану на чіткому розподілі на бізнес-лінії (корпоративна, роздрібна, малий та середній бізнес, казначейство) та вертикалі підтримки (інформаційні технології та операційна підтримка, контролінг, безпека та інші), створені на рівні Центрального офісу та 25 регіональних дирекцій банку. Як і всі міжнародні банки, Райффайзен Банк Аваль має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє зменшенню ризиків. Детально досліджені внутрішнє та зовнішнє середовище функціонування банку за результатами діяльності в 2009-2010 роках.

5 Детально досліджені  методи та варіанти зниження  ризиків. Аналізуючи проблему  мінімізації ризиків констатуємо,  що будь-який захід обмеження  ризику веде до збільшення  витрат, так як кожен з них  має свою ціну. При страхуванні  ризику ціною буде виступати величина страхових внесків, при резервуванні засобів – витрати на створення резервних фондів, диверсифікація може призвести до зниження прибутків через вибір менш дохідних варіантів. Окрім того, всі заходи з мінімізації ризику, які використовуються в процесі управління ризиком, суттєво відрізняються між собою не тільки в ціні, але й за співвідношенням окремих видів фінансування у загальній структурі витрат.

6 Встановлено, що ступінь впливу окремих  ризиків залежить від багатьох факторів, які в тій чи іншій мірі обмежують або посилюють їх дію. Перелік факторів ризиків залежить від зовнішнього  середовища, у якому працює банк, та специфіки його діяльності. Як базові фактори ризиків доцільно використовувати такі: макроекономічні категорії; стабільність економічної ситуації (економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників тощо); значні коливання курсу національної валюти відносно інших валют (інфляція, дефляція); відкритість (доступність) міжбанківського ринку; рівень політичної та геополітичної стабільності; стійкість фінансових ринків (у тому числі можливість протидіяти спекулятивним атакам); зміни процентних ставок (наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо); можливість знецінення майна, що перебуває як забезпечення за кредитними операціями банків (зокрема, через падіння цін на ринку нерухомості, кризу окремих галузей економіки тощо); можливість доступу банку до зовнішніх джерел підтримання ліквідності; конкурентна позиція банку (визначена за методикою SWOT-аналізу як узагальнена оцінка).

7 Проведена оцінка впливу факторів ризику на діяльність ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Аналізуючи їх вплив через оцінку обсягів розрахунків з контрагентами та співвідношення доходів і витрат ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в 2010 році в порівнянні з 2009 роком,  констатуємо покращення фінансового стану банку в досліджуваному році, а отже, і зниження ризикованості здійснюваних операцій.

Здійснивши загальну оцінку ризику діяльності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», можна сказати, що у банку фінансові ризики є досить значними, але не катастрофічними, тому потрібно розробляти ефективні заходи мінімізації ризику, а саме :

– своєчасно виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами;

– регулярно інформувати своїх клієнтів про діяльність банку через засоби масової інформації і рекламну продукцію, а також через веб-сторінку банку в Інтернеті;

– створити у банку ефективну процедуру по доведенню до співробітників внутрішньої нормативної бази (положень, процедур, технологічних карт);

– забезпечити наявність ефективної системи внутрішнього контролю та звітності, здатної забезпечувати топ-менеджмент (Раду банку і Правління банку) інформацією про всі поточні події, що відбуваються в діяльності банку;

– здійснювати юридичну підтримку підрозділів банку із усіх поточних питань, які вимагають відповідних консультацій;

– встановити чітке визначення банком своєї місії, цілей, задач та стратегії розвитку на перспективу, що має бути закріплене в бізнес-плані банку;

– регулярно визначати банком своєї ринкової позиції, що необхідно для оперативного реагування і внесення коректив у поточні стратегії.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Волков И. М. Проектный  анализ / И. М. Волков, М. В. Грачева.  – М.: Банки и Биржи, Юнити, 1998. – 423 с. 

2 Финансовый менеджмент / Под ред. Г. Б. Поляка. – М.: Финансы, Юнити, 1997 – 518 с.

3 Черкасов В. В. Проблемы риска в управленческой деятельности: моногр. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1999. – 288 с.

4 Івченко І. Ю. Економічні ризики: навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 304 с.

5 J. P. Morgan/Reuters. RiskMetrics – Technical Document. – Mode of access: http:// www.jpmorgan.com . Last access: 12-06-2008. . Title from the screen.

6 Риски в современном бизнесе / П. Г. Грабовый, С. Н. Петрова, С. И. Полтавець и др. – М.: Аланс, 1994. – 237 с.

7 Машина Н. І. Економічний ризик: методи його вимірювання: навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 188 с.

8 Грачов В. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси України. - 2002. - № 10. - C. 56-60.

9 Бойківська Л.І. Методи оцінок банківських ризиків / Л.І. Бойківська // Актуальні проблеми розвитку регіону. – 2009. – № 5. – С. 164-168.

10 Закон України "Про  банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N2121III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997 V Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2007.

11 Вітлінський В. Фінансовий ризик і методи його вимірювання // Фінанси України. - 2000. - № 5. - C. 13-23.

12 Грачов В. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси України. - 2002. - № 10. - C. 56-60.

13 Клапків М. Методи ідентифікації фінансових ризиків // Фінанси України. - 2000. - № 1. - C. 39-46

14 Цибко О.В. Банківська діяльність та ризики, що її супроводжують/ О.В. Цибко //Вісник Української академії банківської справи. – 2003. – № 1. – С. 65-68.

15 Швець Н.Р. Ризики банківських установ: проблеми визначення та управління / Н.Р.Швець // Регіональна економіка. – 2008. – № 4. – С. 97-99.

16 Швець Н.Р. Методи вимірювання величини банківських ризиків: перспективи застосування в українській банківській практиці / Н.Р. Швець, В.К. Євдокименко // Економічні науки. – 2010. – № 6. – С. 222-224.

17 Лук’янова В.В. Економічний ризик / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: «Академвидав», 2007. – 464 с.

18 Внукова Н.М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики / Н.М.Внукова, В.А. Смоляк. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 184 с.

19 Лук’янова В. В.  Оцінка агрегованого ризику діяльності  підприємства / В. В. Лук’янова  // Фінанси України. – 2004.– №  10. – С. 10–18.

20 Вітлінський В.В. Ризикологія в Економіці та підприємництві: Монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К., КНЕУ, 2004. – 480 с.

21 Андрійчук В. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навч. посібник /  В. Андрійчук, Л. Бауер – К.: Київ. нац. ек. ун-т, 1998. – 314с.

22 Якокка Л. Карьера менеджера / Л. Якокка. – М.: Прогресс, 1991. – 384 с.

23 Глібчук В.М. Сутність ризику як економічної категорії / В.М. Глібчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». –  2007. –          № 599. – С. 102-107.

24 Лук’янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства / В. В. Лук’янова. – Х.: «Бібліограф»,2007. – 312 с.

25 Офіційний сайт ПАТ «Райффайзен банк Аваль» // Режим доступу: www.aval.ua.

 

 Арк.

   Вим.   Арк.      № Докум.          Підп.          Дата

Розроб.

 

Перев.

 

Н.Контр.

 

Затв.

у

  Літера         Лист          Листів

  Вим.   Лист      № Докум.          Підп.          Дата