Управління ризиками ПАТ « Райффайзен Банк Аваль»

За досліджуваний період (2010 рік) загальна сума активів практично не змінилась (ріст склав 1,6%). Однак структура активів в 2010 році відрізняється від аналогічної в 2009 році. Насамперед необхідно зазначити, що відбулось суттєве зменшення (на 14,95%) заборгованості клієнтів, що можна пояснити двома факторами: як кращою роботою кредитного відділу банку щодо проблемних заборгованостей, так і загалом скороченням видачі кредитів в період фінансової кризи. Слід також зазначити збільшення частки високоліквідних коштів у балансі банку до 16,32% в 2010 році. Чистий вхідний грошовий потік склав за рік 691,812 млн.грн. Цей показник має виключне значення для подальшого аналізу вартості банку, оскільки показує, що банк здатний формувати базу для сплати своїм акціонерам та інвесторам виплат як винагороду за вкладені кошти.

Ще одним з головних факторів зростання активів банкує інвестиційні цінні папери – зростання за 2010 рік відбулось на 12,82%.

В табл.1.2 приведений аналіз зобов’язань ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Табл. 1.2 - Структура зобов’язань ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2010 рік, тис.грн.
Показники	2010 р.	Частка в  структурі, %	2009 р.	Частка в  структурі, %	Абсолютна зміна	Зміна за структурою, %
Зобов'язання перед банками	19409987	39,11	19 464 536	39,67	-54 549	-0,56
Заборгованість перед  клієнтами	27268833	54,94	26 575 531	54,16	54	0,78
Емітовані цінні папери	21 167	0,04	193 162	0,39	-171 995	-0,35
Поточні зобов'язання з  податку на прибуток	566	0,00114	0	0,00	566	0,00114
Субординований борг	2 368 864	4,77	2 370 890	4,83	-2 026	-0,06
Резерви	131 257	0,26	106 944	0,22	24 313	0,05
Інші зобов'язання	432 909	0,87	358 544	0,73	74 365	0,14
Усього зобов'язань	49633583	100,00	49 069 607	100,00	563 976	1,15

Як бачимо, спостерігається незначне зростання зобов’язань банку на 1,15% від їх вартості в 2009 році. Слід відзначити зростання депозитів у ресурсному портфелі банку. Це вказує на досить високу активність банку у роботі по залученню до роботи корпоративних клієнтів, адже саме вони формують основну частку депозитів у балансі банку.

Загалом можна констатувати, що незначний ріст зобов’язань банку по одних статтях компенсувався зменшенням по інших. Це означає, що банк дотримується виваженої політики діяльності і максимально враховує внутрішні та зовнішні фактори впливу.

Розглянемо структуру  власного капіталу (табл.1.3).

Табл. 1.3 - Структура власного капіталу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»за 2010 рік, тис.грн.
Показники	2010 р.	Частка в  структурі, %	2009 р.	Частка в  структурі, %	Абсолютна зміна	Зміна за структурою, %
Статутний капітал	3083650	42,79	3 083 649	45,01	1	-2,22
Додатковий сплачений  капітал	3033376	42,09	3 033 375	44,28	1	-2,19
Резерви	1161626	16,12	907 603	13,25	254 023	2,87
Накопичений збиток	-72 246	-1,00	-173 948	-2,54	101 702	1,54
Всього капіталу	7206406	100,00	6 850 679	100,00	355 727
Зобов'язання та капітал	56791612		55 871 315

Як бачимо, кардинальних змін у структурі власного капіталу не відбулося, однак слід відмітити, що є від’ємний показник перед статтею нерозподіленого прибутку (збитку). Причиною від’ємності цієї статті став значний від’ємний фінансовий результат банку за 2009 рік, що вплинув на цей показник у 2010 році.  

Необхідно звернути увагу  на збільшення долі витрат на формування резервів з 13,25 до 16,12 у структурі  власного капіталу за рік.           

Таким чином, від  таких факторів внутрішнього середовища, як :

• Рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу;
• Технологічна ефективність;
• Гнучкість системи управління банком та її адекватність завданням, які стоять перед банком;
• Розвиненість мережі (її гнучкість, ефективність), наближеність до клієнта;
• Конкурентоспроможність банку  в різних сегментах ринку;
• Рівень кредитного ризику по операціях з клієнтами;
• Структура, строковість, стабільність та вартість ресурсів;
• Рівень розвитку інформаційної системи банку, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією;
• Розвиненість відносин з клієнтами, спектр послуг і продуктовий ряд банку, якість і вартість банківських продуктів,

буде залежати ефективне  функціонування ПАТ « Райффайзен Банк Авалю».

 

1.3 Аналіз  зовнішнього середовища банку

Зовнішнє середовище (рис.1.2) являє собою об’єктивні обставини, фактори, що оточують організацію в суспільстві (державі, світі), до яких вона мусить пристосовуватися. Зовнішнє оточення банку дедалі більше стає джерелом проблем для сучасних менеджерів. Що стосується зовнішнього середовища в Україні, то воно є складним і нестабільним. Зубожіння більшості населення, протистояння законодавчої і виконавчої влади, часті зміни уряду, велика кількість і слабкість політичних партій, залежність від інших країн в енергоносіях, поглиблення економічної кризи, вкрай несприятлива екологія, великий рівень безробіття, значна тіньова економіка, знецінення моральних якостей – все це надзвичайно ускладнює роботу банківської сфери діяльності. Банк, як будь-яка організація є відкритою системою, тому вся інформація, яка надходить до нього із зовнішнього середовища без сумнівів впливає на функціонування всіх відділів банку.

       

Рис.1.2 - Зовнішнє середовище організації

Зовнішнє середовище включає всі сили і контактні аудиторії, з якими банк зіштовхується у своїй повсякденній і стратегічній діяльності. Середовище ніколи не буває стабільним. І звичайно, кожен банк повинен не тільки знати своє середовище і його природу змін, але і вміти реагувати на ці зміни : невдача в пристосуванні до середовища виллється в невдале керування банком взагалі.

Характеристиками  зовнішнього середовища є :

1 взаємозвязок  факторів зовнішнього середовища

2 складність  зовнішнього середовища

3 мінливість  середовища

4 невизначеність  зовнішнього середовища

З погляду функціонального  підходу в зовнішньому середовищі слід вирізняти фактори прямої та опосередкованої дії, які впливають  на « Райффайзен Банк Аваль».

Фактори прямої дії:  постачальники матеріалів, капіталів, трудових ресурсів; закони і законодавчі органи, що безпосередньо визначають статус, напрями і механізми діяльності даної ділової організації; споживачі; конкуренти).  Ці фактори становлять так зване проміжне, або цільове, середовище. Проміжним його називають тому, що воно перебуває між зовнішнім (широким) та внутрішнім середовищем, а цільовим, бо саме інтереси субєктів цього середовища відіграють вирішальне значення під час обгрунтування цілей банку.

Фактори непрямої дії: міжнародні події, стан економіки, науково-технічний прогрес, соціально-культурні фактори, політичні).

Менеджеру при  оцінці впливу зовнішнього середовища на банк потрібно враховувати наступні ключові фактори:

1 Постачальники ресурсів. Ними є різні суб’єкти господарювання, що забезпечують банк необхідними йому матеріально-технічними, трудовими та інформаційними ресурсами. «Райффайзен Банк Аваль» має ретельно стежити за динамікою цін на обєкти постачання, регулярністю постачань ресурсів, необхідних для виконання виробничої програми. В іншому разі можуть швидко зявитися проблеми з розробкою та збутом послуг, в перспективі – виникає загроза втрати набутого роками іміджу банку і прихильності до нього постійних партнерів та клієнтів.

2 Посередники. Це ті фірми, організації або окремі особи (підприємці), котрі допомагають банку у реалізації його послуг на відповідних ринках. До них відносяться агенства з надання маркетингових послуг (спеціальних досліджень, консалтингових, реклами), а також кредитно-фінансові установи комерційної спрямованості (комерційні банки, страхові компанії). Плідна співпраця із посередниками може допомогти банку завоювати міцні ринкові позиції, ефективно працювати і розвиватись.

3 Споживачі. Банк мусить ретельно і постійно вивчати своїх клієнтів(споживачів послуг) для того, щоб відстежувати кон’юктуру ринку та оперативно реагувати на її зміни. В умовах насиченості ринку важливо цілеспрямовано докладати зусилля для того, щоб знайти і зберегти свого споживача. Тому банк відшукує все нові способи звернути на себе увагу потенційних клієнтів, зробити свої послуги привабливішими для них. Тут і різноманітні акції і гнучкі системи знижок, які надає «Райффайзен Банк Аваль». За словами П. Друкера: “Бізнес не визначається назвою компанії, її статусом або формою організації. Його визначає бажання задовольнити споживача, коли він придбає продукт або послугу”.

4 Конкуренти. Комерційного успіху на внутрішньому та зовнішньому ринках досягає той банк, котрий всебічно і систематично вивчає своїх конкурентів, пропонує покупцям  конкурентоспроможну продукцію. Що ж стосується нашого банку, то він розробляє і дотримується певної ринкової стратегії і тактики з урахуванням багатьох чинників, які впливають безпосередньо на рівень і ступінь жорсткості конкуренції.

5 Значний безпосередній вплив на діяльність банку мають так звані «контактні аудиторії», до яких належать :

• Державні органи управління, що чинять дії регулюючого характеру і впливають безпосередньо на рівень і ступінь жорсткості конкуренції.
• Засоби масової інформації(ЗМІ). Вони можуть розміщувати статті-замовлення щодо тих чи інших аспектів діяльності банку.
• Місцеве населення, яке може відчувати на собі негативний вплив банку, а тому перешкоджати його діяльності, а може і підтримувати – у випадку, коли банк створює нові робочі місця, справно сплачує податки, бере участь у доброчинних заходах.

6 Серед найбільш вагомих факторів прямої дії особливе місце належить законам України про банки, банківську діяльність. Чим вища міра втручання держави в економічні процеси, тим вужчим стає «коридор» банківської свободи.

Таким чином, до зовнішніх факторів, що стосуються «Раффайзен Банк Авалю», відносять рівень реального та прогнозованого попиту на даний вид банківського продукту в даних ринкових сегментах та його еластичність, наявність кредитних ресурсів, рівень інфляції, наявність конкуренції, ціни конкурентів на аналогічні послуги, аспекти регулювання банківської діяльності з боку держави. Ринок банківських послуг нашого банку знаходить ся під сильним впливом цих чинників, які багато в чому визначають правила гри.

Отже, центральній проблемі функціонування «Райффайзен Банк Авалю» можна дати таке визначення: це проблема забезпечення стійкості діяльності банку, тобто здатність виконувати свої функції з максимальною ефективністю та мінімальним ризиком, витримуючи при цьому зовнішній вплив.

 

1.4 SWOT-аналіз

SWOT-аналіз грунтується на співставленні сильних та слабких сторін організації, потенційних можливостей для бізнесу та загроз із зовнішнього середовища.

В процесі SWOT-аналізу досліджуються попарні сполучення усіх складових SWOT-аналізу з метою:

- пошуку позитивної  синергії: сильні сторони / сприятливі  зовнішні фактори;

- усунення негативної  синергії: слабкі сторони / зовнішні  загрози.