Стратегический банковский менеджмент и его теоретико-методологическое содержание

Оценка влияния кредитного риска  на доходность кредитного портфеля

       Количественная оценка влияния  кредитного риска на доходность кредитного портфеля осуществляется с использованием системы коэффициентов.

Важнейшим интегральным коэффициентом, определяющим доходность кредитного портфеля в плане эффективности  работы всего банка, является чистая процентная маржа, с учетом кредитного риска — показатель отношения чистого процентного дохода, скорректированного на величину потерь по кредитам, к величине кредитного портфеля. Данный коэффициент может использоваться для оценки результативности системы управления кредитным риском в банке: он учитывает как потери, обусловленные присутствием кредитного риска, так и доходы, полученные вследствие принятия кредитного риска.

Чистая 

процентная 

маржа = Процентные доходы Процентные расходы Потери по кредитам

  учетом                                    Кредитные вложения

кредитного

риска

      В свою очередь, чистая процентная  маржа, скорректированная с учетом  кредитного риска, определяется  системой показателей, каждый  из которых характеризует одну  из сторон управления кредитным  риском.

Коэффициент потерь по кредитам, отражающий списание с баланса безнадежных кредитов и расходы в связи с наличием нефункционирующей части кредитного портфеля, определяется рядом других коэффициентов.

Удельный  вес 

просроченных

кредитов  в общей сумме =               Просроченные ссуды

предоставленных кредитов                  Кредитные вложения

 

Данный  коэффициент учета кредитного риска  можно использовать для оценки эффективности кредитной политики коммерческого банка, для оценки минимального размера резервного фонда банка по кредитам (с точки зрения внутрибанковского менеджмента).

 

Коэффициент

защищенности   =        Резервы

от  кредитного            Кредитные вложения

риска

 

При этом следует отметить, что в случае создания дополнительного резервного фонда банка под невозврат кредитов данные средства должны быть размещены в наиболее надежных, легко реализуемых активах, что также предполагает учет данного фактора при разработке и реализации кредитной политики банка, в которой следует отразить порядок создания и управления этими активами.

 

Темпы роста

кредитных  = Сумма выданных кредитов за предыдущий период

вложений        Сумма выданных кредитов за текущий  период

 

Рост  кредитных вложений означает возрастание  кредитного риска и требует оптимизировать резервный фонд банка для компенсации  возможных потерь по кредитам. Изучение данного показателя, характеризующего динамику кредитного портфеля, позволяет  прогнозировать общую потребность  в резервировании под невозврат  кредитов и корректировать коэффициент  защищенности от кредитного портфеля, позволяет прогнозировать общую потребность  в резервировании под невозврат кредитов и корректировать  коэффициент защищенности от кредитного риска.

 

Коэффициент

утраченной   = Недополученные проценты

выгоды  по           Полученные проценты

кредитам

 

В числителе  данного показателя следует учитывать  проценты, не полученные банком вследствие появления просроченной задолженности, пролонгации и списания безнадежных  кредитов с баланса.

Несмотря  на то, что в настоящее время  ЦБР разработал детализированную систему  обязательных требований по резервированию на случай потерь по кредитам, банкам следует проводить самостоятельный анализ полученных данных, чтобы принимать своевременно необходимые меры по управлению кредитным портфелем.

 

Лекция 13.

Тема: Стратегия управления маркетинговой деятельностью банка

       АМА – маркетинг представляет собой процесс планирования и воплощение замысла, ценообразования, передвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего потребности отдельных лиц и организаций.

       Финансовый маркетинг представляет собой системный подход инвесторов продавцов к управлению процессом реализации фин. активов и (денег, ЦБ. драг. металлов, и камни) и системный подход инвесторов покупателей к управлению накоплением финансовых активов.

Сферой деятельности финансового маркетинга является финансовый рынок.

       Составной частью финансового  маркетинга является банковский  маркетинг, который затрагивает  банковские услуги на финансовом  рынке, или рынок банковских  продуктов и услуг.

       Банковский маркетинг – это процесс, который включает в себя планирование производства банковского продукта, исследование финансового рынка, налаживание коммуникаций установлений цен, организацию продвижения банковского продукта и развертывание службы банковского сервиса.

       Основными задачами банковского маркетинга являются.

1) прогнозирование  требований покупателей к банковскому  продукту.

2) изучение  спроса на банковский продукт.

3) выпуск  банковского продукта, соответствующего  требованием покупателей.

4) установление  уровни цен на банковский продукт  с учетом условий.

5) повышение  имиджа банка.

6) повышение  доли фин. рынка, контролируемого  данным банком.

       У покупателей банковского продукта  разные интересы, потребности возможности,  денежные ресурсы и разная  степень риска. Поэтому у них  разный спрос на данные продукты. Это означает, что банк, предлагающий  свой продукт, должен четко  знать, на какую группу покупателей  этот продукт рассчитан и сколько  может быть потенциальных этого  покупателей.

       Отсюда возможны 2 направления банка:

- ориентация  не стабильный массовый спрос.

- ориентация  на массовый не стабильный  спрос, т.е. на отдельные группы  людей, что предполагает относительно  высокие цены.

       Таким образом, устанавливает  цены их необходимо ориентировать  на среднего покупателя, а не  на определение типовые группы. Его следует рассматривать, как  основу повышения эффективности,  коммерческой деятельности банка.  Типология – начало маркетинговой  деятельности.

      Маркетинговая деятельность –  это комплекс действий по разработке  типологий потребления по изучению  спроса по планированию производства  банковского продукта и организацию  работ по  его реализации.

Процесс банковского маркетинга включает:

- изучение  потребность покупателей конкурентов  банковского продукта;

- исследование  возможности текущей и перспективной  реализации б.м.

- планирование  маркетинга.

- планирование  жизненного цикла б. инновации;

- реклама.

- организация  работы и структурных подразделений  банков.

Функции банковского маркетинга – это совокупность видов маркетинговой деятельности банка по реализации банковских продуктов.

Основные функции:

- сбор информации 

- маркетинговые  исследования 

- планирование  деятельности по выпуску и  реализации банковских продуктов

- реклама 

- реализация  б. продуктов.

       Маркетинговое исследование включает  в себя целый комплекс видов  деятельности.

- изучение  поведение покупателя и банков  на финансовом рынке.

- анализ  возможностей финансового рынка  и его секторов.

- изучение  банковских продуктов по их  качеству, привлекательности и др.

- анализ  данных о реализации б. продуктов.

- изучение  конкурентов.

- выбор «ниши»  т.е. наиболее благоприятн6ого  сегмента финансового рынка.

       Позиционирование банковских продуктов  – означает действие по обеспечению  конкурентно сдобности  данного  б. продукта на финансовом рынке.  В конечном счете вся деятельность  б.м. направлена на создание  новых б. продуктов и финансового  рынка на удержание своей доли  рынка и ее расширение.

      Реализация банковских продуктов  и услуг – важнейший этап  деятельности любого банка в  условиях рынка.

      Банковский продукт – это конкретный  документ (или свидетельство) которое  производится банком для обслуживания  клиента и проведения операции. Это может быть вексель, чек,  б. проекты, сертификаты и т.п.

      Банковская услуга представляет  собой банковские операции по  обслуживанию клиента. Например: банковский процент по депозитам  есть банковский продукт, а  его постоянная выплата представляет  собой банковские услуги.

      Открытие банковского счета –  это продукт, а обслуживание  по счету – услуга, но при  том,  и продукт и услуга  предполагает получение дохода  в виде комиссионных. Особенность  современного маркетинга является  пристальное внимание к реальным  потребностям клиента.

 

Лекция 14.

Тема: Банковский надзор и  регулирование как методы достижения стратегической цели банка

 

В той  или иной форме система банковского  надзора существует более ста  лет, в частности в США и  в странах Северной Европы. И только за последние 15-20 лет стал общепризнанным тот факт, что система банковского  надзора играет ключевую роль в становлении  и развитии финансового сектора  и экономики в целом. Объектом осуществления всевозможных надзорных  функции становится все больше областей хозяйственной деятельности.

     Надзор в понимании контроля  есть важная функция государственного  управления за соблюдением исполнительской  дисциплины и правопорядка, за  осуществлением правомерности каких  либо операций.

     Основные положения концепции  банковского надзора строятся  на количественной теории денег,  в части соблюдения определенного  нормированного порядка их мультипликации  в процессе осуществления банковских  операций и предупреждения системных  рисков в соответствии с действующим  законодательством. Однако представляется  сложным эффективное решение  макроэкономических задач без  усиленной капитализацией банковской  системы, измеряемый незначительными  долями процента ВВП страны.

     Капитализация – инвестирование доходов, то есть направление на приращение капитала.

      Надзор обеспечивает  безопасность  и надежность банков, располагающих  определенным капиталам и резервами  для покрытия рисков, возникающих  в ходе банковских операции.

      Эффективный банковский надзор  – общественный товар, который  наряду с эффективной макроэкономической  политикой обеспечивает финансовую  стабильность любой страны.

      Банковский надзор призван сохранять принципы перспективного развития банковской системы, поскольку всесторонняя. По меркам международных стандартов система банковского надзора и контроля за соблюдением норм предупреждает разрушительное воздействие финансовых кризисов и нарастание конкуренции со стороны банковского капитала.

      Надзорные органы обеспечивают  деловую активность банков, принимают  меры по адекватному управлению  рисками, на которые идут банки,  посредством соответствующего надзорного  инструментария. Банковский надзор  призван особенно в период  реструктуризации сохранять принципы  перспективного развития банковской  системы, поскольку всесторонняя, по меркам международных стандартов  система банковского надзора  и контроля за соблюдением  норм предупреждает разрушительное  воздействие финансовых кризисов  и нарастание конкуренции со  стороны банковского иностранного  капитала.

      Системообразующим элементом являлся  центральный орган в лице НБ  РК, который осуществлял надзор  те только за банковскими, но  и небанковскими финансовыми  учреждениями и страховыми организациями.

С 1 января 2004 года все надзорные функции НБ РК переданы вновь созданному Агентству  по финансовому надзору.

      Надзорный орган и регламентирующая  деятельность составляет систему  банковского надзора, предусмотренного  Законом «О банках…» и Законом  « Национальном банке РК, а  также положением об Агентстве  по финансовому надзору за  финансовыми и организациями  и финансовым рынком.