Экономические риски, причины, основные приемы управления ими

РЕФЕРАТ

 

Курсовая работа: 38 с., 1 рис., 18 источников, 3 прил.

 

ЧИСТЫЕ РИСКИ, СПЕКУЛЯТИВНЫЕ  РИСКИ, РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РИСКОВ, ЛИМИТИРОВАНИЕ, ХЕДЖИРОВАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ

 

Объект исследования – экономические риски в хозяйственной деятельности.

Предмет исследования – виды экономических рисков и существующие способы управления рисками.

Цель работы: рассмотреть теорию рисков в экономике, выявить причины и характер экономических рисков и определить основные приемы управления ими.

Методы исследования: анализ и синтез, обобщение, сравнительный анализ.

Исследования  и разработки: на основе обобщения различных теоретических подходов к исследованию экономических рисков в хозяйственной деятельности проведена детальная классификация рисков, выделены их основные факторы, рассмотрен базовый алгоритм управления рисками, описаны основные приемы риск-менеджмента и даны рекомендации по их применению.

Элементы научной  новизны: дано теоретическое обоснование выбора того или иного приема управления рисками с учетом оценки меры риска субъектом хозяйствования.

Область возможного практического применения: результаты, полученные в курсовой работе, могут быть использованы при изучении курса «макроэкономика».

 

 

 

 

_________________

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение……………………………………………………………………………   4

1 Понятие риска, его основные элементы и черты……………………………...   6

1.1 Понятие риска………………………………………………………..…... 6

1.2 Основные элементы и  черты риска…………………………………… ..7

2 Классификация  экономических рисков…………………………..……………..10

3 Факторы риска и их виды………….…………………………………………….17

4 Статистические методы  анализа риска…………………………………………20

4 Механизм управления  рисками………………………………………………….22

4.1 Понятие механизма управления рисками………………………..…….22

4.2 Методы оценки риска……………………………………………….…..21

4.3 Приемы управления в условиях риска………………………………....25

4.4 Функции риск-менеджмента………………………………………..…..27

4.5 Основные  правила риск-менеджмента……………………………..…..28

Заключение………………………………………………………………………….30

Список использованных источников………………………………………….......32

Приложение  А Система рисков…………….……………………………………...34

Приложение  Б События, оказавшие наибольшее влияние на финансовую состоятельность торговых компаний в 2010-2011 гг. …………………………..35

Приложение В Страны с наименьшим и наибольшим уровнем риска………...37

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета  экономического риска приобретает  самостоятельное теоретическое  и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом  факторов - отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим.

С проблемой  управления рисками человечество столкнулось еще в XIX в. Именно тогда, с возникновением и развитием новых средств передвижения, со строительством крупнейших промышленных предприятий возникла необходимость управления рисками. Развитием мировой экономики, технологий изменяются и экономические риски, а также способы и методы управления ими.

Финансовый  и экономический кризис, который  в настоящее время остро переживают многие страны Европейского союза – прежде всего Греция, Португалия, Испания и Италия – заставляет многих современных экономистов задуматься о причинах и природе его возникновения. Выявление причин возникновения финансового и экономического кризиса является необходимым для поиска путей эффективного и оперативного выхода из кризиса, который по оценкам экономистов при непринятии оперативных мер может распространиться на весь Европейский Союз и оказать негативное влияние на развитие мировой экономики в целом.

Современный финансовый кризис многие называют долговым кризисом, кризисом чрезмерных долговых государственных  обязательств, а также кризисом ликвидности и активов европейских банков, что связано с инвестированием банками средств в долговые обязательства кризисных европейских стран.

Основная причина  возникновения подобного рода кризисов связана с правильной оценкой экономических рисков.

Долговой кризис в Европе не единственное из событий  современного мира, оказывающее влияние на экономику и определяющих возникновение различного рода экономических рисков: техногенная катастрофа в Японии, политические риски в результате «революций» в арабских странах и т.д.

Таким образом, в сложившейся экономической  ситуации, к проблемам экономической  неопределенности и риска следует  подходить более основательно.

Актуальность  выбранной темы определяется необходимостью на современном этапе развития мировой экономики полноценного изучения экономических рисков для эффективного управления ими.   

Цель данной курсовой работы – рассмотреть теорию рисков в экономике, выявить причины и характер экономических рисков и определить основные приемы управления ими.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- дать характеристику понятия «экономический риск»

- провести развернутую классификацию рисков

- рассмотреть факторы риска

  - описать методы оценки рисков и приемы управления в рисковых условиях.

 

 

1. Понятие риска, его основные элементы и черты

 

1.1. Понятие риска

Существующая литература характеризуется неоднозначностью в трактовке черт, свойств и элементов риска, в понимании его содержания. Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления, практически полным его игнорированием в существующем хозяйственном законодательстве, недостаточным использованием в реальной экономической практике и управленческой деятельности. Кроме того, риск - это сложное явление, имеющее множество не совпадающих, а иногда противоположных реальных оснований.

Обращаясь к  этимологии  глагола «рисковать», можно предположить, что он имеет  греческие корни. Скорее всего, смысл  термина восходит к греческому слову rixikon – утес, и первоначально слово «рисковать» означало «лавировать между скалами». [6, с.22]

Впервые понятие  риска в качестве функциональной характеристики предпринимательства  было выдвинуто в XVII в. французским  экономистом шотландского происхождения  Р.Кантильоном. Предприниматель по Р.Кантильону - это любой индивид, обладающий предвидением и желанием взять на себя риск, устремленный в будущее, чьи действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовность к потерям. [9, с.24]

Риск чаще всего определяют как возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности, вероятность возникновения убытков, недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. В этом определении подчеркивается такая характерная особенность риска как опасность, возможность неудачи.

В понятии обывателя слово «риск» обычно ассоциируется лишь с неблагоприятными экономическими последствиями хозяйствования, ведущими к потерям прибыли. И в этом смысле снижение или даже полное исключение риска полезно и необходимо.

Однако если бы хозяйственный риск был связан только с отрицательными результатами, то была бы непонятной постоянная готовность предпринимателей идти на риск. Только когда предприниматель идет на риск, зная наперед, что возможны даже весьма значительные потери, тогда и возможна неординарная прибыль, которая не может быть получена в обычных, нерисковых условиях. Понимание этого привело к представлениям о том, что риски конкретной организации должны быть выражены не только в терминах «опасность» и «неопределенность», но и таким термином, как «возможность».

Так, риск можно определить как сознательную подверженность потенциальной опасности потерять имеющиеся активные ресурсы и недополучить планируемые высокие уровни доходов по сравнению с поведением в ситуации, когда угроза потерь отсутствует, а доходы не столь высоки. Но при этом подобная угроза обязательно компенсируется ожиданием получить значительную выгоду. [6, с. 25]

 

Природа риска  экономическая. Другими словами, риск проявляется в процессе экономической  деятельности в ходе производства или  реализации  финансовых и иных проектов. Риск является интегрированным выражением как позитивных, так и негативных конечных результатов предпринимательской деятельности. При этом количественное выражение величин потерь или убытков стоит рассматривать как цену риска, которую предприниматель готов заплатить за возможность получить дополнительные доходы или прибыль. То есть субъективная оценка величины прибыли выступает как одна из сторон побудительных мотивов к риску, а сама величина дополнительной прибыли может рассматриваться как своеобразная плата за риск. Не бывает риска ни без потерь, ни без существенной с точки зрения предпринимателя прибыли. Возможны три экономических результата риска: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положительный (выигрыш, выгода, прибыль). [4, с. 25]

 

1.2. Основные  элементы и черты риска

В явлении "риск" выделим следующие основные элементы, взаимосвязь которых и составляет его сущность:

1) возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществляется выбранная альтернатива;

2) вероятность достижения желаемого результата;

3) отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;

4) возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Важным элементом  риска является наличие вероятности отклонения от выбранной цели. При этом возможны отклонения как отрицательного, так и положительного свойства.

Наряду с этим риску присущ ряд черт, которые способствуют пониманию содержания риска. Можно выделить следующие основные черты риска:

1. Противоречивость.

Как черта риска, противоречивость проявляется в различных аспектах. Представляя собой разновидность деятельности, риск, с одной стороны, ориентирован на получение общественно значимых результатов неординарными, новыми способами в условиях неопределенности и ситуации неизбежного выбора. Тем самым, в предпринимательской среде риск позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, ограничивающие внедрение всего нового и передового. Эта сущностная черта риска постоянно ориентирует на активное поведение субъектов в рискованных ситуациях и имеет положительные экономические последствия, так как ускоряет общественный и научно-технический прогресс.

С другой стороны, риск ведет к авантюризму, волюнтаризму, субъективизму и, в конечном итоге, к теневой экономике, если альтернатива выбирается без должного учета объективных закономерностей развития явления, по отношению к которому принимается решение. Противоречивая природа риска проявляется в столкновении объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой.

2. Альтернативность.

Альтернативность риска предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. Это позволяет субъекту риска принимать обоснованное решение о целесообразности входа в рискованную ситуацию, а в случае нахождения в ней модифицировать обстоятельства, уменьшая вероятность наступления нежелательных событий и величину ущерба. Отсутствие возможности выбора снимает разговор о риске. Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация и, следовательно, не будет риска.

3. Неопределенность.

Неопределенность постоянно сопутствует риску и обусловлена незнанием достоверности прохождения того или иного процесса, отсутствием однозначности решения рассматриваемых вопросов. Последствия осуществления финансово-хозяйственной операции зависят от вида риска и могут колебаться в довольно значительном диапазоне. Иными словами, риск может сопровождаться как финансовыми потерями для предприятия, так и формированием дополнительных его доходов. Эта характеристика риска означает недетерминируемость (отсутствие закономерности в появлении) его финансовых результатов, в первую очередь уровня доходности осуществляемых операций. Задача прикладных исследований риска состоит не в том, чтоб полностью снять ту или иную неопределенность в хозяйственных ситуациях, а в том, чтобы снизить ее остроту, предусмотреть возможные негативные и позитивные последствия развития этой неопределенности для данного субъекта.