Управление рисками

Содержание: 
 
 

Введение………………………………………………………………….…………..3

1. Общая характеристика идентификации и анализа рисков ………………...4-14

2. Зоны риска и ситуации неопределенности .………………………………..15-16

3. Классификация  по величине риска …………………………………………17-18

Заключение………………………………………………………………………….19

Список используемой литературы……………………………………..............….20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. 

     В обыденной жизни и в своей  профессиональной деятельности человек постоянно имеет дело с рисками — с геополитическими, политическими, социальными, экономическими, финансовыми, коммерческими, техногенными, технологическими и т.д. Возможность отрицательной реализации риска - возникновения ущерба - заставляет отнестись очень серьезно к проблеме управления рисками. Тем более что с развитием общественного производства сфера возникновения риска постоянно расширяется, а размер возможных отрицательных последствий - увеличивается.

     В связи с этим в будущем более  конкурентоспособными и востребованными  в обществе станут именно те нововведения, технологии и продукты, которые будут  обеспечивать меньшую степень риска - меньшие вероятность и размер возможного ущерба.

     Снижение  риска связано, во-первых, с поиском  и внедрением новых продуктов, услуг  и технологий, производство которых  не ведет к увеличению риска. Во-вторых, оно возможно за счет управления риском, которое предполагает его выявление  и оценку, а также использование  таких процедур и методов управления, которые бы снижали возможные  риски.

     Управление  рисками на уровне фирмы будет  иметь наибольший эффект в том  случае, если будут выделены конкретные риски, к которым можно применять  определенные процедуры и методы управления рисками.

     В свою очередь, выделение конкретных рисков предполагает знание разных классификаций  рисков и в связи с этим различных  критериев таких классификаций. 
 
 
 

1. Общая характеристика идентификации и анализа рисков.

 

     Идентификация и анализ рисков являются ключевым элементом процесса управления риском. От их правильной организации в значительной степени зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения и, в  конечном итоге, удастся ли фирме  в достаточной мере защититься от угрожающих ей рисков. Поэтому исследование особенностей данной области риск-менеджмента  и их учет в практической деятельности менеджера по рискам являются важным этапом для понимания всей системы  управления риском.

     Основной  целью идентификации и анализа  рисков является формирование у лиц, принимающих решения, целостной  картины рисков, угрожающих бизнесу  фирмы, жизни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам владельцев-акционеров, обязательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами, правам третьих лиц и т.п. В данном случае важен не только перечень рисков, но и понимание менеджерами того, как эти риски могут повлиять на деятельность фирмы и насколько серьезными могут быть последствия. В результате такого исследования будет правильно организована система управления рисками, которая обеспечит приемлемый уровень защиты фирмы от этих рисков.

     Идентификация и анализ рисков предполагает проведение качественного, а затем и количественного  изучения рисков, с которыми сталкивается фирма.

     Качественный  анализ предполагает обнаружение рисков, исследование их особенностей, выявление  последствий реализации соответствующих  рисков в форме экономического ущерба, раскрытие источников информации относительно каждого риска. На данной стадии проводится подробная классификация выявленных рисков. В результате этого у менеджера  по рискам возникает понимание круга  проблем, с которыми придется столкнуться  в процессе риск-менеджмента.

       Предварительным шагом стадии  количественной оценки рисков  является получение информации  о них. Такая информация должна  содержать следующие данные, необходимые  для оценки степени предсказуемости  риска: частота (вероятность) возникновения  и размер убытков, т.е. распределение  ущерба, а также другие характеристики, которые требуются для дальнейшего  анализа рисков. Правильность всех  последующих решений будет зависеть  от того, удастся ли собрать  необходимые качественные данные  в нужном объеме. Поэтому определение  степени доверия к разным источникам  информации представляет собой  важный аспект этого шага.

     Основной  шаг стадии количественной оценки рисков — обработка собранных данных. Она должна обслуживать цели последующего процесса принятия решений по управлению риском. Для выявления факторов риска  и степени их воздействия могут  быть использованы различные методы статистической обработки данных, в  том числе корреляционный и дисперсионный  анализ, анализ временных рядов, факторный  анализ и другие методы многомерной  классификации, а также математическое моделирование, включая имитационное.

     При необходимости статистический анализ может быть использован для подтверждения  некоторых выводов предшествующей стадии, когда качественного анализа  для этого недостаточно. Например, если качественной информации не хватает  для проведения подробной классификации  рисков, то можно провести процедуру  многомерной классификации.

     Можно предложить множество критериев  для выделения этапов процесса идентификации  и анализа рисков. Наиболее распространенным является степень подробности исследования риска. В соответствии с ней можно  выделить следующие этапы:

     - осмысление риска, т.е. качественный  анализ, сопровождаемый исследованием  структурных характеристик риска  (опасность — подверженность  риску — уязвимость). Это очень  важный этап, так как он определяет, с чем столкнется в дальнейшем менеджер по рискам, и тем самым, задает границы принятия решений в процессе риск-менеджмента;

     - анализ конкретных причин возникновения  неблагоприятных событий и их  отрицательных последствий. Данный  этап представляет собой подробное  изучение отдельных рисков (причинно-следственные  связи между факторами риска,  возникновением неблагоприятных  событий и вызванным ими появлением  ущерба). Такое исследование обеспечивает  основу для принятия решений  в рамках управления риском;

     - комплексный анализ рисков. Указанный  этап предполагает изучение всей  совокупности рисков в целом,  что дает цельную, комплексную  картину рисков, с которыми сталкивается  фирма. Это позволяет проводить  единую политику по управлению  риском. Подобное исследование включает  также проведение таких процедур, как аудит безопасности, т.е. всестороннее  исследование бизнеса фирмы, методов  принятия решений и используемых  технологий с целью выявления  и анализа рисков, которым они  подвержены.

     В ряде случаев не все перечисленные  этапы реализуются в практике риск-менеджмента конкретных фирм, но наиболее полный и комплексный  вариант включает все три этапа. Как правило, это характерно для  крупных фирм, занимающихся сложным  бизнесом.

     Из  перечисленных требований следует, что информация, необходимая для  управления риском, разнообразна, ее состав и объем могут существенно  варьировать, а доступ к ней должен быть достаточно оперативным.

     Все эти требования могут быть выполнены  только тогда, когда для получения  и обработки соответствующей  информации используются информационные технологии.

     Подобная  информационная система должна быть частью общей информационной системы  фирмы, построенной на основе локальных  сетей, обмена данными с удаленными офисами и рабочими местами, а  также база данных, создаваемых и  используемых в процессе ведения  бизнеса. Такая подсистема сбора и обработки информации по управлению рисками будет, очевидно, строиться на тех же принципах, что и общая информационная система, т.е. учитывать следующие факторы:

     - особенности архитектуры информационной технологии (ориентация на данные, на приложения или на клиентов и т.п.);

     - обмен данными и согласование форматов, в первую очередь для распределенных баз данных;

     - многоуровневый характер и ограничения доступа к информации по управлению риском.

     Тем не менее, такая информационная подсистема будет обладать и специфическими чертами, к которым можно отнести цели и методы обработки данных, а также отчасти некоторые особенности самой информации (в частности, учет потенциального ущерба и т.д.).

     К дополнительным преимуществам системы  сбора и обработки информации можно отнести, например, следующие:

     - возможность быстрого изменения классификации рисков и приоритетности решения тех или иных задач по управлению риском;

     - согласование анализа риска с административной информацией (например, учет подразделения фирмы, привязка к проекту и/или сфере деятельности);

     - увязка анализа риска с маркетинговой информацией (данные о клиентах, операциях и т.д.);

     - взаимосвязь анализа риска с экономической и финансовой информацией (степень влияния риска на денежные потоки, привязка к центрам получения прибыли и затрат);

     - возможность оценки риска на разных уровнях (фирма в целом — подразделение) и в соответствии с различными методиками, что сделает процесс управления риском более гибким за счет учета интересов разных работников и менеджеров фирмы;

     - обеспечение интеграции различных аспектов управления риском (количественной и качественной оценки рисков, анализа и выбора методов управления риском, определения эффективности этих методов и т.п.);

     - облегчение процесса аудита и контроля реализации программы управления риском, а также соответствия тех или иных мероприятий необходимым ограничениям (юридическим, бюджетным и т.д.).

     Таким образом, применение информационных технологий по сравнению с бумажной информацией  в процессе риск-менеджмента имеет  явные достоинства, потому что оно  делает систему управления риском более  эффективной и гибкой.

     Вместе  с тем использование информационных технологий связано с определенными  недостатками, среди которых следует  назвать следующие:

     - система управления риском сама становится более уязвимой для некоторых рисков (например, невозможно осуществлять управление риском при аварии локальной сети);

     - стоимость сбора и обработки информации повышается (из-за необходимости покупки дополнительного дорогостоящего оборудования, программного обеспечения, повышения квалификации сотрудников и т.д.);

     - применение информационных технологий в менеджменте требует наличия достаточно формализованных процессов принятия решений, а это может быть некоторым препятствием при решении проблем в условиях форс-мажорных обстоятельств (что и является одной из задач системы управления риском).

     В рамках идентификации и анализа  рисков следует использовать специальные  подходы, помогающие менеджерам более  полно понять своеобразие тех  или иных рисков, специфику методов  управления ими и особенности  неблагоприятных для фирмы последствий  их реализации.

     Одним из таких подходов является визуализация рисков, т.е. их наглядное изображение  на графиках и картинках, подчеркивающее важные, существенные стороны соответствующих рисков. Замена таблиц и формул графическими образами позволяет дополнить логический, количественный анализ качественным, что существенно облегчает понимание ситуации и способствует принятию более адекватных ей управленческих решений. Визуализация рисков может осуществляться при помощи следующих приемов: