Совершенствование кредитования физических лиц в ОАО "Банк Москвы" Новосибирский филиал

2.2. Справка о присвоении  идентификационного номера заемщика, а также другого из супругов (жены, мужа) и их ксерокопия. 

2.3. Свидетельство о заключении  брака/развода, свидетельство о  рождениях детей (Брачный контракт  – в случае наличия) и их  ксерокопия. 

2.4. Письмо-согласие супругов  о получении кредита и передаче  в залог имущества, заверенная  нотариально или личное присутствие  при заключении договора ипотеки/залога.  

2.5. Ксерокопия трудовой  книжки за последние 3 года, заверенная  оригинальной печатью отдела  кадров предприятия, а также  другого из супругов (жены, мужа) и их ксерокопия. 

3. Финансовая информация: 

3.1. Справка с основного  (дополнительного ) места работы  заемщика   (в случае предоставления  членами семьи финансовой поруки, справок членов семьи) о размере начисленного и фактически полученного дохода в течение 6 последних месяцев (с помесячной разбивкой).  

3.2. Документы, которые  подтверждают другие доходы: договора  аренды, депозитные договора, ценные  бумаги, устав, учредительные документы  (в случае участия в других  предприятиях) и их ксерокопии. 

3.3. Документы, которые  подтверждают наличие движимого  и недвижимого имущества в  собственности и их ксерокопии.  

3.4. Документы по выполнению  обязательств (платежи за образование,  по инвестиционным договорам,  договорами аренды, и тому подобное) и их ксерокопии. 

3.5. Декларация о доходах  с отметкой налоговой службы (в  случае наличия) и их ксерокопия.   

3.6. Документы, которые  подтверждают кредитную историю  заемщика (ксерокопии кредитных  договоров, выписки, или справки банка) [9;128].     

 Перечень документов  не является окончательным. Работник Банка в процессе анализа может требовать дополнительных документов, если возникнет такая необходимость.     

 Копии всех документов  сверяются с оригиналом и удостоверяется  уполномоченным работником Банка.     

 Банк гарантирует конфиденциальность  предоставленной информации и  несет ответственность в соответствии  с действующим законодательством  Украины за несанкционированное  раскрытие этой информации.    

 Клиент должен учитывать,  что вся информация, предоставленная  в Банк, должна быть верной и правдивой. Любые неточности и неверные сведения со стороны клиента могут привести к задержке в принятии решения или отказа в кредитовании. Клиент также должен знать, что дополнительная информация или документы могут существенно сократить время принятия решения о предоставлении кредита.

Важнейшим элементом механизма  кредитования выступают объекты  кредитования. Под ними понимается потребность в средствах, вытекающая из кругооборота средств и обусловленная  нормальными условиями воспроизводства. В связи с этим кредиты не могут  предоставляться на покрытие убытков  или для оправдания бесхозяйственности. Объектами кредитования могут выступать  материальные ценности, затраты, а также  их совокупность.

При выдаче кредита на первый план выдвигается кредитоспособность субъектов, но при этом кредиты предоставляются  на конкретные цели и под конкретные объекты.

3. Методики оценки кредитоспособности физических лиц

При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры  ссуд, что порождает большой объем  работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли. Для оценки кредитоспособности физических лиц  банку необходимо оценить как  финансовое положение заемщика, так  и его личные качества. При этом кредитный риск складывается из риска  невозврата основной суммы долга  и процентов по этой сумме.

В задаче оценки кредитоспособности физических лиц используются такие  подходы, как модель Дюрана (классическая скоринговая система), статистические методы, метод k-ближайших соседей, генетические алгоритмы, нейронные сети, деревья решений, экспертные системы. Однако наибольшее распространение в мире получила скоринговая система (приложение 1).

Для оценки кредитоспособности банк требует у потенциального заемщика отчетную документацию за предшествующий период (отчет, бухгалтерский баланс приложениями – за квартал и год), а при необходимости более  точной проверки показателей – первичную  бухгалтерскую документацию и, возможно, за больший период. Для этого он должен вести хозяйство так, чтобы  к нужному моменту накопить из получаемой прибыли сумму, достаточную  для возвращения кредита и  процентов по нему.

Точно предусмотреть  заранее риск некредитоспособности бывает непросто, так как к необходимому моменту у заемщика или в целом  в его отрасли на рынке могут  возникнуть неожиданные финансовые трудности. Эти трудности могут быть порождены не неумелостью самого заемщика, а ошибками и проблемами его поставщиков, покупателей и другими внешними для него причинами. Поэтому кредитные операции банка всегда связаны с риском не возврата кредита. Для снижения такого риска банк и оценивает кредитоспособность будущего заемщика по его фактическому прошлому финансовому положению, пытаясь заранее выявить при этом неблагоприятные тенденции, уловить зарождение будущих финансовых проблем клиента.

Частично это  позволяет сделать анализ баланса  и отчетности потенциального заемщика – юридического лица. Обычно коммерческий банк сравнивает разные статьи баланса, оценивает их соотношения, направление  и скорость изменения, например, динамику прибыли, ее соотношение с издержками (прибыль может увеличиваться  медленнее, чем издержки), изменение  уставного фонда, соотношение собственных  и заемных средств, сколько прибыли  они приносят, динамику кредиторской задолженности и своевременность  ее погашения и т.д.

При этом банк рассчитывает финансовые коэффициенты. В Российской практике обычно принимают во внимание коэффициент ликвидности, коэффициент  покрытия, коэффициент собственных  средств, коэффициент заемных средств, коэффициенты оборачиваемости собственных  и заемных средств, коэффициенты оборачиваемости дебиторской и  кредиторской задолженности, коэффициенты рентабельности.

Банк может  применять бальную (рейтинговую) оценку кредитоспособности, когда каждому  коэффициенту присваивается удельный вес в баллах (в зависимости  от его близости к нормативу), а  затем по сумме набранных баллов клиента относят к группе с  высокой, средней или низкой кредитоспособностью. В зависимости от того, в какую  группу по рейтингу попал клиент, банк предъявляет более или менее  жесткие требования и условия  кредита (по сумме, сроку, проценту за кредит), вплоть до отказа от выдачи кредита ненадежному клиенту (Приложение 3).

В последнее  время (особенно в экономически развитых странах) большое значение приобретает  оценка морально – этических качеств  клиентов банка (их репутация, порядочность, точность выполнения обещаний и обязательств, участие в сомнительных финансовых операциях и т.п.). Создаются методики и тесты, позволяющие достаточно точно оценить такие качества. Источником информации об индивидуальном заемщике могут служить сведения с места работы, места жительства и т.п.

Для выяснения кредитоспособности заемщика кредитный работник анализирует  доходы и расходы клиента. Доходы, как правило, определяются по трем направлениям: доходы от заработной платы, сбережений и вложений, прочие доходы. К основным статьям расходов заемщика относятся: выплата подоходного и других налогов, алименты, ежемесячные или  квартальные платежи по ранее  полученным ссудам, выплаты по страхованию  жизни и имущества, коммунальные платежи и т.д.

Банк проводит анализ платежеспособности заемщика и его поручителя. При  этом метод анализа и документация такие же, как и при анализе  самого заемщика. В результате проведенной  работы определяются возможности клиента  произвести платежи в погашение  основного долга и %, а поручителя – осуществлять их в случае неплатежеспособности основного заемщика.

После положительной оценки кредитоспособности клиента банк и  заемщик приступают к согласованию условий кредитного договора.

Таким образом, общие подходы  к организации анализа кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках более или менее одинаковы. Это  обусловлено объективными причинами  становления и развития практики банковского кредитования заемщиков. Основу оценки кредитоспособности составляет анализ финансовой деятельности заемщика, система сбора и обработки  информации о его хозяйственно –  финансовом положении.

Многие банки заинтересованы в создании и совершенствовании  методики оценки кредитоспособности, учитывающей особенности функционирования различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а при кредитовании физических лиц – особенности экономического положения граждан России, проживающих в больших городах и сельской местности. Совершенствование анализа кредитоспособности заемщиков в современных условиях предполагает более глубокий учет особенностей деятельности заемщиков – отраслевых, региональных, временных и т.д.

К настоящему времени зарубежными  коммерческими банками были опробованы разные системы оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали  проверку временем и существуют по сей день в мировой практике. Системы  отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных  частей общего рейтинга заемщика, а  также различными подходами к  самим характеристикам и приоритетностью  каждой из них. Часто для оценки суммарной  кредитоспособности клиента используются рейтинговые методики.

За рубежом хорошей  основой для определения математической вероятности дефолта служат международные  кредитные рейтинги. «Standard and Poor's»  как международное рейтинговое  агентство уже на протяжении более 20 лет накапливает статистику дефолтов заемщиков разных рейтинговых категорий.

В практике американских банков применяется «правило пяти си», где  критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву  «си»:

- character (характер, репутация  заемщика); - capacity (финансовые возможности,  способность погасить ссуду); - capital (капитал, владение активами); - collateral (наличие обеспечения); - conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы).

В Англии ключевым словом, в  котором сосредоточены требования при выдаче ссуд заемщикам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment (оплата, возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог) [20, с. 36].

В России все большее распространение  наряду с традиционными способами  оценки кредитоспособности заемщика (на основе системы финансовых коэффициентов, на основе анализа денежных потоков, на основе анализа делового риска) получает скоринг - кредитование, а также оценка кредитоспособности заемщика на основе технологии интеллектуального анализа  данных DataMining (с использованием деревьев решений).

 Это способ представления  правил в иерархической, последовательной  структуре, где каждому объекту  соответствует единственный узел, дающий решение. Сущность этого  метода заключается в следующем.  На основе данных за прошлые  периоды строится дерево. При  этом класс каждой из ситуаций, на основании которых строится  дерево, заранее известен. В нашем  случае следует знать, были  ли возвращены основная сумма  долга и проценты и не было  ли просрочек в платежах. При  построении дерева все известные  ситуации обучающей выборки сначала  попадают в верхний узел, а  потом распределяются по узлам,  которые в свою очередь также  могут быть разбиты на дочерние  узлы. Критерий разбиения - это  различные значения какого-либо  входного фактора. Для определения  поля, по которому будет происходить  разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера  неопределенности. Выбирается то  поле, при разбиении по которому  устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем  больше примесей (объектов, относящихся  к различным классам) находятся  в одном узле. Энтропия равна  нулю, если в узле будут находиться  объекты, относящиеся к одному  классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать / не давать кредит) вновь возникших  ситуаций (поступила заявка на получение  кредита). При значительном изменении  текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке. Используя такой подход, можно устранить недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности.

Дальнейшие усовершенствования модели оценки кредитоспособности физического  лица на основе технологии интеллектуального  анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) могут затрагивать  следующие моменты: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более  детальную информацию (вернул / не вернул / не вовремя), или в качестве целевого значения - вероятность того, что деньги выплачены вовремя [21; 154].