Шпаргалка к государственному экзамену по специальности "Банковское дело"

Маркетинг  в  банковской  сфере  выполняет  те  же  функции  и  строится  на  тех  же принципах,  что и маркетинг  в  других  сферах  экономики.

Специфика банковского маркетинга состоит в ориентации всей системы управления в банке на процессы, происходящие в кредитно – финансовой сфере. Объектом маркетинговых усилий являются деньги.

Существует традиционная и совершенная концепция маркетинга.

Для большинства отечественных банков пока характерна традиционная концепция.

Задачи маркетинговой стратегии:

•  удержать  клиентуру  путем  повышения  качества  обслуживания  и  расширения предложения новых услуг и продуктов;

•  привлечь новых клиентов, т.е. расширить свою долю на рынке;

•  улучшить имидж банка;

•  освоить инструменты маркетинга.

Банковский продукт может быть представлен как:

•  результат деятельности: банковский  счет, депозит, документ (свидетельство) в виде векселя, чека; процент по вкладу или за кредит и т.п.;

•  конкретный  вид  определенной  услуги.  Например,  кредитование –  услуга,  а овердрафт, кредитная карточка – банковский продукт.

Основные особенности банковского продукта:

•  как правило, имеет абстрактную, «невещественную» форму или документарную;

•  ограничен временными рамками;

•  облекается в договорную форму;

•  быстро копируется другими кредитно-финансовыми институтами.

Банковская услуга – специфическая деятельность по организации денежного оборота и предоставлению клиентам различных банковских продуктов.

Услуги  кредитных организаций  классифицируются по  группам  клиентов и по  видам операций (активные и пассивные), с учетом этого деления определяются методы и ин-струменты маркетинга.

По пассивным операциям банк выступает в качестве «покупателя» денег – «маркетинг покупателя».

По активным операциям банк выступает производителем и продавцом своих услуг – «маркетинг продавца».

Анализ рынка банковского продукта включает несколько этапов, представляющих  собой маркетинговый процесс:

I этап. Сбор информации о состоянии рынка.

II этап. Определение маркетинговой стратегии.

III этап. Реализация выбранной стратегии маркетинга.

Маркетинговое исследование – это систематический целенаправленный сбор, ре-гистрация и анализ данных по проблемам маркетинга. Отчеты отдела маркетинговых ис-следований являются основой управления маркетинговым процессом.

Выделяют маркетинг кредитного рынка, маркетинг депозитного рынка, маркетинг рынка ценных бумаг и валютного рынка, маркетинг рынка банковских карт т.д.

Задачи специалистов-маркетологов в банке:

•  правильно оценить целевые рынки банковских услуг по следующим критериям:

−  текущая доходность;

−  допустимая степень риска;

−  перспективы роста стоимости активов;

−  количественная оценка рынка (потенциал, объем, доля банка на рынке).

•  выбрать стратегию, соответствующую оценке рынка:

−  концентрированный маркетинг (концентрация маркетинговых усилий на каком-то одном сегменте; используется, как правило, при завоевании новых рынков);

−  дифференцированный  маркетинг  (ориентация  банка  на  два  или  более  раз-личных рыночных сегмента – более гибкая стратегия, позволяющая приспосабливаться к изменяющейся конъюнктуре рынка);

−  массовый (недифференцированный)  маркетинг (единая  программа  предоставления  услуг  всем  группам  клиентов,  которая  предполагает  относительно низкие издержки на маркетинг при многообразии оказываемых услуг).

Недостатки  стратегии  дифференцированного  и  массового  маркетинга  связаны  с необходимостью  преодолевать  мощную  конкуренцию  других  кредитных  организаций.

При  концентрированном маркетинге,  кроме  конкурентной  борьбы,  требуются  усилия  по поиску инновационного продукта и большие затраты на его продвижение на рынок, особенно на рекламу.

21. Банковские риски. Управление банковскими рисками.

Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации. Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Наиболее важную роль в деятельности КО играют следующие риски:

– кредитный риск – связан с неплатежами по обязат-вам, проявляется в форме полного не возврата кредита, частичного не возврата (часто это дело касается начисленных процентов и комиссионных платежей) или отсрочки погашения кредита. У нас централизованное управление на уровне ЦБ – регламентируется ГК, 254-П, 110-И и кредитной политикой банка. Кред.риск управляется на всех определяющих стадиях жизненного цикла кредитного продукта: разработка основных положений банковской политики, начальные стадии (знакомство…) работы с потенциальным клиентом, координация целей банка и интересов клиента, оценка кредитоспособности заемщика, структурирование качественных характеристик кредита, кредитный мониторинг, работа с проблемными кредитами, применение санкций и т.д. Факторы, которые несут в себе угрозу: резкое снижение дебиторской задолженности; снижение коэффициентов ликвидности; падение объемов продаж; убытки от оперативной деятельности; а также: отказ или не предоставление в срок запрашиваемой банком информации; накопление излишних, спекулятивных запасов; уклонение руководителей фирм от контактов; потеря важных клиентов; осторожное поведение деловых партнеров заемщика (запросы о его кредитоспособности, деловой репутации, контактах и т. д.). Методы управления довольно разнообразны и разнонаправлены, в их числе: оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект; разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска; связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика; наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами; защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.); деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.); диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концентрации риска; создание альтернативных денежных потоков (иногда этот метод носит название – обеспечение возврата ссуд)  в виде залогов, гарантий, поручительств, страховок, создания резерва против рисков; ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику и др.

-валютный риск – риск обмена валюты – убытки в следствие обмена ценности, выраженной в ин.валюте на национальную. Когда банки имеют открытую позицию в ин.валюте (при которой активы в валюте не равны обязательствам в этой же валюте),процесс переоценки обычно создает либо прибыль, либо потери. Общая норма по открытой позиции – 20%. Позиции по иностранной валюте почти всегда вызывают риск процентной ставки. Даже там, где банк придерживается политики не держать открытых позиций по иностранной валюте, он часто может подвергнуться риску процентной ставки в валюте. Он возникает из-за несовпадения сроков изменения %-ой ставки по активам и обязательствам, его можно избежать только когда все активы и обязательства в ин.валюте точно противопоставлены и уравновешивают друг друга и по объему и по дате изменения %-ой ставки.

-% риск – риск того, что средняя стоимость привлеченных ср-в банка (депозитов) м.обогнать в течение срока действия кредита среднюю %-ю ставку по кредитам (ставка по кредиту д.б.больше ставки по депозиту). % риск связан с неполучением дохода под влиянием рынка МБК. Чем больше подвижность ставки (регулярность ее изменений, их характер и размеры), тем больше % риск. Риск для заемщика имеет двойственную природу. Пр-р: получая заем по фиксированной ставке, он подвергается риску из-за падения ставок, а в случае займа по свободно колеблющейся ставке он подвергается риску из-за их увеличения. Риск можно снизить, если предугадать, в каком направлении станут изменяться %-ые ставки в течение срока займа, но это сделать достаточно сложно. Риск для кредитора - это зеркальное отображение риска для заемщика. Чтобы получить максим.прибыль, банк должен предоставлять кредиты по фиксированной ставке, когда ожидается падение %-ых ставок, и по плавающей ставке, когда ожидается их повышение. Плавающая ставка по кредиту зависит от изменения цен на МБРынке. Рыночный курс на МБР меняется каждый день. Фиксированная ставка – зафиксирована в договоре. ГЭП анализ – определение разрыва между активами и пассивами, чувствительными к изменению % ставки, по срокам (в абсолютных единицах). Позволяет оценить количественное влияние изменения %-х ставок на чистый %-й доход (маржа). Спрэд-анализ – в относительных единицах = (%-е доходы - %-е расходы) / активы.

-Риск потери ликвидности (110-И – соблюдение нормативов) – ликв-сть - способность удовлетворить предполагаемую и внезапно  создающуюся ситуацию потребности в наличных средствах. Потребность в наличных средствах возникает вследствие изъятия вкладов, наступления срока погашения обязательств. Потребность в наличности удовлетворяется за счет увеличения объема депозитов и заемных средств, продажи активов. Недостаточная ликв-ть может вызвать неожиданный дефицит платежных средств, который должен быть покрыт путем необычных повышенных затрат, вызывая тем самым уменьшение прибыльности учреждения. В худшем случае, неадекватная ликвидность может привести к неплатежеспособности данного учреждения. С другой стороны, чрезмерная ликв-ть может вести к низкому уровню доходов на активы и тем самым неблагоприятно повлиять на показатели доходности учреждения.

- Операционный риск – случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, направленные против интересов кредитной организации; сбои в функционировании систем и оборудования; неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля кредитной организации, ошибки в методике, в программе, риск неправильной обработки операции, риск ухода ключевого персонала, сбой/отказ информационной системы.

В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы: прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение; финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения; ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками; координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками. Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками - предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация. Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание так называемого регулирования рисков.

22. Ликвидность банка. Показатели ликвидности. Управление ликвидностью банка.

Ликвидность банка — его способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. Обязательства банка складываются из реальных и условных.

Реальные обязательства отражены в балансе банка в виде депозитов до востребования, срочных депозитов, привлеченных межбанковских ресурсов, средств  кредиторов.

Условные обязательства выражены за балансовыми пассивными (гарантии и поручительства, выданные банком, и др.) и за балансовыми активными операциями (неиспользованные кредитные линии и выставленные аккредитивы).

Для выполнения обязательств банк использует следующие ликвидные активы:

        денежную наличность, выраженную в остатках денег в кассе и на корреспондентских счетах (в Банке России и в других коммерческих банках);

        активы, которые можно быстро превратить в наличность;

        межбанковские кредиты, которые при необходимости можно получить с межбанковского рынка или от Банка России;

        другие привлеченные средства, например выпуск депозитных сертификатов и банковских векселей.

Различают ликвидность, накопленную банком (денежная наличность, высоколиквидные ценные бумаги), и покупную (вновь приобретенную) (привлеченные межбанковские кредиты, выпуск банковских векселей, депозитных и сберегательных сертификатов). Соблюдение этих признаков ликвидности банка (своевременное и без потерь выполнение обязательств) обусловлено внутренними и внешними факторами, определяющими качество деятельности банка и состояние внешней среды.

К числу внутренних факторов относятся: качество активов банка, качество привлеченных средств, сопряженность активов и пассивов по срокам, грамотный менеджмент, имидж банка.

Качество активов банка отражает три свойства: ликвидность, рискованность, доходность.

Ликвидность активов — способность активов без потерь трансформироваться в денежную наличность посредством их реализации или погашения обязательств должником (заемщиком), при этом степень возможных потерь обусловливается рискованностью активов. По степени ликвидности активы банка подразделяются на несколько групп. Первую группу составляют первоклассные ликвидные активы:

        денежные средства банка, находящиеся в его кассе и на корреспондентских счетах;

        государственные ценные бумаги, находящиеся в портфеле банка.

Более высокая доля указанной группы ликвидных активов (первичного и вторичного резервов) необходима банкам, у которых значительны и нестабильны депозиты или ожидается увеличение спроса на ссуды.

Во вторую группу входят: краткосрочные ссуды юридическим и физическим лицам; межбанковские кредиты, факторинговые операции; корпоративные ценные бумаги, предназначенные для продажи. Они имеют более продолжительный период превращения в денежную наличность.

Третья группа активов охватывает долгосрочные вложения и инвестиции банка, в том числе долгосрочные ссуды, лизинговые операции, инвестиционные ценные бумаги.

Четвертая группа активов — неликвидные активы в виде просроченных ссуд, некоторые виды ценных бумаг, здания и сооружения.

Чем менее ликвидные активы, тем выше их рискованность, т.е. потенциальная возможность потерь при превращении активов в денежные средства.

Доходность активов — это их способность приносить банку доход. По этому критерию активы подразделяются на приносящие доход (ссуды, вложения в ценные бумаги и др.) и не приносящие дохода (денежные средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ, здания и сооружения и др.).

Ликвидность банка определяется также качеством привлеченных средств, т.е. ликвидностью обязательств, стабильностью депозитов и умеренной зависимостью от внешних заимствований.

Ликвидность обязательств характеризует быстроту их погашения и степень возобновляемости для банка при поддержании общего объема привлеченных средств на определенном уровне, отражает их срочную структуру.

Серьезное влияние на ликвидность банка оказывает сопряженность активов и пассивов по суммам и срокам. Выполнение банком обязательств перед клиентом предполагает согласование сроков, на которые инвестируются денежные средства, с теми, на которые предоставили их вкладчики. Игнорирование этого правила банком, работающим преимущественно на привлеченных ресурсах, приводит к невозможности своевременного выполнения им обязательств перед кредиторами.