Разработка и приятие управленческих решений на предприятии в условиях неопределенности и риска

     .

    Естественно, что осторожный игрок должен выбрать  ту стратегию, для которой число  α_i максимально. Обозначим это максимальное значение α:

     ,

    а принимая во внимание формулу для  α_i, можно записать:

     .

    Величина  α называется нижней ценой игры, максиминным выигрышем или максимином. Соответствующая стратегия называется максиминной стратегией.

    Очевидно, что аналогичное рассуждение  можно провести и за сторону В. Эта сторона заинтересована в  том, чтобы обратить наш выигрыш  в минимум, то есть максимизировать свой выигрыш. Поэтому будут выделены максимальные значения выигрыша по столбцам:

     .

    Затем ищут минимальное значение α_j:

      или  .

    Величина  β называется верхней ценой игры, иначе – минимаксным выигрышем или минимаксом. Соответствующая выигрышу β стратегия называется его минимаксной стратегией.

    Принцип осторожности, диктующий игрокам  выбор соответствующих стратегий (максиминной и минимаксной), является в теории игр основным принципом и называется принципом минимакса.

    Седловая  точка в игре имеет место тогда, когда наблюдается равенство:

    α = β .

    В платежной матрице такой игры существует элемент, являющийся одновременно минимальным в своей строке и максимальным в своем столбце. Такой элемент называют седловой точкой. В этом случае решение игры (совокупность оптимальных стратегий игроков) обладает следующим свойством: если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то для другого не может быть выгодным отклоняться от своей оптимальной стратегии. Поэтому для игры с седловой точкой минимаксные стратегии обладают устойчивостью.

    Критерием Вальда "рассчитывай на худшее" (критерий крайнего пессимизма) называют критерий, предписывающий обеспечить значение параметра эффекта, равного а. Напомним:

     .

    Этот  критерий ориентирует лицо, принимающее  решение, на наихудшие условия и  рекомендует выбрать ту стратегию, для который выигрыш максимален. В других, более благоприятных  условиях использование этого критерия приводит к потере эффективности системы или операции.

    Критерий  минимаксного риска Сэвиджа. При его использовании обеспечивается наименьшее значение максимальной величины риска:

     ,

    где риск r_ij определяется выражением:

     ,

    где β_j – максимально возможный выигрыш игрока при состоянии природы П_j (или стратегии противника с номером j), т. е.:

     .

    Критерий  Сэвиджа. как и критерий Вальда. –  это критерий крайнего пессимизма, но только пессимизм здесь проявляется  в том, что минимизируется максимальная потеря в выигрыше, по сравнению с тем. чего можно было бы достичь в данных условиях.

    Критерий  пессимизма – оптимизма Гурвица. Этот критерий рекомендует при выборе решения в условиях неопределенности не руководствоваться ни крайним  пессимизмом (всегда рассчитывай на худшее), ни оптимизмом (все будет наилучшим образом). Рекомендуется некое среднее решение. Этот критерий имеет вид:

     ,

    где

    h – некий коэффициент, выбираемый экспертно из интервала между 0 и 1.

    Использование этого коэффициента вносит дополнительный субъективизм в принятие решений с использованием критерия Гурвица.

    В целом теория игр может рассматриваться  как интересный методический инструмент для анализа ситуаций, характеризующихся  конфликтом сторон и неопределенностью.

    Однако  в связи с отмеченными выше существенными ограничениями, лежащими в основе формализации игры:

    1) далеко не все реальные ситуации  допускают такую формализацию;

    2) полученные выводы в реальных  ситуациях выглядят, зачастую, банальными (например, направить все ресурсы на наиболее эффективные операции) и могут требовать корректировки с позиций здравого смысла, диверсификации видов деятельности и т.д. Это снижает практическую эффективность игрового подхода в реальной деятельности.

3. Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска

 

    Разработка  управленческого решения предполагает использование определенного объема информации. Полнота исходной информации, в свою очередь, обусловливает разделение управленческих решений на решения, принимаемые в условиях определенности, риска и неопределенности.

    Решение принимается в  условиях определенности, когда руководитель точно знает результат каждого из альтернативных вариантов решения. Примером может служить принятие решения о выборе варианта инвестирования средств из двух альтернативных: в депозитные сертификаты под 35 процентов годовых или в государственные облигации с доходностью 40 процентов. При условии, что целью принимаемого решения является максимизация доходности инвестированных средств, решение может быть только одним – размещение средств в государственные облигации.

    Основанием  принятия такого решения является точно  известное превышение доходности по государственным облигациям над  доходностью по депозитным сертификатам на 5 процентов.

    Решение считается принимаемым  в условиях риска, если известна вероятность всех альтернативных решений. При этом сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице. Для иллюстрации рассмотрим следующий пример. Разрабатывая инвестиционное решение на предстоящий год, необходимо знать предполагаемый уровень рентабельности. Наиболее вероятным его значением будет средняя экономическая рентабельность, рассчитанная из ее значений за ряд предшествующих лет. При этом она рассчитывается как сумма произведений фактических значений экономической рентабельности имевших место за анализируемый период на соответствующие им вероятности. Например, если экономическая рентабельность достигала уровня 15 процентов два раза за 10 лет, то вероятность получения такой прибыли в предстоящем году оценивается как 0,2. Сумма вероятностей фактических значений за рассматриваемый период будет равна 1. В данном случае риск будет заключаться в степени отклонения фактической экономической рентабельности, которая будет достигнута в предстоящем году, от рассчитанного среднего значения.

    Решение принимается в  условиях неопределенности тогда, когда невозможно определить вероятность потенциальных результатов. Как правило, подобная ситуация в деятельности фирм складывается при их инновационной ориентации, при невозможности собрать необходимые представительные статистические и другие данные для определения уровня риска, при дороговизне процедур сбора и обработки информации, при невозможности привлечь опытных экспертов, предпринимателей или специалистов в сфере принимаемого управленческого решения. Ярким примером принятия управленческого решения в условиях неопределенности является принятие решений о способе хранения временно свободных денежных средств домохозяйствами в условиях разрегулированных денежного и финансового рынков (в долларах или на депозитных счетах в банках).

    Принятие решения в условиях неопределенности является наиболее сложной ситуацией в управленческой деятельности. Она требует от предпринимателя, менеджера не только обширных и глубоких знаний в области организации производства, предоставления услуг или иной предпринимательской деятельности, но и определенных навыков выведения ситуаций из состояния неопределенности.

    Принимая  решение в условиях неопределенности, следует руководствоваться правилом, которое гласит, что любое решение, разрабатываемое на основе даже поверхностного анализа или прогноза лучше решения, принимаемого спонтанно, наугад. В целях реализации данного правила менеджеры очень часто прибегают к помощи различных вариантов метода экспертного анализа и прогнозирования. В экспертную группу следует приглашать специалистов соответствующего профиля, обладающих необходимыми знаниями и опытом в сфере принимаемого решения. В качестве таких экспертов могут приглашаться не только специалисты со стороны, извне организации, но и сотрудники самой организации.

    Общие положения управления риском.

    Анализ  предпринимательской деятельности показывает, что подавляющее большинство  управленческих решений принимается  бизнесменами, руководителями организаций  и учреждений именно в условиях риска. Поэтому, готовя себя к предпринимательской деятельности в рамках экономики рыночного типа, необходимо четко уяснить основополагающие понятия теории риска: риск, опасность, ущерб и уязвимость.

    Применительно к рассматриваемой проблеме разработки управленческих решений в условиях риска они могут быть определены следующим образом.

    Риск – это величина, характеризующая вероятность наступления событий с отрицательными последствиями (определенного уровня экономического ущерба, недополучения выручки, прибыли и т.п.) в результате определенных управленческих решений или действий, выраженная в процентах.

    Опасность – это величина, дающая характеристику возможного уровня отрицательных экономических последствий в результате соответствующих управленческих решений или действий. Она может быть рассчитана на основе статистических данных для определенного объекта или территории за некоторый интервал времени (реальная опасность). При расчете на основе теоретических допущений (в случае редкости оцениваемого явления или отсутствии статистических данных при непродолжительном функционировании объекта в условиях риска, при планировании размещения объектов на неизученной территории и т.п.) опасность приобретает потенциальный характер. Может выражаться в процентах от стоимости объекта оценки или непосредственно в стоимостной форме.

    Экономический ущерб – это величина, характеризующая размер негативных экономических последствий от реализации тех или иных управленческих решений, выраженная в процентах стоимости оцениваемого объекта или в денежных единицах. Категория ущерба является наименее разработанной в научном и практическом плане. Причина этого кроется в сложной структуре категории ущерба, вокруг которой ведутся дискуссии в научных кругах. До настоящего времени этот показатель не получил официального статуса, утвержденного правительством.

    Уязвимость – это величина, характеризующая размер экономического ущерба при определенном уровне воздействия на предприятие (фирму, организацию, учреждение) негативных факторов управленческой ситуации. Она зависит от подверженности структуры оцениваемого объекта воздействию той или иной формы протекания процесса управления.

    Классификация рисков.

    Методы  разработки и принятия управленческих решений во многом определяются характером и источником риска для предприятия. В связи с этим предприниматель должен четко осознавать множественность видов риска. Так например, в "Большом экономическом словаре", изданном в 1996 году, приводится 60 разновидностей риска, встречающихся в предпринимательской деятельности. Для примера рассмотрим некоторые виды рисков.

1. Валютный риск – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и товарных биржах. Возникает при наличии открытой валютной позиции. Для экспортеров и импортеров Валютный риск возникает в случаях, когда валютой цены является иностранная для них валюта. Экспортер несет убытки по отношению к его национальной валюте в период между заключением контракта и осуществлением платежа по нему. Для импортера убытки возникают при противоположном движении курса. В обоих случаях эквиваленты в национальных валютах будут отличаться в невыгодную сторону от тех сумм, на которые экспортер и импортер рассчитывали в момент подписания контракта.
2. Деловой риск – риск, обусловленный неопределенностью в отношении объема инвестиций, денежных потоков от производственной деятельности и ликвидационных стоимостей активов, вне зависимости от того, как осуществляется финансирование инвестиций.
3. Риск заразиться – риск того, что проблемы дочерних или ассоциированных компаний перекинутся на материнскую компанию.