Управление кредитными рисками в системе банковского менеджмента

Такая же тенденция сохранялась и в 2008 году, где доля просроченной задолженности на 1 января 2008 года снизилась до 1%.

Приложенные усилия и полученные результаты были положительно оценены международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, присвоившим ОАО «Альфа-банк» в 2007 году инвестиционный рейтинг.

Глава 3. Пути совершенствования кредитования физических лиц в России

3.1. Современное состояние кредитования физических лиц в России

Одним из важнейших функциональных видов банковского кредита является банковский потребительский кредит (Banking consumer credit). Он служит средством удовлетворения различных потребительских нужд населения, имеет двойственную экономическую природу и занимает как бы промежуточное место между двумя формами кредита - ссудой денег и ссудой капитала.

Положительная динамика потребительского кредитования предопределяется целым рядом факторов.

Во-первых, рост реальных доходов населения увеличивает число платежеспособных потенциальных заемщиков. Более высокий уровень доходов обусловливает опережающий рост потребностей, которые выходят за узкие рамки платежеспособного спроса. В результате возникает внешне парадоксальная ситуация, когда с увеличением слоя зажиточных граждан усиливается потребность жить в долг. Кредитоспособность горожан за последние годы заметно выросла, что сделало потребительское кредитование для них более доступным.

Во-вторых, в настоящее время ведется активная работа по совершенствованию соответствующей законодательной базы и созданию бюро кредитных историй, что также призвано уменьшить риски кредитования населения. (Правда, есть обоснованные опасения ряда экспертов о том, что появятся новые, ранее не характерные для экономики нашей страны риски, связанные с так называемым «человеческим фактором» лиц, обслуживающих работу кредитных бюро).

В-третьих, этому будет способствовать обострение здоровой конкуренции между финансовыми посредниками за наиболее прибыльные сегменты рынка банковских услуг. Известно, что, несмотря на достаточно высокие издержки по налаживанию технологий предоставления ссуд гражданам, доходность по этим операциям заметно выше, чем по другим видам кредитования.

Дополнительным стимулом развития потребительского кредитования для российских банков служит и то, что заметную активность в ритейловом бизнесе начали проявлять дочерние структуры иностранных банков.

Наконец, следует упомянуть еще один психологический фактор, пока еще не признанный психосоциологами, но уже проявляющийся на практике. Все большее количество россиян впервые, пожалуй, за последние 100 лет нашей истории отходят от привычной, стереотипной позиции «нам тяжело, но детям будет лучше» и начинают стремиться жить лучше «здесь и сейчас». Розничное кредитование в этом случае становится важным побудительным моментом в реальном рыночном, потребительском поведении граждан.

На рис. 5 представлена динамика объем кредитования коммерческими банками физических лиц в 2008 году.

Рис. 5. Объемы кредитов выданных коммерческими банками физическим лицам в российских рублях в 2008 году, млн. руб.

Объемы кредитования физических лиц постоянно растут: по данным Банка России, в период с 1 января 2007 года по 1 января 2008 года общий объем кредитов, предоставленных физическим лицам, удвоился и превысил уровень в два с половиной триллиона рублей. Следует отметить, что такими же темпами растут объемы кредитования физических лиц в иностранной валюте, что представлено на рис. 6.

Рис. 6. Объемы кредитов выданных коммерческими банками физическим лицам в иностранной валюте в 2008 году, млн. руб.

Как видно из рис. 6 объемы кредитов постоянно растут. Однако рано или поздно наступает насыщение рынка. По мнению ряда экспертов, насыщение рынка и торможение роста кредитных портфелей должно произойти не ранее 2012 г. Именно тогда следует ожидать появление первых признаков кризиса потребительского кредитования.

Динамика роста отечественного рынка кредитования физических лиц действительно настораживает, если в дальнейшем объемы будут удваиваться каждые девять месяцев, то российские розничные банки станут зависимы от финансового благополучия отечественного заемщика.

Таким образом можно выделить ряд факторов, сдерживающих развитие российского рынка потребительских кредитов:

• наличие преимущественно краткосрочной структуры банковских пассивов, что не позволяет развивать долгосрочное кредитование физических лиц и не стимулирует спокойствие и постоянство как клиентов, так и кредитных организаций в участии в данных сделках;

• наличие так называемых «белых», «серых» и «черных» доходов физических лиц – потенциальных заемщиков, что не позволяет, с одной стороны, кредитным организациям с полной уверенностью судить о реальном финансовом состоянии потенциальных клиентов, а с другой стороны - самим физическим лицам в полной мере удовлетворять имеющиеся у них потребности;

• неоправданно высокий уровень процентных ставок, применяемых кредитными организациями, что делает заведомо невыгодным использование потребительских кредитом потенциальными клиентами со средним достатком.

3.2. Проблемы кредитования физических лиц и пути их решения на современном этапе

Проблемы в области кредитования физических лиц, стоящие перед банками на сегодняшний день:

1.             Отсутствие специального законодательства, регулирующего отношения в области потребительского кредитования. Отношения в данной сфере регулируются законом «О банках и банковской деятельности» и законом «О защите прав потребителей».

2.             Отсутствие кредитной истории. Это дает массу возможностей недобросовестным заемщикам, которые могут получить несколько кредитов в различных банках, без какой – либо проверки их предыдущих кредитных «подвигов».

3.             Используемые зарплатные схемы предприятий. Работодатели зачастую отдают предпочтение «серым» схемам выплаты вознаграждения своим работникам. Заемщик не может официально подтвердить уровень доходов, а банк лишается платежеспособного клиента.

4.             Нет простого механизма возврата денег инвестору в случае несостоятельности заемщика. Стоимость таких ошибок очень велика: потеря основной суммы долга, судебные издержки, административные издержки, потерянное время и т.д.

5.             Проблемы классификации. Необходима достоверная оценка потенциального заемщика, отсечение «плохих» заемщиков. Неверная классификация порождает проблему обеспечения возврата средств заемщиком в принудительном порядке.

6.             Проблема залога. Механизм реализации залога – неудобное и дорогостоящее занятие. Отсутствие регистрации залога движимого имущества позволяет продать или повторно заложить недобросовестным заемщиком заложенное имущество.

7.             Проблема оценки реальных возможностей поручителей. Не секрет, что большинство российских банков решают вопрос снижения своих кредитных рисков путем простого переноса их на поручителей заемщика. При этом нередко поручителями, особенно при крупных размерах кредита, являются различные юридические лица (как крупные, так и средние и малые предприятия). В контексте будущих пластиковых кредитов такая практика будет применяться повсеместно, поскольку удобно выдать заемщику пластиковую карточку, а в случае каких – либо затруднений с возвратом кредита востребовать его с поручителя – предприятия, на котором он работает. На первый взгляд это должно решить проблему, но если более широко рассмотреть вопрос, то данная кредитная политика не гарантирует успеха в той степени, на которую полагаются банки. Рассмотрим общие положения, которыми руководствуется кредитор. Будем считать, что поручительство имеет определенную стоимость. Для простоты будем считать стоимость поручительства равной рыночной стоимости предприятия (или рыночную стоимость материальных ценностей и их ликвидность поручителя – физического лица). Но дело в том, что рыночная стоимость, как предприятия, так и имущества является величиной непостоянной. Она, в основном, зависит от динамики экономики. Т.е. на фазе экономического подъема рыночная стоимость увеличивается, а на стадии экономического спада стремительно уменьшается. Т.е. при оценке необходимо учитывать будущую динамику. Возникает необходимость привлечения экспертов для прогнозирования макроэкономической ситуации. Только таким образом можно адекватно оценить будущую «стоимость» поручительства на момент погашения кредита.

Пути решения проблем кредитования физических лиц включают:

1. Для развития рынка ипотечного кредитования и привлечения клиентов необходимо, в первую очередь, снижение процентной ставки за счет исключения из нее риска неплатежа. Необходимо также внесение ряда изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, направленных на формирование рынка доступного жилья:

2. Для развития рынка образовательного кредитования необходимы:

-         законодательная база предоставления финансовой помощи для всех желающих и способных получить образование;

-         гарантия возврата кредита государством, позволяющая ему взять значительную часть рисков на себя.

3. В условиях конкуренции выиграет тот, кто минимизирует риски, достоверно определив, какой клиент «хороший», а какой «плохой» и предложит заемщикам более выгодные условия.

4. Банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии и применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет не бояться предстоящей конкуренции на этом рынке.  В такой ситуации банки, решившиеся на освоение данного рынка должны иметь несколько вещей:

-           консолидированную информацию о клиентах, представленную в унифицированном виде. Информация должна периодически пополняться данными из всех филиалов банка. Такое хранилище будет исполнять функцию кредитного бюро;

-           достоверный способ классификации (достоверность должна быть более 90%) потенциальных заемщиков и отсечение «неблагонадежных». Этот способ позволит снизить риски невозврата к минимуму, что позволит выдавать более дешевые кредиты и, соответственно, привлечет больше заемщиков. При этом значительно увеличится прибыль от кредитования физических лиц;

-           модель классификации заемщиков должна иметь свойства тиражируемости и адаптации к состоянию рыка, к каждому филиалу банка. Т.е. построенная, основываясь на общих закономерностях, модель должна корректироваться под частные, присущие каждому филиалу особенности. Это позволит учесть местные особенности, что еще больше позволит снизить риск;

-           модель классификации должна периодически перестраиваться, учитывая новые тенденции рынка. Этим достигается ее актуальность. Ведь не может же использоваться один и тот же подход 5 лет назад и сейчас.

Все это становится более актуальным в виду будущего бурного роста рынка потребительского кредитования и будущей конкуренции.

Росту рынка будут способствовать ряд факторов, в числе которых продолжающийся рост экономики страны, сопровождаемый ростом доходов населения, появление на рынке новых игроков и новых кредитных продуктов и, как следствие, снижение ценовых условий кредитования.

3.3. Пути повышения эффективности деятельности банка на основе минимизации основных кредитных рисков

Ключевым направлением повышения эффективности деятельности коммерческих банков является разработка предложений по развитию способов минимизации рисков при кредитовании физических лиц.

К этим способам относятся создание резервов на возможные потери по ссудам, диверсификация операций в разрезе видов кредитных услуг и категорий заемщиков, установление лимитов на проведение операций в рамках должностных полномочий сотрудников кредитных организаций, использование производных финансовых инструментов и т.д.

Проведенный анализ действующих нормативных актов Банка России в части создания резервов на возможные потери по ссудам показал наличие двух фундаментальных подходов:

- формирование резервов на индивидуальной основе;

- формирование резервов по портфелю однородных ссуд.

В диссертационном исследовании отмечается, что механизм создания резервов по портфелю однородных ссуд является в настоящее время наименее разработанным и наиболее актуальным вопросом.

Закрепленный в нормативных актах Банка России порядок формирования резервов по портфелю однородных ссуд несколько противоречит декларируемому сближению отчетности банков с международными стандартами финансовой отчетности, что выражается в:

- группировке кредитов физических лиц в портфели однородных ссуд в зависимости от наличия и продолжительности просроченных платежей, так как платежная дисциплина заемщиков является не характеристикой, а формой проявления кредитного риска[37];

- установлении единой минимальной нормы резервирования в отношении ипотечных кредитов и кредитов на приобретение автомобилей, которые, по мнению автора, имеют различную степень кредитного риска, обусловленную существенными различиями в суммах и сроках предоставления ссуд, а также в части обеспеченности.

В этой связи целесообразно, во-первых, исключить из обязательных критериев для формирования портфелей однородных ссуд продолжительность просроченных платежей по ссудам. Во-вторых, следует относить кредиты на приобретение подержанных автомобилей к категории ссуд с более высокой степенью риска, чем ипотечные кредиты или кредиты на приобретение новых автотранспортных средств, и установить для них повышенную величину минимальной нормы резервирования.

Действующий порядок формирования резерва по портфелю однородных ссуд предусматривает директивный порядок установления минимальной величины резерва. При этом банк может увеличить размер нормы резервирования, базируясь на различных методах оценки риска. В исследовании было предложено использовать прогноз потерь по портфелю однородных ссуд, в основе которого лежит метод исторического моделирования. При этом была проведена апробация указанного прогноза на данных одного из средних московских банков.