Управление кредитными рисками в системе банковского менеджмента

Таким образом, на основном этапе организации управления риском реализуется адаптивный к нему режим деятельности и обязательно производится анализ результатов, достигнутых в управлении риском, а также, в случае необходимости, корректировка предыдущих этапов управления. Анализ должен осуществляться как в разрезе оперативной политики отдельных подразделений, так и в разрезе краткосрочных и долгосрочных программ. После определения допустимого уровня риска вырабатывается собственно система управления им, включающая подсистему адаптации к рисковым ситуациям, т.е. комплекс мер по устранению неблагоприятного с точки зрения своего воздействия на результаты деятельности риска, предотвращению возможных потерь от него.

Методы хеджирования банковских рисков. Для каждого виды кредитной сделки характерны свои специфические причины и факторы, определяющие степень риска, предусмотреть которые в полном объеме не возможно. Поэтому успешная деятельность банка в области кредитования во многом зависит от квалификации служащих.

Разработанная система управления кредитными рисками сама по себе не может принять решение давать кредит или нет, поэтому целью ее является оказание помощи служащим Банка убедиться, что решение относительно кредита есть обоснованным.

Процесс кредитования можно условно разделить на несколько этапов, каждый из которых вносит свой вклад в качественные характеристики кредита и определяет степень его надежности и прибыльности для банка:

-         рассмотрение заявки на получение кредита и интервью с клиентом;

-         изучение кредитоспособности клиента и оценка риска по кредиту;

-         подготовка и заключение кредитного соглашения;

-         контроль за выполнением условий соглашения и погашением кредита.

На каждом из этих этапов специалисты банка максимально стараются использовать все приемы риск-менеджмента, позволяющие снизить степень кредитного риска.

Наиболее распространенными мероприятиями, направленными на снижение кредитных рисков, являются:

-         проведение качественного кредитного анализа,

-         правильное структурирование кредитной сделки,

-         качественное документирование кредита,

-         привлечение достаточного и качественного обеспечения,

-         мониторинг кредитов и оперативность при взыскании долга,

-         лимитирование кредитов,

-         диверсификация рисков,

-         страхование кредитных операций,

-         самострахование (определение внутренних источников покрытия риска, таких как собственный капитал и резервы банка)[36].

Объем настоящей работы не позволяет детально рассмотреть все названные выше способы минимизации кредитного риска, поэтому я остановлюсь на некоторых из них.

Глава 2. Особенность проведения оценки кредитоспособности физического лица на примере коммерческого банка ОАО «Альфа-банк»

2.1. Организационно-экономическая характеристика ОАО «Альфа-банк»

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2009 год, активы группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 21,6 млрд. долларов(снизились на 20,0%  с 27,1 млрд. долларов США на конец 2008 г). Финансовые показатели (РСБУ,1 сентября 2009 г.):

активы — 536 млрд. руб.,

капитал — 73 млрд. руб.,

убыток — 3,4 млрд. руб.,

депозиты населения — 65,6 млрд. руб.

Совокупные активы Альфа-банка по МСФО в 2008 г. выросли на 19% - до $27.1 млрд. с $22,7 млрд. на конец 2007 г.

В Альфа- Банке по состоянию на 1 апреля 2010 г. обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 4,1 млн. физических лиц. Кредитование – один из наиболее важных продуктов, предлагаемых Банком корпоративным клиентам. Кредитная деятельность Альфа-Банка включает торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных вложений, торговое и проектное финансирование. Среди клиентов Банка есть крупные предприятия, при этом основные заемщики – предприятия среднего бизнеса. Альфа-Банк диверсифицирует свой кредитный портфель, последовательно снижая его концентрацию.

Одним из главных достижений Банка стала растущая диверсификация его присутствия бизнес на рынке розничных услуг. В 2006 году акцент сместился на автокредитование и ипотеку. В 2009 году розничный портфель Альфа-Банка достиг 2,1 млрд. долларов США(2,7 млрд. долларов США в 2008 г.), что значительно укрепило долю Банка в этом сегменте рынка. Мы будем продолжать увеличивать долю присутствия Банка на этом рынке путем экспансии в регионы.

Филиальная сеть банка включает в себя 340 отделений и офисов по России и за рубежом. К тому же мы открыли сотни пунктов продаж авто и потребительского кредитования. Депозиты клиентов выросли на 8,8%  с 12,6 млрд. долларов США на конец 2008 г. до 13,7 млрд. долларов США на конец 2009 г., что позволило погасить все необеспеченное финансирование от Банка России. Общий объем средств, полученный от Банка России, снизился с 5,0 млрд. долларов США в 2008 г. до 0,3 млрд. долларов США в 2009 г. Количество розничных клиентов увеличивалось в сред­нем на 25 000 человек в неделю, утроив количество розничных заемщиков, благодаря че­му общее число клиентов розничного бизнеса достигло приблизительно 4,1 млн. человек.

В значительной степени вырос объем персонального кредитования, на которое сегодня приходится большая часть кредитного портфеля Альфа-Банка. В 2006 году Альфа-Банк активизировал свою работу в области карточного бизнеса, запустив совместный продукт с Аэрофлотом и MasterCard.

Новая программа Альфа-Банка по автокредитованию получила очень позитивный отклик на рынке. К декабрю 2006 года, всего через 13 месяцев после запуска, Альфа-Банк, по данным рейтингового агентства РосБизнесКонсалтинг, занял 11-е место среди круп­нейших автокредиторов.

Основной задачей розничного бизнеса Банка остается расширение дистрибуции, рост до­ходности и завершение формирования технологии и операционной платформы. Результа­том такой стратегии должен стать рост клиентской базы и поддержание сбалансированно­го и диверсифицированного портфеля активов.

Альфа-Банк остается одним из самых узнаваемых брендов на российском рынке. Особенно мы гор­димся увеличением текущих розничных счетов, рыночная доля которых выросла до 3,5% в 2009-м. Развитие региональной сети помогает увеличению географи­ческого охвата банковских депозитов.

Клиентам Банка понравилась концепция большого открытого пространства офисов, удоб­ная «электронная» очередь, профессиональные и внимательные менеджеры-консультан­ты, нетипичные для региональных банков расширенные часы работы (с 9:00 до 20:00). Ни один из конкурентов Альфа-Банка не предлагает клиентам такого спектра услуг. Сразу же завоевали популярность зоны самообслуживания «24х7» с возможностью не только получения наличных денег, но и конвертации, погашения кредита, внесения средств на счет, а также оплаты многих других видов услуг. Контроль за счетом при помощи SMS-сообщений, управление счетами посредством мобильного телефона и интернет - банкинг – относительно новые услуги для большинства российских городов - сделали обслуживание более удобным. Число пользователей интернет-банка «Альфа-Клик» достигло 415 тыс. человек

Для активной экспансии на рынке розничных банковских продуктов в течение 2006 года активно развивались каналы прямых продаж. Прямые продажи, как одна из мощнейших составляющих продвижения банковских услуг, нацелены на активное привлечение новых клиентов и развитие бизнеса Банка с существующими клиентами по следующим направ­лениям:

-   альянсы (точки продаж);

-   телефонные продажи и кросс- продажи (Call Center);

-   продажи и кросс- продажи сотрудникам компаний - участников зарплатных проектов и сотрудникам компаний целевого рынка.

Такая технология продаж считается наиболее гибкой и выгодной с точки зрения соотноше­ния затрат и результатов. Одним из основных каналов кросс - продаж стала дистрибуция розничных банковских продуктов сотрудникам предприятий. Корпоративные продажи ус­пешно работают во всех регионах.

Для максимального удобства использования продуктов Банка и поддержки своих кли­ентов Альфа-Банк активно развивал сеть банкоматов, которая к концу 2009 года насчи­тывала более 1,5 тысяч банкоматов. В зонах круглосуточного обслуживания отделений Банка расположе­ны новые типы устройств (cash-in), способные принимать и зачислять на счет наличные средства в режиме реального времени, принимать средства и осуществлять оплату то­варов и услуг сторонним организациям. Сегодня такие устройства стоят абсолютно во всех отделениях Альфа-Банка.

В будущем Альфа-Банк планирует развивать наиболее прибыльные сегменты розничного бизнеса. Разработка новых аналитических схем позволяет точнее определять потенциаль­ных клиентов, а также увеличивать объем кросс - продаж и пакетных предложений для уже существующих клиентов. Сегодня высокий уровень обслуживания и экономия времени клиента - важнейшие конкурентные преимущества.

Потребительское кредитование. В 2010 году к обширной сети Альфа-Банка добавились точки продаж в 64 городах.

За I полугодие 2009 года году выдано беззалоговых кредитов на сумму 643 млн. долларов. В том числе кредитов, выданных головным офисом, филиалами, представительствами и пр., зарегистрированными на территории Москвы и Московской области 169 млн. долларов. Почти двукратные темпы роста отражают большой потенциал региональных рынков по сравнению со столичным.

Рис. 2. Среднемесячный рост портфеля потребительского кредитования в России с 2008 по 2009 год (в млрд. долларов США)

Следует выделить установление партнерства с одним из крупнейших игроков на рынке электроники и бытовой техники - компанией «Эльдорадо» - и завоевание значительной доли в кредит­ном обороте торговых сетей «Техносила», «МИР», и «Диксис». Таким образом, задача по повышению доли Банка в кредитном обороте федеральных партнеров была выполнена.

В сентябре 2006 года Альфа-Банком запущена новая технология сотрудничества с торговыми предпри­ятиями - «Альфа-Партнер». Эта программа уникальна для российского рынка, именно такая бизнес-модель дала Банку существенные конкурентные преимущества и позволила значительно расширить сеть точек продаж, не увеличивая затраты. В 2010 году Альфа-Банк намерен продолжить увеличение коли­чества точек продаж, работающих по данному принципу.

Для повышения качества обслуживания клиентов, а также для упрощения процедур оформления и пога­шения кредитов, Альфа-Банк активно внедряет передовые клиентские и информационные технологии. В 2006 году Банк полностью перевел выдачу потребительских кредитов на on-line режим на основе цент­рализованной платформы, что позволило сократить время принятия решения о выдаче кредита до 1 минуты вместо 10-15 минут. Данная система способна вести работу в режиме «24 часа, 7 дней в неде­лю» при одновременном обслуживании клиентов во всех регионах Российской Федерации. По оператив­ности обслуживания и иным возможностям ее можно считать самой передовой на российском рынке потребкредитования.

Ипотечное кредитование. Российский рынок ипотечного кредитования развивается стремительными темпами и практи­чески утраивается каждый год. За последнее время сразу три российских банка секьюрити-зировали свои ипотечные портфели как в долларах США, так и в российских рублях.

Рис. 3. Ежемесячное количество ипотечных сделок в 2009 году (штук)

Нельзя не отметить разработанную и успешно внедренную программу кредитования с минимальным первоначальным взносом 10,0% и 15,0% от стоимости жилья, а также кредитование клиентов под залог находящейся в собственности квартиры.

Особое внимание Банк уделил развитию отношений с риэлтерскими компаниями, ипотечны­ми брокерами, а также корпоративными клиентами и клиентами Банка, которым были пред­ложены взаимовыгодные условия сотрудничества. На сегодняшний день партнерами Альфа-Банка являются более 50 ведущих агентств недвижимости, юридических, страховых и оценочных компаний, давно зарекомендовавших себя на рынке. Кроме того, предло­жить своим клиентам воспользоваться программой ипотечного кредитования Банк может во всех регионах действия программы.

Автокредитование. Для внедрения и реализации программ автокредитования в Альфа-Банке в конце 2005 года был создан Блок «Автокредитование». За первый год работы автокредитования в Альфа-Банке было вы­дано более 15 000 автокредитов, на общую сумму 194,0 млн. долларов США, начали свою работу центры автокредитования в 60 городах России, при этом около 70% всех продаж приходится на регионы.