Роль и значение кредитной системы в экономике

-    прогнозирование необходимой ликвидности;

-  структуру и оценку  устойчивости депозитной базы  и других заемных средств;

-    стоимость ресурсов;

-     способность заимствовать на денежном рынке;

-      качество активов;

-     исполнение забалансовых обязательств;

-      планирование на случаи кризиса ликвидности;

-       управление ликвидностью в иностранных валютах;

-        внутренний контроль за управлением риском ликвидности;

-        необходимую управленческую отчетность.

4.    Лимит открытой валютной позиции (K 4)

  1. Лимит открытой валютной позиции (K 4) не должен превышать следующие значения:

-      для лимита длинной/короткой открытой валютной балансовой/забалансовой позиции по каждой валюте (К 4.1)  - не более 15 % от чистого суммарного капитала банка;

-      для суммарной величины длинных открытых валютных позиций (К 4.2) - не более 20 % от чистого суммарного капитала банка

-    для суммарной величины коротких открытых валютных позиций (К 4.3) - не более 20 % от чистого суммарного капитала банка.

2. Расчет лимитов открытой  валютной позиции производится  согласно Инструкции о порядке  ведения лимитов открытой валютной  позиции коммерческими банками  на территории Кыргызской Республики.                

 5. Норматив максимального размера риска по обязательствам перед физическими лицами (К 5).               

1. Норматив максимального размера риска по срочным депозитам физических лиц и прочим обязательствам перед физическими лицами (К 5.1) рассчитывается по формуле:

К 5.1 = ЧСК / СДФЛ * 100 %,

где ЧСК – чистый суммарный капитал банка;

СДФЛ – сумма срочных депозитов и прочих обязательств перед физическими лицами, включая  векселя, сберегательные (депозитные) сертификаты, облигации, чеки и др.

2. Норматив максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц   (К 5.2) рассчитывается по формуле:

К 5.2 = ЧСК / ДВФЛ * 100 %,

где ЧСК – чистый суммарный капитал банка;

ДВФЛ – сумма  депозитов до востребования физических лиц.                

3. Данные нормативы, а также их значения, могут устанавливаться индивидуально для конкретного банка по решению Комитета по надзору НБКР.

4. Банк должен соблюдать  норматив максимального размера риска по срочным депозитам и прочим обязательствам перед физическими лицами (К 5.1)  на ежедневной основе, а норматив максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц   (К 5.2) -  в течение отчетного периода (один месяц) на основе средненедельных данных. В течение отчетного периода банк должен рассчитывать средненедельные значения депозитов до востребования физических лиц, при подсчете которых в расчет включаются только рабочие дни. Средние показатели подсчитываются по методу расчета среднеарифметических данных.

5. Ежедневно до 9.00 ч. банки должны представлять в НБКР отчет о соблюдении норматива максимального размера риска по срочным депозитам и прочим  обязательствам перед физическими лицами (К 5.1) по состоянию на конец последнего операционного дня согласно Приложению 1.

Данный отчет представляется в Отдел внешнего надзора Управления банковского надзора на бумажном носителе, заверенный подписью руководителя банка.

 

 

 6. Максимальный размер риска по кредитам, необеспеченным залогом 

Максимальный размер риска по кредитам, необеспеченным залогом, не должен превышать 50 % размера чистого суммарного капитала банка.  

7.   Максимальный размер любых инвестиций в каждую небанковскую организацию.

1. Максимальный размер  любых инвестиций, включая любые  финансовые вложения и кредиты  в каждую небанковскую организацию, не должен превышать 15 % размера чистого суммарного капитала банка.

2. Общий размер таких  инвестиций не должен  превышать 60 % размера чистого суммарного капитала банка.

3. Если коммерческий  банк намеревается инвестировать  в капитал любой небанковской организации (в целях долгосрочного инвестирования, а не в целях торговли акциями) в размере, превышающем 10 процентов от его чистого суммарного капитала, то в этом случае банк обязан за 40 календарных дней до начала инвестирования письменно сообщить об этом в НБКР с приложением следующих документов/информации:

1)    информация о цели и условиях инвестирования;

2)     расчет доходности инвестиции в течение последующих двух лет;

3)      общая информация об организации (наименование, местонахождение, организационно-правовая форма, виды деятельности, с какого времени работает на рынке, сведения о собственниках и руководителях);

4)  информация о наличии общих интересов между небанковской организацией и инсайдерами или аффилированными лицами банка;

5)  информация о  кредитах и других видах финансирования, когда-либо предоставленных банком  данной организации, и их погашении; 

6)  финансовая отчетность организации за последние два года (предпочтительно заверенная внешним аудитором);

8.  Максимальный размер инвестиций в банковские помещения (основные средства). 

 Максимальный   размер инвестиций в банковские помещения (основные средства) не должен превышать 100 % размера оплаченного уставного капитала банка.

9. Требования  по управлению риском концентрации

1. Банк должен идентифицировать  риск концентрации и управлять  им. Риск концентрации – это  возможность понести потенциальные  потери, которые могут значительно  ухудшить финансовое состояние  банка и привести к невозможности  проведения текущих операций, что может возникнуть в связи с сосредоточением деятельности с определенными лицами, на определенных видах инструментов, активах и пассивах, отраслях экономики, регионах и странах. Риск концентрации - это не обособленный вид банковского риска, а обобщенный и может включать элементы следующих банковских рисков: кредитного, отраслевого, странового (регионального), в результате сосредоточения деятельности на отдельных видах операций или на отдельных источниках финансирования.

2 Банк должен разработать  политику по управлению рисками, включая риск концентрации. В политике по управлению риском концентрации (далее политика) должны быть учтены следующие вопросы:

-  при работе с  индивидуальным клиентом (физическое  или юридическое лицо) банк должен  рассматривать группу взаимосвязанных лиц как единого клиента и все суммы различных видов активов банка, предоставленных группе взаимосвязанных лиц, должны суммироваться и рассматриваться как единый актив;

-  при привлечении  денежных средств банк должен  рассматривать группу взаимосвязанных лиц как единого клиента (концентрация привлечения средств от одного клиента может негативно влиять на деятельность банка). Банк должен отразить в политике деятельность, касающуюся источников финансирования, и в своих внутренних документах установить условия принятия депозитов и других видов обязательств (далее депозиты), определить размеры крупных депозитов и критерии, когда различные депозиты должны суммироваться и рассматриваться как единый депозит;

-   при вложении  денежных средств в различные отрасли экономики банк должен учитывать взаимосвязь различных отраслей экономики. Банк, осуществляя свою деятельность, в определенных отраслях экономики, областях и странах подвергается различным видам рисков. Ухудшение ситуации в данных отраслях экономики, областях и странах подвергает банк риску потерь из-за невозврата и оттока размещенных и привлеченных денежных средств банка, соответственно. Одним из основных критериев, от которых будет зависеть размер таких убытков, является степень риска концентрации;

-  размеры различных  видов залога должны оцениваться  банком. Концентрация риска проявляется  при сосредоточении в банке  одного вида залогового обеспечения  по кредитам. При этом стоимость  залога и состояние бизнеса  клиента могут быть абсолютно  несвязанными;

 

10. Порядок и сроки представления и публикации отчетности о выполнении экономических нормативов  

1. Банки должны на  ежедневной основе соблюдать  все экономические нормативы  (за исключением норматива ликвидности  и норматива максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц). Нормативы ликвидности и максимального размера риска по депозитам до востребования физических лиц соблюдаются в течение отчетного периода (один месяц).

Проверка соблюдения банками экономических нормативов и требований, которые должны рассчитываться ежедневно/еженедельно, может производиться по состоянию на любую дату на основании бухгалтерского баланса.

-  Отчетность о выполнении  экономических нормативов представляется  в НБКР в составе Периодического  регулятивного банковского отчета по форме  приложения 1.

-  Отчетность о выполнении  экономических нормативов должна  публиковаться в средствах массовой  информации республиканского значения на государственном и/или официальном языках по форме  приложения 2.

-  Отчетность должна  быть опубликована в течение 30 дней с момента окончания каждого квартала.

-  Банк осуществляет  выбор средств массовой информации  для публикации ежеквартальной  отчетности с тем, чтобы обеспечить  ее широкое распространение и  доступность пользователям.

-  Сведения о публикации с  приложением копии публикации должны быть представлены в НБКР в течение 3-х рабочих дней после публикации.

Приложение 1.

Дерево целей развития банковского  сектора на период до конца 2011 года

Приложение 2.  

Прогнозные темпы прироста основных показателей банковского сектора  и уровня финансового посредничества на период 2009-2011 годы составлены на основе информации, предоставленной коммерческими банками. При этом, на фоне возможного значительного влияния на экономику и банковский сектор Кыргызстана внешних шоков, предполагаемые темпы прироста основных показателей банковского сектора и уровня финансового посредничества могут подвергнуться существенной корректировке.    

Динамика изменения объемов  основных показателей деятельности коммерческих банков (активов, кредитов и депозитов) и темпов их прироста, а также отношения активов  банковской системы к ВВП (за период 2005-2007 годы).

 

 

Динамика изменения объема активов коммерческих банков, темпа их прироста и отношения к ВВП.

                                                

 

                                             

 

 

 

                                                                               

 

                                               

Динамика изменения объема кредитов коммерческих банков и темпа их прироста.

 

 

 

Динамика  изменения объема депозитов коммерческих банков и темпа их прироста.

 

 

 

  План мероприятий по реализации Стратегии развития банковского сектора на период до конца 2011 года (на основе утвержденного Приказом НБКР за № 156-О от 19 августа 2008 года Плана реализации Стратегических направлений деятельности НБКР на период 2008-2011 годы,  утвержденных постановлением Правления НБКР за № 18/6 от 25 апреля 2008 года). 

В случаях несоблюдения банком экономических нормативов и  требований, непредставления  либо представления недостоверной и/или неполной информации, а также несоблюдения сроков публикации отчетности о выполнении экономических нормативов, НБКР вправе применить к банку меры и санкции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Формирование кредитной  системы и ее роль в развитии рыночных экономических отношений

 

1. Особенности  процессов  развития  кредитной  системы  в  переходной  экономике  Кыргызстана

Двухуровневая  кредитная  система  была  импортирована  во  всех  странах  с переходной  экономикой,  но  адаптация  импортированных  систем  шла  по-разному,  в  связи  с  различными  стартовыми  условиями  и  с  выбранным  направлением  перехода. 

Вновь  обретенная  национальная  валюта  государство  на  первых  порах  выступает  как  товарные  деньги,  осуществляющие  обмен  и  обращение  товаров,  способствующие  и  содействующие  развитию  экономических  процессов,  но  не  обусловливающие  это  развитие.  Первоначально  национальной  валютой  наполняется  денежный  рынок,  который  хорошо  поддается  количественному  регулированию  со  стороны  центрального  банка,  и  в силу  этого  устанавливаются  количественные  промежуточные  ориентиры.

Реализация  кредитной  политики  происходит  через  набор  инструментов  денежно – кредитной  политики,  которые  мало  отличаются  по  своему составу  в  странах  развитой  и  переходной  экономики.  Это  неудивительно,  так  как  страны  с переходной  экономикой,  воспользовались  преимуществами  глобализации  и  внедряли  у  себя  с  помощью  международных  институтов   проверенные  современные  операционные  процедуры  и  инструменты  кредитной  политики,  которые  делятся  на  две  категории:  нормативно-базирующиеся  или  «прямые»  (  резервные  требования,  учетная  ставка  центрального  банка);