Перспективы развития конкурентоспособности банковской системы в РК

     Рисунок 2  - Совокупные показатели стран-участниц Пятого протокола к ГАТС, 2002 г. (трлн. долл. США). [11, c.20]

     В целом возможны четыре основных способа  проникновения иностранных инвестиций в национальную банковскую систему  Казахстана.

     Первый  вариант – это открытие на территории Казахстана филиала иностранного банка. В принципе, это будет возможно в среднесрочной перспективе  после истечения переходного  периода, который может длиться 5-10 лет.

     Второй  способ – открытие иностранными инвесторами дочернего или совместного банка в стране. Так, в Казахстане работают крупнейшие банки в мире «HSBC Банк Казахстан», ДБ «ABN AMRO Банк Казахстан», ДБ «Альфа-банк», АО СБ «ЛАРИБА-БАНК» и т.д.

     Третий  путь – полная покупка казахстанского банка иностранным финансовым институтом. К примеру, приобретение российским государственным гигантом Сбербанком казахстанского середнячка банка «Тексака».

     Следующий способ – приход стратегического  инвестора в казахстанский банк. Например, возможная продажа пакета акций (25%+1) казахстанского Народного Банка французскому гиганту БНП Париба.

     Каждый  из этих путей проникновения используется или будет использоваться иностранными банками. Хотя в настоящее время  иностранные банки не ведут активного  бизнеса в Казахстане. Так доля 10 основных банков, контролируемых казахстанскими инвесторами, по активам составляет более 90%. Иными словами, доля иностранных дочерних банков и  малых банков невелика, причем она быстро сокращается с 2000 года.

     Возможны  следующие сценарии развития событий.

     Первый  – позитивный – основные банки  страны находятся под контролем  казахстанских акционеров; растет их капитализация (за счет IPO (первичного размещения акций) или прихода стратегического инвестора) конкурентоспособность, прозрачность бизнеса; процессы M&A (слияния и поглощения) между казахстанскими банками; внедрение международных стандартов, корпоративного управления; западные банки своим ограниченным присутствием в капитале и Совете директоров стимулируют эти процессы.

     Второй  – негативный – казахстанские банки оказываются неконкурентоспособными; иностранный банк полностью покупает крупный розничный банк страны, что ведет к усилению конкуренции на рынке; снижение рентабельности у казахстанских банков, вытеснение их с рынка и покупка другими иностранными банками; происходит гибель национального банковского капитала.

     Третий  вариант – сохранение статус-кво  – иностранные банки будут  работать с крупными казахстанскими компаниями из ГМК, осуществлять внешнее  финансирование банков страны; казахстанские банки работают с клиентами МСБ и розницы. Наиболее выгодным с точки зрения сохранения национальной банковской системы страны является первый вариант. Будут ли события развиваться по этому пути, покажет время. [11, c.20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Международный опыт в организации конкурентных отношений в банковской сфере

     Усиление  мировой конкуренции требует  постоянного повышения конкурентоспособности  банков, поэтому со стороны надзорного органа постоянно ужесточаются требования к ним. Эти требования максимально  приближаются к международным стандартам, чтобы в условиях глобального открытого рынка наши банки смогли составить иностранным банкам адекватную конкуренцию. В частности, к 2008 году предполагается перейти на стандарты Базель-2. [12]

     Наряду  с Международным валютным фондом, призванным играть ключевую роль в реформировании и обеспечении стабильности мировой валютно-финансовой системы, особое место в создании благоприятных условий для поддержания устойчивости банковских систем и предупреждения финансовых кризисов принадлежит Банку международных расчетов и Базельскому комитету по банковскому надзору.

     Базельский  комитет, объединяющий представителей центральных банков и регулирующих банковских организаций из 13 стран, работает в тесном взаимодействии со всеми основными международными финансовыми организациями. Принимаемые Комитетом постановления являются определяющими в работе международных и национальных финансовых учреждений и направлены, в первую очередь, на укрепление стабильности и безопасности банковской системы в целом.

     В 1988 г. Банк международных расчетов, который находится в швейцарском  городе Базеле, издал директиву, в  соответствии с которой банки  должны учитывать два вида рисков своей деятельности: рыночный и кредитный. В том же году соответствующее  соглашение подписали более 100 стран мира. Базельское соглашение от 1988 г., определившее стандарты достаточности капитала для наиболее крупных транснациональных банков, стало первой успешной попыткой установления общепризнанных институциональных рамок для регулирования банковской деятельности и поддержания устойчивости финансово-банковских систем. Этот документ представляет собой соглашение между Базельским комитетом по банковскому надзору и странами-членами о том, чтобы кредитные институты, активно участвующие в операциях на международных рынках, определили минимально достаточный размер собственного капитала на уровне 8% от суммы взвешенных по риску активов (коэффициент достаточности капитала – adequacy ratio, или коэффициент Кука-Cooke ratio). [13, c.78]

     Национальным Банком Республики Казахстан установлены нормативы достаточности собственных средств (собственного капитала в виде коэффициентов): отношение собственного капитала первого уровня к сумме активов банка (к1) и отношение собственного капитала к сумме активов, взвешенных по степени риска (к2).

     Отношение собственного капитала банка первого  уровня к сумме всех его активов  должно быть не менее 0,05.

     Отношение собственного капитала банка к сумме  его активов, взвешенных по степени  риска, должно быть не менее 0,12.  [14, c.513]

     Новация Базельского соглашения была в том, что традиционная мера достаточности  капитала: отношение капитала к активам  — была заменена на более совершенную: отношение капитала к активам  с учетом риска. Различные категории  активов умножались на весовые коэффициенты (0%, 10%, 20%, 50% или 100%), в зависимости от принадлежности заемщика банка к той или иной группе контрагентов.

     Заемщики  банка подразделялись на группы: правительства  государств и центральные банки, государственные организации, банки, нефинансовые предприятия и граждане. Внутри каждой из этих групп применялся одинаковый коэффициент риска, исключение делалось для полностью обеспеченных ипотечных кредитов гражданам и кредитов банкам сроком до 1 года. Новые правила расчета капитала сохранили изначальную направленность с целью ограничить кредитную экспансию мало капитализированных японских и, в меньшей степени, французских банков.

     Успех нововведения превзошел ожидания: новую  норму не только приняли страны-участницы  Базельского соглашения, но многие другие государства.

     Глобальные  изменения, происходящие сегодня в  финансовом секторе, требуют от банков пересмотра существующих стратегий, связанных  с управлением кредитными рисками. В 2003 году закончилась работа над  новым вариантом Базельского соглашения, которое называют «Базель-2».  Он содержит рекомендации по совершенствованию техники оценки кредитных рисков и их управлению, а также рекомендации по развитию надзора над рисками, состоянием риск-менеджмента и рыночной дисциплины. Второе Базельское соглашение (около 35 тыс. страниц текста!) поддержали уже более 130 стран.

     В нем говорится о рисках уже  не двух, а трех типов: добавились вопросы, связанные с операционными рисками.

     Расчет  коэффициента достаточности капитала имеет следующий вид (1): 

                                                  СК

                К = _______________________≥ 8%,                                                       (1)

                       КР    +      ОР     +    РР

                             6%         1,6%         0,4%  

     где К – коэффициент достаточности капитала;

     СК  – собственный капитал;

     КР  – кредитный риск (6%);

     ОР  – операционный риск (1,6%);

     РР -  рыночный риск (0,4%) (оценка).

     Хотя  в целом способ расчета и минимальное  значение коэффициента достаточности  капитала осталось на прежнем уровне, оценка самих рисков претерпела значительные изменения. В частности, в расчет включены операционные риски, также новое Соглашение предлагает два подхода к оценке кредитного риска: стандартизированный подход и подход, основанный на использовании внутренних рейтингов (ОВР-подход). Причем ОВР-подход, в свою очередь, подразделяется на базовый и прогрессивный методы оценки рисков. [12]

     Стандартизированный подход основан на классификации  кредитных рисков с помощью внешних  рейтингов, присваиваемых известными рейтинговыми агентствами, центральными банками, агентствами по страхованию экспортных кредитов и т.д., т.е. теми структурами, которые признаны национальными надзорными органами при условии их удовлетворения предъявляемым к ним особым требованиям.

     Одним из существенных недостатков этого  подхода эксперты считают проблему несовместимости внешних рейтингов, определяемых различными местными рейтинговыми агентствами. Нередко рейтинговые  агентства отдельных стран присваивают  займам местных органов власти наивысший рейтинг ААА, автоматически распространяя его на других заемщиков, хотя реально наиболее влиятельные международные рейтинговые агентства могут оценить правительственные займы этих стран лишь рейтингом не выше А или ВВВ.

     Однако  основной недостаток стандартизированного подхода состоит в том, что в большинстве стран лишь немногим компаниям присваиваются рейтинги, в результате чего их займы автоматически включаются в категорию банковских активов «без рейтинга», на которые распространяется норматив достаточности капитала на уровне 8%. Эти уязвимые места стандартизированного подхода побудили разработчиков нового Базельского соглашения предложить для оценки рисков и расчета достаточности капитала другой подход, в соответствии с которыми банки самостоятельно устанавливают рейтинги заемщикам на основе разработанных стандартов и процедур.

     Вариант базового ОВР-подхода основан на классификации рисков исходя из вероятности  дефолта, определяемой самими банками  для каждой части их инвестиционного  портфеля. При этом последствия дефолта с точки зрения размера потерь и его значение для определения степени подверженности рискам и результатов диверсификации рисков фиксируются и оцениваются в конечном счете Базельским комитетом. В рамках второго варианта ОВР-подхода, а именно так называемого прогрессивного подхода, банки могут самостоятельно определять факторы потерь от наступления события дефолта при условии, что банки убедили надзорные органы считать их системы оценки адекватными.

     По  мнению представителей Банка Франции, базовый ОВР-подход при расчете минимальных требований по капиталу может стать наиболее предпочтительным для большинства крупных банков.

     Оригинальность  и нового механизма, явившегося результатом  десятилетней работы Базельского комитета, заключается в том, что в него органично встроены три так называемые «опоры», которые усиливают синергетический эффект осуществления внутреннего и внешнего контроля за рисками, а также использования количественных и качественных нормативов управления ими. Содержательный смысл этих опор составляют: обновленные минимальные требования к собственному капиталу банков; развитие принципов и укрепление процедур пруденциального надзора за банками; соблюдение эффективной рыночной дисциплины, основанной на повышении прозрачности банковской деятельности. [13, c.98]

     Главное отличие свода нормативов «Базель-2»  от предыдущего соглашения состоит  в новых подходах к оценке кредитных  рисков. Предполагается наличие у  банков собственных рейтинговых  систем, позволяющих классифицировать клиентов по степени надежности. Кроме того, оно предусматривает новые подходы к прозрачности, уточняет объем информации, которую кредитные организации должны предоставлять рынку.

     На  основе «Базеля-2» создана директива  ЕС, которая носит законодательный  характер. Ее действие распространяется на все европейские кредитные учреждения и инвестиционные компании. Под ее действие также подпадут и все крупные финансовые компании стран, не входящих в Еврозону, но осуществляющие на ее территории банковскую деятельность, операции с ценными бумагами и инвестиционное управление.

     По  мнению экспертов ЕЦБ, новое Базельское соглашение создает необходимые  благоприятные условия для улучшения  ситуации в ЕС в том, что касается обеспечения гармонизации стандартов отчетности банков и достижения более полного раскрытия информации о деятельности банков.