Задачи по "Экономике"

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2011 в 21:29, задача

Описание работы

Банк планує видати 5000 кредитів.
Моделювати методом Монте-Карло значення скорингових балів для 5000 позичальників.
Розбити позичальників на 20 класів в залежності від скорингових балів (тобто з кроком 5) та вибрати в кожному класі центральне значення.
Припустивши, що ймовірність того, що позичальник буде “Good” (поверне кредит із відсотками), моделюється Бета-функцією з параметрами 4 та 8, розрахувати кількості «Good» та «Bad» у всіх класах
Знайти які класи дають позитивний фінансовий результат, а які негативний. На цій основі визначити точку відтинання скорингу.
Який сукупний доход та яку доходність отримає банк, якщо буде видавати кредити лише позичальникам із скоринговим балом, вищим за точку відтинання.

Скачать полностью (259.02 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

Розрахункова.docx

— 304.96 Кб (Скачать)
 
     
  1. Для розбиття на класи кредиторів за їх сумарним балом у MS Excel будемо використовувати формули пошуку даних по вибірці за заданими умовами, а саме: СЧЁТЕСЛИМН та СУММЕСЛИМН. На основі підрахованих показників знайдемо середній бал для кожного з 20-ти класів способом ділення загальної суми балів на кількість кредиторів у кожному класі. На виході отримаємо наступні дані:

     Таблиця 3

Класи кредиторів

Інтервал  розбиття Кількість кредиторів Сума  скорингових балів Середній  скоринговий бал
від до
0 5 18 52,5 2,916667
5 10 34 222 6,529412
10 15 71 871,5 12,27465
15 20 111 1881 16,94595
20 25 301 6708 22,28571
25 30 304 8263 27,18092
30 35 498 16142,5 32,41466
35 40 463 17441,5 37,67063
40 45 559 23665,5 42,33542
45 50 587 27732 47,24361
50 55 559 29123 52,09839
55 60 463 26441 57,10799
60 65 411 25571,5 62,21776
65 70 229 15357 67,06114
70 75 193 13930 72,17617
75 80 89 6876 77,25843
80 85 72 5903,5 81,99306
85 90 15 1311,5 87,43333
90 95 18 1658 92,11111
95 100 4 386 96,5
 
     
  1. За умовою ми припускаємо, що ймовірність того, що позичальник буде «Good» (поверне кредит із відсотками), моделюється Бета-функцією з параметрами 4 та 8. Для визначення кількості «хороших» і «поганих» кредиторів скористаємося функцією MS Excel БЕТА.РАСП з параметрами (Середній скоринговий бал; 4; 8; 0; 100). Таким чином ми знайдемо β-значення для кожної групи. Далі проаналізуємо скільки «Good»-кредиторів та «Bad»-кредиторів входить до кожного інтервалу:
 

 
 

     Таблиця 4

Виявлення надійних та ненадійних клієнтів

Інтервал  розбиття Кількість кредито-рів Сума  скоринго-вих балів Середній  скоринго-вий бал β-коефі-цієнт К-сть

«Good»

 К-сть «Bad» Прибуток/

Збиток

від до
0 5 18 52,50 2,917 0,000203 0 18 -180000
5 10 34 222,00 6,529 0,004131 0 34 -340000
10 15 71 871,50 12,275 0,036728 2 69 -682800
15 20 111 1881,00 16,946 0,100396 11 100 -960400
20 25 301 6708,00 22,286 0,215152 64 237 -2139600
25 30 304 8263,00 27,181 0,348229 105 199 -1612000
30 35 498 16142,50 32,415 0,500991 249 249 -1593600
35 40 463 17441,50 37,671 0,646072 299 164 -563600
40 45 559 23665,50 42,335 0,756167 422 137 149200
45 50 587 27732,00 47,244 0,847174 497 90 889200
50 55 559 29123,00 52,098 0,911549 509 50 1332400
55 60 463 26441,00 57,108 0,954569 441 22 1367600
60 65 411 25571,50 62,218 0,979730 402 9 1357200
65 70 229 15357,00 67,061 0,991860 227 2 797200
70 75 193 13930,00 72,176 0,997462 192 1 681200
75 80 89 6876,00 77,258 0,999399 88 1 306800
80 85 72 5903,50 81,993 0,999892 71 1 245600
85 90 15 1311,50 87,433 0,999993 14 1 40400
90 95 18 1658,00 92,111 1,000000 17 1 51200
95 100 4 386,00 96,500 1,000000 3 1 800
  ∑ 3199       2883   7218800
 
     
  1. На основі виведеного результату можна зробити  висновок, що класи, середній скоринговий бал яких починається з 42,335 балів є надійними і ймовірність гарного фінансового результату є гарантованою, про що ми можемо судити з розрахунків в стовпці «Прибуток/Збиток», для яких значення в ньому є додатнім числом. Фінансовий результат у даному випадку був розрахований шляхом різниці між поверненими відсотками по кредитам («Good»-позичальники) та неповерненими втратами («Bad»-позичальники). Отже, точкою відтинання скорингу є рівень 42,335 балів, до яких відносяться позичальники останніх 12-ти класів, а перші 9-ть ми відкидаємо.
  2. З наведених результатів ми бачимо, що 3199 кредиторів з 5000 (ті, що мають скоринговий бал вище 42,335) отримають кредит у банку, що передбачено його політикою. Фінансовий результат у цьому випадку при врахуванні повернених з відсотками і неповернених кредитів встановиться відповідно на рівні 7218800,00 грн. Дохід банку за таких умов становитиме: 2883*3600=10378800,00 грн. (відсотки, що будуть повернені благонадійними позичальниками).

     Доходність банку за цих умов складатиме наступну суму:

 

Київський національний університет імені  Тараса Шевченка

Економічний факультет 
 
 
 
 

Розрахункова  робота

на тему

«Метод Монте-Карло» 
 

     Виконала

     студентка ІІІ курсу

     спеціальності «Економічна кібернетика»

     Кочуро  Вікторія Олександрівна 

     Науковий  керівник

     д.е.н., доцент Камінський А. Б. 
 
 
 
 
 

Київ-2011

Информация о работе Задачи по "Экономике"