Регулирование рисков банковской деятельности

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2012 в 14:27, доклад

Описание работы

Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функций бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.

Скачать полностью (102.66 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Работа содержит 1 файл

Введение.docx

— 106.88 Кб (Скачать)

В отличие от краткосрочного кредита, управление долгосрочными заимствованиями требует дополнительного расчета суммы погасительного платежа и разработки графика погашения задолженности по долгосрочному кредиту.

Используя базовые значения, данные изначально, и персональные вариант и расширения произведем идентификацию значений, рассчитав их.

Расчеты требуют использования данных о сумме краткосрочного кредита. Откорректируем эту сумму

8000 ´ (1+15:100)=8000´0,15=9200 тыс. руб.

Далее расчеты требуют обращения к исходным данным по показателю «Дата выдачи краткосрочного кредита по договору» 15.06.11. Откорректируем эту дату:

25.02.11

15 .

12.03.11

Откорректируем таким же путем остальные обязательные к корректировке даты:

- дата погашения краткосрочного кредита по договору:

24.11.2011

15 .

08.12.2011

-дата выдачи долгосрочного кредита:

26.02.2011

15 .

13.03.2011

Занесем полученные данные в таблицу 4.1:

Таблица 4.1

Показатели	Базовые значения	Индивидуальные значения, 3 вариант, 13 расширение
1.Сумма краткосрочного кредита, тыс. руб.	8000	9200
2.Дата выдачи краткосрочного кредита по договору	25.02.2011	12.03.2011
3.Дата погашения краткосрочного кредита по договору	24.10.2011	08.12.2011
4.Годовая процентная ставка по краткосрочному кредиту, %	30	30
5.Сумма долгосрочного кредита по договору, тыс. руб.	3000	3000
6.Дата выдачи долгосрочного кредита	26.02.2011	13.03.2011
7.Срок использования долгосрочного кредита, лет	2	2
8.Продолжительность платежного периода, дни	180	180
9.Годовая процентная ставка по долгосрочному кредиту, %	30	30
10.Уплачено краткосрочных кредитов, тыс. руб.	8000	9200
11.Средства были перечислены в погашение кредита раньше окончания срока договора, дни	5	5
12.Уплачено процентов по краткосрочному кредиту	Полностью
13.Дата уплаты процентов по краткосрочному кредиту	в день перечисления средств в счет погашения задолженности по краткосрочному кредиту
14. Годовая процентная ставка за нарушение графика погашения кредита, %	40	40
15.Годовая процентная ставка за нарушение графика уплаты процентов, %	40	40
16.Годовая процентная ставка комиссии за управление, %	0,3	0,3
17. Годовая процентная ставка за неуплату комиссии за управление, %	40	40
18. Комиссия за организацию, тыс. руб.	50	50
19. Годовая ставка процентов за неуплату комиссии за организацию, %	40	40

4.1 .Расчет суммы погасительного платежа по кредиту

Расчет погасительного платежа (ППл) следует производить по формуле:

Ппл = (К ´ % : 100 ) : { 1 - [ 1:( 1 + %:100)^t]},

где К - сумма кредита; % - процентная ставка; t - срок кредита.

Используя данные идентифицированного варианта и принимая во внимание то, что трехлетний период использования кредита требует его погашения полугодиями, то очевидно, что срок кредита примет значение 6, а процентная ставка уменьшится вдвое, рассчитаем показатель:

Ппл = (3000*30% : 2) :100) : {1 - [1:(1 + 15:100)⁴}= (3000 ´ 15:100) : {1 - [1:(1 + 15:100)⁴}=450: (1-0,57)= 450: 0,43= 1046,5

4.2 Разработка графика погашения долгосрочного кредита

Далее определим начало кредитного периода, количество платежных периодов и их продолжительность.

Кредитный договор заключен 13.03.2011, продолжительность платежного периода составляет 180 дней . Определим окончание первого платежного периода:

13.03.11 (72) +180=9.09.11 (252)

Таким же образом распределим оставшиеся платежные периоды:

10.09.2011(253) +180= 09.03.2012 (68) - окончание второго платежного периода;

10.03.2012(69) +180=05.09.2012 (248) -окончание третьего периода;

06.09.2012 (249) +180= 05.03.2013(64) - окончание четвертого периода;

Таблица 4.2

Дни/мес.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	32	60	91	121	152	182	213	244	274	305	335
2	2	33	61	92	122	153	183	214	245	275	306	336
3	3	34	62	93	123	154	184	215	246	276	307	337
4	4	35	63	94	124	155	185	216	247	277	308	338
5	5	36	64	95	125	156	186	217	248	278	309	339
6	6	37	65	96	126	157	187	218	249	279	310	340
7	7	38	66	97	127	158	188	219	250	280	311	341
8	8	39	67	98	128	159	189	220	251	281	312	342
9	9	40	68	99	129	160	190	221	252	282	313	343
10	10	41	69	100	130	161	191	222	253	283	314	344
11	11	42	70	101	131	162	192	223	254	284	315	345
12	12	43	71	102	132	163	193	224	255	285	316	346
13	13	44	72	103	133	164	194	225	256	286	317	347
14	14	45	73	104	134	165	195	226	257	287	318	348
15	15	46	74	105	135	166	196	227	258	288	319	349
16	16	47	75	106	136	167	197	228	259	289	320	350
17	17	48	76	107	137	168	198	229	260	290	321	351
18	18	49	77	108	138	169	199	230	261	291	322	352
19	19	50	78	109	139	170	200	231	262	292	323	353
20	20	51	79	110	140	171	201	232	263	293	324	354
21	21	52	80	111	141	172	202	233	264	294	325	355
22	22	53	81	112	142	173	203	234	265	295	326	356
23	23	54	82	113	143	174	204	235	266	296	327	357
24	24	55	83	114	144	175	205	236	267	297	328	358
25	25	56	84	115	145	176	206	237	268	298	329	359
26	26	57	85	116	146	177	207	238	269	299	330	360
27	27	58	86	117	147	178	208	239	270	300	331	361
28	28	59	87	118	148	179	209	240	271	301	332	362
29	29	-	88	119	149	180	210	241	272	302	333	363
30	30	-	89	120	150	181	211	242	273	303	334	364
31	31	-	90	-	151	-	212	243	-	304	-	365

Произведем последующие расчеты непосредственно в таблице 4.3, осуществим проверку. В нашем случае соответствие практически соблюдается, что в данном случае допустимо за счет минимальных погрешностей, допущенных при округлении значений и работе с датами.

		Разработка графика погашения долгосрочного кредита				Таблица 4.3

	начало и окончание платежа	сумма основного долга	процент на основной долг	величина погасительного платежа	проектируемая сумма в погашение основного долга
1	13.03.2011- 09.09.2011	3000	3000*0,3:2=450	1046,5	1046,5-450=	596,5
2	10.09.2011-09.03.2012	3000-596,5=2403,5	360,5	1046,5	1046,5-360,5=	686
3	10.03.2012-05.09.2012	1717,5	257,6	1046,5	1046,5-257,6=	788,9
4	06.09.2012-05.03.2013	928,6	139,29	1046,5	1046,5-139,29=	907,21
Итого			1207,4	4186		2978,6

				Проверка	4186-1207,4=
					2978,6	≈3000

4.3 Разработка и ведение журнала движения кредита

Журнал движения кредита представим в виде таблицы 4.4. Сначала впишем названия всех граф, затем перейдем к заполнению строк. Для этого из выпишем начало и окончание договора по краткосрочным кредитам. Посчитаем продолжительность кредита в днях. Запишем сумму выдачи кредита. Графу «Платежи по графику» пропустим. Сумму выданного кредита повторим в графе «Задолженность нарастающим итогом». Укажем процентную ставку, просчитаем сумму процентов за период. Эту сумму повторим в последней графе, пропуская предпоследнюю.

Разберем данные по долгосрочным кредитам и оформим следующую строчку сразу же после строки «Итого».

Завершив эту часть работы, отразим движение долгосрочного кредита с учетом платежных периодов, обозначив его расшифровкой строки «в том числе по периодам».

Учитывая данные об уплате процентов и погашении кредитов, просчитаем задолженность по кредиту и процентам на даты, установленные для нашего варианта.

Выполним расчеты и заполним таблицу 4.4.

4.4 Расчет штрафных санкций за нарушение графика погашения кредита

График погашения кредита разрабатывался ранее (таблица 1), но только по долгосрочному кредиту. Значит, расчет штрафных санкций за нарушение графика погашения кредита следует произвести по заимствованиям «длинным». Произведем необходимые расчеты и заполним таблицу 4.5.

		Разработка и ведение журнала движения кредита
								Таблица 4.4

	период			кредит				Проценты
Начало	Окончание	Дни	Планируемая выдача кредита	Платежи по графику	Заложенность нарастающим итогом	Ставка, %	Сумма за период	Сумма по графику	Сумма нарастающим итогом
12.03.2011	08.12.2011	281	9200		9200	30	92000,3281/360=2154,3		2154,3
итого			9200		9200		2154,3		2154,3
13.03.2011	05.03.2013	2 года	3000		3000
в том числе по периодам
13.03.2011	09.09.2011	180	3000	1046,5	596,5	15	450	450	450
10.09.2011	09.03.2012	180	2403,5	1046,5	596,5+686=1282,5	15	360,5	360,5	810,5
10.03.2012	05.09.2012	180	1717,5	1046,5	1282,5+788,9=2071,4	15	257,6	257,6	1068,1
06.09.2012	05.03.2013	180	928,6	1046,5	2071,4+907,21=2978,61	15	139,3	139,3	1207,2
итого				4186			1207,4	1207,4
всего					14670		3361,7
уплачено кредитов
03.112.2011					9200
уплачено процентов
03.12.2011							2154,3
задолженность по кредиту					3000
задолженность по процентам							1207,4

	Расчет штрафных процентов за нарушение графика погашения кредита								Таблица 4.5

	период			кредит				Проценты
Начало	Окончание	Дни	Погашения по графику	Перечисление средств	Заложенность нарастающим итогом	Ставка, %	Сумма за период	Сумма по графику	Сумма нарастающим итогом
13.03.2011	09.09.2011	180	1046,5		1046,5	40	1046,50,4180/360=209,3	209,3	209,3
10.09.2011	09.03.2012	180	1046,5		1046,5	40	1046,50,4180/360=209,3	209,3	418,6
10.03.2012	05.09.2012	180	1046,5		1046,5	40	1046,50,4180/360=209,3	209,3	627,9
06.09.2012	05.03.2013	180	1046,5		1046,5	40	1046,50,4180/360=209,3	209,3	837,2
Всего штрафных процентов за нарушение графика погашения кредита								837,2

	4.5 Расчет штрафных санкций за нарушение графика уплаты процентов									Таблица 4.6

	период			кредит					Проценты
Начало	Окончание	Дни	Погашения по графику	Перечисление средств	Заложенность нарастающим итогом		Ставка, %	Сумма за период		Сумма по графику	Сумма нарастающим итогом
12.03.2011	08.12.2011	1		2154,3	-2154,3		40	-2154,3		0	0
13.03.2011	09.09.2011	180	450		-2154,3+450=	-1704,3	40
10.09.2011	09.03.2012	180	360,5		-1704,3+360,5=	-1343,8	40
10.03.2012	05.09.2012	180	257,6		-1343,8+257,6=	-1086,2	40
06.09.2012	05.03.2013	180	139,3		-1086,2+139,3=	-946,9	40
Общая сумма штрафных санкций за нарушение графика уплаты процентов										0,00

Информация о работе Регулирование рисков банковской деятельности