Регулирование рисков банковской деятельности

В нашей стране работа по созданию системы сбора информации о клиентах - потенциальных заемщиках еще  только начинается. Американские корпорации (в частности "Дан и Брэдстрит") готовы предложить России услуги по оценке финансового положения заемщика, маркетинговые исследования на региональном и отраслевом уровнях, страновые справочники с полным обзором экономической ситуации, налогового регулирования. Также американские компании готовы предоставить страновые, региональные и специальные справочники с полным обзором экономической ситуации заемщика.

Проблема заключается в том, что предприятия и организации-клиенты  коммерческих банков не желают предоставлять  информацию о самих себе, что серьезно затрудняет сбор нужных сведений. На Западе отказ от предоставления подобной информации является важным показателем, характеризующим  данную компанию с отрицательной  стороны.

Предполагается, что коммерческие банки России, желающие получить информацию о своих клиентах, смогут через  соответствующую телекоммуникационную сеть напрямую выходить на базу данных этой корпорации и буквально в  считанные секунды получать интересующие их сведения о финансовом состоянии  потенциального заемщика.

Неизбежно сопровождает финансовую деятельность кредитного учреждения и моральный  риск. Задача банка освободить своих  вкладчиков от его последствий, либо свести их к минимуму. Такое поведение  может порождаться, например, ситуациями, когда вкладчики или другие кредиторы  защищены от убытков, или когда они  уверены в том, что их банку  не дадут обанкротиться. Этому может  помочь имеющийся мировой опыт борьбы с моральным риском.

Данная проблема была характерна для  банковской истории США. На рубеже 80-90-х  гг. ХХ в. методы управления Федеральной  корпорации страхования депозитов (ФКСД) превратились в объект жесточайшей  критики со стороны правительства. Она была направлена на практику взыскания  единого процента от суммы банковских вкладов в страховой фонд, независимо от финансового состояния и надежности банка. Все это приводило к  возникновению морального риска.

Моральные риски российской системы  страхования вкладов очевидны. Часть  коммерческих банков получают реальную возможность проводить рискованную  политику за счет вкладчиков из малоимущих социальных слоев. В настоящее время  озабоченность проблемой морального риска особенно сильна в кругу  российских банков, имеющих рейтинг  стабильных и добросовестных, которые  не желают оплачивать издержки по выплате  компенсаций вкладчикам недобросовестных банков.

Проблема морального риска в  российских банках существует с недавнего  времени. Зарубежный опыт борьбы с моральным  риском имеет явную перспективу  внедрения в российскую практику.

Зарубежные и отчасти отечественные  банки вводят должность «риск-менеджера», чтобы управлять всеми возможными рисками. Риск-менеджмент будет включать в себя и определенное управление финансами предприятий, с которыми у банка установились тесные партнерские отношения, а также участие в антикризисном управлении предприятиями, в которые банк собирается вложить средства.

Таким образом, опыт регулирования  банковских систем зарубежных стран  наглядно показывает несостоятельность  подхода, делающего акцент на выделение  приоритетных сфер банковской деятельности. Установление Банком России единых требований к банкам по соблюдению обязательных нормативов для создания условий  устойчивого развития и стабильного  функционирования банковского сектора  в настоящее время представляется оправданным. Зарубежные партнеры, в  частности американские корпорации, готовы предоставить России помощь в  управлении рисками.

3.2 Рейтинги  и  ренкинги  ИНВЕСТБАНКА за 2010 год

Независимое национальное рейтинговое  агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг ИНВЕСТБАНКа на уровне "BB", прогноз "стабильный" по состоянию на 1 января 2011 года.

17.12.10. «Национальное Рейтинговое  Агентство» подтвердило индивидуальный  рейтинг кредитоспособности ОАО  Акционерный коммерческий банк  «ИНВЕСТБАНК» (г. Калининград) на  уровне «А+» (высокая кредитоспособность, первый уровень). Индивидуальный  рейтинг кредитоспособности на  уровне «А» высокая кредитоспособность, второй уровень был присвоен  АКБ «Инвестбанк» (ОАО) 20 ноября 2008 года и повышен до уровня «А+» высокая кредитоспособность, первый уровень 15 декабря 2009 года.

Независимое национальное рейтинговое  агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг ИНВЕСТБАНКа на уровне "BB", прогноз "стабильный" по состоянию на 1 декабря 2010 года.

В рейтинге "Депозиты физических лиц", опубликованном интернет-сайтом "Банковский Мониторинг" (bank-monitoring.ru), ИНВЕСТБАНК занимает 50-е место в первой сотне крупнейших российских банков по состоянию на 1 ноября 2010 года. По данным рейтинга, объем депозитов физических лиц в ИНВЕСТБАНКе на отчетную дату составил 18 млрд. 615 млн. рублей, увеличившись с начала года на 6 млрд. 369 млн. рублей в абсолютном, или на 52,01% в процентном выражении. Итоговая позиция Банка в рейтинге повысилась в отчетный период на 5 пунктов, а занимаемая им доля российского рынка в этом сегменте возросла до 0,21%.

В рэнкинге интернет-сайта "Банковский Мониторинг" ИНВЕСТБАНК занимает 47-е место в ТОР-50 российских банков по количеству точек продаж банковских продуктов и услуг по состоянию на 1 ноября 2010 года. Сеть обслуживания ИНВЕСТБАНКа на отчетную дату включает в себя 94 структурных подразделения, в том числе 8 филиалов, 31 дополнительный офис, 5 оперкасс вне кассового узла и 50 операционных офисов. Банк обслуживает свыше 20 тысяч предприятий и более 230 тысяч частных лиц на территории европейской части России, на Урале и в Сибири.

В рейтинге "200 крупнейших банков России", опубликованном деловым еженедельником «КоммерсантЪ-Деньги», 2010, №46), ИНВЕСТБАНК занимает 83-е место по размеру чистых активов (37,6 млрд. рублей) и 99-е место по величине собственного капитала (3,8 млрд. рублей) по состоянию на 1 октября 2010 года. Напомним, что на 1 января 2010 года в рейтинге «Ъ-Деньги», 2010, №11 ИНВЕСТБАНК занимал 89-е место по чистым активам (32,7 млрд. рублей) и 110-е место по капиталу (3,3 млрд. рублей).

В рейтинге российских банков финансового  портала "Банкир" (http://bankir.ru/rating) ИНВЕСТБАНК занимает 57-е место по кредитам предприятиям (23 млрд. 142 млн. рублей), 55-е место  по рублевым кредитам предприятиям (18 млрд. 192 млн. рублей) и 56-е место по валютным кредитам предприятиям (4 млрд. 949 млн. рублей) по состоянию на октябрь 2010 года. С начала года совокупный объем кредитов ИНВЕСТБАНКа предприятиям увеличился на 11,0%.

В рэнкинге "ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности", ИНВЕСТБАНК занимает по итогам III квартала 2010 года 87-е место по активам-нетто. По оценке аналитиков Интерфакс-ЦЭА, с начала года активы ИНВЕСТБАНКа увеличились с 30 млрд. 563 млн. 273 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2010) до 35 млрд. 347 млн. 024 тыс. рублей (на 01.10.2010), что позволило ему переместиться в списке крупнейших банков ИНТЕРФАКСа на 6 позиций вверх.

По итогам октября 2010 года ИНВЕСТБАНК занял 49-е место по торговому обороту (14 568 919 698 рублей) в списке ведущих  операторов российского фондового  рынка "Облигации: режим торгов РЕПО", опубликованном ММВБ. Место участника  торгов в списке ММВБ "Ведущие  операторы рынка - облигации: режим  торгов РЕПО" определяется по общему объему сделок, заключенных в режиме торгов «РЕПО с облигациями» за месяц. При этом учитываются только сделки - первые части сделок РЕПО.

Независимое национальное рейтинговое  агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг ИНВЕСТБАНКа на уровне "BB", прогноз "стабильный" по состоянию на 1 ноября 2010 года.

В рейтинге "Рублевые срочные вклады физлиц" по состоянию на 01.10.2010, опубликованном финансовым порталом "БАНКИР" (http://bankir.ru/rating), ИНВЕСТБАНК занимает 40-е место в первой сотне крупнейших российских банков. По оценке аналитиков портала, с начала 2010 года объем срочных рублевых вкладов населения, размещенных в Банке, увеличился на 55,0% и составил на отчетную дату 14 млрд. 086 млн. рублей. Всего на 1 октября 2010 года частные вкладчики доверили ИНВЕСТБАНКу в виде срочных (рублевых и валютных) вкладов, а также вкладов "до востребования" 17 млрд. 499 млн. рублей, что на 42,9% превышает уровень начала года. 

В октябое с.г. независимое национальное рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» повысило кредитный рейтинг ИНВЕСТБАНКа с уровня «ВВ-» до «ВВ», прогноз «стабильный». По мнению директора по методологии агентства «Рус-Рейтинг» Елены Николаенко, повышение кредитного рейтинга ИНВЕСТБАНКа обусловлено стабильным развитием бизнеса Банка; ростом рыночной составляющей обязательств и снижением зависимости от связанных структур; последовательной реализацией стратегии развития; снижением репутационных рисков. Факторами, обосновывающими рейтинг, являются: наличие поддержки со стороны собственника Банка; участие в бизнесе крупной финансовой группы; наличие устойчивых взаимоотношений с кругом постоянных корпоративных клиентов; имеющийся уровень развития бизнеса. По официальной шкале рейтингов агентства, уровень "BB" обозначает среднюю степень кредитоспособности, высокую устойчивость к краткосрочным стрессам, при этом финансовое состояние Банка оценивается как удовлетворительное и стабильное.

В рэнкинге "ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением", подготовленном Интерфакс-ЦЭА, ИНВЕСТБАНК занимает 50-е место в первой сотне российских банков по итогам III квартала 2010 года со следующими показателями: средства частных лиц - 17 498 623 тыс. рублей, депозиты частных лиц - 16 432 316 тыс. рублей, расчетные счета частных лиц - 1 066 307 тыс. рублей. По сравнению с III кварталом 2009 года прирост средств частных лиц в ИНВЕСТБАНКе составил 42,89%, депозиты частных лиц в отчетный период увеличились на 43,62%. В структуре депозитов физлиц, размещенных в ИНВЕСТБАНКе, основную долю составляют депозиты со сроками размещения от 1 года до 3-х лет (57,04%) и от 180 дней до 1 года (34,75%).

В рэнкинге интернет-сайта "Банковский Мониторинг" ИНВЕСТБАНК занимает 47-е место в ТОР-50 российских банков по количеству имеющихся точек продаж банковских продуктов и услуг по состоянию на 1 октября 2010 года. По данным источника, сеть обслуживания ИНВЕСТБАНКа на отчетную дату включает в себя 94 точки продаж, в том числе 8 филиалов, 31 дополнительный офис, 5 оперкасс вне кассового узла и 50 операционных офисов. Напомним, что Банк обслуживает свыше 20 тысяч предприятий.

По итогам сентября 2010 года ИНВЕСТБАНК поднялся с 48-го (в августе с.г.) на 39-е место по торговому обороту (19 154 620 524 рублей) в списке ведущих  операторов российского фондового  рынка "Облигации: режим торгов РЕПО", опубликованном ММВБ. Место участника  торгов в списке ММВБ "Ведущие  операторы рынка - облигации: режим  торгов РЕПО" определяется по общему объему сделок, заключенных в режиме торгов «РЕПО с облигациями» за месяц. При этом учитываются только сделки - первые части сделок РЕПО.

По итогам сентября 2010 года екатеринбургский филиал "ГРАН" ИНВЕСТБАНКа занимает следующие позиции в "Рейтинге банковской активности" РИА "БанкИнформСервис": активность пресс-службы - 4-е место, активность на рынке наличной валюты - 5-е место, популярные кредиты - 14-е место, популярные вклады - 17-е место, "популярная карточка банка" (уровень посещаемости пользователями страницы с данными о банке) - 20-е место, "лучший банк по версии Bankinform.ru" (итоговый рейтинг активности банков по продвижению своих услуг на портале Bankinform.ru по восьми представленным категориям) - 18-е место.

Независимое национальное рейтинговое  агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг ИНВЕСТБАНКа на уровне "BB-" с прогнозом «возможное повышение» по состоянию на 1 октября 2010 года.

В рейтингах банков России по состоянию  на 01.09.2010, опубликованных финансовым порталом "БАНКИР" (http://bankir.ru/rating), ИНВЕСТБАНК занимает в числе кредитных организаций, зарегистрированных в Калининграде и Калининградской области: 1-е  место по активам (36 млрд. 063 млн. рублей), 1-е место по кредитам предприятиям (22 млрд. 779 млн. рублей), 1-е место по рублевым кредитам предприятиям (17 млрд. 975 млн. рублей), 1-е место по валютным кредитам предприятиям (4 млрд. 805 млн. рублей), 1-е место по вкладам физлиц (15 млрд. 779 млн. рублей), 1-е место по рублевым срочным вкладам физлиц (12 млрд. 677 млн. рублей), 1-е место по валютным срочным вкладам физлиц (1 млрд. 838 млн. рублей) и 1-е место по расчетным счетам (3 млрд. 092 млн. рублей).

Независимое национальное рейтинговое  агентство «Рус-Рейтинг» подтвердило кредитный рейтинг ИНВЕСТБАНКа на уровне "BB-" с прогнозом «возможное повышение» по состоянию на 1 сентября 2010 года.

В рейтинге журнала "ПРОФИЛЬ", 2010, № 39 "200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов" ИНВЕСТБАНК занял 84-е место по состоянию на 1 сентября 2010 года. На отчетную дату чистые активы ИНВЕСТБАНКа увеличились до 34 млрд. 962 млн. 240 тыс. рублей. На 1 января 2010 года ИНВЕСТБАНК занимал 87-е место в рейтинге этого делового еженедельника ("ПРОФИЛЬ", 2010, №9), а его чистые активы составляли 32 млрд. 732 млн. рублей.

В рейтинге российских банков финансового  портала "Банкир" (http://bankir.ru/rating) ИНВЕСТБАНК занимает 53-е место по кредитам предприятиям (22 млрд. 779 млн. рублей), 55-е место  по рублевым кредитам предприятиям (17 млрд. 975 млн. рублей) и 57-е место по валютным кредитам предприятиям (4 млрд. 805 млн. рублей) по состоянию на 1 сентября 2010 года. С начала года объем кредитного портфеля ИНВЕСТБАНКа предприятиям увеличился на 9,2%.

По итогам августа 2010 года ИНВЕСТБАНК занял 48-е место по торговому обороту (19 385 333 113 рублей) в списке ведущих  операторов российского фондового  рынка "Облигации: режим торгов РЕПО", опубликованном ММВБ. Место участника  торгов в списке ММВБ "Ведущие  операторы рынка - облигации: режим  торгов РЕПО" определяется по общему объему сделок, заключенных в режиме торгов «РЕПО с облигациями» за месяц. При этом учитываются только сделки - первые части сделок РЕПО.

В рейтинге "Депозиты физических лиц", опубликованном интернет-сайтом "Банковский Мониторинг" (bank-monitoring.ru), ИНВЕСТБАНК занимает 53-е место в первой сотне российских банков по состоянию на 1 сентября 2010 года. По данным рейтинга, объем депозитов физических лиц в ИНВЕСТБАНКе на отчетную дату составил 15 млрд. 779 млн. рублей, увеличившись с начала года на 3 млрд. 533 млн. рублей в абсолютном, или на 28,86% в процентном выражении, при этом позиция Банка в рейтинге повысилась на 2 пункта. В структуре депозитного портфеля физлиц на долю депозитов, сроком размещения от 1 года до 3 лет приходится 53,85%, от 181 дня до года - 31,92%.

В рейтинге делового еженедельника "ПРОФИЛЬ", 2010, №35 "200 крупнейших российских банков" ИНВЕСТБАНК занимает 85-е место по активам и 106-е место по собственному капиталу по состоянию на 1 августа 2010 года. С начала 2010 года Банк улучшил  свои позиции в рейтинге журнала  на 9 пунктов (ср.: 94-е место по активам по состоянию на 01.01.2010 - "ПРОФИЛЬ", 2009, №6).

В рэнкинге Национального Рейтингового Агентства (НРА) "Крупнейшие клиентские банки" ИНВЕСТБАНК занимает 80-е место в ТОР-100 российских банков по состоянию на 1 августа 2010 года. По оценке аналитиков агентства, общий объем средств клиентов (без банков), размещенных в ИНВЕСТБАНКе составил на отчетную дату 20 610 678 тыс. руб., в том числе средства корпоративных клиентов - 5 364 021 тыс. руб., средства физических лиц - 14 967 372 тыс. руб.