Банковские риски

    Содержание 

    Введение 

    1. Понятие банковских рисков и причины их возникновения 

    2. Классификация банковских рисков и методы их оценки 

    3. Управление банковскими рисками 

    4. Основные методы минимизации банковских рисков 

    Заключение 

    Список  использованной литературы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Введение 

    Чтобы преуспеть в той или иной области  деятельности, для которой характерен повышенный риск, банкам следует развивать  особые механизмы принятия решений. Они должны позволять оценить, какие  риски и в каком объеме может принять на себя банк; определить, оправдывает ли ожидаемая доходность соответствующий риск? На основе этого должны быть разработаны и претворены в жизнь мероприятия, которые позволяют снизить влияние факторов риска. Методом реализации данной задачи является разработка систем управления риском, которые позволяют руководству банка выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или иной вид риска и тем самым минимизировать его влияние.

    Банковская  деятельность по своей природе предполагает возникновение системы рисков, виды которых увеличиваются по мере усложнения банковских продуктов.

    Умение  разумно рисковать - один из элементов  культуры предпринимательства в  целом, а банковской деятельности - в особенности.

    В условиях рынка каждый из его участников принимает некие правила игры и в определенной степени зависит от поведения партнеров. Одним из таких правил можно считать готовность принять на себя риск и учитывать возможность его реализации в своей деятельности.

    В условиях кризиса проблема профессионального управления банковскими рисками, оперативный учет факторов риска приобретают первостепенное значение для участников финансового рынка, а особенно для коммерческих банков.

    За  последнее время существенно  изменилась ситуация на финансовых рынках Казахстана. Это связано с продолжающимся падением производства и сокращением инвестиций в реальный сектор экономики на фоне увеличивающегося роста общего объема неплатежей. Все это приводит к сокращению ресурсной базы коммерческих банков, возрастанию рисковости операций, уменьшению банковской маржи и уровня прибыльности, значительному усилению конкуренции между банками.

    Банк  по своему определению должен являться одним из наиболее надежных институтов общества, представляет основу стабильности экономической системы. При этом профессиональное управление банковскими рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают первостепенное значение.

    В связи с формированием рыночных отношений понятие риска прочно входит в нашу жизнь. Если раньше, в условиях централизованной экономики, все хозяйствующие субъекты действовали строго в соответствии с инструкциями, указаниями, то и не было смысла думать о той или иной степени риска: все было заранее предрешено - кому получить больше прибыли, а кому остаться в убытке.

    Рынок же координально меняет такое положение. Теперь каждый субъект рыночных отношений  действует "по своим правилам", однако при этом придерживаясь буквы закона. Существует, конечно, и государственное регулирование. Таким образом, банки в условиях такой нестабильности, быстро меняющейся ситуации вынуждены учитывать все возможные последствия от действия своих конкурентов, клиентов, а также предвидеть вероятные изменения законодательства. Именно такая неопределенность и повышенный уровень риска - это плата за полученную экономическую свободу.

    Ведущим принципом в работе коммерческих банков в условиях перехода к рыночным отношениям является стремление к получению как можно большей прибыли. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего развития.

    Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и по-разному "смягчаться", компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью исключали риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат.

    Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

    Финансовый  кризис заставил руководителей банков и инвестиционных компаний изменить свое отношение к политике управления рисками. Тому, что когда-то считалось формальностью, теперь уделяется большое внимание. Прежде всего, речь идет о развитии подразделений, ответственных за управление рисками, систем управленческой информации, утверждении лимитов и методики измерения рисков.

    Целью курсовой работы является раскрытие основных подходов к классификации банковских рисков, возникающих при проведении методов их оценки и создание оптимальной системы управления, а также рассмотреть методы минимизации банковских рисков.

    Управление  рисками в банках - сложная проблема, это многоступенчатый процесс идентификации, оценки (измерения) и контроля за рисками. Управление рисками при осуществлении  коммерческих операций банков приобретает  все большее значение.

    Исходя  из данной цели нами были поставлены следующие  задачи:

1. выявить  причины возникновения банковских  рисков, определить их сущность;

2. охарактеризовать  основные банковские риски;

3. определить  методы управления банковскими  рисками;

    Необходимо также отметить, что в процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов. Поэтому выбор конкретного метода анализа уровня, подбор оптимальных факторов и совокупная оценка всей системы рисков очень важен.

    Актуальность  данной темы подтверждается тем, что  риски - это основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируются и находятся в  пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы банка, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1 Понятие банковских  рисков и причины  их возникновения 

    Риск  в банковской практике - это опасность (возможность) потерь банка при наступлении  определенных событий.

    Под риском следует понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части  своих ресурсов, недополучение доходов или произведение расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

    Риск  это также ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в  том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потеря прибыли и возникновения убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществление выплат по внебалансовым операциям и т.д. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль.

    Сегодня основная часть анализа и оценки риска основана на теории вероятности  того, что какое-то будущее событие  произойдет. Она находит применение повсюду в области науки и бизнеса, включая банковское дело и финансы. Риску подвержены практически все виды банковских операций.

    Существуют  общие причины возникновения  банковских рисков и тенденции изменения  их уровня. Вместе с тем, анализируя риски коммерческих банков Казахстана на современном этапе, надо учитывать:

    - кризисное состояние экономики  переходного периода, которое  выражается не только падением  производства, финансовой неустойчивостью  многих организаций, но и прекращением ряда хозяйственных связей;

    - неустойчивость политического положения;

    - незавершенность формирования банковской  системы;

    - отсутствие и несовершенство  некоторых основных законодательных  актов, несоответствие между правовой  базой и реально существующей  ситуацией.

    В настоящее время в Республике Казахстан происходит процесс экономических  преобразований во всех сферах деятельности. Естественно, что проблема риска  является одной из ключевой концепций  в финансовой и производственной деятельности каждой единицы. Риск является сложной, неразрешимой, перманентной и неизбежной частью нашей жизни. Вынужденные признать наличие риска, к которому мы подвержены в результате наших действий. Также мы хотим иметь возможность наиболее рискованной альтернативы. Или мы хотим соотнести риск какого-либо события или рискованность предприятия с возможными выгодами, т.е. мы хотим выбрать оптимальное соотношение риска и выгоды какого-либо предприятия.

    Все банки в условиях такой нестабильности вынуждены учитывать всевозможные последствия от действий своих конкурентов, а также предвидеть вероятные изменения законодательства. Именно такая неопределенность и повышенный уровень риска - это плата за полученную экономическую свободу. Риск присутствует в любой банковской операции.

    Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, что нереально, а предвидение и снижение его до минимального уровня.

    Существует  множество различных классификаций  рисков, связанных с банковской деятельностью, выделяющих отдельные наиболее важные в определенные периоды развития банков риски.

    В процессе своей деятельности банки  сталкиваются с совокупностью различных  видов рисков, отличающихся между  собой местом и временем возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность банка.

    Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и по-разному компенсироваться. Было бы в высшей степени наивным искать варианты осуществления банковских операций, которые бы полностью исключали риск и заранее гарантировали бы определенный финансовый результат. С таким подходом к делу в условиях рынка долго невозможно оставаться "на плаву". Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня.

    Риск - вероятность, а точнее угроза потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

    Банковский  риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероятность негативного отклонения действительности от ожидаемого.

    Поскольку риск - это лишь возможность получения  убытка, т.е. всегда имеется большая  или меньшая вероятность того, что убытка не будет, а будет только прибыль (риск выгоды), постольку многие банки не могут себе позволить не стремиться получить всё большую прибыль, а следовательно стать более конкурентоспособными на рынке и более привлекательными для клиентов.