Кредитно-денежная политика: цели и инструменты

    Выявление основных проблем (построение «дерева проблем)

     Актуальная  на сегодняшний день проблема ОАО «Сбербанка России» – проблема управления кредитными операциями и рисками. Суть проблемы состоит в том, что руководство Банка вынуждено постоянно решать для себя дилемму - снижение кредитного риска. В целях выявления проблем совершенствования кредитной работы необходимо выделить основные направления функционирования банковского сектора, которые можно представить в виде «Дерева проблем» (рисунок 2).

                                                                  

 

 

 

 

Рисунок 2- «Дерево проблем»

      Перед банками стоят серьезные трудности  в деле управления кредитным риском. Контроль со стороны правительства, давление внутренних и внешних обстоятельств  политического характера, трудности  производства, финансовые ограничения, сбои рынка, срывы производственных графиков и планов и частые ситуации нестабильности в сфере бизнеса и производства подрывают финансовое положение заемщиков. Более того, финансовая информация часто является ненадежной, правовая структура часто не способствует выполнению обязательств по погашению долга. Для стратегического решения важно выявить наиболее важные 2 проблемы. Предлагаемые варианты решения проблем представлены в таблице 5. Таблица 5

      Проблемы  и пути их решения

      Можно выделить два основных направления, по которым должно происходить качественное совершенствование банковской сферы в ее

      деятельности. Наиболее распространенными в практике банков мероприятиями, направленными  на снижение кредитного риска являются:

      1. Мониторинг и анализ банковских рисков. Мониторинг и анализ кредитных рисков позволит отладить взаимодействие различных подразделений банка, отработать технологии сбора информации, расчета величины риска и анализа ее динамики, а также разработать формы отчетов.

      2. Оценка кредитоспособности заемщика. В практике банков все большее распространение получает метод, основанный на бальной оценке ссудополучателя. Этот метод предполагает определение рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка, базируются на его практическом опыте и периодически пересматриваются.

    Приоритетными направлениями работы ОАО «Сбербанка России» по кредитно-денежной работе и выявлению на ранней стадии кредитов с высокой степенью риска в портфеле ссуд Банка немаловажным считаю знание пяти групп факторов, которые практикуются в Банке:

    1. Данные из истории заемщика:

    - факты недавней финансовой несостоятельности  заемщика;

    - расхождения и противоречия в  информации о заемщике.

    2. Данные, касающиеся руководства и управления деятельностью заемщика:

    - борьба за власть в руководстве,  между партнерами-владельцами компании;

    -частые  смены в руководстве.

    3. Информация, отражающая производственную деятельность заемщика:

    - круг поставщиков и покупателей  у заемщика не дифференцирован;

    - ослаблен контроль заемщика за своими дебиторами;

    - заемщик работает в отрасли,  которая испытывает трудности;

    - упрощенное ведение заемщиком  баланса, т.е. активы и пассивы  не детализируются по статьям.

    4. Информация, относящаяся к организации кредитования:

    - заемщик не представляет четко цели, на которые представлен кредит;

    - у заемщика нет четкой программы  погашения ссуд и т.д.

    5. Факты отклонения от установленных норм:

    - нарушение в периодичности представления  заемщиком отчетных данных о  своей хозяйственной деятельности;

      Важным  направлением при принятии управленческого  решения для исследования успешной деятельности Банка и управления кредитными рисками в целом являются: мониторинг и анализ банковских рисков, и оценка кредитоспособности заемщика, обеспечение руководства организации всей необходимой информацией в интересах разработки стратегии и тактики развития и поведения Банка.

      Недостатки  и неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс  выливаются в слабость кредитного портфеля, включая чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли или секторе хозяйства, большие портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и не ликвидность. Не вызывает сомнения, что на многих рынках банкам приходится действовать в таких экономических условиях, которые характеризуются наличием объективных трудностей для качественного управления кредитами, что лишний раз свидетельствует о важности усиления такого управления.

    В этой связи в отличие от действующей  практики представляется целесообразным разработать методику оценки кредитоспособности индивидуальных клиентов, положив в ее основу систему показателей, которые позволяют оценить общий, совокупный риск Банка и индивидуальные риски, придав этим показателям определенные веса в баллах, что позволит повысить объективность подхода при решении вопроса о кредитовании. С учетом анализа указанных показателей кредитная политика Банка должна предусматривать мероприятия по реструктурированию кредитного портфеля в целях минимизации кредитного риска.

    Банком  осуществляется регулярный контроль за риском ликвидности: ежедневно производится оперативный контроль мгновенной и  текущей ликвидности банка. Это  позволяет в режиме реального  времени отслеживать состояние  ликвидности банка и оперативно предупреждать риск. Как результат, за 2009 г. отсутствуют факты нарушения нормативов ЦБ РФ по показателям Необходимым этапом процесса анализа управления кредитными рисками является анализ кредитного портфеля, построения аналитических таблиц и расчета коэффициентов. Характеристика движения ссуд представлена в таблице 6.                                                                                                   Таблица 6

Анализ  движения ссуд, в (тыс.руб. )

 

    Динамика  показателей выявляет следующее: изменение  остатка по ссудам в большей мере подвержено воздействию изменения остатков по кредитам юридическим лицам. Так, в 2008г. он составлял 109749,4 тыс.руб., в 2009г. произошло его уменьшение на 11,1% до 97512,5 тыс.руб. Остаток по ссудам юридическим и физическим лицам соответственно снизился до 93575,4 тыс. рублей и возрос на 325,9% до 3937,1 тыс.рублей. На 01.01.2009г. в результате обоюдного роста остатков по кредитам юридическим и физическим лицам общий остаток увеличился на 54,6% и составил 150735,8 тыс.рублей.

    Одним из основных направлений в анализе  деятельности ОАО «Сбербанка России» анализируется по следующим направлениям: движение кредитов, распределение кредитов по экономическим секторам, оценка обеспечения ссуд, погашения и возвратности кредитов.

    Стратегия управления кредитными рисками (риск - менеджмента) Банка базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью бизнес - направлений деятельности Банка и уровнем принимаемых на себя рисков. Каждый Банк выбирает наиболее приемлемые для организации варианты решения проблем, методику управления кредитными рисками, систему оценки заемщиков .

    Мероприятия по совершенствованию  системы оценки заемщиков

    ОАО «Сбербанк России» в процессе деятельности большое внимание уделяет системе оценки заемщиков. Увеличение объема выданных кредитов повышает требования к качеству оформления ссуд, проверки платежеспособности заемщиков. Регулирование кредитного риска осуществляется посредством анализа платежеспособности, категории качества заемщиков и обеспечения выдаваемого кредита ликвидным залогом.

      Предлагаю найти более оптимальные методики, наиболее приемлемые в работе ОАО «Сбербанка России». Выбор мероприятий по совершенствованию системы оценки заемщиков сводится к оценке значимости данных предложений в системе Банка.

      От  выбора методики и правильного управленческого  решения в области совершенствования  управления системой оценок заемщиков, непосредственно зависят экономические и другие возможности Банка. Выявляются и создаются условия, способствующие, полной реализации предлагаемых мероприятий согласно программе работы по совершенствованию кредитной работы с заемщиками.

    1. Планирование кредитных операций – одна из актуальных задач, стоящих перед сотрудниками кредитного управления ОАО «Сбербанка России». Задачи планирования кредитных операций с успехом могут быть решены с помощью «потоковых» методов. Кредитную деятельность ОАО «Сбербанка России» необходимо представлять в виде серий кредитных операций и финансовых потоков, циркулирующих между банком и его клиентами. В случае использования потоковых моделей задача управления кредитной деятельностью сводится к определению параметров и конфигурации кредитных потоков и серий кредитных операций.