Банковский кредит и его применение в современных условиях

Решение:

Покупка банком:

1 CHF = 22,8612 RUB

1 CAD = 21,3494 RUB

1 CHF = 1,0708 CAD

Продажа банком:

1 CHF = 22,8725 RUB

1 CAD = 21,3356 RUB

1 CHF = 1,0720 CAD

CHF / CAD – 1,0708 – 1,0720

2.1.3 Срочные (форвардные) операции

Курс ЕВРО к австралийскому доллару равен 1,6451 долларов за ЕВРО.  На денежном рынке процентные ставки равны 13% по операциям в австралийских долларах и 16% по операциям в ЕВРО. Определить приближенную форвардную маржу и 30–дневный форвардный курс ЕВРО к австралийскому доллару.

Решение:

EUR/AUD = 1,6451

Т.к. ставка процентов по котируемой валюте А выше ставки процентов по валюте В, то форвард–курс валюты А будет меньше спот–курса, т.е. валюта А будет котироваться с дисконтом.

ПФМ (дисконт) = 1,6451*(0,16–0,13)*30/360 = 0,0042

ПКФ = 1,6451 – (0,16–0,13)*30/360*1,6451 = 1,64

2.1.4 Валютная позиция банка

Пусть на начало рабочего дня банк имеет по всем валютам закрытые позиции. Банк проводит семь операций по купле–продаже валют (данные для различных вариантов приведены в таблице 52) Определите позиции банка по разным валютам и отразите полученные результаты в таблице 51.

Для того чтобы определить возможный результат закрытия позиции, следует пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в доллары США по текущим рыночным курсам (таблица 52).

Сделайте вывод о результате, полученном банком после закрытия всех валютных позиций по действующим курсам, и целесообразности проведения этой операции.

Таблица 52 – Проводимые банком операции по купле–продаже валют

Таблица 50 – Позиции банка по разным валютам

Таблица 51 – Позиции банка после пересчета валютных позиций, в долл. США

Так как в результате проведенных операций курсовая прибыль равна нулю, то целесообразность их проведения надо определять, исходя из ситуации.

2.2 Задание по разделу “Кредит”

Предприятию необходимо произвести ввод в эксплуатацию нового оборудования с целью модернизации производственного процесса, что позволит ему сократить затраты сырья и материалов на производство, а также затраты времени. Однако поскольку собственных источников, которыми располагает предприятие, недостаточно, необходимо привлечение дополнительных источников финансирования данного инвестиционного проекта. С этой целью предприятие обратилось в различные кредитные учреждения и получило подробную информацию об условиях предоставления кредитов юридическим лицам. Сводная информация по всем банкам отображена в таблице 53.

Таблица 53 – Условия предоставления кредитов различными банками

На основе оценки полученной от банков информации необходимо выбрать кредитное учреждение, предоставляющее заемные средства на наиболее оптимальных условиях для конкретного предприятия (параметры, по которым каждое предприятие осуществляет выбор банка, указаны в таблице 54).

Таблица 54 – Условия привлечения кредитов предприятиями