Использование теории систем массового обслуживания для оптимизации работы кредитного отдела банка

Тема КР:

Использование теории систем массового  обслуживания для оптимизации работы кредитного отдела банка

 

Содержание 

Введение

1. Функции и роль банковских работников в процессе кредитования….……..5

2. Порядок  расчета показателей, характеризующих СМО…….……….………8

3. Практическая часть….……………………………………….………………..11

3.1 Расчет  интенсивности поступления заявок……………….……….……….11

3.2 Расчет производительности одного  канала………….……….……….……12

3.3 Решение задачи оптимизации числа каналов обслуживания по количественным показателям…………………………….………….….………14

3.4 Решение задачи оптимизации структуры СМО по количественным показателям……………………………………………..…….………………….16

3.5 Сравнительный анализ по стоимостным критериям и рекомендации по построению системы…………………………………………………………….20

Заключение……………………………………………………………………….23

Список использованной литературы…………………………………………...24

Приложение 1…………………………………………………………….………25

Приложение 2……………………………………………………….……………31

 

 

 

Введение

Для коммерческих банков кредитование является одним  из самых доходных видов его деятельности. На сегодняшний день, когда множество  кредитных учреждений занимаются кредитованием  физических лиц, выбор потенциальным клиентом определенного банка для получения кредита основывается не только на сравнении сумм предстоящих платежей, а в немалой степени определяется отношением со стороны кредитного инспектора к клиенту. Высокий уровень профессионализма, внимательность, доброжелательность внушают доверие потенциальному клиенту. В то же время кредитный инспектор, общаясь с клиентом, должен оценить уровень риска, связанного с этим клиентом, т.е. определить насколько стабильны его доходы и как добросовестно он в будущем будет осуществлять платежи по кредиту.

Для того, чтобы кредитный отдел банка наиболее полно обслуживал каждого посетителя, необходимо определить оптимальное число работников отдела, а также оптимальный порядок обслуживания поступающих заявок. Для решения возникшие задачи рассмотрим в рамках теории систем массового обслуживания

Целью курсовой работы является выработка рекомендаций по рациональному построению СМО и организации ее работы.

Задачей является качественное исследование модели и оптимизация работы кредитного отдела по числу каналов обслуживания, по порядку обслуживания поступающих заявок: анализ изменения эффективности работы СМО от разделения ее на две системы: сотрудники одной системы предоставляют консультации, другой – занимаются приемом необходимых документов и выдачей кредитов - и выбор оптимального порядка.

 

1. Функции и роль банковских работников в процессе кредитования

Для коммерческих банков кредитование является одним из самых доходных, но высокорисковых видов его деятельности. Это обязывает банки осуществлять тщательный контроль за соблюдением установленных принципов кредитования, а также за целевым использованием кредита заемщиками и его эффективностью в целом, учитывая, что банки в процессе кредитования оказывают активное влияние на хозяйственную и финансовую деятельность заемщиков.

В области кредитных отношений  банковский контроль проходит несколько стадий (этапов): предварительную, текущую и последующую. Предварительный контроль заключается в выборе из числа потенциальных заемщиков тех, которые по своему статусу, финансовому положению, кредитной истории и цели кредита отвечали бы всем требованиям банка и его кредитной политике. Под текущим контролем понимается проверка банком всей документации, предоставленной заемщиком, для оформления кредита, ее анализ с целью заключения кредитного договора и обеспечительных обязательств, которые позволяют соблюдать принципы кредитования и отвечают нормам ГК РФ и банковскому законодательству. Последующий контроль осуществляется с момента предоставления ссуды до полного ее погашения. Его суть состоит в том, что на протяжении всего срока действия кредитного договора банком проводится постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика по его отчетности и движению средств по банковским счетам; за соблюдением лимита кредитования заемщика и целевым использованием предоставленного ему кредита; за своевременной, регулярной уплатой процентов по ссуде; полным и своевременным погашением кредита в сроки, определенные договором, а также за изменением качества кредита, а следовательно, и риска по нему для принятия соответствующих мер экономического и юридического характера.

Кредит, предоставляемый физическим лицам, на приобретение товаров и услуг в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, называется потребительским. Применение потребительского кредита позволяет быстрее удовлетворять разнообразные потребности населения, в том числе их желание приобрести предметы долговременного пользования до их полной оплаты.

Источником погашения ссудной  задолженности по потребительскому кредиту служит часть предстоящих  доходов заемщиков. Поэтому предоставлению таких кредитов должна предшествовать тщательная проверка реальности источников погашения. Обычно основные источники доходов и существующие денежные обязательства определяются кредитным работником при общении с потенциальным клиентом во время консультации. Предоставление консультации – это и создание положительного расположения клиента к банку, и предварительный контроль платежеспособности клиента.

Далее процесс потребительского кредитования состоит из следующих этапов:

1. Предоставление заемщиком анкеты-заявления на предоставление потребительского кредита и затребованных банком документов
2. Анализ кредитным работником предоставленных документов, а также анкеты-заявления на предоставление потребительского кредита
3. Оформление заключения кредитного работника
4. Принятие банком решения о выдаче кредита

Кредитный работник анализирует представленные заемщиком документы и сведения, указанные в кредитной заявке, проводит проверку на предмет полноты  заполнения полей и сравнивает документы  и сведения, указанные в кредитной  заявке.

На основе анализа документов кредитный работник проводит окончательную оценку платежеспособности и кредитоспособности заемщика, проводит предварительные расчеты максимальной допустимой суммы кредита для заемщика, ежемесячных (аннуитетных) платежей в счет погашения кредита

Кредитный работник сопоставляет запрашиваемую сумму кредита и рассчитанных показателей и по результатам анализа заполняет Предварительное заключение, на основании которого уполномоченное лицо принимает решение о выдаче или отказе в кредите.

В следующих  главах будет использована теории систем массового обслуживания для оптимизации работы кредитного отдела банка. В исследовании будут использованы данные, полученные в ходе наблюдений за работой кредитного отдела одного из отделений банка.

В обычном  отделении банка в кредитном отделе работают три человека в должности кредитных инспекторов. Они представляют собой каналы обслуживания СМО, в задачи которых входит консультирование, прием документов, выдача кредитов. Поток заявок, поступающих на вход СМО – лица, которые обратились в банк за консультацией, принесли пакет необходимых документов или пришли на выдачу кредита. Поток обслуженных заявок на выходе – обслуженные клиенты.

Целью курсовой работы является выработка рекомендаций по рациональному построению СМО  и организации ее работы.

Задачей является:

1) оптимизация  работы кредитного отдела по  числу каналов обслуживания,

2) анализ  изменения эффективности функционирования  кредитного отдела от разделения СМО на две системы, сотрудники одной из которых предоставляют консультации, другой – занимаются приемом необходимых документов и выдачей кредитов.

 

2 Порядок расчета показателей, характеризующих функционирование СМО

Рассматриваемая СМО – многоканальная СМО с ожиданием с ограничением на число заявок в очереди. Для смешанных систем с n каналами обслуживания и ограничением по длине очереди m расчет показателей будем считать, что на вход поступает простейший поток заявок с плотностью , производительность одного канала - μ. Заявка, заставшая все каналы занятыми, становится в очередь и ожидает обслуживания. Если в очереди все m мест заняты, то заявка покидает систему необслуженной. Плотность ухода заявок, стоящих в очереди - n.

Поскольку потоки поступления и ухода заявок простейшие, то процесс марковский. Опишем эту систему в виде состояний.

                          l           l        l       l         l        l          l       l

           

              S₀                    S₁      ...      S_k      ...        S_n           S_n+1   ...   S_n+m   

 

                    m           2m        km               nm        nm         nm    nm

 

                                                                                        

                                                                                     очередь

Рисунок 1 – многоканальная система массового обслуживания с ожиданием и ограничением по очереди.

Система имеет  состояний:

 - ни один канал не занят;

 - занят один канал;

.............................

- занято  каналов;

при этих состояниях очереди нет;

 - занято каналов в очереди одна заявка;

...............................

- занято  каналов в очереди заявок.

Запишем уравнения Эрланга для  стационарного случая:

 

-λp₀ +μp₁=0

λp₀ –(λ+μ)p₁ +2μp₂=0

…

λp_k-1 –(λ+kμ)p_k +(k+1)μp_k+1=0 для1≤k≤n-1   

…

λp_n-1 –(λ+nμ)p_n +(nμ+ν)p_n+1=0   

…

λp_n+s-1 –(λ+nμ+sν)p_n+s-1 +(nμ+(s+1)ν)p_n+s+1=0 для 1≤s≤m-1      

…

λp_n+m-1 +nμp_n+m=0

 

и добавочное условие

Введем  обозначение α=λ/μ, тогда решение системы уравнений в общем виде будет:

;    

  .          

 

Подставив значения λ, μ, ν в формулы вероятностей, можно найти вероятности нахождения системы в каждом из возможных  состояний и на их основании вычислить  показатели, характеризующие эффективность  функционирования СМО.

Многообразные показатели, характеризующие эффективность  работы СМО различаются по двум группам.

1) Показатели, характеризующие обслуживание поступающих  заявок: и др.

2) Показатели  интенсивности использования каналов  в СМО:  .

Абсолютная  пропускная способность относится  ко всей системе в целом (эффективность  в целом).

Способы расчета количественных показателей  представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Количественные показатели функционирования СМО

№	Показатели	Расчет
1	Вероятность простоя системы	p0
2	Вероятность отказа заявке	pотк=pn+m
3	Относительная пропускная способность	q= 1-pотк
4	Абсолютная пропускная способность	A=λq
5	Среднее число занятых каналов	Z=∑pkk
6	Коэффициент занятости обслуживающих  каналов	Кз=Z/n
7	Коэффициент простоя обслуживающих  каналов	Кп=1-Кз
8	Среднее число заявок, находящихся  под обслуживанием	Nобсл=Z=∑pkk
9	Среднее число заявок, находящихся  в очереди	Nоч=∑pn+kk
10	Среднее число заявок, находящихся  в СМО (как в очереди, так и  под обслуживанием)	Nсист=Nобсл+Nоч
11	Среднее время ожидания заявки в очереди	Точ=Nоч/λ
12	Среднее время пребывания заявки в  системе	Тсист=Nсист/λ
13	Среднее время обслуживания одной  заявки, относящееся ко всем заявкам, как обслуженным, так и получившим отказ	Тобсл=Nобсл/λ