Управление инвестиционным портфелем банка

Структура и динамика кредитного портфеля АО «Метрокомбанк»  по видам заемщиков  представлена в таблице 4.

 

Таблица 4.

Структура и динамика кредитного портфеля АО «Метрокомбанк»  по видам заемщиков 

 

Вид заемщика	Млн.тенге			Удельный вес %			Темп прироста %
	2009 г	2010 г	2011 г	2009 г	2010 г	2011 г	2010 2009	2011 2010
Юридическим лицам	2096	5439	9356	69,80	71,60	72,00	159,48	72,02
Физическим лицам	907	2157	3638	30,20	28,40	28,00	137,85	68,65
Всего	3003	7596	12994	100,00	100,00	100,0	152,95	71,06
Всего по банковской системе РК	9 643 230	9 066 029	10 442891	-	-	-	-	-
Доля в кредитах РК  %	0,03	0,84	0,12	-	-	-	-	-

 

Доля банка на рынке  кредитования на  1 января 2011 год  составляет 0,84%.  За 2010 год ссудный портфель банка вырос на 159%, в основном за счет проведения грамотной кредитной политики , и на конец года составил 7596 млн. тенге. В 2011 году ссудный портфель банка увеличился на 72 % и составил 12994 млн.тенге.

Структура портфеля существенных изменений не претерпела и основная доля кредитов приходится на корпоративных клиентов –около 70 % за рассматриваемый период.

Наглядно кредитный  портфель по видам заемщиков представлен  на рисунке 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура кредитного  портфеля по видам заемщиков

 

Ссудный портфель физических лиц по всем программам розничного кредитования на конец 2010 года составил 2157 млн.тенге, по сравнению с прошлым 2009 годом увеличилась почти в 2 раза. За 2011 год было выдано кредитов на сумму 3638 млн. тенге, что больше, чем в 2010 году на 68 %. Банком в течение 2011 года проведена значительная работа по совершенствованию бизнес-процессов по розничному кредитованию, систем контроля и мониторинга.

Увеличение  выдачи кредитов в АО «Метрокомбанк»  юридическим  лицам происходит уверенными темпами. В 2010 году кредиты, выданные юридическим лицам составили 5439 млн.тенге, что больше, чем в 2009 году на 159,45 и  в 2011 году данные кредиты увеличились на 72 % и составили 9356 млн.тенге.

Следует отметить, что кредитование предприятий  и организаций является приоритетным направлением деятельности  банка".  Основная причина таких приоритетов состоит в более низком кредитном риске по сравнению с кредитованием физических лиц, во-первых потому, что предприятия имеют финансовую отчетность, а, во –вторых, возврат таких кредитов имеет более высокое обеспечение в виде залогов.

Качество кредитного портфеля АО «Метрокомбанк» и формирование резервов за рассматриваемый период будет рассмотрено в ниже представленных таблицах.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.

Качество  кредитного портфеля АО «Метрокомбанк»

 

Вид кредита	2009		2010		2011		Темп прироста %
	Млн тг	%	Млн тг	%	Млн тг	%	2010 2009	2011 2010
Стандартный	848 400	28,25	6 033 776	79,42	9 927 419	76,40	611,19	64,5
сомнительный	1 602 380	53,35	304 471	4,01	834 425	6,42	-81,00	174,0
1 кат	575 984	19,18	140 499	1,85	621 868	4,79	-75,61	342,6
2 кат		0,00	18 445	0,24		0,00	-	-100,0
3 кат	1 019 575	33,94	138 418	1,82	134 314	1,03	-86,42	-2,96
4 кат		0,00		0,00	16 817	0,13
5 кат	6 821	0,23	7 109	0,09	61 426	0,47	4,22	764,0
Безнадежный	552 870	18,41	1 258 635	16,57	2 232 700	17,18	127,65	77,3
ВСЕГО	3003650	100	7596882	100	12994544	100	152,92	71,0

 

В 2010 году доля стандартных займов выросла до 79,42% по сравнению с 28,25 % в 2009 году, доля сомнительных кредитов уменьшилась с 53,35 % до 4,01 %, доля безнадежных кредитов в общем кредитном портфеле составили 16,57%  в 2010 году. В 2011 году доля стандартных займов снизилась до 76,4%, доля сомнительных кредитов увеличилась до 6,42% и доля безнадежных кредитов повысилась до 17,18%.

В 2011 году сумма стандартных кредитов увеличилась  на 64,5 %, сумма сомнительных кредитов увеличилась почти в 2 раза и также увеличилась сумма безнадежных кредитов на 77 %. . Увеличение суммы стандартных кредитов также объясняется ужесточением кредитной политикой банка, в связи с этим наблюдается увеличение количества надежных заемщиков.

При классификации кредитов банк производит оценку качества каждого отдельно взятого кредита и формирует достаточный уровень резервов, которые позволяют минимизировать кредитные риски.

 

Таблица 5.

Сумма сформированных провизий АО «Метрокомбанк

 

Вид кредита	2009		2010		2011		Темп прироста %
	Млн тг	%	Млн тг	%	Млн тг	%	2010 2009	2011 2010
сомнительный	236 125	29,93	45 288	2,83	92 874	4,10	-80,82	105,07
1 кат	28 799	3,65	11 378	0,71	31 094	1,37	-60,49	173,28
2 кат		0,00	1 845	0,12		0,00		-100,00
3 кат	203 915	25,84	28 212	1,77	26 863	1,19	-86,16	-4,78
4 кат		0,00		0,00	4 204	0,19
5 кат	3 411	0,43	3 853	0,24	30 713	1,36	12,96	697,12
Безнадежный	552 870	70,07	1 552 691	97,17	2 170 255	95,90	180,84	39,77
ВСЕГО	788995	100	1597979	100	2263129	100	102,53	41,62

 

Провизии по сомнительным кредитам в 2011 году увеличились по сравнению с 2010 годом и соответствует нормативному (11 5%).  Количество сформированных провизий в 2011 году  по сомнительным кредитам 1 категории составили 31 094 млн. тенге или  1,3%, от всех провизий.

Провизии по сомнительным кредитам 3 категории в 2011 году составили 26 863   млн. тенге, увеличившись в 2 раза   по сравнению с 2010 годом. Доля резервов  по данной категории ссуды составляет    1,37 % .

Наблюдается увеличение  в 2011 году резервов по сомнительным  кредитам  5 категории и они стали равны 30 713 млн. тенге или 1,36%.

За анализируемые периоды   резервы  по безнадежным кредитам показывают увеличение,  если в 2009 году они равнялись 552 870 млн. тенге, то в 2011  -  2 170 255 млн. тенге.

Таким образом, можно  отметить, что кредитный портфель АО «Метрокомбанк»сформирован достаточно надежно. Банк оперативно реагирует на изменения, которые происходят на рынке банковских услуг, предлагая клиентам и партнерам оптимальные условия кредитования и сотрудничества. Банк формирует достаточный уровень резервов для покрытия возможных рисков и приведенные показатели показывают высокие возможности Банка абсорбировать убытки по кредитам.

Пассивы банка делятся на собственные (капитал) и привлеченные средства. По видам  источников финансирования привлеченные средства делятся на клиентскую базу («внутренний» источник), займы на межбанковском рынке («внешний» источник).

Анализ  динамики и структуры обязательств  АО «Метрокомбанк» за 2009- 2011годы представлен в таблице 6.

 

Таблица 6.

Анализ  динамики и  структуры обязательств  АО «Метрокомбанк» за 2009-2011гг

Млн.тенге

Показатели	2009г	2010г	2011г	Структура, %			Изменения %
				2009г	2010г	2011г	2010 2009	2011 2010
Корреспондентские счета  и вклады банков	1	1 875	185	0,03	15,42	0,69	-	-90,13
Банковские счета и  вклады клиентов	2 934	9 993	22650	92,58	82,18	84,81	240,59	126,66
Субординированный долг	0	0	3072	0,00	0,00	11,50	-	-
Налоговые обязательства	12	7	1	0,38	0,06	0,00	-41,67	-85,71
Прочие обязательства	220	283	797	6,94	2,33	2,98	28,64	181,63
Итого обязательства:	3 169	12 160	26706	100	100	100	283,72	119,62

 

Анализируя таблицу 6 можно отметить, что привлеченные средства  АО «Метрокомбанк» показывали рост  в 2010 году почти в 3 раза  по сравнению с 2010 годом и составили  12 160 млн.тенге. Основная причина – рост депозитов и банковских счетов. В 2011 году рост привлеченных средств составил 119,62 % и обязательства на конец рассматриваемого периода составили 26706 млн.тенге.

Основную часть привлеченных ресурсов банка составляют депозиты, то есть денежные средства, внесенные в банк клиентами - частными и юридическими лицами на определенные счета и используемые ими в соответствии с режимом счета и банковским законодательством В 2010 году доля депозитов составила 82,18 %, уменьшившись  с 92,58 % в 2009 году, в 2011 году удельный вес депозитов увеличился до 84,81 %.

По абсолютной сумме  данная статья показывает увеличение на 240,59 % в 2010 году и в 2011 году депозиты увеличились на 126,66 % и составили 22650 млн.тенге.

Также наблюдается рост по корреспондентским счетам  в 2010 году до 1 875 млн.тенге (в 2009 году -1 млн.тенге).

Рассмотрим структуру  капитала АО «Метрокомбанк» в динамике 2008 - 2010 годов (таблица 7):

 

Таблица 7

Динамика и структура  собственного капитала  АО «Метрокомбанк» за 2009-2011 гг

Млн.тенге

Показатели	2009г	2010 г	2011г	Изменения %
				2010 2009	2011 2010
Уставный капитал	1 750	9 145	10645	422,57	16,40
Резервы (провизии) на общебанковские риски	0	160	0	-	-100,00
Счет корректировки  резервов	-	-	1151	-	-
Чистая прибыль (убыток) прошлых лет	-81	-910	-2128	1023,46	133,85
Чистая прибыль (убыток) за период	-795	-1 920	-1012	141,51	-47,29
Собственный капитал-всего	873	6 474	8654	641,58	33,67