Развитие потребительского кредитования в Казахстане

    Системы скоринга обычно основываются на дискриминантных  моделях или аналогичном им методе под названием «логическая регрессия» (логит), в которых используются несколько  переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой балл превышает критический  уровень, кредит в случае отсутствия другой компрометирующей информации будет  предоставлен. Если балл потенциального заемщика не достигает критического уровня, и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В  числе важнейших переменных, используемых в подобных системах, - рейтинги кредитного бюро, возраст, семейное положение, число  иждивенцев, наличие дома в собственности, уровень дохода, наличие домашнего  телефона, количество и виды банковских счетов, род занятий и продолжительность  работы на последнем месте.

    Основополагающая  идея балльной оценки кредита заключается  в том, что банк может вычленить  финансовые, экономические и мотивационные  факторы, отделяющие хорошие кредиты  от плохих путем анализа крупных  групп клиентов, являющихся в прошлом  заемщиками. В соответствии с этой идеей некоторые финансовые и  прочие факторы, отделявшие хорошие  кредиты от плохих в прошлом, могут  с некоторым риском ошибки использоваться для подобного выделения и  в будущем. Очевидно, данное предположение  может оказаться ошибочным в  случае кардинального изменения  экономических условий или иных факторов, что является одной из причин частого пересмотра испытанных систем балльной оценки по мере выявления более точных показателей.

    Системы кредитного скоринга обычно базируются на 7-12 пунктах заявки на потребительский  кредит и предусматривают присвоение каждому пункту некоторого балла (от 1 до 10). Например, анализ потребительских  кредитов, выданных банком, может показать, что при отделении «хороших»  кредитов (т.е. кредитов, погашенных своевременно) от «плохих» (т.е.  кредитов, погашенных со значительным опозданием или не погашенных вовсе) следующие факторы являлись значимыми (таблица 3) [28].

    Минимальный итоговый балл клиента по приведенной  выше модели из 8 факторов составляет 43, минимальный – 9. предположим, что  из проанализированных задним числом кредитов заемщикам, чей балл не превышал 28 пунктов, 40% кредитов (или 1200) оказались «плохими» и были списаны на убытки. Сумма подобных убытков составляла в среднем по одному кредиту 600 долл. При совокупном убытке в 720 тыс. долл. Из всех «хороших» кредитов лишь 10% (300 кредитов) имели балл не выше 28. С учетом средних убытков в 600 долл. убытки по данным «хорошим» кредитам с низким баллом составили 180 тыс. долл. Таким образом, если кредитный инспектор банка использует в качестве критического балла, или точки отсчета, показатель в 28 пунктов, банк сэкономит 540 000 долл. (720 000 – 180 000). Путем выдачи только тех кредитов, по которым балл заемщика составляет не менее 29 пунктов. Менеджеры банка могут экспериментировать с другим критическим баллом для того, чтобы определить, при каком критическом уровне достигается максимальная сумма чистой экономии на убытках по потребительским кредитам банка. 
 
 
 

    Таблица 3 - Факторы, определяющие качество кредита 

    Большая часть потребительских кредитов (погашаемых в рассрочку, так и  единовременно) имеет чаще фиксированную  процентную ставку, нежели плавающую, зависящую от конъюнктуры денежного  рынка. Одной из причин нечастого  использования плавающих ставок выступает относительно короткий срок кредитования. При выдаче потребительских  кредитов под плавающие ставки последние  обычно привязаны к ставке для  предпринимательских фирм.

    В заключение хотелось бы отметить, что  особенности и проблемы функционирования банковских систем и механизм банковских услуг в любой стране отражают уровень и характер производительных сил. Общие закономерности, действующие  на рынке банковских услуг населению  в экономически развитых странах, проявляются  и действуют одинаково. К ним, в частности, относятся конкурентная борьба, привлечение и размещение денежных средств в целях получения  прибыли, а также обязательная система  государственного регулирования деятельности банков. Поэтому изучение опыта зарубежных банков на рынке услуг населению  поможет казахстанским банкам быстрее  адаптироваться к процессам, происходящим на международных рынках ссудных  капиталов и банковских услуг. 
 

    2 СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

    2.1 Организация кредитной политики  в банках второго уровня Республики  Казахстан 

    Банковская  система Казахстана является олигополистической. На пять крупнейших банка - АО «Казкоммерцбанк», АО «БТА Банк», АО «Народный Банка Казахстана», АО «АТФ Банк» и АО «Банк Центр Кредит» - приходится 75% активов всей банковской системы. Для целей определения анализа деловой активности были взяты финансовые данные по 10 крупнейшим банкам Республики Казахстан по состоянию на 01.01.2011 г. Эти данные приводятся в таблице 4 и рисунке 2 [29]. 

    Таблица 4 - Анализ активов банков (данные в тыс. тг.)  второго уровня на 01.01.2011г.  

    Активы  банковской системы Казахстана, часто  называемой "лучшей в СНГ", за последние  годы росли стремительными темпами, достигнув на начало 2011 год около 12,0 трлн. тенге.

    На  фоне благоприятных макроэкономических условий и продолжающегося роста  ресурсной базы, банки значительно  активизировали свою деятельность на кредитном рынке.

    На  начало текущего года 2011г  кредитный  рынок обладал следующими характеристиками (таблица 5) [29] 

    Таблица – 5 Банки второго уровня по объему выданных кредитов на 01.01.2011 

    В современных условиях развития рыночной экономики, реформирования банковской системы в Казахстане все вопросы, связанные с предоставлением кредита, рассматриваются и решаются банками второго уровня самостоятельно в соответствии с их кредитной политикой.

    Кредитная политика создает основу организации  кредитной деятельности банка в  рамках общей стратегии его развития, определяет принципы и порядок осуществления  кредитного процесса, средства и методы его реализации, а также необходимые  условия разработки соответствующей  документации.

    Кредитная политика БВУ РК направлена на удовлетворение потребности проверенных и надежных заемщиков в кредитных ресурсах, развитие предпринимательства, содействие формированию новых, эффективно действующих  рыночных структур. При работе с  заёмщиком Банки вышли за рамки  традиционной роли обычного кредитора, став финансовым консультантом предприятий  в области эффективного использования  кредитных ресурсов, рациональной организации  финансовых потоков.

    Цель  внутренней кредитной политики –  обеспечение защиты собственных  интересов банка, снижение рисков при  проведении активных кредитных операций. 

    Элементы  кредитной политики банка приведены в (таблице 6).

    Таблица 6 - Элементы кредитной политики банка