Банктік тәуекелдерді басқару

         Қазіргі кезде әртүрлі құрылымдық  формада несиелік бюролар әлемнің  барлық елдерінде қызмет етеді.  Көптеген елдер экономиканың дамуы ашық ақпараттар кезінде ғана мүмкін деген қорытындыға келді. Бұған 2000 жылы мамыр айында жарияланған Экономика және қаржы аясындағы зерттеу орталығының (Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF) “Information Sharin, Lending and Defaults:Cross – Country Evidence” ) жұмысындағы мәліметтері дәлел бола алады. Орталықтың мамандары 40 елдің мәліметтерін топтастыра отырып, несиелеудің тиімділігін және көлемін сипаттайтын бір қатар көрсеткіштері туралы қызықты мәліметтер алады.

6 - кесте Несиелеу мен ақпарат алмасудың байланысы*

*Көзі:Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF) “Information Sharin, Lending and Defaults:Cross – Country Evidence”  2000 жыл, мамыр. 35 – бет.

Ақпарат алмасу ЖІӨ - ге қатысты  банктік несиелеуді шамамен 20 % - ке өсуін ынталандыратыны анықталады. Сонымен қатар, несиелік тәуекел мөлшері төмендеп, сәйкесінше өтелмеген несиелер бойынша резевтер мөлшері азаяды.

Әлемдік тәжірибеде бюроларды  құрудың әртүрлі құрылымдық формаларды қолданылған. Әр елдегі несиелік бюролардың саны мен меншік формасы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы: АҚШ, Бразилия, Аргентина сияқты бір қатар елдерде несиелік бюролар ақпараттық қызмет көрсетіден пайда табу мақсатында қызмет ететін кәсіпорындар болып табылад. Сонымен қатар бұл елдерде жергілікті сауда палаталармен құрылған коммерциялық емес ұйым болып табылатын несиелік бюролар да қызмет етеді. Жапонияда және Еуропаның бір қатар елдерінде несиелік бюролар, әдетте, несие берушілердің консорциумның меншігі болатын жеке компаниялар формасында құрылады. Ұлыбританяның аумағында қарыз берушілерден мүлдем тәуелсіз екі несиелік бюро қызмет етеді. Финляндияда және Бельгияда несиелік бюролар үкіметпен басқарылады және лицензияланады.        

Дамыған елдердегі несиелік бюролардың мәліметтер базасы ондағы жылдар бойы құрылып келеді. Әлемдегі ең үлкен және ең ескі несиелік бюро – «Дан энд Бредстрит». Оның мәліметтер базасы қазіргі кезде 40 млн компаниялар туралы ақпараттарға ие. АҚШ, Канада, Финляндия, және ОАР сияқты елдер қатарында несиелік бюролар өздерінің қызметін 19 ғасырдың басында – 20 ғасырда бастады. Кейбір елдерде жеке несиелік бюролар айтарлықтай жаңа құбылыс, дегенмен ол жалпы қоғамдық мәнін және өзінің дамуын тездетуде. Латынамерикасының және азия елдерінің бір қатарында несиелік бюролар енді дами бастауда және олар көбінесе «қара» ақпаратты беруде, бірақ бұл ашық экономика бағытындағы тек алғашқы қадамдар болып табылады.

          Несие берушілер жүйелер арқылы  көлемі айтарлықтай үлкен. Мысалы: Германияда, АҚШ, Бельгияда, Жапонияда,  Ұлыбританияда берілетін есеп  берулер саны халық санынан артып отыр.

          Несиелік бюролар саны көптігіне  қарамастан кпиталдың жоғары  деңгейде шоғырлануы байқалады.  Осылайша АҚШ, Ұлыбританияда,  Жапонияда, ақпараттың бүкіл кешенін  ұсынатын екі – үш ірі несиелік  бюро басты рөлді атқарады. Кейбір елдерде (Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Финляндия, Ирландия) тек бір ғана әмбибап несиелік бюро қызмет етеді,  қалғандары негізінен ақпараттың жекелеген түрлерін ғана береді. Бұл ірі компания толық және нақты ақпараттың ең жоғары мөлшерін жинақтау және өзінің қвзметінде дамыған  ақпараттық технологияларды қлдана алудың жоғары мүмкіндігімен сипатталады.

1998 жылдары несиелік бюролардың қызмет аясында халықаралық деңгейге шығу процесі басталды. Бұл ірі бизнестің өкілдері өздерінің алдына трансұлттық компанияларға өсу мақсатын қойды. Қазіргі кезде әлемде бірнеше трансұлттық несиелік бюролар қызмет етеді: Dun&Bradstreet; Experian; Equifax; TransUnion.

Көптеген елдерде несиелік бюролар алдында қарыз алушылардың  жеке ақпаратын қорғау мәселесі тұрады. Сондықтан қазіргі кезде барлық елдерде несиелік бюролардың қызметтері азаматтардың құқықтарын және еріктерін бұзбайтындай жағдайда ұйымдастырылады. Заңмен белгілі кепілдер қатары анықтылады, мәліметтерге шектеулер, «ақ» ақпаратты беруге шектеу (мысалы: Финляндияда және Австрияда), жеке мәліметтерді белгілі бір уақыттан кейін жою (7 жыл АҚШ, 5 жыл Австралияда), нақты жеке ақпарат жинауға тыйым салу, мысалы: нәсілдік, діндік ұстанымы, саяси көз қарастар, т.б. қарыз алушының өзі ақпараттарды тексеріп жөндеуге мүмкіндігінің болуы,  сондай – ақ кейбір елдерді ақпараттар тек иелерінің келісімен ғана берілуі көзделген.

 Стандартты несиелік есеп  берулерден басқа несиелік бюролар  рейтингтік агенттіктердің ролін  атқарады, яғни олар өздері жинаған  мәліметтерге сүйеніп қарыз алушылардың белгілі рейтингін белгілейді.

Несиелік бюролар өздерінің  қызметі барысында мынадай қағидаларға  сүйенеді:

• өзара байланыс, өзара айырбас қағидасы, яғни ақпарат несиелік бюроға ақпарат берген қатысушыларға ғана беріледі;
• нақтылық және сенімділік қағидасы, яғни несиелік бюроға ақпарат беруші ұйымдар берген мәліметтердің толықтығына және нақтылығына жауап береді;
• бейтараптылық қағидасы, яғни коммерциялық құпия болып табылатын ақпарат жарияланбайды;
• ең жоғарғы қауіпсіздік қағидасы, яғни несиелік бюро және банк арасындағы жиналатын және таратылатын барлық ақпарат жарияланбайды және банктің құпия болып табылады.

Несиелік бюролардың ақпараттарды алу көздеріне мыналар  жатады:

• тұтынушылардың өздерінен, несие алу кезінде толтырылатын сұрақ парағы негізінде;
• жариялық актілерден, банкроттылық туралы және соттың қаулылары;
• несие берушілерден және борыштық міндеттемелерді талап ету агенттіктерінен.

Польшадағы несиелік бюролардың қызмет ету барысында  бірқатар кемшіліктер анықталды. Мұндай кемшіліктерді Қазақстанда несиелік бюро құру процесінде міндетті түрде ескеру керек. Польшада қазіргі кезде несиелік бюромен банк секторының барлық субъектілері келісім – шартты жасаған жоқ, осыған байланысты басқа банктерде несиеліе тарихы бар клиенттерімен жұмыс жасауда қиындықтар туындауы мүмкін.

Несиелік бюроның қызметі  үшін банктердің төлейтін төлемдері  айтарлықтай жоғары, күнделікті несиелік бюроға бағытталытын керекті ақпаратты  дайындау банктерден қосымша шығындарды талап етеді.

Несиелік бюролар банктермен берілетін ақпараттың белгілі формада және құрымда болуына талап етеді, ал бұл көп жағдайда банк ішіндегі талдауда қолданылатын ақпараттың формасымен және құрылымымен сәкес келмейді. Бұл да бірқатар қиындықтарды туғызады. Кейбір елдерде банктер ақпаратты өздерінің формасында ұсынады, ал несиелік бюро оны өзінің формасында өңдеп, сол формада сатады.

Сонымен қатар, кейбір банктер  несиелік бюроның талап ететін ақпараттың үлкен көлемімен келіспейді, себебі бұл банк қызметкерлеріне осындай  ақпаратты дайындауда қосымша ауыртпалықты жүктейді. Бірақ өз кезегінде бірқатар банктер несиелік бюродан алатын ақпараттардың мазмұны несиелік қабілетті және несиелік тәуекелді бағалау үшін жеткіліксіз екенін атап көрсетті мысалы ипотекалық несие үшін керекті жылжымайтын мүлік кепілі туралы ақпараттар және т.с.с.

Несиелік бюроны құруды банктер үшін алатын артықшылықтары:

• банктер клиент туралы несиелік бюрода бар барлық ақпаратты қысқа уақыт ішінде ала алатын болады.
• Несиелік бюро тек теріс ақпарат беріп қана қоймай, сонымен қатар банкке несие алу үшін келген клиенттің барлық міндеттемелерін сомасы және клиенттің өзінің міндеттемелерін қаншалықты уақытылы және тәртіпті орындайтыны жайлы ақпараттарды береді. Бұл әрине банктерге келген клиенттің несие және төлем қабілетін бағалауды тездетіп оны жеңілдетеді.
• Клиент туралы ақпаратты өтінішті берген күні несиелік бюроға хабарлауы арқылы банк клиенттің қандай басқа банктерден бір мезгілде несие сұрап отырғаны жайлы біле алады.

Сондай – ақ, банктің  тәртіпті клиенттері үшін де несиелік бюролардың қызмет етуі бір шама тиімді. Олардың басқа мекемелердің алдындағы уақытылы міндеттемелерін орындауы банктік мекемелерден тиімді шарттарда несие алуына мүмкіндік береді.

Шетелдік тәжірибесін  ескере отырып, Қазақстанды несиелік бюроны құру барысында мынадай ұсыныстар жасауға болады:

• Несиелік бюро Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің қатысуымен құрылғаны тиімді, себебі оның біршама жетілген телекомуникациялық желілер және жергілікті бөлімшелері болғандықтан ақпарат алмасуды жоғары жеңгейде жүргізу мүмкіндігі бар. Сондай – ақ, несиелік бюро ақпараттарының базасын құруда ҰБ – тың ЕДб бойынша несиелер жайла олардың берген несиелік регистрі негіз бола алады;
• Несиелік бюро потенциалды қарыз алушылар жайлы «ақ» және «қара» ақпарат берген жағдайда экономикамыздың даму мүмкіндігі, сондай – ақ несиелік бюро қызметіне сенімділік дәрежесі арта түседі;
• Заңды және жеке тұлғаларды несиелеуге қатысатын барлық банк аясында қызмет ететін субъектілер несиелік бюромен міндетті түрде келісім – шарт жасасып, потенциалды қарыз алушылар туралы ақпараттармен алмасып тұруы  керек;
• Ақпараттарды басқа мақсаттарда пайдаланудаг сақтау үшін несиелік бюро қызметін атқаратын мекемелер міндетті түрде лицензиялануы қажет;
• Потенциалды қарыз алушылардың өз міндеттемелерін уақытылы және толық орындауын ынталандыру және банктерге олардың несиелік қабілетін анықтауға қосымшы ақпарат көзі болып табылатын «рейтинг жүйесін» жасаған жөн.
• Несиелік тапсырылған ақпараттардың бекітілген формасы болуы тиіс;
• Несиелік бюро потенциалды қарыз алушылардың несиелік қабілетін анықтауға қажетті ақпараттар сұрауға тиіс.

Қорытынды

Қазақстан экономикасы тұрақты, ірі, шоғырланған банктік жүйеге мұқтаж болуда, сондай – ақ, болашақта үлкен экономикасы күшті болуына уәде беретіндей өз алдына құралдарды дербес тартуға және перспективалы жобаларға салымдардың салынуын қажет етеді.

Яғни, банктік сектор, өзі көптеген макроэкономикалық  факторларға тәуелді, бірақ тиімді банк жүйесі болып, маңызды компоненттермен  және ұлттық экономиканы дамытудағы бірден бір қажетті шарттардың бар болуынан табылады.

Есте сақтап айтуға болады, бізбен қарастырылған банктің тәуекелділік басқаруы бойынша жұмыс аспектісі, кез келген банкке практикалық кең  мағынада қолдануға болады.

Қазіргі банктік сектор тәуекелсіз болуы мүмкін емес, өйткені тәуекел әр банктік операцияда бар, бірақ белгілі бір тәуекелдің жіктелуі әр түрлі болуы мүмкін. Көрсетілген жіктеулер, банктік тәуекелдердің түрлерін ғана емес, сонымен қатар, белгілі бір жүйеге сәйкес және ерекшеліктеріне байланысты тәуекелдер болады.

Осыдан келе көптеген банктік тәуекелдер түрлері бар  және олар банктің жүргізетін операциялар  есебі үшін өте маңызды.  Бірақ  біз ең маңызды тәуекелдерді қарастырамыз және мүмкін болатын тәуекел деңгейін, оларды басқарудың тиімді тәсілдерін ұсынамыз. Банктер өздерінің қызметтерін халықаралық деңгейде атқаратын кезде келесі сыртқы тәуекелдер: елдік, валюталық, форс – мажорлық міндеттемелер тәуекелдер кездеседі.

Несиелік тәуекелді  бағалауда отандық банктің табыстылығын арттыруға мүмкіндік жасайды.

Несие мақсаттары мен  жалпы қағидалары болып: банк үшін пайдалылық кәсіпкерлікті кеңейту қажет, сондай – ақ, әрбір несие мүмкін тәуекел  шегінде пайда әкелуі тиіс, қайтарымдылық  және толықтылық, несие мәлімдемелерін бағалау, қайтарымдылығы бойынша қауіп әкелетін несиелерді басқару, әртүрлі өнеркәсіп салалары бойынша несие топтарын шектеу, нарық қатынастарын құруда банк клиенттерінің қаржылық жағдайын және экономикалық жағдайын нығайтуға көмектесу болып табылады.  

Пайыздық саясат банктік  қызметте оның табыстылығының нәтижесі болып табылады. Пайыздық тәуекелді пайыз мөлшерлеменің деңгейдегі өзгерістерге қатысты табыстылықтың немесе қаржылық актілер бағамының өзгеруі ретінде анықталады.

Валюталық тәуекел –  шетелдік валютаның ұлттық валютаға қатысты бағамның өзгерумен байланысты бағамдық қатері. Шетелдік валюталар бағамының артуын ұдайы бақылау (әртараптандыру), сақтандыру, форвардтық контрактіні бекіту банктердің іс – тәжірибесінде валюта қатерін кемітудің әдістері болып табылады. Мұндай шараларды жасау – тәуекел саласындағы банк стратегиясының  маңызды компоненті болып табылады. 

Мемлекеттік тәуекелдің болуына кінәлі болған мемлекет үшін банкрот түсінігі қолданылмайды, өйткені  мемлекеттің өзі ұлттық территорияда заңды іс әрекеттерді жүзеге асырған кезде өзінің тәуелсіз екендігін көрсетеді. Оған қоса халықаралық құқық нормаларында халықаралық несиелеудің алудың негізгі принциптері болуы керек, өйткені оларды қайтаруда кредиторлардың  да және несиелік процесті қаржыландыруды қамтамасыз етушілердің де тағдыры шешілмек.

Негізінен мемлекеттік  тәуекелдер халықаралық кредиторлардың борышкерлерге әсер ету үшін шектелген  шаруалардың нәтижесінде пайда  болады. Алайда бұл осы қорларды инвестициялап отырған банктің  еларалық тәуекелді алдын ала  болжамауынан және де оларды басқара алмауын білдірмейді. Несиелік тәуекелді төмендетудің ең басты тәсіліне – потенциалды қарыз алушыларды таңдау жатады. Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдауда және оның алған қарызды банкке уақытылы қайтаруына байланысты сенімділігін бағалауда көптеген әдістер қолданылады.