Методы оптимизации портфеля инвестиций

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Октября 2011 в 12:52, курсовая работа

Описание работы

Проблемой взаимоотношения между нормой прибыли и степенью риска портфеля и влияния отдельных ценных бумаг на параметры портфеля занимался ряд видных ученых-экономистов, в результате чего было создано целое направление экономической науки, которое получил название «Теория портфеля». Ключевым звеном этой теории является так называемая «Модель оценки финансовых активов». Наибольший вклад в создание теории портфеля был внесен американскими учеными Г. Марковицем и У.Шарпом. Целью данной работы является оптимизация портфеля ценных бумаг.

Содержание

Введение……………………………………………………………………….3
Глава 1. Методы оптимизации портфеля ценных бумаг…….......................5
1.1 Этапы формирования портфеля ценных бумаг.………………….……..5
1.2 Модели формирования портфеля ценных бумаг ……….. 8
Глава 2. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг 15
Глава 3. Оптимизация портфеля ценных бумаг 20
Заключение 22
Список использованной литературы 24
Приложения 26

Скачать полностью (126.45 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

риски.doc

— 569.50 Кб (Скачать)
  1 2 3 4
43 49 1,816 1200,0 220
44 55 1,8222 1144,3 192,65
45 43,4 1,83 1166,5 192
46 43,6 1,9228 1130,0 185
47 41 1,9631 1125,0 189,98
48 45 1,98 1250,0 187,96
49 43 1,951 1163,0 185,94
50 43 1,9 1179,7 193,91
51 43,15 1,825 1212,0 181,89
52 37 1,75 1212,0 198,45
53 22,5 1,8 1212,0 185,67
54 20,2 1,83 1203,0 188,79
55 23 1,83 1190,0 191,91
56 19 1,781 1187,0 195,03
57 18 1,8321 800,0 198,15
58 19,5 1,839 1133,3 201,27
59 12,5 1,8522 1123,0 204,39
60 6,5 1,8527 1113,5 199,41
61 6,57 1,8748 1134 198,91

Продолжение приложения 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2

Портфель  ценных бумаг, в ден. ед.

  Эмитент
Автоваз ОАО Русгидро ОАО «Магнит» ОАО «Ростелеком»
1 2 3 4
1 0,0095 0,0010 0,0010 -0,0010
2 0,1887 -0,0034 0,0457 -0,0465
3 0,0794 0,0155 0,0127 0,0455
4 0,0147 0,0070 0,0004 0,0002
5 0,0145 -0,0022 0,0057 0,0274
6 0,0171 0,0180 -0,0004 0,0241
7 -0,0309 -0,0047 0,0029 -0,0218
8 0,0145 0,0142 0,0027 0,0071
9 0,0571 0,0276 0,0021 0,0053
10 -0,0054 0,0180 0,0195 0,0099
11 0,0109 -0,0310 -0,1043 0,0045
12 0,0269 -0,0183 0,1019 -0,0062
13 -0,0183 0,0005 -0,0011 0,0274
14 0,0267 0,0042 0,0143 0,0058
15 0,0390 -0,0162 0,0087 0,0096
16 0,0375 0,0165 0,0345 -0,0108
17 0,0441 -0,0185 0,0000 -0,0085
18 0,0039 -0,0094 -0,0025 -0,0090
19 0,0000 -0,0048 0,0025 -0,0152
20 0,0391 -0,0187 0,0000 0,0107
21 -0,0144 -0,0054 -0,0025 0,0113
22 -0,0123 -0,0128 -0,1287 0,0067
23 0,0000 -0,1047 -0,0029 -0,0044
24 -0,0455 0,0485 0,0229 0,0138
25 0,0476 -0,0016 0,0627 0,0092
26 -0,1136 -0,0463 -0,0046 -0,0052
27 0,1154 0,0063 0,0486 -0,0044
28 -0,9898 -0,0284 -0,0349 0,0127
29 0,0112 -0,0102 -0,0017 0,0002
30 0,0000 -0,0122 -0,0037 0,0264
31 -0,1444 0,0083 0,0051 0,0205
32 0,1429 -0,0006 0,0342 0,0150
33 -0,1364 -0,0081 -0,0488 0,0195
34 -0,0263 0,0163 0,0158 -0,0043
35 0,0514 -0,0143 0,0006 0,0226
36 0,0026 -0,0041 -0,0026 -0,1054
37 00256 -0,0443 0,0121 -0,0789
38 0,1000 0,0000 0,0246 -0,0534
39 0,0000 0,0161 0,1466 -0,0466
40 0,0409 0,0022 0,0067 0,1206
41 0,0633 0,0240 -0,0957 -0,0818
42 0,0062 0,0620 -0,0236 0,1282
43 0,1224 0,0034 -0,0464 -0,1243
44 -0,2109 0,0043 0,0194 -0,0034

Продолжение приложения 2

  1 2 3 4
45 0,0046 0,0507 -0,0313 -0,0365
46 -0,0596 0,0210 -0,0044 0,0269
47 0,0976 0,0086 0,1111 -0,0106
48 -0,0444 -0,0146 -0,0696 -0,0107
49 0,0000 -0,0261 0,0144 0,0429
50 0,0035 -0,0395 0,0274 -0,0620
51 -0,1425 -0,0411 0,0000 0,0910
52 -0,3919 0,0286 0,0000 -0,0644
53 -0,1022 0,0167 -0,0074 0,0168
54 0,1386 0,0000 -0,0108 0,0165
55 -0,1739 -0,0268 -0,0025 0,0163
56 -0,0526 0,0287 -0,3260 0,0160
57 0,0833 0,0038 0,4166 0,0157
58 -0,0390 0,0072 -0,0091 0,0155
59 -0,4800 0,0003 -0,0085 -0,0244
60 0,0108 0,0119 0,0184 -0,0025

Информация о работе Методы оптимизации портфеля инвестиций