Методы оптимизации портфеля инвестиций

Проблемой взаимоотношения между нормой прибыли и степенью риска портфеля и влияния отдельных ценных бумаг на параметры портфеля занимался ряд видных ученых-экономистов, в результате чего было создано целое направление экономической науки, которое получил название «Теория портфеля». Ключевым звеном этой теории является так называемая «Модель оценки финансовых активов». Наибольший вклад в создание теории портфеля был внесен американскими учеными Г. Марковицем и У.Шарпом. Целью данной работы является оптимизация портфеля ценных бумаг.

Введение……………………………………………………………………….3
Глава 1. Методы оптимизации портфеля ценных бумаг…….......................5
1.1 Этапы формирования портфеля ценных бумаг.………………….……..5
1.2 Модели формирования портфеля ценных бумаг ……….. 8
Глава 2. Оценка риска и доходности портфеля ценных бумаг 15
Глава 3. Оптимизация портфеля ценных бумаг 20
Заключение 22
Список использованной литературы 24
Приложения 26