Банктік тәуекелдерді басқару

              Несиелік тәуекелді бағалауда отандық банктің табыстылығын арттыруға мүмкіндік жасайды.

              Несие мақсаттары мен жалпы қағидалары болып: банк үшін пайдалылық кәсіпкерлікті кеңейту қажет, сондай – ақ, әрбір несие мүмкін тәуекел шегінде пайда әкелуі тиіс, қайтарымдылық және толықтылық, несие мәлімдемелерін бағалау, қайтарымдылығы бойынша қауіп әкелетін несиелерді басқару, әртүрлі өнеркәсіп салалары бойынша несие топтарын шектеу, нарық қатынастарын құруда банк клиенттерінің қаржылық жағдайын және экономикалық жағдайын нығайтуға көмектесу болып табылады.  

              Пайыздық саясат банктік қызметте оның табыстылығының нәтижесі болып табылады. Пайыздық тәуекелді пайыз мөлшерлеменің деңгейдегі өзгерістерге қатысты табыстылықтың немесе қаржылық актілер бағамының өзгеруі ретінде анықталады.

              Валюталық тәуекел – шетелдік валютаның ұлттық валютаға қатысты бағамның өзгерумен байланысты бағамдық қатері. Шетелдік валюталар бағамының артуын ұдайы бақылау (әртараптандыру), сақтандыру, форвардтық контрактіні бекіту банктердің іс – тәжірибесінде валюта қатерін кемітудің әдістері болып табылады. Мұндай шараларды жасау – тәуекел саласындағы банк стратегиясының  маңызды компоненті болып табылады. 

              Мемлекеттік тәуекелдің болуына кінәлі болған мемлекет үшін банкрот түсінігі қолданылмайды, өйткені мемлекеттің өзі ұлттық территорияда заңды іс әрекеттерді жүзеге асырған кезде өзінің тәуелсіз екендігін көрсетеді. Оған қоса халықаралық құқық нормаларында халықаралық несиелеудің алудың негізгі принциптері болуы керек, өйткені оларды қайтаруда кредиторлардың  да және несиелік процесті қаржыландыруды қамтамасыз етушілердің де тағдыры шешілмек.

Негізінен мемлекеттік тәуекелдер халықаралық кредиторлардың борышкерлерге әсер ету үшін шектелген шаруалардың нәтижесінде пайда болады. Алайда бұл осы қорларды инвестициялап отырған банктің еларалық тәуекелді алдын ала болжамауынан және де оларды басқара алмауын білдірмейді. Несиелік тәуекелді төмендетудің ең басты тәсіліне – потенциалды қарыз алушыларды таңдау жатады. Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдауда және оның алған қарызды банкке уақытылы қайтаруына байланысты сенімділігін бағалауда көптеген әдістер қолданылады.

Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз алушының несиелік қабілетін жете бағалау несиелік тәуекелді төмендетуде басты шара болып табылады. Көптеген шет мемлекеттерінде несиелік тәуекелді реттеуге қатысатын арнайы орган бар. Ол – несиелік бюро.

              Шетелдік банктерде қарыз алушылардың несиелік қабілетін бағалайтын PARSER немесе CAMPARI деген әдісін қолдану және американдық банктер тәжірибесінде потенциалды қарыз  алушыларды дұрыс таңдай білетін «алты си ережесі» қолданылады. Бұл қарыз алушының жауапкершілігін, қарызды өтеуге дайындығын көрсетеді.

              Банктік тәуекелді басқаруда тәуекелді төмендету бойынша бағытталған іздестірулер мен жұмысшыларды ұйымдастыру, табыстылықпен тәуекелдің қарым – қатынасын, қаржылық жағдайдағы пайданы табу.

Қазақстанда заңды және жеке тұлғаларды несиелеудің дамуына байланысты банктерге қарыз алушылардың несиелік тәртібі және басқа несиелік ұйымдармен байланысы туралы ақпараттар өте маңызды болып табылады.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей бұл мәселені тек несие берушілер арасында қарыз алушылар туралы ақпарат алмасу үшін құрылған несиелік бюролар көмегімен шешуге болады. Несиелік бюролар: біріншіден, банктердің нарықтағы қарыз алушылар жайлы мәліметтердің деңгейін жоғарылатып, ссудалардың қайтарылуын нақты болжауға, несие берушілерге ссуданың мақсаты мен бағасын тиімді анықтауға мүмкіндік беред; екіншіден, банктерге өздерінің клиенттері тралы ақпаратты іздеуде шығынын азайтуға мүмкіндік жасайды. Бұл несиелік нарық ішіндегі ақпараттарды теңестіруге және осы арқылы несие берушілерге несиелік ресурстар үшін тиімді бағаны анықтауға жағдай туғызады. Төменгі пайыздық мөлшерлемелер қарыз алушылардың таза табысын арттырып, нәтижесінде олардың қызметін ынталандырып; үшіншіден, қарыз алушыларды тәртәпке тәрбиелеу үшін тәртіптілік механизмін құрады. Әрқайсысы біледі, егер міндеттемесін орындамаса, оның оның несие берушілер алдындағы беделі түсіп, несиелік ресурстарды алу мүмкіндігі шектеледі және несиелік ресурстар ол  үшін қымбаттайды. Сонымен қатар, бұл тәртіп қарыз алушының несиенің қайтаруына ықпал етеді.

Қазақстанның банк жүйесінде несиелік бюроны құру беділін арттырады. Несиелік бюроны құру арқылы банктерге өздерінің несиелік тәуекелін нақты болжау және алдын алу мүмкіндігі туындайды. Сондай – ақ, несиелік тәуекелдің төмендеуі салдарынан экономиканың нақты секторындағы перспективті жобалар анықталып, оларды несиелеудің мүмкіндігі артады, несиелік қабілеті жоғары экономика субъектілеріне несие ресурстарын алу оңайға түседі. Несиелік бюрода жасалатын несиелік рейтинг жүйесі банктердің несиелік тәуекелін біршама төмендетіп, күмәнді несиелерге құрылатын провизиялардың сомасын азайтуға және осыған байланысты банктің несиелік ресурстарының көлемінің арттыруға мүмкіндік жасайды.  

Нарықтық шаруашылықтағы банк қызметінің негізгі бағдары ысырап пен банкротқа ұшырау қатерін барынша азайтумен операциялардан ең жоғары шамада пайда алудан тұрады.

Қолданылған әдебиеттер:

Заңнамалар:

              1.  «Банктік құқық» қысқаша оқу құрал. Жалпы және ерекше бөлімдері. Алматы: Жеті жарғы, 2005;

              2. Банки и банковские организации  в Респблике Казахстан; Алматы, Юрист – 2003, основные законодательные акты;

              3. ҚР ҰБ Басқармасының «Екінші деңгейлі банктерде тәуекелдерді бақылау және ішкі бақылау жүйесінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулық», 2003ж. 6 желтоқсан;

Монография және оқу құралдар:

              4. Ахметова А.А. «Кредитные риски  в деятельности коммерческих банков и проблемы управления ими (на примере коммерческих банков Казахстана)», Караганда – 2002;

              5. Дыльнов Д.В, Кредитное бюро: межднародный опыт. ЗАО «КБ «ГУТА - Банк», Кредитно – экономический департамент, 2002;

              6. «Жедел жаңару жолындағы бағдарлар», 3 бөлім, Алматы – 2005;

              7. Корнилова Л.П «Влияние рисков на надежность банка (на примерах банка второго уровня Республики Казахстан)» Алматы, 2002;

              8. Корнилова Л.П, Хамитов Н.Н «Управление банковскими рисками», Алматы – 2002;

              9. «Қаржылық тәуекелді басқару» Мәскеу – 2003;

              10. «ҚР индустриалды – инноваиялық даму стратегиясы», Алматы – 2003;

              11. Мақыш С.Б «Коммерциялық банктер операциясы», Алматы – 2004ж;

              12. Сейтқасымов Ғ.С  «Ақша, Несие, Банктер», Алматы - 2005;

              13. Шаяхметова К.О «Банктік тәуекелдерді басқару», Алматы – 2004ж;

              14. «Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизаций», часть 6, Алматы – 2005;

Мерзімдік басылымдар:

              15. «Банктік тәуекелді реттеудегі мемлекеттің рөлі» ҚазҰУ хабаршы. Экономикалық серия №3 (43) 2004;

              16. «Банктік несиелік тәуекелді бағалаумен басқару»  ҚазҰУ хабаршы. Экономикалық серия №4 (44) 2004;

              17. «Банктік тәуекелді басқаруда стратегиямен факторлары» Қаржы – қаражат №2, 2005;

              18. «Екінші деңгейлі банктердің тәуекелді басқару жүйесінің дамуы» ҚазҰУ хабаршы. Экономикалық серия №1 (47) 2005;

              19. Зиябекев Б. «Кредитное бюро – инструмент выявления рисков» Банки Казахстана - №3  2002;

              20. «Коммерциялық банктерде пайыздық тәуекелді басқарудағы әдістер» №1, 2006;

              21. ҚРҰБ – статистикалық бюллетені, 2003;

              22. «Пайыз тәуекелін басқару банк пайдасын ұлғайту құралы» ҚазҰУ хабаршы. Экономикалық серия №5 (45) 2004;

              23. «Пайыз тәуекелі», «Валюталық тәуекел» ҚазҰУ хабаршы. Экономикалық серия №5 (51) 2005;

              24. «Система Кредитного Бюро В Казахстане» Банки Казахстана №9 2003;

              25. Халық банктінің 2002 жылғы есебі.

Қосымша 1

Тәуекел түрлерінің жіктелуі*

*Көзі: Автормен құрастырылған.

Қосымша 2

Банк мекемелеріндегі тәуекелдер

Қосымша 3

3 – сурет  Несиелік тәуекелді басқару және банк сенімділігінің жоғарылау әдісі*

2

[1] Мақыш С.Б «Коммерциялық банктер операциясы», Алматы – 2004ж;

[2] Корнилова Л.П, Хамитов Н.Н «Управление банковскими рисками», Алматы – 2002;

[3] «Қаржылық тәуекелді басқару» Моисеев А.С. Мәскеу – 2003;

[4] «Банктік несиелік тәуекелді бағалаумен басқару»  ҚазҰУ хабаршы. Экономикалық серия №4 (44) 2004;

[5] «Экономические ориентиры на пути к ускоренной модернизаций», часть 6, Алматы – 2005;

[6] Дыльнов Д.В, Кредитное бюро: межднародный опыт. ЗАО «КБ «ГУТА - Банк», Кредитно – экономический департамент, 2002г.

[7] «Жедел жаңару жолындағы бағдарлар», 3 бөлім, Алматы – 2005ж.

[8] «ҚР индустриалды – инноваиялық даму стратегиясы», Алматы – 2003ж.

[9] Шаяхметова К.О «Банктік тәуекелдерді басқару», Алматы – 2004ж.

[10] Ахметова А.А. «Кредитные риски  в деятельности коммерческих банков и проблемы управления ими (на примере коммерческих банков Казахстана)», Караганда – 2002;

[11] «Пайыз тәуекелі», «Валюталық тәуекел» ҚазҰУ хабаршы. Экономикалық серия №5 (51) 2005;

[12] «Коммерциялық банктерде пайыздық тәуекелді басқарудағы әдістер» №1, 2006;

[13] «Система Кредитного Бюро В Казахстане» Банки Казахстана №9 2003;

[14] «Екінші деңгейлі банктердің тәуекелді басқару жүйесінің дамуы» ҚазҰУ хабаршы. Экономикалық серия №1 (47) 2005;

[15] «Банктік тәуекелді басқаруда стратегиямен факторлары» Қаржы – қаражат №2, 2005;

[16] Зиябекев Б. «Кредитное бюро – инструмент выявления рисков» Банки Казахстана - №3  2002;

[17] «Коммерциялық банктерде пайыздық тәуекелді басқарудағы әдістер» №1, 2006;

[18] «Система Кредитного Бюро В Казахстане» Банки Казахстана №9 2003;