Международные фондовые биржи: опыт и проблемы функционирования

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И  МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Факультет «Экономики и бизнеса»

Кафедра «Информатика и прикладная экономика» 
 
 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

По дисциплине «Анализ данных и моделирование экономики» 

Тема: «Распределение инвестиций для эффективного использования потенциала предприятия» 
 
 
 
 
 

                                                           Выполнил: студент гр. Э-2(2)

                                                           заочного отделения

                                                           Дусенбаев Д.Ш. 

                                                           Руководитель: к.ф-м.н., доцент

                                                           Сагинтаева С.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астана  - 2010 год

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ  3

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1.1 Предмет и сущность динамического программирования 4

1.2 Постановка задачи динамического программирования   6

1.3 Принцип оптимальности и математическое описание динамического программирования           8

II ВЫБОР И СОСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

2.1 Общая постановка классической задачи распределения инвестиций 10

2.2Составление математической модели динамического программирования                  и этапы решения задачи  13

2.3 Распределение инвестиций как задача динамического                     программирования  15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

     Предметом исследования данной работы является использование метода динамического программирования при решении задач эффективного использования финансовых ресурсов предприятия.

     Объектом  исследования выступают инвестиционные проекты, основные фонды, производственные и материальные запасы на предприятиях.

     Цель  работы – исследование методов математической оптимизации инвестиционной деятельности предприятия методом динамического программирования.

     Данная  цель достигается путем следующих  задач работы:

1. анализ методов и моделей динамического программирования, используемых для оптимизации финансовой деятельности предприятия.

2. построение динамической модели инвестиционной деятельности крупного производственного объединения, ее оптимизация с использованием метода динамического программирования, а также определение эффективности использования данного метода предприятием. В модели предполагается определение оптимального портфеля реальных инвестиций предприятия с учетом их прибыльности и наличия возможных приоритетов в развитии некоторых направлений, и формирование оперативного графика их финансирования.

   Задача  о выборе траектории, задача последовательного принятия решения, задача об использовании рабочей силы, задача управления запасами - классические задачи динамического программирования.

   Для современного, динамично-развивающегося предприятия основной целью деятельности является получение максимальной прибыли. Для достижения этой цели владельцам и руководителю предприятия необходимо эффективно распределять ресурсы внутри предприятия. Задача распределения ресурсов одна из наиболее важных для организации. Для ее решения современная наука предлагает множество методов.

     Одно  из решений - создание единой стратегии  развития предприятия, формулировка миссии, целей и задач. А затем на основании  всего этого составить планы, в которых количественно и  качественно описать краткосрочные  цели, которых нужно достичь.

     Инвестиционная стратегия является одной из составляющих единой стратегии предприятия. Она должна быть составлена для того, чтобы вложения инвестора не оказались потеряны и получаемый эффект от инвестиционной деятельности оказался максимальным.

     В настоящей работе рассмотрен метод динамического программирования для разработки инвестиционной стратегии предприятия.

     Этот  метод применим для решения задачи распределения ресурсов внутри предприятия; это фактически задача формирования оптимального портфеля инвестиций с пошаговым планом реализации этих инвестиций.

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ ПОМОЩИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. Предмет и сущность динамического программирования

 

   Динамическое  программирование – это вычислительный метод для решения задач определенной структуры. Возникло и сформировалось в 1950-1953 гг. благодаря работам Р. Беллмана над динамическими задачами управления запасами. В упрощенной формулировке динамическое программирование представляет собой направленный последовательный перебор вариантов, который обязательно приводит к глобальному максимуму.

   Динамическое  программирование – это метод нахождения оптимальных решений в задачах с многошаговой (многоэтапной) структурой. Многошаговые процессы состоят из последовательности шагов, в которых результат предыдущих шагов можно использовать для управления будущими шагами. Сложные явления современной жизни выявляют такие процессы и связанные с ними задачи.

   Модели  динамического программирования могут  применяться, например, при разработке правил управления запасами, устанавливающими момент пополнения запасов и размер пополняющего заказа; при разработке принципов календарного планирования производства и выравнивания занятости в условиях колеблющегося спроса на продукцию; при распределении дефицитных капиталовложений между возможными новыми направлениями их использования; при составлении календарных планов текущего и капитального ремонта сложного оборудования и его замены; при разработке долгосрочных правил замены выбывающих из эксплуатации основных фондов и т.д.

   Основные  необходимые свойства задач, к которым  возможно применить этот принцип:

• Задача должна допускать интерпретацию как n-шаговый процесс принятия решений.
• Задача должна быть определена для любого числа шагов и иметь структуру, не зависящую от их числа.
• При рассмотрении k-шаговой задачи должно быть задано некоторое множество параметров, описывающих состояние системы, от которых зависят оптимальные значения переменных. Причем это множество не должно изменяться при увеличении числа шагов.
• Выбор решения (управления) на k-м шаге не должен оказывать влияния на предыдущие решения, кроме необходимого пересчета переменных.

   Задача  о выборе траектории, задача последовательного  принятия решения, задача об использовании  рабочей силы, задача управления запасами – классические задачи динамического программирования. 

     Динамическое  программирование связано с возможностью представления процесса управления в виде цепочки последовательных действий, или шагов, развернутых  во времени и ведущих к цели. Таким образом, процесс управления можно разделить на части и представить его в виде динамической последовательности и интерпретировать в виде пошаговой программы, развернутой во времени. Это позволяет спланировать программу будущих действий. Поскольку вариантов возможных планов-программ множество, то необходимо из них выбрать лучший, оптимальный по какому-либо критерию в соответствии с поставленной целью.

     Динамическое  программирование представляет собой  математический аппарат, который подходит к решению некоторого класса задач путем их разложения на части, небольшие и менее сложные задачи. При этом отличительной особенностью является решение задач по этапам, через фиксированные интервалы, промежутки времени, что и определило появление термина динамическое программирование. Следует заметить, что методы динамического программирования успешно применяются и при решении задач, в которых фактор времени не учитывается. В целом математический аппарат можно представить как пошаговое или поэтапное программирование. Решение задач методами динамического программирования проводится на основе сформулированного Р. Э. Беллманом принципа оптимальности: оптимальное поведение обладает тем свойством, что каким бы ни было первоначальное состояние системы и первоначальное решение, последующее решение должно определять оптимальное поведение относительно состояния, полученного в результате первоначального решения.

     Из  этого следует, что планирование каждого шага должно проводиться

с учетом общей выгоды, получаемой по завершении всего процесса, что и

позволяет оптимизировать конечный результат  по выбранному критерию. Таким образом, динамическое программирование в широком смысле представляет собой оптимальное управление процессом, посредством изменения управляемых параметров на каждом шаге, и, следовательно, воздействуя на ход процесса, изменяя на каждом шаге состояние системы.

     В целом динамическое программирование представляет собой стройную теорию для восприятия и достаточно простую для применения в коммерческой деятельности при решении как линейных, так и нелинейных задач.

     Динамическое  программирование (ДП) является одним  из разделов оптимального программирования. Для него характерны специфические методы и приемы, применительные к операциям, в которых процесс принятия решения разбит на этапы (шаги). Методами ДП решаются вариантные оптимизационные задачи с заданными критериями оптимальности, с определенными связями между переменными и целевой функцией, выраженными системой уравнений или неравенств. При этом, как и в задачах, решаемых методами линейного программирования, ограничения могут быть даны в виде равенств или неравенств. Однако если в задачах линейного программирования зависимости между критериальной функцией и переменными обязательно линейны, то в задачах ДП эти зависимости могут иметь еще и нелинейный характер. ДП можно использовать как для решения задач, связанных с динамикой процесса или системы, так и для статических задач, связанных, например, с распределением ресурсов.

     Это значительно расширяет область  применения ДП для решения задач

управления. А возможность упрощения процесса решения, которая достигается за счет ограничения области и количества, исследуемых при переходе к очередному этапу вариантов, увеличивает достоинства  этого комплекса методов.

     Вместе  с тем ДП свойственны и недостатки. Прежде всего, в нем нет единого универсального метода решения. Практически каждая задача, решаемая этим методом, характеризуется своими особенностями и требует проведения поиска наиболее приемлемой совокупности методов для ее решения. Кроме того, большие объемы и трудоемкость решения многошаговых задач, имеющих множество состояний, приводят к необходимости отбора задач малой размерности либо использования сжатой информации. Последнее достигается с помощью методов анализа вариантов и переработки списка состояний.

     Для процессов с непрерывным временем ДП рассматривается как предельный вариант дискретной схемы решения. Получаемые при этом результаты практически совпадают с теми, которые получаются методами максимума Л. С. Понтрягина или Гамильтона-Якоби-Беллмана.

     ДП  применяется для решения задач, в которых поиск оптимума возможен при поэтапном подходе, например, распределение дефицитных капитальных вложений между новыми направлениями их использования; разработка правил управления спросом или запасами, устанавливающими момент пополнения запаса и размер пополняющего заказа; разработка принципов календарного планирования производства и выравнивания занятости в условиях колеблющегося спроса на продукцию; составление календарных планов текущего и капитального ремонтов оборудования и его замены; поиск кратчайших расстояний на транспортной сети; формирование последовательности развития коммерческой операции и т. д.