Залог как форма обеспечения возвратности кредита

 

В 2001 году повысились объемы долгосрочного кредитования. Ссудная  задолженность указанного характера  возросла на 53,4 млн. руб. В структуре  кредитных вложений долгосрочная задолженность  на 1 января 2001 года составляла 2,7%, на 1 января 2002 года – 28,9%.

 

Таблица 1.2.3.

 

Структура активов коммерческих банков (млн. руб.) 1.01.2001г. 1.01.2002г. Темп роста, %

Активы-брутто 317,4 430,2 135,5

В том числе:   

-в рублях ПМР 90,2 159,4 176,7

-в иностранной валюте 227,2 270,8 119,2

1.Наличность 6,8 16,8 2,5 раза

В том числе:   

-в рублях ПМР 1,5 2,2 146,7

-в иностранной валюте 5,3 14,6 2,8 раза

2.Счета банков в ПРБ 37,4 52,2 139,6

В том числе:   

-в рублях ПМР 18,4 21,7 117,9

-в иностранной валюте 19,0 30,5 160,5

3.Корсчета в банках-нерезидентах 40,9 41,3 101,0

4.Ссудная задолженность 120,7 196,2 162,6

В том числе:   

-в рублях ПМР 26,3 78,3 3 раза

-в иностранной валюте 94,4 117,9 124,9

5.Вложения в ценные  бумаги 23,7 26,0 109,7

В том числе:   

-в рублях ПМР 2,9 5,1 175,9

-в иностранной валюте 20,8 20,9 100,5

6.Дебиторская задолженность 10,9 6,5 59,6

В том числе:   

-в рублях ПМР 9,1 3,5 38,5

-в иностранной валюте 1,8 3,0 166,7

7.Имущество банков 11,9 21,5 180,7

8.Прочие активы 65,1 69,7 107,1

В том числе:   

-в рублях ПМР 19,9 26,9 135,2

-в иностранной валюте 45,2 42,8 94,7

 

 

Сумма просроченных кредитов в течение 2001 года увеличивалась  более медленными темпами, чем общая  ссудная задолженность. С 1 января 2001 года по 1 января 2002 года объем кредитов, не погашенных в срок, повысился на 39,1%. При этом доля просроченных кредитов в структуре совокупной ссудной задолженности банков сократилась с 10,7% на 1.01.2001г. до 9,1% на 1.01.2002г.

 

Можно отметить, что расширение кредитования сопровождалось улучшением структуры и качества ссуд. На 1 января 2002 года удельный вес стандартных  ссуд и приравненной к ним задолженности  в кредитном портфеле банков составлял 70,7% против 40,9% на начало отчетного периода (таблица 4). Соответственно, произошло  снижение доли нестандартных кредитов (с 21,5% до 13,5%), сомнительных (с 21,0% до 7,0%) и безнадежных (с 16,6% до 8,8%).

 

Таким образом, несмотря на рост объемов кредитования, коммерческих банки осуществляют взвешенный подход к выдаче ссуд, что обусловлено  высоким уровнем кредитного риска, связанным с низкой кредитоспособностью  заемщиков.

 

В соответствии с требованиями ПРБ банки также обязаны формировать  фонд риска на возможные потери по ссудам и приравненной к ним задолженности. В течение 2001 года его размер увеличился на 70,5%. На 1.01.2002г. созданный банками  фонд риска покрывал просроченную задолженность  на 54,0%. (Таблица 1.2.4.)

 

Таблица 1.2.4.

 

Классификация ссуд и приравненной к ним

 

задолженности коммерческих банков 1.01.2001г. 1.04.2001г. 1.07.2001г. 1.10.2001г. 1.01.2002г.

млн.руб. уд.вес,% млн.руб. уд.вес,% млн.руб. уд.вес,% млн.руб. уд.вес,% млн.руб. уд.вес,%

Стандартные 55,8 40,9 67,0 43,5 110,9 60,2 118,5 61,4 151,5 70,7

Нестандартные 29,4 21,5 29,8 19,3 30,8 16,7 31,6 16,4 29,1 13,5

Сомнительные 28,6 21,0 36,7 23,8 22,1 12,0 22,3 11,6 14,9 7,0

Безнадежные 22,7 16,6 20,7 13,4 20,4 11,1 20,5 10,6 18,8 8,8

Итого 136,5 100,0 154,2 100,0 184,2 100,0 192,9 100,0 214,3 100,0

 

 

В структуре совокупных активов  банковских учреждений доля вложений в ценные бумаги сократилась с 7,5% на 1.01.2001г. до 6,0% на 1.01.2002г. Указанная  тенденция обусловлена отсутствием рынка ценных бумаг, в результате чего банки лишены одного из инструментов регулирования собственной ликвидности и источника дополнительных доходов.

 

Удельный вес средств  банков, размещенных в ПРБ, за 2001 год повысился с 11,8% до 12,1%. Величина остатков средств коммерческих банков на корреспондентских счетах в Приднестровском  республиканском банке возросла в 2,0 раза. При этом объем обязательных резервов, депонированных банками в  ПРБ, уменьшился на 7,2% и на 1 января 2002 года составил 10,3 млн. руб.

 

Размер средств коммерческих банков ПМР, номинированных в иностранной  валюте и размещенных на корреспондентских  счетах в банках-нерезидентах, за анализируемый  период практически не изменился, между  тем их доля в суммарных активах  банков ПМР снизилась с 12,9% на 1.01.2001г. до 9,6% на 1.01.2002г.

 

Характерной особенностью отчетного  года стали опережающие темпы  роста активов, приносящих доход, по сравнению с темпами роста  совокупных активов – 155,5% и 135,5% соответственно. В общей структуре активов  удельный вес активов, приносящих доход, увеличился с 41,4% до 47,5%. Состав «работающих» активов не изменился, сохранилось  закономерное преобладание кредитных  вложений. На 1 января 2001 года их объем  составлял 82,0% активов, приносящих доход; на 1 января 2002 года – 87,2%.

 

Обязательства. Общая сумма  обязательств банка на конец 2001 года достигла 224,8 млн. руб. (Таблица 1.2.5.). Темп прироста совокупных обязательств в 2001 году в сравнении с 2000 годом был несколько ниже, однако это нельзя расценивать как негативный факт, так как в 2000 году увеличение обязательств происходило главным образом в результате переоценки пассивов, номинированных в иностранной валюте, связанной с изменением валютных курсов. В 2001 году прирост обязательств банков на 17,4% был обусловлен фактическим расширением привлеченных ресурсов.

 

Существенное влияние  на динамику обязательств оказало увеличение средств, привлеченных от предприятий  и организаций (включая нерезидентов), и средств населения.

 

Размер денежных средств, привлеченных от юридических лиц, повысился  с 69,2 млн. руб. на 1.01.2001г. до 87,9 млн. руб. на 1.01.2002г., или на 27,0%. При этом величина средств предприятий и организаций, размещенных на счетах банковской системы  ПМР и номинированных в приднестровских  рублях, за рассматриваемый период возросла на 42,7%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – на 10,3%. В структуре денежных средств, принадлежащих хозяйствующим субъектам, преобладали средства, размещенные на краткосрочной основе, их удельный вес в 2001 году повысился с 83,2% до 91,4%. на треть сократились остатки средств на «длинных» депозитах юридических лиц.

Таблица 1.2.5.

 

Привлеченные средства коммерческих банков (млн. руб.) 1.01.2001г. 1.01.2002г. Темп роста, %

Привлеченные средства-брутто 191,5 224,8 117,4

В том числе:   

- в рублях ПМР 51,2 54,4 106,3

- в иностранной валюте 140,3 170,4 121,4

1. Депозиты предприятий,  организаций, предпринимателей 69,2 87,9 127,0

В том числе:   

- в рублях ПМР 22,0 31,4 142,7

- в иностранной валюте 47,2 56,5 119,7

2. Депозиты населения 41,1 51,7 125,8

В том числе:   

- в рублях ПМР 1,4 2,7 192,9

- в иностранной валюте 39,7 49,0 123,4

3. Межбанковские кредиты 27,4 32,1 117,2

В том числе:   

- в рублях ПМР 11,9 9,4 79,0

- в иностранной валюте 15,5 22,7 146,5

4. Кредиторская задолженность 11,6 6,1 52,6

В том числе:   

- в рублях ПМР 8,0 2,6 32,5

- в иностранной валюте 3,6 3,5 97,2

5. Прочие обязательства 42,3 47,0 111,1

В том числе:   

- в рублях ПМР 8,0 8,3 103,8

- в иностранной валюте 34,3 38,7 112,8

 

 

Увеличение остатков средств  на депозитах населения происходило  аналогичным образом. В целом  объем средств, размещенных гражданами на счетах в банках, за 2001 год повысился  на 25,8%: в рублях ПМР – на 92,9%, в  валюте (в долларовом эквиваленте) –  на 13,7%. Соответственно, возрос удельный вес рублевых депозитов, что в  свою очередь результировалось девалютизацией обращающейся денежной массы. В структуре вкладов граждан с 16,1% до 18,4% увеличилась доля краткосрочных депозитов (до востребования и сроком до 30 дней). В абсолютном выражении их размер повысился с 6,6 млн. руб. на начало 2001 года до 9,5 млн. руб. на конец анализируемого периода. Объем депозитов физических лиц со сроком размещения от 31 дня до 1 года, включая сберегательные депозиты, возрос на 6,8 млн. руб., или на 14,6%; между тем их удельный вес снизился с 83,7% до 79,7%. Остатки средств на депозитах граждан со сроком размещения свыше 1 года увеличились почти в 13 раз. Однако их доля в структуре вкладов граждан остается незначительной: на 1 января 2001 года она составляла 0,2%, на 1 января 2002 года – 1,9%.

 

Участие банков республики в  обязательном страховании вкладов  граждан также стимулировало  процесс привлечения денежных средств  на депозиты. На 1.01.2002г. коммерческими  банками создан страховой резерв в сумме 6,3 млн. руб. (Таблица 1.2.6.).

Таблица 1.2.6.

 

Средства населения, привлеченные банками на депозиты,

 

и объем созданного страхового резерва (млн. руб.) Привлеченные средства Средства, зарезервированные в ПРБ

в рублях в валюте всего в рублях в валюте всего

1.01.2001г. 1,5 27,7 29,2 0,2 5,5 5,7

1.04.2001г. 1,6 37,4 39,0 0,2 5,6 5,8

1.07.2001г. 2,0 40,5 42,5 0,2 4,9 5,1

1.10.2001г. 2,3 44,4 46,6 0,3 5,4 5,7

1.01.2002г. 2,6 44,8 47,4 0,3 6,0 6,3

 

 

По всем своим обязательствам (за исключением средств, привлеченных от населения) банки осуществляют обязательное депонирование части этих средств в фонде регулирования кредитных ресурсов в ПРБ. Так, на 1.01.2002г. коммерческими банками было зарезервировано 10,1 млн. руб., в том числе в рублях ПМР – 3,8 млн. руб., в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) – 6,3 млн. руб. (Таблица 1.2.7.).

Таблица 1.2.7.

Обязательства банков, включаемые в расчет фонда 

 

обязательного резервирования, и объем созданного фонда (млн. руб.) Привлеченные средства Средства, зарезервированные в ПРБ

в рублях в валюте всего в рублях в валюте всего

1.01.2001г. 19,8 34,5 54,3 4,0 6,9 10,9

1.04.2001г. 24,3 48,4 72,7 2,4 7,3 9,7

1.07.2001г. 23,5 40,9 64,3 2,4 4,9 7,3

1.10.2001г. 28,4 37,0 65,4 3,4 3,7 7,1

1.01.2002г. 31,8 52,4 84,1 3,8 6,3 10,1

 

 

Для обеспечения равновесия на денежном рынке и регулирования  ликвидности банков на протяжении 2001 года в зависимости от складывающейся экономической ситуации изменялась норма обязательного резервирования по фонду регулирования кредитных  ресурсов и фонду страхования  вкладов граждан. Снижение ставок к  концу года характеризовало процесс  стабилизации денежно-кредитной сферы.

 

В структуре обязательств коммерческих банков удельный вес кредитов, привлеченных от других банков (включая  заимствования у банков-нерезидентов), за отчетный год не изменился и  остался на уровне 14,4%. В номинальном  выражении заимствования у банков-нерезидентов увеличились на 58,0%. Сумма средств, привлеченных от банков-резидентов, напротив, сократилась на 3,9%.

 

В 2001 году существенно снизился объем выпущенных коммерческими  банками ПМР ценных бумаг –  с 6,2 млн. руб. до 4,3 млн. руб., или на 30,2%. Это, прежде всего, связано с отсутствием  законодательных актов, регламентирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

 

Величина платных ресурсов, привлеченных банками, повысилась с 81,2 млн. руб. на 1.01.2001г. до 91,3 млн. руб. на 1.01.2002г., или на 12,5%. Рост платных пассивов происходил более медленными темпами  в сравнении с общей суммой пассивов коммерческих банков, что  в определенной мере позволяло уменьшать  издержки финансовой деятельности.

 

Процентная политика коммерческих банков. Средняя ставка по кредитам, предоставляемым юридическим лицам  в приднестровских рублях, в целом  за 2001 год заметно снизилась, что  было связано с ослаблением инфляционных процессов в экономике. Так, если в январе 2001 года она составляла 26,6%, то в декабре – всего 15,3% (Таблица 1.2.8.). Между тем на протяжении года отмечались колебания средней по банкам процентной ставки. Резкий рост ее значения в сентябре до 33,5% во многом связан с возникшими в тот период проблемами с отгрузкой продукции на экспорт, что привело к ожиданиям дальнейшего ухудшения внутреннего экономического положения. В этой ситуации увеличение процентной ставки было призвано компенсировать повысившиеся риски кредитной деятельности банков. Однако в течение непродолжительного времени обстановка относительно нормализовалась, в результате средняя процентная ставка существенно уменьшилась, отражая более медленные темпы роста цен.

Таблица 1.2.8.

Средние процентные ставки коммерческих банков

 

 по кредитам (% годовых) В приднестровских рублях В иностранной валюте

юридическим лицам физическим лицам юридическим лицам физическим лицам

Январь 26,6 34,9 17,5 9,7

Февраль 20,3 24,8 17,6 8,5

Март 24,3 39,2 18,2 6,6

Апрель 25,9 38,5 24,1 7,9

Май 28,8 39,2 20,3 10,7

Июнь 19,0 46,1 20,4 9,7

Июль 19,7 33,6 17,9 8,9

Август 29,0 34,3 19,3 7,2

Сентябрь 33,5 35,9 21,2 20,7

Октябрь 15,3 25,4 18,6 6,5

Ноябрь 20,1 30,8 20,8 7,9

Декабрь 15,3 21,2 21,8 8,2

 

 

Ставки по кредитам физическим лицам в приднестровских рублях были на несколько процентных пунктов  выше ставок по кредитам юридическим  лицам. В 2001 году также наблюдалось  их понижение. В январе отчетного года значение средней ставки равнялось 34,9%, в декабре того же года – 21,2%.

 

Несколько иная динамика наблюдалась  по средней ставке на кредиты юридическим  лицам в иностранной валюте. С  января по декабрь 2001 года она повысилась, хотя и незначительно – на 4,3 процентных пункта (с 17,5% до 21,8%). Ставка по кредитам физическим лицам между тем снизилась с 9,7% в январе до 8,2% в декабре 2001 года.

 

Средняя ставка по межбанковским  кредитам в иностранной валюте варьировала  от 12% до 20%.

 

Ставки по депозитам юридических  лиц (номинированным как в приднестровских  рублях, так и в иностранной  валюте) на протяжении 2001 года значительно  колебались и зависели от объемов, условий  и сроков привлечения банками  средств от предприятий и организаций.

 

Процентные ставки по депозитам  физических лиц в рублях ПМР отражают главным образом ситуацию по депозитам  сберегательного характера. В январе 2001 года их средний уровень составлял 19%, в декабре того же года – 16%. Снижение ставок также связано с замедлением  инфляции и уменьшением ставок по кредитам (Таблица 1.2.9.).