Совершенствование потребительского кредитования на примере альфа банка

     Таблица 1 - Основные показатели деятельности филиала

       ОАО «Альфа-Банк»

     потребительский кредитование правовой банк

С 2008 г. по 2011 г. чистая прибыль банка увеличилась на 176,5 %. Основным фактором роста чистой прибыли стало планомерное развитие бизнеса банка и увеличение доходов от основных видов деятельности. Сокращение филиалов банка происходит в основном за счет преобразования небольших низкорентабельных отделений во внутренние структурные подразделения. Среднесписочная численность работников в период с 2006 г. по 2009 г. возросла на 13,2% до 4 119 чел., что обусловлено ростом объемов кредитования, расширением клиентской базы, в целом высокими темпами развития бизнеса банка.

     Основной  целью деятельности филиала ОАО  «Альфа – Банка», как коммерческой кредитной организации, является извлечение прибыли от посреднических операций на денежном рынке. В связи, с этим данное учреждение решает следующие  задачи:

- кредитование  и инвестирование приоритетных  отраслей народного хозяйства;

- оказание  банковских услуг на новом  качественном уровне, предполагающих  применение современных перспективных  банковских технологий;

- развитие  программы кредитования населения,  включая ипотечное кредитование  на длительные сроки;

- разработка  и внедрение экономически обоснованной  и социально      ориентированной программы привлечения долгосрочных депозитов физических и юридических лиц.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что филиал ОАО «Альфа-Банк» является одним из ведущих банков Челябинской области, обеспечивающего развитие экономики в целом и отдельных отраслей народного хозяйства.

2.2 Кредитная политика филиала ОАО «Альфа – Банка»

 

     Для рассмотрения путей улучшения кредитной  политики Банка охарактеризуем понятие  кредитного риска.

     Кредитный риск (риск контрагента) представляет собой риск нарушения должником  условий договора или иного способа  невыполнения обязательств. Такой риск возникает в тех областях деятельности, где успех зависит от результатов  работы заемщика, контрагента или  эмитента. Соответственно, управление кредитным риском основывается на выявлении  причин невозможности или нежелания  выполнять обязательства и определении  методов снижения рисков. Последовательность управления кредитным риском та же, что и по другим видам риска:

     1) Идентификация кредитного риска. Определение наличия кредитного риска в различных операциях. Создание портфелей риска.

     2) Качественная и количественная оценка риска. Создание методик расчета уровня риска на основе выявления причин невозможности или нежелания возвращать заемные средства и определении методов снижения рисков.

     3) Планирование риска как составная часть стратегии банка.

     4) Лимитирование риска.

     5) Создание системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня риска.

     Итак, первый этап– идентификация кредитного риска.

     Структура кредитного риска неоднородна. Выделяются 3 вида кредитного риска: кредитования контрагента или риск выплаты, риск расчетный, риск предрасчетный. Состав указанных рисков приведен в таблица 2. 

     Таблица 2 - Характеристика различных видов кредитного риска

 

        Эти разновидности кредитного риска влияют на его количественную оценку. Первые два предполагают подверженность риску 100% активов, причем первый вид риска увеличивается в связи с длительным сроком операции. Предрасчетный риск соответствует размеру издержек на замещение сделки на рынке в случае невыполнения обязательств со стороны контрагента. В одной операции может быть несколько объектов и видов кредитного риска.

     Второй  этап – качественная и количественная оценка рисков. Оценка кредитного риска, в сложившейся практике, осуществляется двумя основными способами –  качественным и количественным. Качественный способ представляет собой словесное  описание уровня риска и обычно производится путем составления кредитного рейтинга. Цель качественной оценки рисков –  принятие решения о возможности  кредитования, приемлемости залогов  и переход к определению качественных параметров. Опираясь на показатели по каждому ссудополучателю, можно  определить средневзвешенный показатель риска по кредитному портфелю в целом.

     Кредитные рейтинги определяются, как правило, следующим образом:

     1. Составляется шкала оценки риска  для заемщиков (или отдельных  кредитов, или групп залогов), например, «минимальный риск», «умеренный  риск», «предельный риск», «недопустимый  риск» или группы под номерами  по возрастанию или уменьшению. Показателям кредитного рейтинга  присваивается количественная оценка, например количество баллов или  процентов.

     2. Выделяются существенные показатели  деятельности заемщика, определяющие  уровень риска, их удельные  веса при формировании совокупного  показателя.

     3. Для существенных показателей  из п. 2 определяются границы, определяющие их качество.

     4. Формируется совокупный показатель  риска (кредитный рейтинг) путем  соединения оценок отдельных  показателей, согласно их удельным  весам.

     Наиболее важные показатели, определяющие уровень риска следующие: стабильность финансовых потоков, обеспеченность собственными средствами и устойчивыми пассивами, ликвидность обеспечения и достаточность обеспечения. Качественные границы показателей могут быть следующими:

     Стабильность  финансовых потоков.

     Низкая  степень риска – бизнес более 2-х лет, стабильные финансовые потоки.

     Умеренная степень риска – бизнес менее  двух лет, значительные колебания финансовых потоков или бизнес менее года, стабильные финансовые потоки.

     Высокая степень риска – бизнес менее  года, нестабильные финансовые потоки.

     Недопустимый  риск – бизнес менее 6 месяцев, либо финансовые потоки неуклонно сокращаются.

     Обеспеченность  собственными оборотными средствами и  устойчивыми пассивами.

     Низкая  степень риска – собственные  средства и устойчивые пассивы покрывают  не менее 70% потребности в оборотных  средствах.

     Умеренная степень риска – собственные  средства и устойчивые пассивы покрывают  не менее 50% потребности в оборотных  средствах.

     Высокая степень – собственные средства и устойчивые пассивы покрывают  не менее 30% потребности в оборотных  средствах.

     Недопустимый  риск – собственные средства и  устойчивые пассивы покрывают менее 30% потребности в оборотных средствах.

     Ликвидность обеспечения.

     Низкая  степень риска – залог может  быть реализован на организационных  торгах, либо может являться предметом  массового спроса.

     Умеренная степень риска – существует не менее двух потенциальных покупателей  на предмет залога.

     Высокая степень риска – залог труднореализуем.

     Недопустимый  риск – ликвидность залога не определена.

     Достаточность обеспечения.

     Низкая  степень риска – обеспечения  достаточно для покрытия суммы основного  долга, процентов по ссуде за весь период действия кредитного договора, покрытия издержек, связанных с реализацией  залоговых прав.

     Умеренная степень риска – обеспечения  достаточно для покрытия суммы основного  долга.

     Высокая степень риска – обеспечение  покрывает 50% от суммы основного  долга.

     Недопустимый  риск – сумма обеспечения меньше 50% суммы основного долга.

     Каждому показателю присваивается определенный уровень риска, оцениваемый в  процентах, согласно таблица 3: 

     Таблица 3- Значения различных уровней риска

 

     Поскольку эти показатели равнозначны, то уровнем  кредитного риска будет их среднеарифметическое.

     Количественная  оценка – это присвоение количественного  параметра качественному с целью  определения предела потерь по операции и включения процесса управления рисками в бизнес-планирование. Количественный метод можно проиллюстрировать  на примере закона Федеральный Закон от 06.08.2008 № 110 «О Центральном Банке РФ (Банке России)». [41, с.67]

     В этом документа увязаны группы кредитного риска с размерами возможных  потерь. Такой метод имеет два  преимущества:

1. Риск  оценивается количественно и  можно обосновать размеры резервов  для его покрытия.

2. Оценка  в рублях – сопоставимая база  для всех видов риска. Возможность  суммирования всех видов рисков  позволяет определить «предел  потерь» – один из элементов  стратегии банка.