Организация денежного обращения в РФ

 

Решение:

Норматив достаточности  собственных средств (капитала) банка (Н1)определяется по следующей формуле:

,                            (2)

где  К – собственный  капитал коммерческого банка;

Ар – сумма активов  банка, взвешенных с учетом риска, за исключением балансовых финансовых инструментов торгового портфеля, по которым рассчитываются процентный риск и фондовый риск;

КРВ – величина кредитного риска по инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета;

КРС –  величина кредитного риска по срочным сделкам;

РР –  размер рыночного  риска;

Рц – общая величина созданного резерва под обесценение  ценных бумаг;

Рк – код 8987 (разница между величиной созданного резерва на возможные потери по ссудам 2 - 4  групп  риска  и остатком счета 61404 в части средств, не вошедших в расчет капитала);

Рд – величина созданного резерва на возможные потери по прочим активам и по расчетам с дебиторами.

 

1-й период 

2-й период – Н1 = 11,21%;

3-й период – Н1 = 10,79%.

 

Рассчитаем нормативы  ликвидности банка:

1. Норматив мгновенной  ликвидности (Н2):

  

,                                                      (3)

  

где  ЛА_м – высоколиквидные активы;

 ОВм_м – обязательства до востребования.

 

1-й период –   ,

2-й период – Н2 = 34%;

3-й период – Н2 = 46,38%.

 

 

2. Норматив текущей ликвидности  банка (Н3):

 

,                                                      (4)

 

где   Ла_т – ликвидные активы;

ОВ_т – обязательства до востребования и на срок до 30 календарных дней.

1-й период –  ,

2-й период – Н3 = 74,55%;

3-й период – Н3 = 85,83%.

 

3. Норматив долгосрочной  ликвидности банка (Н4):

 

,                                                (5)

 

где К_рд – кредиты, выданные банком, размещенные депозиты, в том числе в драгоценных металлах, с оставшимся сроком до погашения свыше года (код 8996);

       ОД –  обязательства банка по кредитам  и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на  рынке долговым обязательствам  банка сроком погашения свыше  года: код 8997, код 8918.

 

1-й период –  ,

2-й период – Н4 = 54,74%;

3-й период – Н4 = 57%.

 

4. Норматив общей ликвидности  (Н5):

 

,                                         (6)

 

 

 

где А –  общая сумма  всех активов по балансу банка;

Р_о – обязательные резервы кредитной организации.

 

1-й период –  ,

2-й период – Н5 = 45,35%;

3-й период – Н5 = 49,69%.

 

Максимальный размер риска  на одного заемщика или группу связанных  заемщиков (Н6):

 

,                                                 (7)

 

где К_рз – совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам (в том числе по межбанковским), размещенным депозитам (в том числе по межбанковским), учтенным векселям, займам, по кредитам и депозитам в драгоценных металлах и суммы, не  взысканные банком по своим гарантиям (сч. 60315).

 

1-й период –   ,

2-й период – Н6 = 23,1%;

3-й период – Н6 = 24,66%.

 

Максимальный размер крупных  кредитных рисков (Н7):

 

,                                                     (8)

 

где К_скр – совокупная величина крупных кредитов.

1-й период –  ,

2-й период – Н7 = 583,3%;

3-й период – Н7 = 521,21%.

 

Совокупная величина кредитов, выданных акционерам (участникам) банка (Н9.1):

 

,                                                     (9)

                                 

где К_ра – совокупная сумма кредитов и займов, гарантий и поручительств, депозитов, учтенных векселей банка в отношении всех акционеров.

1-й период –  ,

2-й период – Н9.1 = 55,24%;

3-й период – Н9.1 = 49,92%.

 

Совокупная  величина  кредитов и займов, предоставленных  своим инсайдерам,  а также  гарантий и поручительств, выданных в их пользу (Н10.1):

 

,                                                   (10)

 

где К_ри – совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с учетом риска, в отношении всех инсайдеров банка и связанных с ними лиц.

1-й период –  ,

2-й период – Н10.1 = 32,29%;

3-й период – Н10.1 = 26,62%.

 

Норматив использования  собственных  средств  (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12):

 

,                                                  (11)

 

 

где К_ин – инвестиции банка в доли (акции)  других  юридических лиц.

1-й период –  ,

2-й период – Н12 = 24,22%;

3-й период – Н12 = 20,96%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Заключение      

Деньгам принадлежит ключевая роль в рыночной экономике. Сменяя форму стоимости (товар на деньги, деньги на товар), деньги находятся в постоянном движении между тремя субъектами: физическими  лицами, хозяйствующими субъектами и  органами государственной власти. Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах представляет собой денежное обращение.     

Денежная  система Российской Федерации после  распада Советского Союза функционирует  в соответствии с Федеральным  законом о Центральном банке РФ (Банке России) от 12 апреля 1995 г., определившим ее правовые основы.     

Официальной денежной единицей (валютой) в нашей  стране является рубль. Введение на территории РФ других денежных единиц запрещено. Соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами Законом не установлено. Официальный курс рубля к иностранным денежным единицам определяется Центральным банком и публикуется в печати.     

Исключительным  правом эмиссии наличных денег, организации  их обращения и изъятия на территории России обладает Банк России. Он отвечает за состояние денежного обращения с целью поддержания нормальной экономической деятельности в стране.     

Видами  денег, имеющими законную платежную  силу, являются банкноты и металлические  монеты, которые обеспечиваются всеми активами Банка России, в том числе золотым запасом, государственными ценными бумагами, резервами кредитных учреждений, находящимися на счетах Центрального банка.     

Банк  России использует тот же инструментарий денежно-кредитной политики, который в различных комбинациях используется и другими центральными банками мира. Однако в России он дополнен мерами валютного регулирования.     

К основным инструментам денежно-кредитной  политики относятся операции на открытом рынке, изменение учетной ставки (дисконтная политика), изменение нормы обязательных резервов.     

Российская  денежно-кредитная политика сориентирована на использование косвенных методов  воздействия: уровень процентных ставок ЦБ РФ должен влиять на уровень процентных ставок коммерческих банков; нормативы обязательных резервов и рефинансирование - на объемы и структуру операций банков; установление ориентиров роста денежной массы и операции на открытом рынке - на объемы денежного обращения; интервенции на валютном рынке - на курс рубля по отношению к иностранным валютам. Количественные ограничения в виде лимитов на рефинансирование банков или регламентирование проведения коммерческими банками отдельных видов операций могут в соответствии с российским законодательством применяться Банком России только в исключительных случаях и только после консультации с правительством.

      Роль  Центрального банка в нынешних условиях развития и стабилизации экономики  значительно высока. Грамотное проведение денежно-кредитной политики обеспечит  низкую инфляцию, увеличит эффективность регулирования банковской ликвидности и обеспечит развитие экономики на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

                         Список  использованной литературы

1. Белоглазова Г.Н. «Денежное обращение и банки» М. «Финансы и статистика» 2000 г.

2.   Красавина Л.Н. «Деньги и регулирование денежного обращения: теория и практика» М. «Финансы и статистика» 2002 г.

3.   Антонов Н.Г. Денежное обращение, кредит и банки: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2002 - 342с.

4.   Галицкая С.В. Деньги, кредит, финансы. - М.: Экзамен, 2002. - 224с.

5.   Дробозина Л.А., Окунева Л.П., Андросова Л.Д. И др. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2003. - 479с. 
6.   Наличный и безналичный оборот в российской экономике: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: КНОРУС, 2004. - 186с.

7.  Романовский М. В. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Юрайт - М, 2001. - 543с.                                                                                                      

8.  Финансы: Учебник/под ред. А.М. Ковалевой - М: Финансы и статистика, 1999г.