Методы снижения банковских рисков ЗАО «Москоприватбанка»

     К методам регулирования риска  можно отнести:

• создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами операций банка, порядок использования этих резервов;
• порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;
• определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и т.д.), основанной на степени риска;
• контроль за качеством кредитного портфеля;
• отслеживание критических показателей в разрезе видов риска;
• диверсификация операций с учетом факторов риска;
• операции с производными финансовыми инструментами;
• мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;
• ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска;
• установление лимитов на рисковые операции;
• продажа активов;
• хеджирование индивидуальных рисков. [ 17, с.54]

     Мировой и отечественный опыт коммерческих кредитных организаций позволяет  сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления рисками:

• комплексность, т.е. единая структура системы управления для всех видов риска;
• дифференцированность, т.е. специфика содержания отдельных элементов системы применительно к типам банковских рисков;
• единство информационной базы;
• координация управления различными видами рисков.

     Для построения эффективной системы  управления банковскими рисками необходимо:

     - с учетом вышеуказанных принципов  построения системы управления  сформулировать во внутрибанковских  документах стратегию и задачи  управления;

     - установить принципы определения,  оценки и диагностики риска  в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;

     - использовать данные принципы  в качестве базы для создания  важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;

     - определить процедуры обеспечения  ответственности, самооценки и  оценки результатов деятельности  в соответствии с принципами  управления риском и системы  контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;

     - ориентируясь на вышеупомянутые  принципы и процедуры, следует  разработать механизм мониторинга  и обратной связи в целях  обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

     Имея  возможность управлять риском, можно  или предотвратить угрозу наступления  негативных событий, или быть готовым  к ним. Автоматизированные системы управления риском дают такую возможность.

     Преимущества, которые можно получить, управляя рисками:

     Системы управления рисками позволяют увидеть "слабые места" в бизнес-процессах компании, те что приводят к потерям. Зная их, можно построить работу так, чтобы издержки снизились, а прибыль стала выше. Например, система управления операционным риском показывает, в каком подразделении или по какому направлению бизнеса был зафиксирован ущерб или ожидается его повышение, а значит можно принять меры к тому, чтобы в будущем потери были уменьшены. Ни для кого не секрет, что для определения стратегических и тактических целей организации необходимо планирование. Управление рисками позволяет не только строить более точные планы развития компании и планы работы, но и претворять эти планы в жизнь. Подчас в больших компаниях руководители, видя отчеты подчиненных сотрудников или подразделений, не имеют возможности получить цельную картину происходящего и понять, из каких частей складывается эта картина. Системы управления рисками показывают в динамике изменение основных показателей функционирования бизнеса, а также позволяют быстро и наглядно показать, из чего складываются эти данные. Все это повышает удобство, качество и оперативность работы. Результативное и эффективное управление доступно только тем менеджерам, которые держат под контролем происходящее во вверенных им организациях или подразделениях. Такой контроль невозможен без использования автоматизированных систем, предоставляющих информацию о работе подчиненных подразделений и сотрудников, особенно в компаниях с большим количеством офисов, распределенных по обширной территории.

     Сегодня, особенно в период кризиса, все больше внимания уделяется стабильности и  надежности работы компании, контролю за рисками и расходами. Все большее число российских компаний обращаются к зарубежному опыту управления рисками и прогнозирования убытков. Активно обсуждаются стандарты Базель II, изучается статистическое моделирование и другие прогрессивные методы управления. Применение всех этих новшеств на практике невозможно без грамотной методики их использования. особенно с учетом российской специфики бизнеса, которая во многом отличается от западной. Системы управления риском – это продуманная и проверенная практикой методика использования современных методов. Разработка полноценной системы управления риском занимает годы, и при этом в итоге может оказаться, что она изначально неверно построена, имеет неправильную структуру или работает на неподходящей платформе. Поэтому, выбирая систему управления риском, необходимо учитывать опыт использования этого программного продукта в других компаниях аналогичного или большего масштаба, а также иметь возможность посмотреть работу системы на практике. Хорошая система может стать полезным и незаменимым инструментом для построения успешного бизнеса.

     Системы управления рисками на уровне всего банка стали неотъемлемыми компонентами современного бизнеса: они позволяют функции управления рисками развиться от простого контроля отдельных позиций до фундаментального фактора повышения стоимости финансового учреждения.

     Планирование, проектирование и внедрение таких систем является очень сложной и тонкой задачей. Внедрение такой системы предполагает вовлечение в этот процесс практически все направления и подразделения банка.

     Тем не менее, сложные моменты при  внедрении таких систем, на которые следует обратить особое внимание все равно остаются:

     1. Широкий круг финансовых инструментов, которые необходимо включить  в систему. Проблема заключается  в том, что круг используемых  финансовых инструментов постоянно растет и изменяется. Решением проблемы будет использование технологии, которая способна быстро реагировать на изменения и легко регистрировать новые финансовые инструменты.

     2. Различие в технологиях используемых  для хранения данных, бухгалтерского учета, фронт-офиса, отчетности и т.д.; все системы внедрены в разное время, работают на разных операционных системах, СУБД и платформах. Технология, используемая для построения системы управления рисками, должна справляться с такими различиями в технологиях и должна объединять все существующие источники данных в единый согласованный и проверенный набор данных, который будет использоваться в процессе анализа рисков. Необходимо достичь нужного уровня «стандартизации» при остающемся уровне гибкости способном реагировать на будущие изменения.

     3. Необходимость консолидации информации на одном уровне предполагает, что все подразделения, участвующие в процессе, должны управляться в интегрированном и согласованном виде. Необходимо достичь правильного равновесия между централизацией и децентрализацией. Технологии, используемые при построении системы управления рисками, должны поддерживать требуемую консолидацию.

     4. Не существует отраслевых стандартов  в области управления рисками.  Каждое финансовое учреждение  утверждает собственные стандарты  оценки рисков и контроля. Всегда должна существовать возможность модернизации или изменения существующей системы в разрезе технологий, методологий, финансовых инструментов, параметров и организационной структуры.

    5. Владелец системы управления  рисками и роль управляющего  рисками. Для достижения достаточной гибкости очень важно чтобы ERM система была организационно обособлена и не совмещала в себе другие функции. [10, с.54]

    Выбор технологии управления рисками является очень важным и сложным этапом в процессе постановки риск менеджмента в банке. Системы управления рисками на уровне всего финансового учреждения стали неотъемлемой компонентой современного бизнеса: они позволяют функции управления рисками развиться от простого контроля отдельных позиций до фундаментального фактора повышения стоимости финансового учреждения. 
 

Глава 2. Анализ кредитных  рисков ЗАО «Москприватбанка»

2.1 Краткая характеристика ЗАО «Москприватбанк»

     МКБ «Москомприватбанк» зарегистрирован 10 мая 1994 года. Имеет Генеральную лицензию ЦБ РФ №2827 от 30.05.2006 г.

     Банк  является:

• членом ассоциации Российских Банков (АРБ), Московского Банковского Союза (МБС), Московской Межбанковской Валютной Ассоциации (ММВА);
• членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР), Национальной Фондовой Ассоциации (НФА);
• участником системы электронных торгов (СЭЛТ), участником всех секций (валютного рынка, фондового рынка, срочного рынка) Московской Межбанковской Валютной Биржи;
• официальным дилером ЦБ РФ по операциям с ГКО, ОФЗ;
• участником международных межбанковских расчетов системы S.W.I.F.T., членом международной дилинговой системы «REUTERS»;
• принципиальным членом платежной системы Europay International, банком-участником ассоциации VISA International;
• участником системы обязательного страхования вкладов (свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» №783 от 14.03.2005).

     Москомприватбанк  представлен в 16 областях России, занимая 15 место по эффективности филиальной сети (рейтинг банков России «Национального банковского журнала». До конца 2005 года региональная сеть расширена представительствами еще в восьми областях Российской Федерации). На сегодняшний день «Москомприватбанк» имеет:

• 618 банкоматов;
• 2809 POS-терминалов;
• 700000 пластиковых карт.

     Деятельность  «Москомприватбанка» регламентируется различными законами и инструкциями. Основными документами для осуществления  деятельности Банка является ФЗ «О банках и банковской деятельности», ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и Гражданский Кодекс РФ. Также следует отметить о таких Положениях, как № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 05.12.2002, и № 2-П «О безналичных расчётах в Российской Федерации» от 03.10.2002г.

     А также, такими законодательно – нормативными актами:

• Положение Банка России № 255-П «Об обязательных резервах кредитных организаций» от 29 марта 2004г.;
• Положение Банка России № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16 декабря 2003г.;
• Инструкция ЦБ РФ № 110-И «Об обязательных нормативах банков» от 16 января 2004г.;
• Инструкция ЦБ РФ № 17 «О составлении финансовой отчётности» от 1 октября 1997г. и др.;
• Положение Банка России № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платёжных карт» от 24 декабря 2004г.

     Таким образом, Москомприватбанк – это  один из крупнейших банков в России, обладающий прочной деловой репутацией, безупречной кредитной историей и наивысшими среди российских банков кредитными рейтингами.

     Москомприватбанк  предлагает своим клиентам широкий  перечень кредитных продуктов, которые  учитывают реальные потребности  клиента, предоставляя не отдельные  услуги, а комплексное решение задач, основанное на индивидуальном подходе и подкрепленное опытом работы банка на отечественном и международном финансовом рынке.

     В целом, филиал Москомприватбанка в  г. Мурманске на сегодняшний день предоставляет широкий спектр банковских услуг, к их числу относятся:

• Открытие и ведение валютных и рублевых счетов;
• Расчетно-кассовое обслуживание, в т. ч. приём, пересчёт и зачисление выручки на счета;
• Внутрироссийские расчёты в рублях и валюте;
• Операции по покупке/продаже иностранной валюты за рубли, а также конверсионные операции иностранная валюта/иностранная валюта;
• Управление рублёвыми и валютными ресурсами;
• Брокерское обслуживание при проведении операций с государственными ценными бумагами;
• Операции с банкнотами во всех свободно конвертируемых валютах;
• Кредитование в рублях и иностранной валюте;
• Выдача гарантий по операциям клиентов и банков-корреспондентов, а также по привлекаемым иностранным кредитам;
• Выполнение функций агента валютного контроля;
• Выпуск и обслуживание международных пластиковых карт;
• Экспертиза подлинности и платёжности денежных знаков, платёжных документов;
• Оказание финансовых, консалтинговых и других видов услуг.